|
国泰金象保本增值混合证券投资基金更新招募说明书摘要
(2007年第一号)
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
重要提示
本基金根据2004年9月15日中国证券监督管理委员会《关于同意国泰金象保本增值混合证券投资基金设立的批复》（证监基金字[2004]140号）和《关于国泰金象保本增值混合证券投资基金募集时间的确认函》（基金部函[2004]109号）的核准，进行募集。
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。本基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意，但中国证监会对本基金作出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断、推荐或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资人投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，但本基金可以为投资者控制本金损失的风险，并由担保人提供担保。
投资人在基金认购期认购并持有到期的基金份额，可获得保本保证。未持有到期而赎回的基金份额以及基金申购期申购的基金份额，不享受保本保证。
本基金的基金合同生效日期为2004年11月10日。
本招募说明书已经本基金托管人复核。除特别注明外，本招募说明书所载内容截止日为2007年5月31日。财务数据未经审计。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
1、名称：国泰基金管理有限公司
2、设立日期：1998年3月5日
3、注册地址：上海市浦东新区峨山路91弄98号201A
4、办公地址：上海市黄浦区延安东路700号港泰广场22-23楼
5、法定代表人：陈勇胜
6、注册资本：1.1亿元人民币
7、股本结构：
股东名称 股权比例
上海国有资产经营有限公司 24%
国泰君安证券股份有限公司 24%
万联证券有限责任公司 20%
上海爱建信托投资有限责任公司 20%
中国电力财务有限公司 10%
上海仪电控股（集团）公司 2%
8、信息披露负责人：丁昌海
9、联系电话：（021）23060282
（二）基金管理人管理基金的基本情况
截至2007年5月31日，本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金：基金金泰、基金金鑫、基金金盛，以及9只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰金象保本增值混合证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏价值蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由基金金鼎转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金。另外，本基金管理人于2004年获得社保基金委托资产管理人资格，目前受托管理社保基金投资组合。
（三）主要人员情况
1、董事会成员：
陈勇胜，董事长，硕士，15年证券从业经历。1982年起在中国建设银行总行、中国投资银行总行工作。历任综合计划处、资金处副处长、国际结算部副总经理（主持工作）。1992年起任国泰证券公司国际业务部总经理，公司总经理助理兼北京分公司总经理，1998年3月起任国泰基金管理公司总经理，1999年10月起任董事长。
李春平，董事，硕士、EMBA，14年证券从业经历。1993年起历任国泰证券公司行政管理部经理、延平路证券营业部总经理，1999年任国泰君安证券股份有限公司总裁助理，1999年10月起任国泰基金管理公司总经理，2007年5月起因工作调动，不再担任公司总经理。
袁平，董事，硕士。1989年起先后在中国银行上海分行、上海国资财务有限公司、万宝集团、上海波尔强国际贸易有限公司、富景国际贸易上海有限公司、上海国有资产经营有限公司工作，2002年1月起至今担任上海国有资产经营有限公司资产经营部总经理。
何伟，董事，硕士，14年证券从业经历。1993年至1999年担任君安证券有限公司总裁助理、总裁办主任、资产管理公司常务副总经理、北京总部总经理、北京、上海、黑龙江营业部总经理、投资二部经理等职。1999年起担任国泰君安证券股份有限公司总裁助理、兼企业融资总部总监、收购兼并总部总经理、深圳分公司总经理等职。现任国泰君安证券股份有限公司副总裁。
王耀南，董事，大专，14年证券从业经历。1993年-1996年任职广州珠江信托投资公司证券部。1996年-2001年任职广州珠江实业集团财务公司。2001年至今在万联证券有限责任公司，先后任办公室主任、工会主席、行政总监等职。
张和之，董事，硕士。曾任北京半导体器件二厂财务科会计主管、审计科干部，水利电力部机关财务处主任科员，能源部机关财务处副处长，电力部机关事务局经营财务处处长，国电中兴实业发展总公司总会计师，现任中国电力财务有限公司副总经理。
张明芝，董事，本科。1994年起在上海商业网点股份公司从事投资计划和资产管理工作，1998年历任上海爱建信托投资公司投资基金部副经理、资产信托总部总经理。
龚浩成，独立董事，硕士。长期从事金融证券研究和管理，1979起历任上海财经学院副教授、教授、副院长，1984年起历任人行上海分行副行长、行长，上海外管局副局长、局长，1992年起任上证所常务理事，1995年起任上海证券期货学院院长。
