事件驱动策略对冲基金7月度报告

2013年08月14日 16:29  新浪财经 微博

    来源:私募排排网

  一、产品概况

  据融智·中国对冲基金数据库不完全统计,截止2013年7月,运行中的事件驱动策略对冲基金产品共有154只(分级基金的不同级别份额仅统计为一只产品),其中非结构化产品72只,结构化产品 52只,券商集合理财产品27只,有限合伙3只。本月共有4只事件驱动策略新产品成立, 全部为东源投资旗下系列产品,具体列表如下表1。

1:2013年7月事件驱动策略产品统计
资料来源:私募排排网数据中心,截止2013年7月
表1: 7月新成立事件驱动策略产品列表
基金简称 基金状态 基金类型 成立日期 投资顾问 基金经理
华鑫信托-东源3期 封闭运行 结构化 2013-07-25 东源投资 王雪涛
华鑫信托-东源2期 封闭运行 结构化 2013-07-25 东源投资 王雪涛
华鑫信托-东源4期 封闭运行 结构化 2013-07-25 东源投资 王雪涛
华鑫信托-东源5期 封闭运行 结构化 2013-07-25 东源投资 王雪涛
资料来源:私募排排网数据中心,截至2013年7月

  二、业绩评价

  据融智·中国对冲基金数据库统计,截至2013年7月底,具有业绩记录的事件驱动策略产品共有64只,受益于市场好转,本月该策略绝大部分产品获取正收益,仅有6只产品出现亏损。表现最好的产品为外贸信托-盛世景1期,本月获取9.88%的收益。本月事件驱动策略平均收益率为1.75%,同期沪深300下跌0.92%。分不同区间来看,各区间平均收益率均跑赢同期沪深300收益率。

表2:事件驱动策略产品区间收益率情况
收益率指标 产品数量(只) 平均收益率 同期沪深300收益率
收益率_最近1月 64 1.75% -0.92%
收益率_最近3月 56 -0.40% -10.48%
收益率_最近6月 54 -0.16% -18.38%
收益率_最近1年 49 9.81% -6.00%
收益率_最近2年 14 -7.15% -26.21%
收益率_最近3年 1 34.47% -21.67%
资料来源:私募排排网数据中心,截止2013年7月

