卡林斯71亿美元亏损密码

　　本报记者 熊敏

　　法国兴业银行执行官委员会成员菲利普说，法兴的风控是全球最先进的几家之一，他们的“天网”是何等坚强。但法国兴业银行一位名叫卡林斯的交易员却在这牢固的“天网”中，挥洒自如地造成49亿欧元的损失。若这年青的后生足够长寿，他要在法兴服务5万年，其年薪之和方抵得这笔损失。

　　卡林斯得以让法兴“天网”脆弱得如此不堪一击，皆因其“熟悉法兴风控的每一环节。”

　　菲利普无奈苦笑：这好比是知道密码的人要从保险柜里拿钱。

　　法兴的问题是：没有想办法预防知道保险柜密码的人做“家贼”。又有谁知道，法兴内部，还有多少人知道这“密码”？

　　“太疯狂了！太疯狂了！”事情已经过去5天了，但是在兴业银行工作了31年的菲利普一说起自己的这位同事，仍觉不可思议。

　　菲利普判断，卡林斯自己并没有赚到一分钱，“就像你买股票亏了，亏的钱都在市场上，而不会进任何一个人的腰包。”菲利普说。

　　面对已经发生的71亿美元损失，法国兴业银行执行官委员会成员之一、兴业银行集团下属全球投资管理服务公司CEO菲利普强调说“我们的风险控制系统是世界上最好的之一”。

　　58岁的菲利普在法国时间1月25日早上10点钟通过越洋电话向本报记者细述了这一不幸案发的细节，并作了上述评价。

　　“坚强”的风控？

　　但菲利普转而指出“如果有一个人知道系统的每一个环节，你要阻止他做坏事是很难的”。

　　菲利普对兴业银行风险管理负有责任。每个月，菲利普都要参加集团召开的风险检查例会。会上，他和其他集团执行委员会的成员会和集团各业务部门的总管和风险控制部门的经理碰头，讨论公司的风险政策是否合适，测算风险的方法是否需要调整，也会讨论到员工表现。

　　兴业银行有一支2000人的风险管理团队，他们独立于所有业务部门之外，直接对集团总经理负责。他们的工作范围包括管理信用风险、市场风险、结构性风险和流动性风险以及操作中的风险。其中就有防范舞弊的风险和人为因素造成的金融和财务数据不实的任务。

　　这2000人中有近600人在兴业银行母公司，另外1400人则分散在集团内部的不同层面，负责监管各子公司和整个集团网络。这些人中，既有IT工程师也有经济学家。既有人专管信用管理，也有人专司市场风险控制。

　　“但是我们之前的会议上根本没有发现卡林斯的问题”，菲利普对记者说，“因为这个人的头寸没有被记录。他使用了假的头寸来遮掩真实席位。”

　　但菲利普对银行的风险管理系统非常有信心。“我们有一个非常非常有效的系统，叫BAR。它真的是全世界最好的之一。”自从兴业银行从1986开始使用这样系统以来，从来没有发生过问题。

　　兴业银行的网站显示，其风险控制规范是遵照法国银行金融规则委员会的基本原则制定的。法国银行金融规则委员会规定了两条原则：风险评价部门必须完全独立于业务部门，对风险的评价和监控必须在集团的层面扎实进行。