2005年诺贝尔经济学奖得主：冲突与均衡的魅力

　　主讲人/谢识予

　　以色列耶路撒冷希伯来大学理性分析中心的教授罗伯特-奥曼和马里兰大学经济学系和公共政策学院的教授托马斯-谢林获得了2005年诺贝尔经济学奖。瑞典皇家科学院在颁奖文告中称，这两位经济学家“因通过博弈论分析加强了我们对冲突和合作的理解”而获奖，他们的研究成果有助于“解释价格战和贸易战这样的经济冲突以及为何一些社区在运营共同拥 有的资源方面更具成效”。

　　自1994年纳什等因为对博弈论的贡献获得诺贝尔经济学奖起，1996、2001和2002年的诺贝尔经济学奖也都与博弈论密切相关，因此这两位教授的获奖多少有些出人意料。但事实上，早在1994年博弈论首获诺贝尔奖时，这两位学者就已经是主要侯选人。

　　奥曼——数学的魅力

　　奥曼在过去的40多年中一直是数理经济学领域中的领袖人物，很早就开始研究经济学中的“知识”等基础概念，对知识的定义方法提出过改进意见等。这方面更重要的工作则是奥曼1976年给出了关于共同知识的数学定义。共同知识实际上也是把奥曼和谢林两个人联系在一起的一个概念。

　　奥曼利用自己定义的共同知识证明了一个著名结论，即如果人们能够充分交流，而且都是理性的，那么人们之间不可能对给定事件的判断存在不一致。根据这个结论进一步可以证明的是，在人们都是风险规避的前提下，不可能在有共同的事先概率的情况下作相反方向的投机，因而只有在交流不够、信息不充分，或者人们并不理性的情况下才可能存在投机，否则投机是不可能发生的。这就是所谓的“无投机定理”。这个定理对于理解市场经济中的许多现象和问题有重要的意义。

　　奥曼1974提出的“相关均衡”也是博弈分析中非常重要的概念，是在博弈有多重均衡、也就是人们有多重选择但需要协调的情况下，解决决策选择方面协调困难和避免冲突的重要机制之一。相关均衡就是人们根据博弈策略以外的特定相关信号机制进行决策选择实现的均衡。相关均衡最简单的例子就是交通信号灯的作用。在没有交通信号灯时，车辆、行人通过路口时很容易发生事故，原因是驾驶员或者行人在选择停或行方面存在多重纳什均衡，而且缺乏协调机制，只能盲目选择。但信号灯的出现就给人们提供了一种协调机制，当大家利用它们来选择时，就有了相互判断对方选择的方法，从而自己就能作出正确选择，顺利通过路口。奥曼的相关均衡中相关机制的原理实际上与交通信号灯是一样的，只不过社会经济问题比交通问题更复杂。

　　谢林——“博弈理论的应用者”

　　与奥曼相比，谢林更多地是从事博弈论的应用研究而非理论研究。

　　谢林的博弈分析方法主要是思想、逻辑分析而非数学模型分析。但这并不妨碍谢林对人们在各种冲突和合作情况下的行为、决策方式进行深入分析。谢林最著名的代表作《冲突的策略》。这本书主要讨论军事战略、核战争、武器竞赛等方面的问题，但谢林在这本书中使用的分析方法和思想，在一般的议价、谈判和冲突管理等方面都有重要的应用。这本书出版后受到非常广泛的关注，至少出版了5种文字的版本，被公认为是西方自从1945年以来影响最大的100本书之一。

　　谢林在该书中提出“聚点”(focal point)理论。

　　说明聚点均衡最简单例子之一是“城市博弈”。如果要求两个人各自独立地把上海、北京、南京、天津四个城市分成两个一组的两组，如果两人的分组方法相同，则都可以得到奖励，如果分法不同则都没有奖励。这个博弈每人都有三种分法，如果两个人都是任意分，则只有少数机会正好双方的分法相同。但通常在这个博弈中的实验中，参加者都知道应该把上海和南京分成一组，而把北京和天津分为一组。因为前两个城市都在南方，后两个城市则都在北方，这种地理知识正是人们帮助人们进行选择的重要参考依据。因此两人都把上海和南京分成一组，把北京和天津分成一组，就是这个博弈的一个聚点均衡。

　　经济学方法论的转变

　　显然，谢林的聚点均衡思想与奥曼的相关均衡思想是相似的，也是在存在多重纳什均衡时，帮助人们预测均衡和进行选择的，最简单但也是最重要的机制，是博弈论的均衡选择理论的重要组成部分。而且奥曼的相关均衡完全可以看作谢林的聚点均衡的发展。聚点理论虽然简单，但它的思想或框架可以包容大部分均衡选择理论，对于人们理解和解决许多社会经济问题都有重要的作用。

　　最近10多年来，诺贝尔经济学奖多次授予博弈论及相关的领域，包括非合作博弈、信息经济学、实验经济学，以及这一次可以算作合作博弈和博弈基础理论，实际上都反映了一个主要趋势就是，诺贝尔经济学奖或者由诺贝尔经济学奖所反映的现代经济学发展，越来越重视深入分析人类的经济行为及其对社会经济的影响。这显然是在纠正以往在理性经济人假设、完全市场、完美信息的基础上，忽视人类经济行为的新古典经济分析方法的错误。如果进一步考虑2000、2003年的诺贝尔经济学奖是分别授予了，微观计量经济学和时间序列分析这些非经典计量经济学领域的成果，我们可以更明显地看出经济学正在发生的方法论和方法论基础方面的重大转变，以往以新古典数理分析方法和经典计量经济学为两大支柱的经济学大厦，已经处于一个重要的重建过程中。

　　(本文作者系

复旦大学世界经济系教授，主要研究领域为数量经济学、博弈论等)