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外汇存贷比高达95% 银行遭遇巨大汇率风险


http://finance.sina.com.cn 2005年10月18日 03:48 每日经济新闻

  10月15日,央行公布的2005年第三季度金融统计数据显示,截至9月底,金融机构外汇各项存款余额为1575.12亿美元,外汇贷款余额为1496.44亿美元,外汇存贷比高达95%。金融专家表示,银行的外汇存贷比高悬,隐藏着巨大的汇率风险,一旦汇率出现波动,银行有可能承受巨大的损失。

  比如每增加100亿美元外汇贷款,按7月汇改以来人民币大致升值0.25%算,银行就损
失了2亿元人民币左右。

  外汇存贷比不断走高的主要原因是:外汇存款的增速减缓和外汇贷款的持续增加。

  从2002年以来的数据来看,2002年4个季度的外汇存款和贷款增速缓慢,外汇存贷比都基本维持在68%。从2003年开始,外汇贷款的增长开始提速,增量超过了外汇存款,外汇存贷比开始走高,到2004年第一季度,达到最高点96%。之后,由于美联储开始一轮升息周期,存贷比有所回落,基本维持在85%-90%之间。

  “2003年开始,由于

人民币升值预期抬头,很多企业开始转贷外币贷款。”工行上海市分行国际业务部相关负责人表示,这实际上是向银行套利,借款企业一般都在借款到期时用人民币购汇还款,只要人民币在贷款期间升值,企业就可以花更少的人民币购得相同金额的外币。

  然而,今年第三季度将外汇存贷比逼高的不再是外汇贷款增加,而是外汇存款的急剧缩水。截至9月末,金融机构外汇各项存款余额1575亿美元,第三季度共下降78亿美元,其中7月下降48亿,8月增加6亿,9月下降36亿。即便央行已在短短6个月的时间里,4次调高了境内美元、港币小额存款的利率水平,但仍然无法挽回外汇存款的缩水趋势。北京师范大学金融研究中心主任钟伟表示,银行外汇存贷差高悬并不意味着银行出现了很大的流动性风险,只要将本外币存贷比控制在75%以内,就符合国际标准了。由于目前金融机构人民币存贷比只有60%左右,外币头寸紧张,还不至于会威胁到银行的流动性。“但这隐藏着极大的

汇率风险。”钟伟表示,以前人民币兑
美元汇率
相对固定,银行的存贷比高并不会带来汇率风险,但7月汇改后,银行账户中的外汇资产和负债会随着汇率的升值和贬值而产生盈亏,银行持有的外汇资本,如外汇贷款,会因人民币升值而缩水,而外汇存贷比的上升会增大这种损失。

  作者:唐赟 每日经济新闻


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