泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金

　　2016年半年度报告摘要

　　2016年6月30日

　　基金管理人：泰信基金管理有限公司

　　基金托管人：中信银行股份有限公司

　　送出日期：2016年8月29日

　　§1 重要提示及目录

　　1.1 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　　§2 基金简介

　　2.1 基金基本情况

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　　2.2 基金产品说明

　　■

　　2.3 基金管理人和基金托管人

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　　2.4 信息披露方式

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　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

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　　注：1、本基金合同于2013年7月17日正式生效。

　　2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　泰信鑫益定期开放A

　　■

　　泰信鑫益定期开放C

　　■

　　注：本基金业绩比较基准为：中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+0.5%。

　　本基金是定期开放式债券型基金产品，每个运作周期为一年。为满足每个运作周期后自由开放期的流动性要求，本基金在投资管理中将持有债券的组合久期与运作周期进行适当的匹配。以一年期定期存款基准利率税后+0.5%的收益率作为本基金的业绩比较基准，能够使本基金投资人理性判断本基金产品的风险收益特征，并合理地衡量比较本基金的业绩表现。

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　■

　　■

　　注：1、本基金合同于2013年7月17日正式生效。

　　2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满本基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，在每个受限开放期的前10个工作日和后10个工作日、自由开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　　基金管理人：泰信基金管理有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号37层

　　办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦36、37层

　　成立日期：2003 年 5 月 23日

　　法定代表人：王小林

　　总经理：葛航

　　电话：021-20899188

　　传真：021-20899008

　　联系人：王斌

　　发展沿革：

　　泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是山东省国际信托投资有限公司（更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002 年9 月24 日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003 年5 月8 日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。

　　公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心）、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管理部。截至2016年6月底，公司有正式员工107人， 多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。

　　截至2016年6月底，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信中证基本面400指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合共18只开放式基金及泰信乐利5号、泰信鲁信1号、泰信磐晟稳健1号、泰信磐晟定增1号、泰信价值1号、泰信添盈债券1号、泰信中行新时代6号、泰信财达添利1号、泰信合信1号、泰信融昇1号保本、泰信融昇2号保本、泰信财达添利2号、泰信融昇3号保本、泰信融昇4号保本、泰信融嘉1号保本、泰信融嘉2号保本、泰信中融景诚旭诚一期债券、泰信洛肯1号、泰信洛肯2号、泰信合信3号共20个资产管理计划。

　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　　■

　　注：1、基金经理的任职日期以基金合同生效日为准。

　　2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。

　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。

　　公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。

　　本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦无其他异常交易行为。

　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　上半年以来宏观经济走势整体低于市场预期。中采PMI自3月升上“荣枯线”之后，又逐月下滑，7月再次跌至荣枯线之下，订单需求疲弱，企业补库存谨慎。虽然基建投资逐月改善，房地产投资受销售回暖带动下2季度以来也有所改善，但制造业投资仍不断下行，固定投资完成额整体下滑，内需依旧疲弱。年初以来，社融规模结构调整，委外萎缩，信贷占比抬升，M1、M2走势分离，M1不断上升，而M2不断下滑，显示经济投资意愿不足，民间投资断崖式下滑，“流动性陷阱”成为市场最新关注的重点。央行改变货币政策工具，2月降准后始终以公开操作市场为手段维系市场流动性充裕。上半年海外市场多变，美国经济一波三折，降息预期不断改变，全球经济走弱，各国央行推动宽松的货币政策，英国脱欧黑天鹅进一步冲击市场预期，全球避险情绪抬升，海外债市表现良好。

　　上半年资本市场变动剧烈，股市年初受熔断机制及汇率调整因素影响，快速下跌至2638.3的年内低点，随后反弹并维持震荡。年初央行连续下调中间价带动市场贬值预期，随后央行采取了一系列举措维系汇市稳定，人民币自4月以来在美元贬值的背景下企稳回升，整个上半年汇市走出“V”型走势。黄金及商品表现强劲。债券市场上半年表现一波三折，年初在信贷大幅放量的压力下出现调整，随后流动性充裕，经济证伪背景下走暖，3月首次MPA给市场流动性带来冲击，虽然年初以来信用事件不断，但4月份中城建、铁物资大规模债务风险爆发，加剧市场对信用事件的忧虑，保险等机构争相赎回基金产品，在信用担忧和流动性冲击的双重压制下收益率快速上行。5月以来，经济继续走弱，通胀压力放缓，人民日报权威人士讲话进一步修正了市场预期，政府纷纷出台新政推动债市健康发展，市场风险偏好抬升，伴随着银行理财、信托产品不断到期，强劲的配置需求债市有所回暖。截止6月末，10年期国债及国开债分别上行2和6个基点至2.84%及3.19%，1年期品种则分别上行9及20个基点至2.39%及2.6%。信用债涨跌互现，高等级品种收益率伴随利率债表现整体上行，中低等级中等久期品种在配置需求推动下，收益率下行。转债品种受正股带动而下跌，转股溢价率整体较年初有所抬升，上半年新发转债及可交换债合计10只，一级申购整体获得良好收益。

