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关于确认2007年度中国证券业协会科研课题的通知http://www.sina.com.cn 2007年07月24日 08:06 中国证券业协会
中证协发[2007]98号 各会员单位、各有关单位： 2007年度中国证券业协会科研课题申报工作已经结束，共收到课题立项申请书144份。根据《2007年度中国证券业协会科研课题申报指引》规定，经过从申报资料的完整性、申报选题的前瞻性、研究保障的有力性等多方面进行评判，我会决定确认重点项目50项（见附件一）、一般项目87项（见附件二），不予立项项目7项。请通过确认的重点和一般项目的报送单位和课题负责人尽快开展研究工作，确保2007年11月30日前向我会提交研究成果。 附件一：2007年度中国证券业协会科研课题重点项目 附件二：2007年度中国证券业协会科研课题一般项目 中国证券业协会 二○○七年七月二十三日 附件一： 2007 年中国证券业协会科研课题重点项目 序号 课题名称 课题组成员 报送单位 课题负责人 项目编号 1 从美国投资银行国际化看我国证券公司的全球化道路 蒋健蓉 上海申银万国证券研究所有限公司 蒋健蓉 SAC2007KT-ZD01 2 流动性过剩变化对证券市场作用途径研究 梁福涛、袁宜、贺振华 上海申银万国证券研究所有限公司 梁福涛 SAC2007KT-ZF01 3 股票beta系数预测及其在alpha策略中的应用研究 提云涛、边慎、袁英杰 上海申银万国证券研究所有限公司 提云涛 SAC2007KT-ZA01 4 投资者结构个人化及其对股价结构的影响 魏道科、周睿、苏莹 上海申银万国证券研究所有限公司 魏道科 SAC2007KT-ZA02 5 人民币升值对证券市场影响机制研究 任少华、刘家宝、郭静静、周恺锴 东吴证券有限责任公司 任少华 SAC2007KT-ZF02 6 流动性过剩变化对证券市场作用途径研究 马达、杜惠芬、胡明 英大证券有限责任公司 马达 SAC2007KT-ZF03 7 多层次资本市场发展与证券公司业务创新 屠春峰、傅建设 兴业证券股份有限公司 屠春峰 SAC2007KT-ZD02 8 股市泡沫的诊断研究:投资者估值差异对股市泡沫形成的影响 赵怀南、刘宇 西藏证券经纪有限责任公司 赵怀南 SAC2007KT-ZA03 9 人民币升值对证券市场影响机制研究 樊锐、孔庆龙 中国民族证券有限责任公司 樊锐 SAC2007KT-ZF04 10 股指期货上市时机对证券市场的影响研究 李志坤、黄君杰、徐鹏 中国建银投资证券有限责任公司 李志坤 SAC2007KT-ZB01 11 创设机制对权证及正股定价效率影响的实证研究 黄宇红、郭颖峰 金元证券有限责任公司 黄宇红 SAC2007KT-ZB02 12 人民币升值对证券市场影响机制研究 唐震斌、穆新军 宏源证券股份有限公司 唐震斌 SAC2007KT-ZF05 13 股市泡沫的诊断研究 梁宇峰、张杨、宁冬莉 东方证券股份有限公司 梁宇峰 SAC2007KT-ZA04 14 证券公司直接股权投资业务管理制度研究 王如富 东方证券股份有限公司 王如富 SAC2007KT-ZD03 15 境外上市股指期货对本土市场的影响 高子剑、黄栋、阚先成 东方证券股份有限公司 高子剑 SAC2007KT-ZB03 16 上市公司股权激励的案例研究 何庆明、高 利、高 羽 平安证券有限责任公司 何庆明 SAC2007KT-ZC01 17 