曹尔阶，独立董事，本科。长期从事金融证券研究和管理，中国国际金融有限公司高级顾问，中国财科所教授，清华大学、中央财大、中国金融学院兼职教授，曾任中国投资咨询公司总经理。
吴鹏，独立董事，博士。著名律师，执业范围包括金融证券，北京中伦金通律师事务所合伙人、主任，北京大学客座教授，曾在日本著名律师事务所从事与中国相关法律工作，日本西南大学讲授中国法律。
2、 监事会成员：
黄明达，监事，博士。曾任华东师范大学城市与区域发展研究中心讲师，深圳龙藩实业股份有限公司研究发展部副总经理，上海国有资产经营有限公司资金管理部副总经理，现任上海国有资产经营有限公司资金管理部总经理。
李芝樑，监事，硕士。曾任中建一局集团第五建筑工程公司宣传部干事，中国电力财务有限公司债券基金部副经理，现任中国电力财务有限公司债券基金部经理。
黄永明，监事，硕士，12年证券从业经历。1995年起任国泰证券公司行政管理部经理，1998年起历任国泰基金管理有限公司综合部、监察部、战略管理部副总监。
3、 高级管理人员
陈勇胜，董事长，从业简历、学历及兼职情况请参见上述董事会成员介绍。
金旭，总经理，法学硕士，14年证券从业经历。1993年7月至2001年11月在中国证监会工作，历任法规处副处长、深圳监管专员办事处机构处副处长、基金监管部综合处处长。2001年11月至2004年7月在华夏基金管理有限公司任党支部副书记、副总经理。2004年7月至2006年1月在宝盈基金管理有限公司任总经理。2006年1月至2007年5月在梅隆全球投资有限公司北京代表处任首席代表。2007年5月担任国泰基金基金管理有限公司总经理。
陈坚，副总经理，MBA，证券从业年限13年。1994年起历任国泰证券公司研发部副总经理、总经理，1998年起任国泰基金管理有限公司副总经理。
陈甦，副总经理，金融学博士后，9年证券从业经历。曾在中国人保信托投资公司投资研究中心任研究员、中国人寿保险公司资金运用中心组合管理处副处长。2003年3月起在国泰基金管理有限公司任职，历任投资总监、副总经理职务。
丁昌海，督察长，硕士，13年证券从业经历。1994年起历任国泰证券公司证券发行部副经理，证券投资二部和基金管理部经理，1998年起历任国泰基金管理有限公司研究开发部总监，稽核监察部总监，现任公司督察长。
4、本基金基金经理及相关研究人员配备
（1）现任基金经理
陈强，男，9年证券投资从业经历，曾就职于中行辽宁省分行、大连市商业银行、汉唐证券。2004年11月加盟国泰基金管理有限公司，2004年11月－2006年10月任国泰金象保本基金的基金经理助理，2005年6月－2006年10月兼任国泰货币基金的基金经理助理。现任国泰金象保本基金的基金经理。
（2）历任基金经理情况
2004年9月至2005年10月，由张顺太担任本基金的基金经理；2005年11月至2006年9月，由何旻担任本基金的基金经理；2006年7月，黄焱担任本基金的共同基金经理；2006年10月至今由陈强担任本基金的基金经理；2007年4月起，黄焱不再兼任本基金的基金经理。
为确保实现基金合同规定的投资目标，本基金专门配备了精通基本面研究和数量分析的研究人员协助基金经理的投资管理工作。研究开发部14人在对宏观经济发展态势、利率走势和行业个股分析的基础上拟定投资建议；金融工程小组3人负责数量分析，根据历史模拟和风险测算的结果提出投资可行性分析。
5、投资决策委员会
本基金管理人设有投资决策委员会，由公司总经理、分管投资副总经理、研究开发部、固定收益部、基金管理部负责人等人员组成，督察长列席公司投资决策委员会会议。其主要职责是根据有关法规、基金合同以及公司研究部门和基金小组提供的研究报告和投资计划，确定基金资产投资策略，审批基金投资计划。
投资决策委员会成员组成如下：
陈甦（副总经理兼投资总监）、周传根（研究开发部总监）、何江旭（基金管理部总监）、崔海峰（基金管理部副总监兼首席基金经理）、高红兵（固定收益部总监）。上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人基本情况
本基金之基金托管人为中国银行股份有限公司（简称"中国银行"），基本情况如下：
办公及住所地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：肖 钢
企业类型：股份有限公司
注册资本：人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元
存续期间：持续经营
成立日期：1983年10月31日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号
托管部门总经理：秦立儒
托管部门联系人：宁敏
电话：（010）66594977
传真：（010）66594942
发展概况：
中国银行业务覆盖传统商业银行、投资银行和保险领域，并在全球范围内为个人客户和公司客户提供全面和优质的金融服务，截至2006年底，在世界27个国家和地区拥有分支机构，与1500家国外代理行及47000家分支机构保持了代理业务关系，凭借全球化的网络及其优质的服务、雄厚的实力，本行在国内市场保持着独特的竞争优势。
在近百年的岁月里，中国银行以其稳健的经营、雄厚的实力、成熟的产品和丰富的经验深得广大客户信赖，打造了卓越的品牌，与客户建立了长期稳固的合作关系。