　　基金管理人二季度操作主要提高组合的信用评级，同时拉长利率债的组合久期，积极参与一级市场可转债的申购。

　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末，本基金A类单位净值为1.061元，份额净值增长率为1.24%，同期业绩比较基准增长率为1.02%；C类单位净值为1.057元，份额净值增长率为0.96%，同期业绩比较基准增长率为1.02%。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　正如人民日报权威人士讲话所言，我国经济仍将处于“L”型底部特征，经济固有矛盾仍未缓解，下半年供给侧改革仍将坚定推进，“三去一降一补”的五大任务仍不断推进。目前看，地产投资及基建投资增速在下半年仍有望延续，支撑经济底部区间，但是总需求的低迷及经济结构性问题仍将制约经济反弹动能。9月份G20会议将在杭州召开，我们认为央行仍将继续维持稳健的货币政策，货币供给将保持适度平稳。通胀在需求疲弱，货币稳健的背景下有所缓释，海外避险情绪的不断发酵，央行宽松延续，海外债市仍有希望获得较好表现。

　　展望下半年，我们认为整体上债市收益率或表现为整体向好，区间波动。主要逻辑：一是经济和通胀环境仍将维持弱势，为债券市场形成基础；二是偏弱的经济环境下，汇率流出压力下，央行仍将维持市场流动性平稳；三是英国脱欧黑天鹅的后续影响仍未结束，全球风险事件仍在不断累积，海外宽松将继续维持；四是当前“资产荒”背景下，债市配置需求仍较为强劲。但与此同时前期快速下行的收益率为机构积累了一定的收益，存在收益兑现压力。当前期限利差对长端债券利差保护不足，短端收益率又受到央行回购利率制约。下半年信用债评级调整及到期兑付高峰仍对估值形成压力。利率和信用产品的供给压力也会造成扰动。今年以来中登、证监会、银监会、保监会、央行、政治局等相关部门陆续出台新政或发言提及金融风险、泡沫等问题，进一步规范金融产品运作行为，我们认为下半年金融去杠杆也将成为监管的重点工作之一，或对债券市场造成阶段扰动。从海外看，虽然全球经济动力不足，但美国下半年加息预期仍存在扰动。

　　基金管理人将积极把握市场动态，做好风险防范，在积极把握收益率下行机遇的同时，加强波段操作。在配置上仍优选中高等级信用品种，加强信用债个券甄别，规避信用风险。并适度通过转债品种配置分享权益市场机遇，为投资者创造良好的投资汇报。

　　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明

　　委员会主席

　　韩波先生，本科学历。曾任职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公司上海证券部、鲁信香港投资有限公司。2002年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。

　　委员会成员：

　　唐国培先生，硕士。2002年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部总监。

　　蔡海成先生，硕士。2013年加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。

　　朱志权先生，学士。2008年6月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部总监兼投资总监，泰信优势增长基金基金经理。

　　梁剑先生，硕士。2004年7月加入泰信基金管理有限公司，曾任泰信先行策略混合基金经理。现任研究部副总监兼研究副总监。

　　2、本基金基金经理不参与本基金估值。

　　3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　一、基金合同关于利润分配的约定：

　　1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

　　2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

　　3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

　　4、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费，而C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

　　5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

　　二、本报告期本基金未进行利润分配。

　　§5 托管人报告

　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　自2013年7月17日泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）成立以来，作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　报告期内，本托管人按照国家有关法律法规、基金合同和托管协议要求，对基金管理人－泰信基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期，本基金未进行分红，本托管人按照基金合同要求进行了严格审核，符合基金合同相关约定。

　　5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本报告由基金管理人－泰信基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

　　§6 半年度财务会计报告（未经审计）

　　6.1 资产负债表

　　会计主体：泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金

　　报告截止日： 2016年6月30日

　　单位：人民币元

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　　注：报告截止日2016年6月30日，泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金的基金份额总额为102，101，817.20份，其中A类基金份额净值1.061元，基金份额总额88，519，114.55份；C类基金份额净值1.057元，基金份额总额13，582，702.65份。

　　6.2 利润表

　　会计主体：泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金

　　本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日

　　单位：人民币元

　　■

　　6.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金

　　本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日

　　单位：人民币元

　　■

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

　　______葛航______ ______韩波______ ____蔡海成____

　　基金管理人负责人 主管会计工作负责人会计机构负责人

　　6.4 报表附注

　　6.4.1 基金基本情况

　　泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可?2013]第746号《关于核准泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金募集的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币232，623，276.88元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第426号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2013年7月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为232，641，999.64份，其中认购资金利息折合18，722.76份。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。