本币升值对国内股票市场的影响路径:国际经验及对中国的启示 孙方红、李虹蓉、李镜池 平安证券有限责任公司 孙方红 SAC2007KT-ZF06 18 期现套利的现货组合构建分析 卢元 国都证券有限责任公司 卢元 SAC2007KT-ZB04 19 基金独立销售人制度（IFA制度）研究:基金公司电子商务发展战略研究 于波、曹海、潘超、潘世友 鹏华基金管理有限公司 于波 SAC2007KT-ZE01 20 流动性过剩变化对证券市场作用途径研究 何诚颖、卢宗辉 国信证券有限责任公司 何诚颖 SAC2007KT-ZF07 21 国际证券公司负债比率研究 杨青丽、黄华民、张玲 中信证券股份有限公司 杨青丽 SAC2007KT-ZD04 22 流动性过剩对证券市场影响机制研究 诸建芳、陈济军、刘可、苏创 中信证券股份有限公司 诸建芳 SAC2007KT-ZF08 23 融资融券业务的集中授信模型研究 王伟、朱宝臣、杨维华、李钦 中信证券股份有限公司 王伟 SAC2007KT-ZB05 24 资本市场发行定价机制研究 马尧、吴磊、姜雪涛、杜雄飞、胡为敏、郑淳、秦奇 中信证券股份有限公司 马尧 SAC2007KT-ZC02 25 股指期货上市对证券市场的影响研究 于新利、严高剑、胡浩、李灏、马坚 中信证券股份有限公司 于新利 SAC2007KT-ZB06 26 股指期货上市时机选择及其影响研究 房振明、徐莉莉 渤海证券有限责任公司 房振明 SAC2007KT-ZB07 27 上市公司市值管理路径研究 李伟、刘祥生、冯震宇、周冰、于竑 申银万国证券股份有限公司 李伟 SAC2007KT-ZC03 28 代办股份转让系统的发展战略、转板制度和再融资制度研究 沈蔚、王素文、张礼引 申银万国证券股份有限公司 沈蔚 SAC2007KT-ZB08 29 境外发行上市公司在A股市场发行上市研究 胡伟东、宫玉松、张永攀、于立婷、姜向阳、孙绍冰 齐鲁证券有限公司 胡伟东 SAC2007KT-ZC04 30 股市泡沫的诊断研究 符传岿、王珂英、俞春燕、刘卓平 东莞证券有限责任公司 符传岿 SAC2007KT-ZA05 31 沪深300指数期现套利的风险研究 李明亮、刘海鹏 海通证券研究所 李明亮 SAC2007KT-ZB09 32 投资者结构特征及其相应的行为特质研究 胡倩 海通证券研究所 胡倩 SAC2007KT-ZA06 33 境外衍生品市场发展的经验教训及其借鉴研究 杨晔、袁鲲、易海波 招商证券股份有限公司 杨晔 SAC2007KT-ZB10 34 证券公司直接股权投资业务管理制度研究 温锋、汤维清、黄毅军、刘力 招商证券股份有限公司 温锋 SAC2007KT-ZD05 35 证券分析师评选管理制度研究 李康、宋航、陈岚静、许雯、董晓峰 光大证券股份有限公司 李康 SAC2007KT-ZD06 36 股票价格泡沫度量与诊断研究 尚文彦、李红刚、柳艳舟、张江峰 南京证券有限责任公司 尚文彦 SAC2007KT-ZA07 37 股指期货上市时机对证券市场的影响研究 程 漫 江、袁琳、张戬 中银国际证券有限责任公司 程漫江 SAC2007KT-ZB11 38 中国基金管理公司监督机制研究 王东明、姜国芳、江先周、李康、张雅锋、凤良志、管荣升 中国证券业协会监事会 王东明 SAC2007KT-ZE02 39 境外发行上市公司在A股市场发行上市研究 郭春燕 华泰证券有限责任公司 郭春燕 SAC2007KT-ZC05 40 我国证券公司客户资产管理风险控制与创新设计 张迹、吴万华 东北证券有限责任公司 