中国银行主营商业银行业务，包括公司业务、个人金融业务和资金业务。中国银行向公司客户提供包括贷款、票据贴现、贸易融资、存款、结算、清算、现金管理等各项金融产品和度身定制的财务综合解决方案。中国银行为个人客户提供一系列个人或家庭银行产品及服务，包括储蓄存款、消费信贷、支付结算、银行卡和财富管理等。在多年的发展历程中，中国银行曾创造了中国银行业的许多第一，所创新和研发的一系列金融产品与服务均开创历史之先河，在业界独领风骚，享有盛誉。目前在外汇存贷款、国际结算、外汇资金和贸易融资等领域居于领先地位，且保持了持续快速增长。截至2006年底，中国银行境内外分支机构共有11,241家，其中境内拥有37家一级分行、直属分行，283家二级分行及10277家分支机构，境外分支机构643家分行、子公司及代表处，是中国国际化程度最高的银行。中国银行在国内同业中率先引进国际管理技术人才和经营理念，不断向国际化一流大银行的目标迈进。
中国银行有近百年辉煌而悠久的历史，在中国金融史上扮演了十分重要的角色。中国银行于1912年由孙中山先生批准成立，至1949年中华人民共和国成立的37年间，中国银行先后是当时的国家中央银行、国际汇兑银行和外贸专业银行。在动荡的历史年代，中国银行作为民族金融的支柱，以服务大众、振兴民族金融业为己任，稳健经营，锐意进取，各项业务取得了长足发展。
新中国成立后，中国银行成为国家指定的外汇外贸专业银行，继续保持和发扬了顽强创业的企业精神，为国家对外经贸发展、开展经济建设作出了贡献。1994年随着金融体制改革的深化，中国银行由外汇外贸专业银行向功能完善、服务全面的国有商业银行转化，与其它三家国有商业银行一道成为国家金融业的支柱。1994年和1995年，中国银行先后成为香港地区、澳门地区发钞银行。为提高竞争优势，中国银行从2000年初开始围绕建立良好的公司治理机制采取了一系列的改革。2001年，中国银行成功重组了香港中银集团，将10家成员银行合并成当地注册的"中国银行（香港）有限公司"。2002年7月，重组后的中国银行（香港）有限公司在香港联交所成功上市，成为国内首家在境外上市的国有商业银行。
2004年7月14日，中国银行在与国际同业和国内同业的激烈竞争中，凭借雄厚的实力和优良的服务，脱颖而出，作为我国银行业的优秀代表携手北京2008年奥运会，成为北京奥运会唯一的银行合作伙伴。
中国银行于2003年被国务院确定为国有独资商业银行股份制改造试点银行，围绕"资本充足、内控严密、运营安全、服务和效益良好、具有国际竞争力的现代化股份制商业银行"的目标，进一步完善符合现代企业制度要求的公司治理机制，稳步推进国有商业银行的股份制改造工作。2004年8月26日，中国银行股份有限公司成立，中国银行成为国家控股的股份制商业银行，标志着中国银行向建立良好公司治理机制的现代化股份制商业银行的目标迈进了一大步，中国银行的历史翻开了新的一页。
2006年6月1日，中国银行在香港联交所成功挂牌上市，共集资754.27亿港元。继成功发行H股并上市之后，2006年7月5日，中国银行在上海证券交易所成功发行A股，是中国资本市场第一家国有商业银行股，是全流通背景下的第一家"海归"股。在国际和国内资本市场同时上市，进一步提高了资本实力，中国银行进入了一个新的发展时期。在势如破竹的中国金融银行业改革的大潮中，在"新兴＋转轨"的中国资本市场改革的大趋势中，中国银行将健康、快速、持续发展，创造更新的辉煌、谱写更绚丽的篇章！
中国银行多年来围绕客户需求所做的不懈努力，得到了来自业界、客户和权威第三方的广泛认可。从1990年以来，中国银行一直荣登《财富》500强排行榜，并被《财富》（中文版）评选为2006年最受赞赏的中国公司；自1992年，中国银行八次被《欧洲货币》杂志评为"中国最佳银行"或"中国最佳本地银行"，并于2005年被《欧洲货币》评为中国及香港 "最佳商业银行"（2005年房地产奖项）；2004至2006年，中国银行连续三年被《环球金融》杂志评为"中国最佳贸易融资银行"和"中国最佳外汇银行"；在中央电视台和《销售与市场》杂志共同主办的"2005中国营销盛典"中，被评为"2005年度中国企业营销创新奖"（是获奖企业中唯一的金融企业）；根据英国《金融时报》2005年8月进行的调查，中国银行是中国的十大国际品牌之一；另外，中国银行被国家工商总局授予"中国驰名商标"。2006年在《银行家》杂志"世界1000家大银行"中排名第17位，被《财资》杂志评为2006年度AAA奖项中国地区最佳现金管理银行、中国地区最佳贸易融资银行，同时《亚洲货币》杂志也将中国银行评为"中国最佳现金管理银行"；被《新兴市场》杂志评为"2006年亚洲地区年度最佳银行"，被《亚洲风险》杂志评为"2006年度中国最佳银行"；获得了《亚洲法律事务》杂志2006年"银行和财经服务公司法务组大奖"，是国内唯一获得该奖项的金融机构；被《投资者关系》杂志评选为"中国市场企业交易最佳投资者关系"、"香港市场IPO最佳投资者关系"；在第十四届中国国际金融（银行）技术暨设备展览会上，本行的产品获得"金融业务创新奖"；此外，积极推进企业文化建设，营造诚信、绩效、责任、创新、和谐的氛围，于2005年，被《中国人才》（《China Staff》）授予"中国大陆'最佳人力资源战略奖'"，这是大中华区人力资源管理领域的最高评奖；2006年再次荣获"优信咨询（Universum）"评选的"大学生心目中最理想雇主奖"。
世纪信誉，环球共享。中国银行将秉承 "以客户为中心，以市场为导向，强化公司治理，追求卓越效益，创建国际一流大银行"的宗旨，依托其雄厚的实力、遍布全球的分支机构、成熟的产品和丰富的经验，竭诚为客户提供全方位、高品质的银行服务，与广大客户携手共创美好未来。
财务概况：
