来源:私募排排网
一、产品概况
据融智·中国对冲基金数据库不完全统计,截止2013年7月,运行中的事件驱动策略对冲基金产品共有154只(分级基金的不同级别份额仅统计为一只产品),其中非结构化产品72只,结构化产品 52只,券商集合理财产品27只,有限合伙3只。本月共有4只事件驱动策略新产品成立, 全部为东源投资旗下系列产品,具体列表如下表1。
图1:2013年7月事件驱动策略产品统计 |
资料来源:私募排排网数据中心,截止2013年7月 |
表1: 7月新成立事件驱动策略产品列表 | |||||
基金简称 | 基金状态 | 基金类型 | 成立日期 | 投资顾问 | 基金经理 |
华鑫信托-东源3期 | 封闭运行 | 结构化 | 2013-07-25 | 东源投资 | 王雪涛 |
华鑫信托-东源2期 | 封闭运行 | 结构化 | 2013-07-25 | 东源投资 | 王雪涛 |
华鑫信托-东源4期 | 封闭运行 | 结构化 | 2013-07-25 | 东源投资 | 王雪涛 |
华鑫信托-东源5期 | 封闭运行 | 结构化 | 2013-07-25 | 东源投资 | 王雪涛 |
资料来源:私募排排网数据中心,截至2013年7月 |
二、业绩评价
据融智·中国对冲基金数据库统计,截至2013年7月底,具有业绩记录的事件驱动策略产品共有64只,受益于市场好转,本月该策略绝大部分产品获取正收益,仅有6只产品出现亏损。表现最好的产品为外贸信托-盛世景1期,本月获取9.88%的收益。本月事件驱动策略平均收益率为1.75%,同期沪深300下跌0.92%。分不同区间来看,各区间平均收益率均跑赢同期沪深300收益率。
表2:事件驱动策略产品区间收益率情况 | |||
收益率指标 | 产品数量(只) | 平均收益率 | 同期沪深300收益率 |
收益率_最近1月 | 64 | 1.75% | -0.92% |
收益率_最近3月 | 56 | -0.40% | -10.48% |
收益率_最近6月 | 54 | -0.16% | -18.38% |
收益率_最近1年 | 49 | 9.81% | -6.00% |
收益率_最近2年 | 14 | -7.15% | -26.21% |
收益率_最近3年 | 1 | 34.47% | -21.67% |
资料来源:私募排排网数据中心,截止2013年7月 |
(1)近6个月收益情况
目前共有54只产品有超过6个月以上的业绩记录,具体的排名如下表3。
表3: 相对价值策略产品最近6个月收益率情况 | ||||||
产品简称 | 产品类型 | 成立日期 | 投资顾问 | 投资经理 | 收益率
_6m |
收益率
_6m_bm1 |
外贸信托-盛世景1期 | 非结构化 | 2012-03-05 | 盛世景 | 路志刚 | 26.07% | -4.67% |
中诚信托-证大金龙3号 | 非结构化 | 2011-08-31 | 证大投资 | 朱南松 | 28.57% | -6.00% |
中诚信托-证大金龙二号 | 非结构化 | 2011-04-11 | 证大投资 | 朱南松 | 42.50% | -6.00% |
外贸信托-中睿吉祥管家创新型(合伙) | 非结构化 | 2012-07-30 | 中睿合银 | 刘睿 | 13.82% | -6.00% |
外贸信托-中睿吉祥管家创新型1期 | 非结构化 | 2012-03-28 | 中睿合银 | 刘睿 | 13.66% | -6.00% |
外贸信托-中睿吉祥管家创新型2期 | 非结构化 | 2012-09-28 | 中睿合银 | 刘睿 | ||
外贸信托-华基丰泽1期 | 非结构化 | 2012-07-12 | 华夏基金[微博] | 12.71% | -4.52% | |
外贸信托-华基丰泽2期 | 非结构化 | 2012-07-12 | 华夏基金 | 12.71% | -4.52% | |
外贸信托-华基丰泽3期 | 非结构化 | 2012-07-12 | 华夏基金 | 12.71% | -4.52% | |
外贸信托-华基丰泽4期 | 非结构化 | 2012-07-12 | 华夏基金 | 12.71% | -4.52% | |