张迹 SAC2007KT-ZD07 41 基于内幕交易行为甄别的数据挖掘 张宗新、沈正阳、朱伟骅 东北证券有限责任公司 张宗新 SAC2007KT-ZA08 42 证券投资基金投资行为研究 毕子男 东北证券有限责任公司 毕子男 SAC2007KT-ZE03 43 我国证券公司规模经济问题与深化改革策略研究 赵旭 东北证券有限责任公司 赵旭 SAC2007KT-ZD08 44 中国证券投资基金投资风格与投资绩效的实证研究 刘年财、林海殷、王法力、李臣刚 航空证券研究发展部 刘年财 SAC2007KT-ZE04 45 上市公司高管股权激励的实证研究 张宪、王法力、林海殷 、朱德恩 航空证券研究发展部 张宪 SAC2007KT-ZC06 46 成长期高科技上市公司估值模型实证研究 涂春辉、林海殷、王法力、李臣刚 航空证券研究发展部 涂春辉 SAC2007KT-ZC07 47 认购权证发行人的风险控制量化研究 张义波、秦昌贵、程志田 长江证券有限责任公司 张义波 SAC2007KT-ZB12 48 衍生产品在上市公司股权激励中的运用 雷泽、丹昶、秦昌贵 长江证券有限责任公司 雷泽 SAC2007KT-ZC08 49 公募基金参与股指期货的模式与策略研究 李强、黄媛、俞科进、夏潇阳 长江证券有限责任公司 李强 SAC2007KT-ZE05 50 人民币升值对证券市场影响机制研究 苑德军、张新法郝大明、王昉 中国银河证券股份有限公司 苑德军 SAC2007KT-ZF09
附件二： 2007年中国证券业协会科研课题一般项目 序号 课题名称 课题组成员 报送单位 课题负责人 项目编号 1 整体上市路径及其评价研究和由此来带的投资机会 陈李、安昀 上海申银万国证券研究所有限公司 陈李 SAC2007KT-YC01 2 中国股票市场财富效应研究 王海涛 上海申银万国证券研究所有限公司 王海涛 SAC2007KT-YA01 3 A股与B股的统一：基于我国已有经验及期权思想的方案设计 史永东、欧阳晓辉、杨墨竹 东北财经大学应用金融研究中心 史永东 SAC2007KT-YC02 4 我国备兑权证市场监管研究 赵永刚、李凤羽、康文菊、王贺 东北财经大学应用金融研究中心 赵永刚 SAC2007KT-YB01 5 加快债券市场发展的内在机理和制度创新研究 甄红线、蒋贤锋、陈日清、武军伟 东北财经大学应用金融研究中心 甄红线 SAC2007KT-YB02 6 各种资产配置模型在我国的适用性研究 封思贤 南京师大商学院 封思贤 SAC2007KT-YA02 7 投资者结构特征及其相应的行为特质研究 叶国兴、王永进、苏梅芳、王福生、刘宾 厦门证券 叶国兴 SAC2007KT-YA03 8 我国股市泡沫的辨识与预警方法研究 赵大晖、彭怡萍、刘佳章 中国民族证券有限责任公司 赵大晖 SAC2007KT-YA04 9 流动性过剩变化对证券市场作用途径研究 曹鹤、马佳颖 中国民族证券有限责任公司 曹鹤 SAC2007KT-YF01 10 上市公司股权激励的案例分析 符彩霞、王晓艳 中国民族证券有限责任公司 符彩霞 SAC2007KT-YC03 11 股票投资者心理误区及影响研究 贾国文、宋健 中国民族证券有限责任公司 贾国文 SAC2007KT-YA05 12 混业经营下股市泡沫与金融机构脆弱性的研究 李媛、孔庆龙 中国民族证券有限责任公司 李媛 SAC2007KT-YD01 13 多层次资本市场建设研究:效率视角 张兵、袁超 、汪慧建 南京大学工程管理学院 张兵 