　　本基金以定期开放的方式运作，以1 年为一个运作周期，每个运作周期为自基金合同生效日(包括该日)或每个自由开放期结束之后次日起(包括该日)至1年后的年度对日的前一日止。在每个运作周期结束后进入自由开放期。每个自由开放期为5至20个工作日。在自由开放期间，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。本基金的每个运作周期以封闭期和受限开放期相交替的方式运作，共包含为2 个封闭期和1 个受限开放期。在首个运作周期中，本基金的受限开放期为基金合同生效日的半年度对日。在第二个及以后的运作周期中，本基金的受限开放期为该运作周期首日的半年度对日。本基金的每个受限开放期为1 个工作日。在每个运作周期内，除受限开放期以外，均为封闭期。在封闭期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回。

　　根据《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金自募集期起根据申购费用及销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费，赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为A类基金份额；不收取认购/申购费，赎回时亦不收取赎回费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类和C类两种收费模式并存，A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、质押及买断式回购、协议存款、定期存款、通知存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，在每个受限开放期的前10 个工作日和后10 个工作日、自由开放期的前3 个月和后3 个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)＋0.5%。

　　6.4.2 会计报表的编制基础

　　本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

　　6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本基金2016年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　　6.4.4 重要会计政策和会计估计

　　本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

　　6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　6.4.5.1 会计政策变更的说明

　　本基金本报告期未发生会计政策变更。

　　6.4.5.2 会计估计变更的说明

　　本基金本报告期未发生会计估计变更。

　　6.4.5.3 差错更正的说明

　　本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。

　　6.4.6 税项

　　根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

　　(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　　(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

　　(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

　　6.4.7 关联方关系

　　6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　　本报告期本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

　　6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　　■

　　注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　6.4.8.1.1 股票交易

　　本报告期末本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

　　6.4.8.1.2 债券交易

　　本报告期末本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。

　　6.4.8.1.3 债券回购交易

　　本报告期末本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

　　6.4.8.1.4 权证交易

　　本报告期末本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

　　6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

　　本报告期末本基金无应支付关联方佣金。

　　6.4.8.2 关联方报酬

　　6.4.8.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.7% / 当年天数。

　　6.4.8.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.2% / 当年天数。

　　6.4.8.2.3 销售服务费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金销售机构的C类基金销售服务费按前一日基金资产净值0.4%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给泰信基金管理有限公司，再由泰信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为：日销售服务费＝前一日C类基金份额基金资产净值 × 0.4% / 当年天数。

　　6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　本期末及上年度可比期间本基金与关联方未发生银行间同业市场债券（含回购）的交易。

　　6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　　6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　　6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　份额单位：份

　　■

　　6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管，按银行同业利率计息。

　　6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本报告期末本基金未在承销期内持有关联方承销的证券。

　　6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

　　本基金本报告期无需作说明的其他关联交易事项。

　　6.4.9 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券

　　6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　金额单位：人民币元

　　■

　　6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　本报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

　　6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　　本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购作为抵押的债券。

　　6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　　本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购作为抵押的债券。

　　6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　无其他需要说明有助于理解和分析会计报表事项。

　　§7 投资组合报告

　　7.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.2 期末按行业分类的股票投资组合

　　7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　报告期末本基金未投资股票。

　　7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

　　报告期末本基金未投资沪港通股票。

　　7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

　　报告期末本基金未投资股票。

　　7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　　截至报告期末本基金未投资股票。

　　7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　报告期末本基金未投资贵金属。

　　7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　报告期末本基金未持有权证。

　　7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　7.10.1 本期国债期货投资政策

　　截至报告期末本基金未投资国债期货。

　　7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　截至报告期末本基金未投资国债期货。

　　7.10.3 本期国债期货投资评价

　　截至报告期末本基金未投资国债期货。

　　7.11 投资组合报告附注

　　7.11.1

　　本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

　　7.11.2

　　本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。

　　7.11.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

　　7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　报告期末本基金未投资股票。

　　7.11.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。

　　§8 基金份额持有人信息

　　8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　■

　　8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　　■

　　注：基金份额总量的数量区间为0、0至10万份（含）、10万份至50万份（含）、50万份至100万份（含）、100万份以上。

　　§9 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　§10 重大事件揭示

　　10.1 基金份额持有人大会决议

　　■

　　10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　■

　　10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　■

　　10.4 基金投资策略的改变

　　■

　　10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　■

　　10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　■

　　10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】48号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。

　　2、本报告期内本基金租用交易单元情况无变化。

　　10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　泰信基金管理有限公司

　　2016年8月29日THE_END