  (1)近6个月收益情况

  目前共有54只产品有超过6个月以上的业绩记录,具体的排名如下表3。

表3: 相对价值策略产品最近6个月收益率情况
产品简称 产品类型 成立日期 投资顾问 投资经理 收益率

_6m

收益率

_6m_bm1

外贸信托-盛世景1期 非结构化 2012-03-05 盛世景 路志刚 26.07% -4.67%
中诚信托-证大金龙3号 非结构化 2011-08-31 证大投资 朱南松 28.57% -6.00%
中诚信托-证大金龙二号 非结构化 2011-04-11 证大投资 朱南松 42.50% -6.00%
外贸信托-中睿吉祥管家创新型(合伙) 非结构化 2012-07-30 中睿合银 刘睿 13.82% -6.00%
外贸信托-中睿吉祥管家创新型1期 非结构化 2012-03-28 中睿合银 刘睿 13.66% -6.00%
外贸信托-中睿吉祥管家创新型2期 非结构化 2012-09-28 中睿合银 刘睿    
外贸信托-华基丰泽1期 非结构化 2012-07-12 华夏基金[微博] 12.71% -4.52%
外贸信托-华基丰泽2期 非结构化 2012-07-12 华夏基金 12.71% -4.52%
外贸信托-华基丰泽3期 非结构化 2012-07-12 华夏基金 12.71% -4.52%
外贸信托-华基丰泽4期 非结构化 2012-07-12 华夏基金 12.71% -4.52%
外贸信托-华基丰泽5期 非结构化 2012-07-12 华夏基金 12.71% -4.52%
外贸信托-华基丰泽6期 非结构化 2012-07-12 华夏基金 12.71% -4.52%
外贸信托-华基丰泽7期 非结构化 2012-07-12 华夏基金 12.71% -4.52%
外贸信托-华基丰泽8期 非结构化 2012-07-12 华夏基金 12.71% -4.52%
外贸信托-华基丰泽9期 非结构化 2012-07-12 华夏基金 12.71% -4.52%
陕国投-兴业全球基金3号 非结构化 2012-05-22 兴业全球 14.97% -4.52%
东方红-新睿3号 非限定性 2012-08-08 东方红 吴铁    
金航5号 非限定性 2011-10-21 中航证券 帅再先 6.78% -4.52%
金中投增君益 非限定性 2012-12-14 中投证券 黎国栋    
东方红-新睿2号 非限定性 2012-05-30 东方红 吴铁 17.04% -6.00%
浙商汇金灵活定增 非限定性 2012-06-07 浙商证券资产 刘俊,陈旻, 6.76% -6.00%
国元定增1号 非限定性 2012-11-08 国元证券 夏伟,姚春雷,    
陕国投-兴业全球基金2号 非结构化 2011-11-15 兴业全球 10.55% -4.52%
长城2号 非限定性 2012-03-07 长城证券 2.64% -4.52%
陕国投-汇添富定增多策略2号 非结构化 2012-03-28 诺亚星光 4.22% -4.52%
陕国投-汇添富定增多策略1号 非结构化 2012-03-28 诺亚星光 3.72% -4.52%
华泰紫金定增宝 非限定性 2012-04-25 华泰证券 张驰飞 2.19% -3.67%
中融信托-思考一号 非结构化 2010-05-31 思考投资 岳志斌 9.27% -4.52%
中信信托-盛世景1期 非结构化 2011-03-17 盛世景 路志刚 -2.06% -1.97%
陕国投-广发基金[微博]1号 非结构化 2011-09-23 广发基金 -13.98% -4.52%
陕国投-广发基金2号 非结构化 2011-09-23 广发基金 -13.98% -4.52%
陕国投-广发基金3号 非结构化 2011-09-23 广发基金 -13.98% -4.52%
陕国投-广发基金4号 非结构化 2011-09-22 广发基金 -13.98% -4.52%
陕国投-广发基金5号 非结构化 2011-09-22 广发基金 -13.98% -4.52%
外贸信托-博弘定增29期 非结构化 2011-08-16 数君投资 刘宏 18.73% -6.00%
外贸信托-博弘定增26期 非结构化 2011-07-22 数君投资 刘宏 20.04% -6.00%
外贸信托-博弘定增19期 非结构化 2011-06-10 数君投资 刘宏 22.59% -6.00%
外贸信托-博弘定增21期 非结构化 2011-05-27 数君投资 刘宏 20.17% -6.00%
外贸信托-博弘定增23期 非结构化 2011-07-01 数君投资 刘宏 19.60% -6.00%
外贸信托-博弘定增15期 非结构化 2011-04-28 数君投资 刘宏 17.27% -6.11%
外贸信托-博弘定增5期 非结构化 2011-08-18 数君投资 刘宏 18.45% -6.00%
外贸信托-博弘定增指数型基金

  C类1期

非结构化 2012-05-21 数君投资 刘宏    
外贸信托-博弘定增10期 非结构化 2011-04-14 数君投资 刘宏 12.40% -8.61%
外贸信托-博弘定增6期 非结构化 2011-06-10 数君投资 刘宏 22.59% -6.00%
外贸信托-博弘定增24期 非结构化 2011-08-22 数君投资 刘宏 18.42% -6.00%
外贸信托-博弘定增11期 非结构化 2011-04-26 数君投资 刘宏 13.56% -6.58%
外贸信托-博弘定增27期 非结构化 2011-06-22 数君投资 刘宏 19.49% -6.00%
博弘数君 有限合伙 2010-11-24 数君投资 刘宏 19.18% -6.00%
国泰君安君得发 非限定性 2011-12-29 国泰君安资产 李玉刚 -8.40% -4.52%
中诚信托-天津证大金龙 非结构化 2011-01-28 证大投资 朱南松 3.68% -6.00%
国泰君安君得增 非限定性 2012-05-07 国泰君安资产 李玉刚 -9.07% -4.52%
苏州国信-东源定增1期 其他 2011-08-08 东源投资 陈政凯,杨成义, 2.31% -7.26%
东源(天津)股权投资基金 有限合伙 2011-08-08 东源投资 陈政凯,杨成义, 2.31% -7.26%
外贸信托-东源定增2期 非结构化 2012-05-25 东源投资 陈政凯,杨成义, 2.30% -7.26%
资料来源:私募排排网数据中心,截止2013年7月