SAC2007KT-YB03 14 上市公司引进国际战略投资者项目后评价研究 王昶、王国顺、邵留国、尹华、陈明淑、刘驰 中南大学 王昶 SAC2007KT-YC04 15 金融产品创新的路径分析 贺正楚、陈文俊、顾海峰 浙江师范大学 贺正楚 SAC2007KT-YB04 16 上市公司股权激励实证研究 冯辞、沈彤、黄赛旗、张金兴 金元证券有限责任公司 冯辞 SAC2007KT-YC05 17 加快构建多层次资本市场支持科技创新研究 闻岳春、陈峥嵘、王婧婷、陶敬刚、梁悦敏、苏云 同济大学经济与管理学院、海通证券研究所 闻岳春 SAC2007KT-YB05 18 QDII在我国的发展及对A股市场影响 肖玉航、赵自玺、李济生 河南九鼎德盛投资顾问有限公司 肖玉航 SAC2007KT-YE01 19 股市泡沫的诊断研究 赵自玺 河南九鼎德盛投资顾问有限公司 赵自玺 SAC2007KT-YA06 20 多层次资本市场体系建设研究 李济生 河南九鼎德盛投资顾问有限公司 李济生 SAC2007KT-YB06 21 股市泡沫的诊断研究 程文卫、朴军 宏源证券股份有限公司 程文卫 SAC2007KT-YA07 22 证券公司直接股权投资业务管理流程和制度研究 马文霞、查昆三、陈怀东、马光 宏源证券股份有限公司 马文霞 SAC2007KT-YD02 23 流动性过剩变化对证券市场作用途径 冯玉明、张杨、宁冬莉 东方证券股份有限公司 冯玉明 SAC2007KT-YF02 24 企业的债券融资方式对比研究 童冬雷 国都证券有限责任公司 童冬雷 SAC2007KT-YC06 25 基金投资风格研究 姚小军、邱庆东 国都证券有限责任公司 姚小军 SAC2007KT-YE02 26 境外发行上市公司在A股市场发行上市研究 周兴政 西南证券有限责任公司 周兴政 SAC2007KT-YC07 27 中小券商的发展战略研究 王剑辉、解学成、孙菊 西南证券有限责任公司 王剑辉 SAC2007KT-YD03 28 中国股市泡沫问题的实证研究 李翔 国信证券有限责任公司 李翔 SAC2007KT-YA08 29 证券公司从事股指期货业务的居间人（IB）制度研究 陈东胜 国信证券有限责任公司 陈东胜 SAC2007KT-YD04 30 境外衍生品市场发展的经验教训及其借鉴研究 陶鹂春 国信证券有限责任公司 陶鹂春 SAC2007KT-YB07 31 基金投资行为研究 杨凡、张守志、赵鹏、张义 银泰证券经纪有限责任公司 杨凡 SAC2007KT-YE03 32 融资融券业务的集中授信模式研究 詹红雨、张义、赵鹏、张守志 银泰证券经纪有限责任公司 詹红雨 SAC2007KT-YB08 33 A股市场投资者结构特征及其相应的行为特质研究 程伟庆、郤峰、陈华良、曲晓兴 中信证券股份有限公司 程伟庆 SAC2007KT-YA09 34 客户资金第三方存管对证券公司的影响简析 于晓冬、丁卫、吴俊文、公成 中信证券股份有限公司 于晓冬 SAC2007KT-YD05 35 上市公司股权激励的案例分析 唐少清、陈辉、白素英、何顺文、郭新 北京联合大学商务学院国际商务所 唐少清 SAC2007KT-YC08 36 封闭式基金转型与创新研究 刘传葵、金波、盛军锋、杨凯、江洪、曾里南 宝盈基金管理有限公司 刘传葵 SAC2007KT-YE04 37 金融混业经营下的资产证券化研究 刘惠杰、李宝伟、卢正营 渤海证券有限责任公司 刘惠杰 SAC2007KT-YB09 38 新兴证券市场QDII制度比较研究 周侃、吴 佳、李 