2006年，中国银行资产总额53252.73亿元人民币，股东权益（不含少数股东权益）合计3882.54亿元人民币，分别比上年增长12.28%和66.03%，实现净利润418.92亿元人民币，比上年增长52.38%，总资产回报率和权益净回报率分别达到0.94%和13.86%，同比提高0.22个百分点和0.70个百分点；资产质量持续改善，2006年末不良贷款比率从2005年末的4.62%进一步下降到4.04%，下降0.58个百分点，资本充足率为13.59%，核心资本充足率为11.44%，分别较上年增加3.17个百分点及3.36个百分点。
（二）主要人员情况
肖钢先生，自2004年8月起任中国银行股份有限公司董事长、党委书记。自2003年3月起任中国银行董事长、党委书记、行长，自1996年10月起任中国人民银行行长助理，期间曾兼任中国人民银行计划资金司司长、货币政策司司长、广东省分行行长及国家外汇管理局广东省分局局长。1989年10月至1996年10月，历任中国人民银行政策研究室副主任、主任、中国外汇交易中心总裁、计划资金司司长等职。肖先生出生于1958年8月，1981年毕业于湖南财经学院，1996年获得中国人民大学法学硕士学位。
李礼辉先生，自2004年8月起担任中国银行股份有限公司副董事长、党委副书记、行长。2002年9月至2004年8月担任海南省副省长。1994年7月至2002年9月担任中国工商银行副行长。1988年至1994年7月历任中国工商银行国际业务部总经理、新加坡代表处首席代表、福建省分行副行长等职。李先生出生于1952年5月，1977年毕业于厦门大学经济系财政金融专业，1999年获得北京大学光华管理学院金融学专业博士研究生学历和经济学博士学位。
王永利先生，自2006年8月起担任中国银行股份有限公司副行长。自2004年8月起任中国银行股份有限公司行长助理，自2003年11月起任中国银行副行长。1997年4 月至2003 年11月历任中国银行财务部、资产负债管理部副总经理、总经理、福建省分行常务副行长及行长，以及河北省分行行长等职。王先生出生于1964年4月，1987 年毕业于中国人民大学，2005年获得厦门大学博士学位。
秦立儒先生，自2005年10月起担任中国银行股份有限公司托管及投资者服务部总经理。2005年5月至2005年10月任中国银行股份有限公司托管及投资者服务部负责人。2004年4月至2005年5月任中国银行股份有限公司全球金融市场部总经理。2002年7月至2004年4月任中国银行（香港）有限公司资金部总经理；1999年6月至2002年7月任香港中银集团外汇交易中心总经理；1997年9月至1999年6月任广东省银行香港分行（香港中银集团）总经理；1995年11月至1997年9月任中国银行总行资金部副总经理，主管全球资金交易；1991年5月至1995年11月历任中国银行纽约分行资金部经理、助理总经理、副总经理；1987年10月至1991年5月历任中国银行总行资金部副处长、处长；1982年8月至1987年9月任中国银行卢森堡分行外汇部经理；1978年2月至1982年7月，先后在中国银行总行财会部、中国银行伦敦分行、卢森堡分行从事资金交易工作。秦先生出生于1955年5月，1978年毕业于北京外贸学院。
（三）证券投资基金托管情况
截止到2007年3月末，中国银行已托管景宏、同盛、兴安、同智优势成长、易方达平稳增长、易方达策略成长、易方达策略成长二号、易方达积极成长、易方达货币市场、易方达月月收益、易方达深证100交易型开放式指数、嘉实服务增值、嘉实成长收益、嘉实理财通系列（含嘉实稳健、嘉实增长、嘉实债券）、嘉实货币市场、嘉实沪深300指数、嘉实超短债、嘉实主题精选、银华优势企业、银华优质增长股票型、海富通收益增长、海富通货币市场、海富通股票、万家180指数、金鹰成份股优选、华夏回报、华夏回报二号、华夏大盘精选、景顺长城景系列（含景顺长城动力平衡、景顺长城货币市场、景顺长城优选股票）、景顺长城鼎益股票型、泰信天天收益、泰信优质生活、招商先锋、大成蓝筹稳健、大成财富管理2020、泰达荷银行业精选、国泰金象保本增值、国泰金鹿保本增值混合、国泰金鹏蓝筹价值、友邦华泰盛世中国、南方高增长、工银瑞信核心价值股票型、华宝兴业动力组合、华宝兴业先进成长股票型、国海富兰克林潜力组合基金等49只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币市场型、指数型、行业型等多种类型的基金和理财品种，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
（四）基金托管部门的设置及员工情况
中国银行总行于1998年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，根据不断丰富和发展的托管对象和托管服务种类，中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，下设覆盖销售、市场、运营、风险与合规管理、信息技术、行政管理等各层面的多个团队；并在上海市分行、深圳市分行设立托管业务团队。
中国银行托管及投资者服务部现有员工90余人，其中硕士学历以上人员21人，具有一年以上海外工作和学习经历的人员有10余人。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
（1）国泰基金管理有限公司上海理财中心
办公地址：上海市黄浦区延安东路700号港泰广场22-23楼
法定代表人：陈勇胜
传真：（021）23060372
客户服务专线：4008-888-688，（021）33134688
联系人：孙艳丽、陆未定
网址：www.gtfund.com
（2）国泰基金管理有限公司北京理财中心
办公地址：北京市海淀区中关村南大街1号友谊宾馆贵宾楼一层
法定代表人：陈勇胜
电话：（010）68498575
