海通等券商接受程序化交易检查 验资及风控为重点

2013年08月26日 10:18  大智慧阿思达克通讯社 

  大智慧阿思达克通讯社8月26日讯,大智慧通讯社从数位券商人士处了解到,目前监管层对于券商的程序化交易的核查已经全面展开,验资及风控为检查重点,包括海通证券(600837.SH/06837.HK)等券商正配合交易所进行检查。

  海通证券某人士透露,日前上交所已经到海通证券做了相关检查,主要检查方向是验资及风控,公司相关部门正在准备相关检查报告。他表示“光大证券8.16事件”暴露出两个问题,一个是验资,另外一个是交易过程中的风控监测。

  该人士表示,目前业内普遍怀疑,光大证券之所以在2秒瞬间生成2.6万笔的交易订单,很可能是其取消了程序化交易中的风控监测这一块,因为这样可以大大提高速度。他透露,目前大部分券商程序化交易速度并不是太快,1秒内只可以生成几百笔交易订单。

  广发证券(000776.SZ)某人士则表示,从“光大证券8.16事件”爆发之后,监管层的检查就没有间断过,8.16当天就有部分券商被要求向监管层上交自查报告。他也表示目前程序化交易检查也已开始,主要方式是自查加抽查,券商上交自查报告,监管层抽查相关券商。

  证监会新闻发言人8月21日表示,在处理光大证券(601788.SH)事件的同时,将对证券公司使用的程序化交易系统的风险隐患进行排查,防止发生类似事件。

  发稿:常银玲/古美仪 审校:胡庆

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