波、刘 丽、畅会珏 上海证券有限责任公司 周侃 SAC2007KT-YE05 39 基于DEA的我国证券公司X-效率研究 郭敏 上海证券有限责任公司 郭敏 SAC2007KT-YD06 40 高科技上市公司估值方法研究 赵一凡、方竞 西部证券股份有限公司 赵一凡 SAC2007KT-YC09 41 整体上市路径及其评价研究 黄建欢、林穗林、尹筑嘉 广州证券有限责任公司 黄建欢 SAC2007KT-YC10 42 股市泡沫的诊断研究 袁季、王丽萍 广州证券有限责任公司 袁季 SAC2007KT-YA10 43 上市公司规模，市盈率以及股票收益的三者关系:中国证券市场股票风格的实证研究与启示 郑德珵、赵巧敏 广州证券有限责任公司 郑德珵 SAC2007KT-YA11 44 代办股份转让系统的发展战略研究 欧阳铭 广州证券有限责任公司 欧阳铭 SAC2007KT-YB10 45 整体上市路径及其评价研究 郭飞舟、曹光亮、戴爽 联合证券有限责任公司 郭飞舟 SAC2007KT-YC11 46 实物期权在上市公司价值评估中的运用 吴寿康、宋曦 联合证券有限责任公司 吴寿康 SAC2007KT-YC12 47 中国股市动量效应和反转效应及其选股策略的研究 刘湘宁、谢江 联合证券有限责任公司 刘湘宁 SAC2007KT-YA12 48 基金投资风格研究 张军、徐建新、鲍银胜、陈琦、丁猛、聂瑞、卢宝 国元证券有限责任公司 张军 SAC2007KT-YE06 49 上市公司股权激励的案例分析 蔡咏、郑建伟 国元证券有限责任公司 蔡咏 SAC2007KT-YC13 50 证券市场对外开放的评价体系研究 朱圣春、刘煜辉、姚宝玺 第一创业证券有限责任公司 朱圣春 SAC2007KT-YF03 51 开放式基金换手率与基金业绩的相关性实证研究 贾殿村、姚宝玺 第一创业证券有限责任公司 贾殿村 SAC2007KT-YE07 52 股指期货上市时机对证券市场影响研究 祝朝安、于海涛、陈晓波 第一创业证券有限责任公司 祝朝安 SAC2007KT-YB11 53 多层次资本市场体系建设研究 张云峰、徐业伟、张礼引 申银万国证券股份有限公司 张云峰 SAC2007KT-YB12 54 机构投资者行为对金融市场稳定性影响研究 马龙官、檀向球、范立强 申银万国证券股份有限公司 马龙官 SAC2007KT-YA13 55 借壳上市与IPO的比较研究 杨亮、陈伟、贲道锋、杨绍辉 申银万国证券股份有限公司 杨亮 SAC2007KT-YC14 56 我国多层次资本市场的发展趋向研究 李玮、朱建华 齐鲁证券有限公司 李玮 SAC2007KT-YB13 57 整体上市路径及其评价研究 陈家琰、孟庆胜、孟凡涛、李将军 山东证监局、齐鲁证券有限公司 陈家琰 SAC2007KT-YC15 58 融资融券业务的集中授信模式研究 孙国茂、马刚 齐鲁证券有限公司 孙国茂 SAC2007KT-YB14 59 全球投资银行发展模式与中国的实践 边绪宝、边传奇、栾光旭 齐鲁证券有限公司 边绪宝 SAC2007KT-YD07 60 基金业绩评价体系及应用研究 俞杰、陈桂柳、费小平、黄黎明 东莞证券有限责任公司 俞杰 SAC2007KT-YE08 61 保险资产证券化研究 陈文俊、曹时军、曾咏梅、杨云云、刘一良 中南林业科技大学 陈文俊 SAC2007KT-YB15 62 股权特征、控制权收益与企业并购效率 汪辉 海通证券研究所 汪辉 SAC2007KT-YC16 63 流动性过剩变化对证券市场作用途径研究 陈勇 