传真：（010）68498182
联系人：隋素梅
（3）国泰基金管理有限公司电子交易平台
国泰电子交易网站：www.gtfund.com
国泰电子交易热线：021-23060367
2、代销机构
（1）、中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：肖钢
客户服务电话：95566
传真：（010）66594973
联系人：高越
（2）、交通银行
注册地址：上海市银城中路188号
法定代表人：蒋超良
联系电话：（021）58781234
传真：（021）58408836
联系人：王玮
（3）中国建设银行
注册地址：北京市西城区金融大街25号
法定代表人：郭树清
客服电话：95533
传真：（010）67598409
客服电话：95533
（4）、国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区商城路618号
法定代表人：祝幼一
联系电话：（021）62580818-213
传真：（021）62152814
联系人：芮敏祺
网址：www.gtja.com
（5）、中信建投证券有限责任公司
住所： 北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：张佑君
联系电话：（010）85130588
传真：（010）65182261
联系人：魏明
网址：www.csc108.com
（6）、海通证券股份有限公司
住所： 上海市淮海中路98号
法定代表人：王开国
联系电话：（021）53594566
传真：(021)53858549
联系人： 金芸、杨薇
网址：www.htsec.com
（7）、中国银河证券有限责任公司
住所： 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：肖时庆
联系电话：（010）66568047
传真：(010)66568536
联系人：李洋
网址：www.chinastock..com.cn
（8）、中信金通证券有限责任公司
住所：杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
法定代表人：刘军
联系电话：（0571）85783750
传真：（0571）85783771
联系人：龚晓军
网址：www.bigsun.com.cn
（9）、申银万国证券股份有限公司
住所：上海市常熟路171号
法定代表人：丁国荣
联系电话：（021）54038844
传真：（021）54038844
联系人：邓寒冰
网址：www.sw2000.com.cn
（10）、招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人：宫少林
联系电话：（0755）82943666
传真：（0755）82960141
联系人： 黄健
网址：www.newone.com.cn
（11）、东方证券股份有限公司
住所：上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人：王益民
联系电话：（021）63325888
传真：（021）63326173
联系人：吴宇
网址：www.dfzq.com.cn
（12）、东吴证券股份有限公司
住所：苏州市石路爱河桥路28号
法定代表人： 吴永敏
联系电话：（0512）65581136
传真：（0512）65588021
联系人：方晓丹
网址：www.dwzq.com.cn
（13）、兴业证券股份有限公司
住所：福建省福州市湖东路99号标力大厦
法定代表人： 兰荣
联系电话：(021)68419974
传真：(021)68419867
联系人：杨盛芳
网址：www.xyzq.com.cn
（14）、上海证券有限责任公司
住所：上海市九江路111号
法定代表人：蒋元真
电话：021－65081063
传真：021－65081069
联系人： 刘永
客户服务电话：021-962518
网址：www.962518.com
（15）广发证券股份有限公司
住所：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室
办公地址：广东广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼
法定代表人：王志伟
电话：（020）87555888
传真：（020）87555305
联系人：肖中梅
网址：www.gf.com.cn
（16）光大证券
住所： 上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔15-16楼
办公地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔14楼
法定代表人： 王明权
电话： （021）68816000
传真： （021）68815009
联系人：刘晨
网址：www.ebscn.com
（17）民生证券
住所：北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室
法定代表人：岳献春
联系电话： 010-85252605
传真： 010-85252655
联系人：杨甦华
网址：www.mszq.com
（18）宏源证券
住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建设路2号宏源大厦
法定代表人：汤世生
联系电话：010-62267799转6416