外贸信托-华基丰泽5期 | 非结构化 | 2012-07-12 | 华夏基金 | 12.71% | -4.52% | |
外贸信托-华基丰泽6期 | 非结构化 | 2012-07-12 | 华夏基金 | 12.71% | -4.52% | |
外贸信托-华基丰泽7期 | 非结构化 | 2012-07-12 | 华夏基金 | 12.71% | -4.52% | |
外贸信托-华基丰泽8期 | 非结构化 | 2012-07-12 | 华夏基金 | 12.71% | -4.52% | |
外贸信托-华基丰泽9期 | 非结构化 | 2012-07-12 | 华夏基金 | 12.71% | -4.52% | |
陕国投-兴业全球基金3号 | 非结构化 | 2012-05-22 | 兴业全球 | 14.97% | -4.52% | |
东方红-新睿3号 | 非限定性 | 2012-08-08 | 东方红 | 吴铁 | ||
金航5号 | 非限定性 | 2011-10-21 | 中航证券 | 帅再先 | 6.78% | -4.52% |
金中投增君益 | 非限定性 | 2012-12-14 | 中投证券 | 黎国栋 | ||
东方红-新睿2号 | 非限定性 | 2012-05-30 | 东方红 | 吴铁 | 17.04% | -6.00% |
浙商汇金灵活定增 | 非限定性 | 2012-06-07 | 浙商证券资产 | 刘俊,陈旻, | 6.76% | -6.00% |
国元定增1号 | 非限定性 | 2012-11-08 | 国元证券 | 夏伟,姚春雷, | ||
陕国投-兴业全球基金2号 | 非结构化 | 2011-11-15 | 兴业全球 | 10.55% | -4.52% | |
长城2号 | 非限定性 | 2012-03-07 | 长城证券 | 2.64% | -4.52% | |
陕国投-汇添富定增多策略2号 | 非结构化 | 2012-03-28 | 诺亚星光 | 4.22% | -4.52% | |
陕国投-汇添富定增多策略1号 | 非结构化 | 2012-03-28 | 诺亚星光 | 3.72% | -4.52% | |
华泰紫金定增宝 | 非限定性 | 2012-04-25 | 华泰证券 | 张驰飞 | 2.19% | -3.67% |
中融信托-思考一号 | 非结构化 | 2010-05-31 | 思考投资 | 岳志斌 | 9.27% | -4.52% |
中信信托-盛世景1期 | 非结构化 | 2011-03-17 | 盛世景 | 路志刚 | -2.06% | -1.97% |
陕国投-广发基金[微博]1号 | 非结构化 | 2011-09-23 | 广发基金 | -13.98% | -4.52% | |
陕国投-广发基金2号 | 非结构化 | 2011-09-23 | 广发基金 | -13.98% | -4.52% | |
陕国投-广发基金3号 | 非结构化 | 2011-09-23 | 广发基金 | -13.98% | -4.52% | |
陕国投-广发基金4号 | 非结构化 | 2011-09-22 | 广发基金 | -13.98% | -4.52% | |
陕国投-广发基金5号 | 非结构化 | 2011-09-22 | 广发基金 | -13.98% | -4.52% | |
外贸信托-博弘定增29期 | 非结构化 | 2011-08-16 | 数君投资 | 刘宏 | 18.73% | -6.00% |
外贸信托-博弘定增26期 | 非结构化 | 2011-07-22 | 数君投资 | 刘宏 | 20.04% | -6.00% |
外贸信托-博弘定增19期 | 非结构化 | 2011-06-10 | 数君投资 | 刘宏 | 22.59% | -6.00% |
外贸信托-博弘定增21期 | 非结构化 | 2011-05-27 | 数君投资 | 刘宏 | 20.17% | -6.00% |
外贸信托-博弘定增23期 | 非结构化 | 2011-07-01 | 数君投资 | 刘宏 | 19.60% | -6.00% |
外贸信托-博弘定增15期 | 非结构化 | 2011-04-28 | 数君投资 | 刘宏 | 17.27% | -6.11% |