  (2)近1年收益情况

  目前共有49只产品有超过1年以上的业绩记录,具体的排名如下表4。

表4: 事件驱动策略产品最近1年收益率情况
产品简称 产品类型 成立日期 投资顾问 投资经理 收益率

_1y

收益率

_1y_bm1

中诚信托-证大金龙二号 非结构化 2011-04-11 证大投资 朱南松 42.50% -6.00%
中诚信托-证大金龙3号 非结构化 2011-08-31 证大投资 朱南松 28.57% -6.00%
外贸信托-盛世景1期 非结构化 2012-03-05 盛世景 路志刚 26.07% -4.67%
外贸信托-博弘定增19期 非结构化 2011-06-10 数君投资 刘宏 22.59% -6.00%
外贸信托-博弘定增6期 非结构化 2011-06-10 数君投资 刘宏 22.59% -6.00%
外贸信托-博弘定增21期 非结构化 2011-05-27 数君投资 刘宏 20.17% -6.00%
外贸信托-博弘定增26期 非结构化 2011-07-22 数君投资 刘宏 20.04% -6.00%
外贸信托-博弘定增23期 非结构化 2011-07-01 数君投资 刘宏 19.60% -6.00%
外贸信托-博弘定增27期 非结构化 2011-06-22 数君投资 刘宏 19.49% -6.00%
博弘数君 有限合伙 2010-11-24 数君投资 刘宏 19.18% -6.00%
外贸信托-博弘定增29期 非结构化 2011-08-16 数君投资 刘宏 18.73% -6.00%
外贸信托-博弘定增5期 非结构化 2011-08-18 数君投资 刘宏 18.45% -6.00%
外贸信托-博弘定增24期 非结构化 2011-08-22 数君投资 刘宏 18.42% -6.00%
外贸信托-博弘定增15期 非结构化 2011-04-28 数君投资 刘宏 17.27% -6.11%
东方红-新睿2号 非限定性 2012-05-30 东方红 吴铁 17.04% -6.00%
陕国投-兴业全球基金3号 非结构化 2012-05-22 兴业全球 14.97% -4.52%
外贸信托-中睿吉祥管家创新型(合伙) 非结构化 2012-07-30 中睿合银 刘睿 13.82% -6.00%
外贸信托-中睿吉祥管家创新型1期 非结构化 2012-03-28 中睿合银 刘睿 13.66% -6.00%
外贸信托-博弘定增11期 非结构化 2011-04-26 数君投资 刘宏 13.56% -6.58%
外贸信托-华基丰泽1期 非结构化 2012-07-12 华夏基金 12.71% -4.52%
外贸信托-华基丰泽2期 非结构化 2012-07-12 华夏基金 12.71% -4.52%
外贸信托-华基丰泽3期 非结构化 2012-07-12 华夏基金 12.71% -4.52%
外贸信托-华基丰泽4期 非结构化 2012-07-12 华夏基金 12.71% -4.52%
外贸信托-华基丰泽5期 非结构化 2012-07-12 华夏基金 12.71% -4.52%
外贸信托-华基丰泽6期 非结构化 2012-07-12 华夏基金 12.71% -4.52%
外贸信托-华基丰泽7期 非结构化 2012-07-12 华夏基金 12.71% -4.52%
外贸信托-华基丰泽8期 非结构化 2012-07-12 华夏基金 12.71% -4.52%
外贸信托-华基丰泽9期 非结构化 2012-07-12 华夏基金 12.71% -4.52%
外贸信托-博弘定增10期 非结构化 2011-04-14 数君投资 刘宏 12.40% -8.61%
陕国投-兴业全球基金2号 非结构化 2011-11-15 兴业全球 10.55% -4.52%
中融信托-思考一号 非结构化 2010-05-31 思考投资 岳志斌 9.27% -4.52%
金航5号 非限定性 2011-10-21 中航证券 帅再先 6.78% -4.52%
浙商汇金灵活定增 非限定性 2012-06-07 浙商证券资产 刘俊,陈旻, 6.76% -6.00%
陕国投-汇添富定增多策略2号 非结构化 2012-03-28 诺亚星光 4.22% -4.52%
陕国投-汇添富定增多策略1号 非结构化 2012-03-28 诺亚星光 3.72% -4.52%
中诚信托-天津证大金龙 非结构化 2011-01-28 证大投资 朱南松 3.68% -6.00%
长城2号 非限定性 2012-03-07 长城证券 2.64% -4.52%
苏州国信-东源定增1期 其他 2011-08-08 东源投资 陈政凯,杨成义, 2.31% -7.26%
东源(天津)股权投资基金 有限合伙 2011-08-08 东源投资 陈政凯,杨成义, 2.31% -7.26%
外贸信托-东源定增2期 非结构化 2012-05-25 东源投资 陈政凯,杨成义, 2.30% -7.26%
华泰紫金定增宝 非限定性 2012-04-25 华泰证券 张驰飞 2.19% -3.67%
中信信托-盛世景1期 非结构化 2011-03-17 盛世景 路志刚 -2.06% -1.97%
国泰君安君得发 非限定性 2011-12-29 国泰君安资产 李玉刚 -8.40% -4.52%
国泰君安君得增 非限定性 2012-05-07 国泰君安资产 李玉刚 -9.07% -4.52%
陕国投-广发基金1号 非结构化 2011-09-23 广发基金 -13.98% -4.52%
陕国投-广发基金2号 非结构化 2011-09-23 广发基金 -13.98% -4.52%
陕国投-广发基金3号 非结构化 2011-09-23 广发基金 -13.98% -4.52%
陕国投-广发基金4号 非结构化 2011-09-22 广发基金 -13.98% -4.52%
陕国投-广发基金5号 非结构化 2011-09-22 广发基金 -13.98% -4.52%
资料来源:私募排排网数据中心,截止2013年7月