传真：010-62294470
联系人： 张智红
网址：www.ehongyuan.com
(19) 中信万通证券
住所：青岛市崂山区香港东路316号
办公地址：青岛市东海西路28号
法定代表人：史洁民
联系电话：0532-85022026
传真：0532-85022026
联系人：丁韶燕
网址：www.zxwt.com.cn
(20) 中信证券
住所：深圳市湖贝路1030号海龙王大厦
法定代表人：王东明
电话：010-84588266
传真：010-84865560
联系人：陈忠
网址：www.ecitic.om
（21）华泰证券有限责任公司
办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
联系人：张小波
电话：025-84457777-248
客户咨询电话：025-84579897
网址：www.htzq.com.cn
（22）长江证券有限责任公司
住所：武汉市新华路特8号
法定代表人：胡运钊
联系电话：021-63296362
传真：021-51062920
联系人：甘露
网址：www.cz318.com.cn
（23）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：秦晓
电话：（0755）82090060
传真：（0755）82090817
联系人：刘薇
（24）国海证券有限责任公司
住所：广西南宁市滨湖路46号
办公地址：广西南宁市滨湖路46号
法定代表人：张雅锋
联 系 人：覃清芳
联系电话：（0771）5539262
传真：（0771）5539033
客服热线：4008888100（全国）、96100（广西）
公司网站：www.ghzq.com.cn
（25）渤海证券有限责任公司
住所： 天津市经济技术开发区第一大街29号
办公地址： 天津市河西区宾水道3号
法定代表人： 张志军
电话： （022）28451883
传真： （022）28451616
联系人：徐焕强
网址：www.ewww.com.cn
（二）注册登记人
国泰基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区峨山路91弄98号201A
办公地址：上海市黄浦区延安东路700号港泰广场22-23楼
法定代表人：陈勇胜
传真：（021）23060366
联系人：孙艳丽、陆未定
客户服务专线：4008-888-688 （021）33134688
（三）担保人
上海国有资产经营有限公司
注册地址： 上海市华佗路275弄1栋1号
法定代表人：祝世寅
电话：（021）63901008-2205
传真：（021）63901131
联系人：张建明
（四）律师事务所和经办律师
律师事务所：北京市金杜律师事务所
注册地址：北京市朝阳区东三环中路39号 建外SOHO A座31层
负责人：王玲
电话：（010）5878 5588
传真：（010）5878 5599
联系人：王建平、王恩顺
经办律师：王建平、王恩顺
（五）会计师事务所和经办注册会计师
普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址：上海市浦东新区东昌路568号（邮编：200120）
办公地址：上海湖滨路202号普华永道中心11楼（邮编：200021）
法人代表：杨绍信
电话：（021）61238888
传真：（021）61238800
联系人： 陈兆欣
经办注册会计师：汪棣 陈宇
四、基金名称
国泰金象保本增值混合证券投资基金
五、基金的类型
契约型开放式混合基金
六、基金的投资目标
在保证本金安全的前提下，力争在本基金保本期结束时，实现基金资产的增值。
七、基金的投资方向
本基金为保本增值混合基金，投资范围包括国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许投资的其他金融工具。投资于债券的比例不低于基金资产净值的60%，投资于股票的资产不高于基金资产净值的30%，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
八、投资策略
本基金采用固定比例组合保险（CPPI，Constant Proportion Portfolio Insurance）技术和基于期权的组合保险（OBPI，Option-Based Portfolio Insurance）技术相结合的投资策略。通过定量化的资产类属配置达到本金安全。用投资于固定收益类证券的现金净流入来冲抵风险资产组合潜在的最大亏损，并通过投资可转债及股票等风险资产来获得资本利得。
九、业绩比较基准
以与保本期同期限的3年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较标准
十、风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的低风险投资品种
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行根据本基金合同规定，于2007年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2007年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。
1、 报告期末基金资产组合情况
项目 金额(元) 占基金资产总值比例
股票 94,667,169.33 22.48%
债券 298,835,681.63 70.96%
权证 -
银行存款和清算备付金 22,362,052.80 5.31%