外贸信托-博弘定增5期 | 非结构化 | 2011-08-18 | 数君投资 | 刘宏 | 18.45% | -6.00% |
外贸信托-博弘定增指数型基金
C类1期 |
非结构化 | 2012-05-21 | 数君投资 | 刘宏 | ||
外贸信托-博弘定增10期 | 非结构化 | 2011-04-14 | 数君投资 | 刘宏 | 12.40% | -8.61% |
外贸信托-博弘定增6期 | 非结构化 | 2011-06-10 | 数君投资 | 刘宏 | 22.59% | -6.00% |
外贸信托-博弘定增24期 | 非结构化 | 2011-08-22 | 数君投资 | 刘宏 | 18.42% | -6.00% |
外贸信托-博弘定增11期 | 非结构化 | 2011-04-26 | 数君投资 | 刘宏 | 13.56% | -6.58% |
外贸信托-博弘定增27期 | 非结构化 | 2011-06-22 | 数君投资 | 刘宏 | 19.49% | -6.00% |
博弘数君 | 有限合伙 | 2010-11-24 | 数君投资 | 刘宏 | 19.18% | -6.00% |
国泰君安君得发 | 非限定性 | 2011-12-29 | 国泰君安资产 | 李玉刚 | -8.40% | -4.52% |
中诚信托-天津证大金龙 | 非结构化 | 2011-01-28 | 证大投资 | 朱南松 | 3.68% | -6.00% |
国泰君安君得增 | 非限定性 | 2012-05-07 | 国泰君安资产 | 李玉刚 | -9.07% | -4.52% |
苏州国信-东源定增1期 | 其他 | 2011-08-08 | 东源投资 | 陈政凯,杨成义, | 2.31% | -7.26% |
东源(天津)股权投资基金 | 有限合伙 | 2011-08-08 | 东源投资 | 陈政凯,杨成义, | 2.31% | -7.26% |
外贸信托-东源定增2期 | 非结构化 | 2012-05-25 | 东源投资 | 陈政凯,杨成义, | 2.30% | -7.26% |
资料来源:私募排排网数据中心,截止2013年7月 |
(2)近1年收益情况
目前共有49只产品有超过1年以上的业绩记录,具体的排名如下表4。
表4: 事件驱动策略产品最近1年收益率情况 | ||||||
产品简称 | 产品类型 | 成立日期 | 投资顾问 | 投资经理 | 收益率
_1y |
收益率
_1y_bm1 |
中诚信托-证大金龙二号 | 非结构化 | 2011-04-11 | 证大投资 | 朱南松 | 42.50% | -6.00% |
中诚信托-证大金龙3号 | 非结构化 | 2011-08-31 | 证大投资 | 朱南松 | 28.57% | -6.00% |
外贸信托-盛世景1期 | 非结构化 | 2012-03-05 | 盛世景 | 路志刚 | 26.07% | -4.67% |
外贸信托-博弘定增19期 | 非结构化 | 2011-06-10 | 数君投资 | 刘宏 | 22.59% | -6.00% |
外贸信托-博弘定增6期 | 非结构化 | 2011-06-10 | 数君投资 | 刘宏 | 22.59% | -6.00% |
外贸信托-博弘定增21期 | 非结构化 | 2011-05-27 | 数君投资 | 刘宏 | 20.17% | -6.00% |
外贸信托-博弘定增26期 | 非结构化 | 2011-07-22 | 数君投资 | 刘宏 | 20.04% | -6.00% |
外贸信托-博弘定增23期 | 非结构化 | 2011-07-01 | 数君投资 | 刘宏 | 19.60% | -6.00% |
外贸信托-博弘定增27期 | 非结构化 | 2011-06-22 | 数君投资 | 刘宏 | 19.49% | -6.00% |
博弘数君 | 有限合伙 | 2010-11-24 | 数君投资 | 刘宏 | 19.18% | -6.00% |
外贸信托-博弘定增29期 | 非结构化 | 2011-08-16 | 数君投资 | 刘宏 | 18.73% | -6.00% |
外贸信托-博弘定增5期 | 非结构化 | 2011-08-18 | 数君投资 | 刘宏 | 18.45% | -6.00% |