  (3)近2年收益情况

  目前共有14只产品有超过2年以上的业绩记录,具体的排名如下表5。

表5: 事件驱动策略产品最近2年收益率情况
产品简称 产品类型 成立日期 投资顾问 投资经理 收益率

_2y

收益率

_2y_bm1

中融信托-思考一号 非结构化 2010-05-31 思考投资 岳志斌 9.27% -4.52%
中诚信托-证大金龙二号 非结构化 2011-04-11 证大投资 朱南松 42.50% -6.00%
中诚信托-天津证大金龙 非结构化 2011-01-28 证大投资 朱南松 3.68% -6.00%
外贸信托-博弘定增6期 非结构化 2011-06-10 数君投资 刘宏 22.59% -6.00%
外贸信托-博弘定增19期 非结构化 2011-06-10 数君投资 刘宏 22.59% -6.00%
外贸信托-博弘定增21期 非结构化 2011-05-27 数君投资 刘宏 20.17% -6.00%
外贸信托-博弘定增11期 非结构化 2011-04-26 数君投资 刘宏 13.56% -6.58%
外贸信托-博弘定增26期 非结构化 2011-07-22 数君投资 刘宏 20.04% -6.00%
外贸信托-博弘定增15期 非结构化 2011-04-28 数君投资 刘宏 17.27% -6.11%
外贸信托-博弘定增23期 非结构化 2011-07-01 数君投资 刘宏 19.60% -6.00%
外贸信托-博弘定增27期 非结构化 2011-06-22 数君投资 刘宏 19.49% -6.00%
外贸信托-博弘定增10期 非结构化 2011-04-14 数君投资 刘宏 12.40% -8.61%
博弘数君 有限合伙 2010-11-24 数君投资 刘宏 19.18% -6.00%
中信信托-盛世景1期 非结构化 2011-03-17 盛世景 路志刚 -2.06% -1.97%
资料来源:私募排排网数据中心,截止2013年7月

  (4)近3年收益情况

  目前只有1只产品有超过3年以上的业绩记录,具体的排名如下表6。

表6: 事件驱动策略产品最近3年收益率情况
产品简称 产品类型 成立日期 投资顾问 投资经理 收益率

_3y

收益率

_3y_bm1

中融信托-思考一号 非结构化 2010-05-31 思考投资 岳志斌 34.47% -21.67%
资料来源:私募排排网数据中心,截止2013年7月
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