应收证券清算款 2,351,106.53 0.56%
其他资产 2,890,629.50 0.69%
合计 421,106,639.79 100.00%
2、 报告期末按行业分类的股票投资组合
分类 市值(元) 占净值比例
A农、林、牧、渔业 -
B采掘业 -
C制造业 38,604,602.08 12.08%
C0食品、饮料 9,494,442.90 2.97%
C4石油、化学、塑胶、塑料 3,159,080.72 0.99%
C6金属、非金属 8,479,000.00 2.65%
C7机械、设备、仪表 11,740,806.26 3.67%
C8医药、生物制品 5,731,272.20 1.79%
D电力、煤气及水的生产和供应业 5,216,000.00 1.63%
E建筑业 2,780,000.00 0.87%
F交通运输、仓储业 6,231,500.00 1.95%
G信息技术业 13,151,000.00 4.11%
H批发和零售贸易 2,872,000.00 0.90%
I金融、保险业 16,535,817.25 5.17%
J房地产业 3,293,000.00 1.03%
K社会服务业 1,555,250.00 0.49%
L传播与文化产业 -
M综合类 4,428,000.00 1.39%
合计 94,667,169.33 29.62%
3、 报告期末按市值占基金资产净值比例的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 占净值比例
1 000895 S双汇 270,000 8,415,900.00 2.63%
2 000026 S飞亚达A 600,000 7,968,000.00 2.49%
3 600087 南京水运 550,000 6,231,500.00 1.95%
4 600900 长江电力 400,000 5,216,000.00 1.63%
5 600036 招商银行 300,000 5,214,000.00 1.63%
6 601318 中国平安 108,780 5,118,099.00 1.60%
7 000623 吉林敖东 100,000 4,902,000.00 1.53%
8 600832 东方明珠 300,000 4,428,000.00 1.39%
9 601628 中国人寿 121,275 4,272,518.25 1.34%
10 000063 中兴通讯 90,000 3,951,000.00 1.24%
4、 报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 债券品种 市值(元) 占净值比例
1 国家债券 35,380,763.60 11.07%
2 金融债券 98,511,430.94 30.82%
3 企业债券 7,928,853.30 2.48%
5 央行票据 136,044,217.39 42.57%
6 可转换债券 20,970,416.40 6.56%
合计 298,835,681.63 93.50%
5、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 07央行票据22 87,399,308.22 27.35%
2 05农发16 49,285,000.00 15.42%
3 06农发15 49,226,430.94 15.40%
4 07央行票据02 48,644,909.17 15.22%
5 20国债(4) 35,380,763.60 11.07%
6、 投资组合报告附注
(1) 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
(2) 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
(3) 其他资产的构成如下
分类 市值(元)
交易保证金 388,549.12
应收利息 2,352,485.41
应收申购款 149,594.97
合计 2,890,629.50
(4) 报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
债券代码 债券名称 市值(元) 占净值比例
100795 国电转债 13,112,670.00 4.10%
100726 华电转债 5,899,600.00 1.85%
125024 招商转债 472,046.40 0.15%
(5) 本报告期投资权证明细如下：
①本报告期末本基金未持有权证。
②本报告期内,本基金获得的权证明细
权证代码 权证名称 获得日期 获得数量(份) 成本(元) 投资类别
580012 云化CWB1 2007/02/26 84,294 499,121.81 主动持有
注：上述权证为因持有云化可分离债而主动持有的权证。
(6) 本报告期内，本基金未投资资产支持证券。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金业绩截止日为2007年5月31日。
阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2）
2004年11月10日至 0.30% 0.04%
2004年12月31日
2005年度 3.19% 0.09%
2006年度 31.61% 0.35%
自基金合同生效
起至今 69.07% 0.37%
================续上表=========================