外贸信托-博弘定增24期 | 非结构化 | 2011-08-22 | 数君投资 | 刘宏 | 18.42% | -6.00% |
外贸信托-博弘定增15期 | 非结构化 | 2011-04-28 | 数君投资 | 刘宏 | 17.27% | -6.11% |
东方红-新睿2号 | 非限定性 | 2012-05-30 | 东方红 | 吴铁 | 17.04% | -6.00% |
陕国投-兴业全球基金3号 | 非结构化 | 2012-05-22 | 兴业全球 | 14.97% | -4.52% | |
外贸信托-中睿吉祥管家创新型(合伙) | 非结构化 | 2012-07-30 | 中睿合银 | 刘睿 | 13.82% | -6.00% |
外贸信托-中睿吉祥管家创新型1期 | 非结构化 | 2012-03-28 | 中睿合银 | 刘睿 | 13.66% | -6.00% |
外贸信托-博弘定增11期 | 非结构化 | 2011-04-26 | 数君投资 | 刘宏 | 13.56% | -6.58% |
外贸信托-华基丰泽1期 | 非结构化 | 2012-07-12 | 华夏基金 | 12.71% | -4.52% | |
外贸信托-华基丰泽2期 | 非结构化 | 2012-07-12 | 华夏基金 | 12.71% | -4.52% | |
外贸信托-华基丰泽3期 | 非结构化 | 2012-07-12 | 华夏基金 | 12.71% | -4.52% | |
外贸信托-华基丰泽4期 | 非结构化 | 2012-07-12 | 华夏基金 | 12.71% | -4.52% | |
外贸信托-华基丰泽5期 | 非结构化 | 2012-07-12 | 华夏基金 | 12.71% | -4.52% | |
外贸信托-华基丰泽6期 | 非结构化 | 2012-07-12 | 华夏基金 | 12.71% | -4.52% | |
外贸信托-华基丰泽7期 | 非结构化 | 2012-07-12 | 华夏基金 | 12.71% | -4.52% | |
外贸信托-华基丰泽8期 | 非结构化 | 2012-07-12 | 华夏基金 | 12.71% | -4.52% | |
外贸信托-华基丰泽9期 | 非结构化 | 2012-07-12 | 华夏基金 | 12.71% | -4.52% | |
外贸信托-博弘定增10期 | 非结构化 | 2011-04-14 | 数君投资 | 刘宏 | 12.40% | -8.61% |
陕国投-兴业全球基金2号 | 非结构化 | 2011-11-15 | 兴业全球 | 10.55% | -4.52% | |
中融信托-思考一号 | 非结构化 | 2010-05-31 | 思考投资 | 岳志斌 | 9.27% | -4.52% |
金航5号 | 非限定性 | 2011-10-21 | 中航证券 | 帅再先 | 6.78% | -4.52% |
浙商汇金灵活定增 | 非限定性 | 2012-06-07 | 浙商证券资产 | 刘俊,陈旻, | 6.76% | -6.00% |
陕国投-汇添富定增多策略2号 | 非结构化 | 2012-03-28 | 诺亚星光 | 4.22% | -4.52% | |
陕国投-汇添富定增多策略1号 | 非结构化 | 2012-03-28 | 诺亚星光 | 3.72% | -4.52% | |
中诚信托-天津证大金龙 | 非结构化 | 2011-01-28 | 证大投资 | 朱南松 | 3.68% | -6.00% |
长城2号 | 非限定性 | 2012-03-07 | 长城证券 | 2.64% | -4.52% | |
苏州国信-东源定增1期 | 其他 | 2011-08-08 | 东源投资 | 陈政凯,杨成义, | 2.31% | -7.26% |
东源(天津)股权投资基金 | 有限合伙 | 2011-08-08 | 东源投资 | 陈政凯,杨成义, | 2.31% | -7.26% |
外贸信托-东源定增2期 | 非结构化 | 2012-05-25 | 东源投资 | 陈政凯,杨成义, | 2.30% | -7.26% |
华泰紫金定增宝 | 非限定性 | 2012-04-25 | 华泰证券 | 张驰飞 | 2.19% | -3.67% |