海通证券研究所 陈勇 SAC2007KT-YF04 64 封闭式基金转型与创新研究 单开佳 海通证券研究所 单开佳 SAC2007KT-YE09 65 整体上市路径及其评价研究 姜金香 海通证券研究所 姜金香 SAC2007KT-YC17 66 IPO长期表现研究 赵建兴、王晶晶 招商证券股份有限公司 赵建兴 SAC2007KT-YC18 67 股市泡沫的诊断研究 鲁信文、赵建兴、景志钟 招商证券股份有限公司 鲁信文 SAC2007KT-YA14 68 开放式基金持有人的申购与赎回行为研究 王丹妮、宗乐 招商证券股份有限公司 王丹妮 SAC2007KT-YE10 69 系统管理我国的外汇储备 何欣、胡鲁滨 招商证券股份有限公司 何 欣 SAC2007KT-YF05 70 高科技上市公司估值方法研究 陆玉、尹建辉、王耀柱、申刚强 南京证券有限责任公司 陆玉 SAC2007KT-YC19 71 整体上市路径及其评价研究 周旭、徐银斌 南京证券有限责任公司 周旭 SAC2007KT-YC20 72 境外衍生品市场发展的经验教训及其借鉴研究 袁琳、程漫江、边泉水 中银国际证券有限责任公司 袁琳 SAC2007KT-YB16 73 我国投资银行理论与实践创新研究 杨宏恩、张成栋、王晶、张冬、霍朋军 河南大学 杨宏恩 SAC2007KT-YD08 74 基金公司退出机制研究 张新文、刘燕、吴智伟、蔡云红、马琳 中国证监会北京监管局 张新文 SAC2007KT-YE11 75 多层次资本市场体系建设研究 张万成、张术林、武幼辉 广发证券股份有限公司 张万成 SAC2007KT-YB17 76 我国上市公司盈余管理分析 王晓薇、林铭、任俊俏 浙江经济职业技术学院 王晓薇 SAC2007KT-YC21 77 借鉴国际经验 建设和发展我国柜台市场 张冬峰、魏军、俞雪飞、司维、赵小川 信达证券股份有限公司（筹） 张冬峰 SAC2007KT-YB18 78 封闭式基金转型与创新研究 钟志勇、陈学胜 、崔丰慧、尤克家 华泰证券有限责任公司 钟志勇 SAC2007KT-YE12 79 基于风险的基金投资风格研究 吴璟 华泰证券有限责任公司 吴璟 SAC2007KT-YE13 80 证券市场的财富效应研究 王佩艳 华泰证券有限责任公司 王佩艳 SAC2007KT-YA15 81 上市公司法律风险系统研究 季社建 华泰证券有限责任公司 季社建 SAC2007KT-YC22 82 基于多阶段的基金经理投资绩效评价 胡运生、郭来生 东北证券有限责任公司 胡运生 SAC2007KT-YE14 83 股权分置改革后上市公司整体上市的绩效评价实证研究 郝力平、王剑青、王法力、陈 璐、姚海栋、刘萍、 航空证券研究发展部 郝力平 SAC2007KT-YC23 84 私募基金“阳光化”的途径研究 邢成、孟辉、张大威、周一烽、张雅楠 中国人民大学信托与基金研究所 邢成 SAC2007KT-YE15 85 卖空限制对我国衍生产品市场发展的影响研究 范辛亭、黄媛、俞科进、夏潇阳 长江证券有限责任公司 范辛亭 SAC2007KT-YB19 86 上市公司股权激励计划实施中的疑难问题研究 李福祥、邱金辉、常红军、贾明琪、卢平 华龙证券有限责任公司 李福祥 SAC2007KT-YC24 87 金融控股公司的监管法律制度研究 卢劲松、廖建华、方桂荣 湖南科技学院 卢劲松 SAC2007KT-YC25
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