阶段 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4）
2004年11月10日至 0.36% 0%
2004年12月31日
2005年度 2.59% 0%
2006年度 2.72% 0%
自基金合同生效
起至今 6.95% 0%
================续上表=========================
阶段 （1）-（3） （2）-（4）
2004年11月10日至 -0.06% 0.04%
2004年12月31日
2005年度 0.60% 0.09%
2006年度 28.89% 0.35%
自基金合同生效
起至今 62.12% 0.37%
十三、基金费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金合同生效后的信息披露费用；
（4）基金合同生效后的会计师费和律师费；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金的证券交易费用；
（7）按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金资产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的1.2%的年费率计算，具体计算方法如下：
H=E×1.2%÷当年天数
H为每日应付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计提, 按月支付，由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（2）基金托管费
本基金应给付基金托管人托管费，按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.2%÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管人的托管费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（3）上述（一）中3到7项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金资产中列支。
4、基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费和基金托管费。此项调整不需要召开基金份额持有人大会。基金管理人须在新的费率实施前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。
（二）与基金销售有关的费用
1、本基金根据申购的不同，以及每次申购金额的大小，申购费用等于净申购金额乘以所适用的申购费率，若投资人在一天之内有多笔申购或每次同时有多笔申购，则适用费率按不同的单笔分别计算。申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金资产。
申购自基金成立日后不超过3个月的时间开始办理。
基金的申购费率随申购金额的增加而递减，列示如下：
申购金额< 50万元 1.5%
50万元 ≤ 申购金额< 200万元 1.2%
200万元 ≤ 申购金额< 1000万元 0.6%
申购金额≥ 1000万元 0.1%
2、赎回费由赎回人承担，在扣除注册登记费和其他必要的手续费后，剩余部分全部进基金资产，归入基金资产的赎回费比例不得低于赎回费总额的25%。本基金到期前的赎回费率随持有期的增加而递减（保本期到期日赎回费率为零）。赎回费率列示如下：
持有期≤1年（含） 1.8%
1年＜持有期≤2年（含） 1.0%
2年＜持有期＜3年 0.5%
保本期到期日 0
3、基金管理人可以调整本基金的申购费率和赎回费率，最新的申购费率和赎回费率在招募说明书及其更新中列示。费率如发生变更，基金管理人最迟将于新的费率开始实施前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。
（三）基金税收
本基金运作过程中涉及的纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金更新招募说明书（2006年第二号）进行了更新,更新的主要内容如下：
1、在"重要提示"部分,更新了招募说明书内容的截止日期。
2、更新了"三、基金管理人"的"基金管理人管理基金的基本情况"、"主要人员情况"等。
3、更新了"四、基金托管人"的"基金托管人概况"、"证券投资基金托管情况"、"主要人员情况"、"基金托管部门的设置及员工情况"、"基金托管人的内部控制制度"、"托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序"等。
4、更新了"五、相关服务机构"的相关信息，新增了渤海证券为本基金的代销机构。
5、将"十、基金份额的申购与赎回"中基金申购份额的计算方法修改为"外扣法"。
6、更新了"十一、基金的投资"中基金投资组合报告部分。
7、更新了"十二、基金的业绩",该部分内容均按有关规定编制,并经基金托管人复核,相关财务数据未经审计。
8、更新了"二十四、对基金份额持有人服务"的部分内容。
9、在"二十五、其他应披露事项"，更新了自基金更新招募说明书（2006年第二号）刊登以来涉及本基金的相关公告。
上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容，可登录国泰基金管理有限公司网站www.gtfund.com。
国泰基金管理有限公司
二零零七年七月十四日
|
|
|