中信信托-盛世景1期 | 非结构化 | 2011-03-17 | 盛世景 | 路志刚 | -2.06% | -1.97% |
国泰君安君得发 | 非限定性 | 2011-12-29 | 国泰君安资产 | 李玉刚 | -8.40% | -4.52% |
国泰君安君得增 | 非限定性 | 2012-05-07 | 国泰君安资产 | 李玉刚 | -9.07% | -4.52% |
陕国投-广发基金1号 | 非结构化 | 2011-09-23 | 广发基金 | -13.98% | -4.52% | |
陕国投-广发基金2号 | 非结构化 | 2011-09-23 | 广发基金 | -13.98% | -4.52% | |
陕国投-广发基金3号 | 非结构化 | 2011-09-23 | 广发基金 | -13.98% | -4.52% | |
陕国投-广发基金4号 | 非结构化 | 2011-09-22 | 广发基金 | -13.98% | -4.52% | |
陕国投-广发基金5号 | 非结构化 | 2011-09-22 | 广发基金 | -13.98% | -4.52% | |
资料来源:私募排排网数据中心,截止2013年7月 |
(3)近2年收益情况
目前共有14只产品有超过2年以上的业绩记录,具体的排名如下表5。
表5: 事件驱动策略产品最近2年收益率情况 | ||||||
产品简称 | 产品类型 | 成立日期 | 投资顾问 | 投资经理 | 收益率
_2y |
收益率
_2y_bm1 |
中融信托-思考一号 | 非结构化 | 2010-05-31 | 思考投资 | 岳志斌 | 9.27% | -4.52% |
中诚信托-证大金龙二号 | 非结构化 | 2011-04-11 | 证大投资 | 朱南松 | 42.50% | -6.00% |
中诚信托-天津证大金龙 | 非结构化 | 2011-01-28 | 证大投资 | 朱南松 | 3.68% | -6.00% |
外贸信托-博弘定增6期 | 非结构化 | 2011-06-10 | 数君投资 | 刘宏 | 22.59% | -6.00% |
外贸信托-博弘定增19期 | 非结构化 | 2011-06-10 | 数君投资 | 刘宏 | 22.59% | -6.00% |
外贸信托-博弘定增21期 | 非结构化 | 2011-05-27 | 数君投资 | 刘宏 | 20.17% | -6.00% |
外贸信托-博弘定增11期 | 非结构化 | 2011-04-26 | 数君投资 | 刘宏 | 13.56% | -6.58% |
外贸信托-博弘定增26期 | 非结构化 | 2011-07-22 | 数君投资 | 刘宏 | 20.04% | -6.00% |
外贸信托-博弘定增15期 | 非结构化 | 2011-04-28 | 数君投资 | 刘宏 | 17.27% | -6.11% |
外贸信托-博弘定增23期 | 非结构化 | 2011-07-01 | 数君投资 | 刘宏 | 19.60% | -6.00% |
外贸信托-博弘定增27期 | 非结构化 | 2011-06-22 | 数君投资 | 刘宏 | 19.49% | -6.00% |
外贸信托-博弘定增10期 | 非结构化 | 2011-04-14 | 数君投资 | 刘宏 | 12.40% | -8.61% |
博弘数君 | 有限合伙 | 2010-11-24 | 数君投资 | 刘宏 | 19.18% | -6.00% |
中信信托-盛世景1期 | 非结构化 | 2011-03-17 | 盛世景 | 路志刚 | -2.06% | -1.97% |
资料来源:私募排排网数据中心,截止2013年7月 |
(4)近3年收益情况
目前只有1只产品有超过3年以上的业绩记录,具体的排名如下表6。
表6: 事件驱动策略产品最近3年收益率情况 | ||||||
产品简称 | 产品类型 | 成立日期 | 投资顾问 | 投资经理 | 收益率
_3y |
收益率
_3y_bm1 |
中融信托-思考一号 | 非结构化 | 2010-05-31 | 思考投资 | 岳志斌 | 34.47% | -21.67% |
资料来源:私募排排网数据中心,截止2013年7月 |