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中国事件驱动策略对冲基金5月度报告
一、产品概况
据融智·中国对冲基金数据库统计,截止2013年5月底,运行中的事件驱动策略对冲基金产品共有190只(分级基金的不同级别份额也算作一只产品),其中非结构化产品71只,结构化产品 59只,券商集合理财产品59只,有限合伙3只,银行理财产品、TOT(一对一)、TOF各1只,其他形式产品有4只。
2013年5月有10只事件驱动策略新产品成立,新产品发行数量达到了今年以来最高值。新成立产品中有8只券商集合理财产品,2只信托计划。本月发行的10只产品全部都主要投资于定向增发股票。本月有2只事件驱动策略产品清盘,分别是“长安信托-长安财富进取9期”和“四川信托-舜泰定增基金1号”。
图1:2013年5月事件驱动策略产品统计 |
资料来源:融智评级研究中心,截止2013年5月 |
表1:2013年5月成立事件驱动策略对冲基金列表 | |||||
基金简称 | 基金类型 | 成立日期 | 投资顾问 | 融智策略分类 | 融智子策略 |
中融信托-恒增优先1号 | 结构化 | 2013-05-02 | 中新融创 | 事件驱动 | 定向增发 |
浙商汇金精选定增 | 券商集合理财 | 2013-05-08 | 浙商证券资产 | 事件驱动 | 定向增发 |
国联汇金10号 | 券商集合理财 | 2013-05-08 | 国联证券 | 事件驱动 | 定向增发 |
国联汇金10号A份额 | 券商集合理财 | 2013-05-08 | 国联证券 | 事件驱动 | 定向增发 |
国联汇金10号B份额 | 券商集合理财 | 2013-05-08 | 国联证券 | 事件驱动 | 定向增发 |
外贸信托-浙商安本精选定增2期 | 其它 | 2013-05-21 | N/A | 事件驱动 | 定向增发 |
长江超越理财宝4号 | 券商集合理财 | 2013-05-23 | 长江证券 | 事件驱动 | 定向增发 |
广发恒定3号 | 券商集合理财 | 2013-05-30 | 广发证券 | 事件驱动 | 定向增发 |
广发恒定3号进取级 | 券商集合理财 | 2013-05-30 | 广发证券 | 事件驱动 | 定向增发 |
广发恒定3号优先级 | 券商集合理财 | 2013-05-30 | 广发证券 | 事件驱动 | 定向增发 |
资料来源:融智评级研究中心,截至2013年5月 |
二、业绩评价
据融智·中国对冲基金数据库统计,截至2013年5月底,具有业绩记录的事件驱动策略产品共有65只,其中非结构化42只,券商集合理财产品13只,有限合伙及其他类型共有10只。该策略有业绩记录产品月平均收益率为6.98%,跑赢了同期沪深300指数;
本月有50只产品取得了正收益,只有6只只产品出现亏损或零收益。本策略产品本月收益分歧较上月缩小,收益最高的产品为“博弘数君“,取得了15.83%的月收益,收益最差的产品是“外贸信托-中睿吉祥管家创新型1期”-2.87%,首尾相差约18.7%。
从最近一年业绩表现看,有21只产品取得了10%以上的收益,“陕国投-兴业全球基金3号”以21.67%的近一年收益排名第一。目前为止,成立满2年的产品只有8只,其近两年收益最高为34.18%,“中融信托-思考一号”,其近三年收益为37.32%。
产品简称 | 收益-1m | 收益率-3m | 收益率-6m | 收益率-1y | 收益率-2y | 收益率-3y | 收益率-ytd | 收益率-incep |
博弘数君 | 15.83% | 10.28% | 71.50% | 14.19% | 10.45% | 41.04% | 37.13% | |
外贸信托-博弘定增5期 | 15.82% | 10.26% | 69.17% | 13.48% | 40.79% | 6.68% | ||
外贸信托-博弘定增27期 | 15.82% | 10.26% | 69.16% | 14.47% | 40.79% | 7.35% | ||
外贸信托-博弘定增11期 | 15.81% | 10.26% | 69.15% | 14.86% | 9.60% | 40.79% | 6.04% | |
外贸信托-博弘定增26期 | 15.81% | 10.26% | 69.14% | 14.99% | 40.79% | 2.82% | ||
外贸信托-博弘定增29期 | 15.81% | 10.26% | 69.14% | 13.73% | 40.78% | 3.04% | ||
外贸信托-博弘定增24期 | 15.81% | 10.26% | 69.17% | 13.45% | 40.78% | 4.95% | ||
外贸信托-博弘定增6期 | 15.81% | 10.27% | 69.17% | 17.43% | 40.80% | 8.32% | ||
外贸信托-博弘定增10期 | 15.81% | 10.27% | 69.15% | 14.22% | 8.28% | 40.79% | -1.42% | |
外贸信托-博弘定增19期 | 15.81% | 10.27% | 69.16% | 17.42% | 40.79% | 8.04% | ||
外贸信托-博弘定增15期 | 15.81% | 10.26% | 69.18% | 14.90% | 8.99% | 40.79% | 8.56% | |
外贸信托-博弘定增指数型基金C类1期 | 15.81% | 10.26% | 68.03% | 14.08% | 40.80% | 13.77% | ||
外贸信托-博弘定增21期 | 15.81% | 10.26% | 69.19% | 15.07% | 9.14% | 40.80% | 12.53% | |
外贸信托-博弘定增23期 | 15.80% | 10.26% | 69.13% | 14.55% | 40.78% | 1.63% | ||
金中投增君益 | 8.80% | 7.64% | 7.77% | 7.80% | ||||
国泰君安君得增 | 7.41% | 2.39% | 17.93% | 7.20% | 8.28% | 7.20% | ||
外贸信托-华基丰泽1期 | 7.41% | 9.57% | 16.77% | 15.00% | 17.10% | |||
外贸信托-华基丰泽2期 | 7.41% | 9.57% | 16.77% | 15.00% | 17.10% | |||
外贸信托-华基丰泽3期 | 7.41% | 9.57% | 16.77% | 15.00% | 17.10% | |||
外贸信托-华基丰泽4期 | 7.41% | 9.57% | 16.77% | 15.00% | 17.10% | |||
外贸信托-华基丰泽5期 | 7.41% | 9.57% | 16.77% | 15.00% | 17.10% | |||
外贸信托-华基丰泽6期 | 7.41% | 9.57% | 16.77% | 15.00% | 17.10% | |||
外贸信托-华基丰泽7期 | 7.41% | 9.57% | 16.77% | 15.00% | 17.10% | |||
外贸信托-华基丰泽8期 | 7.41% | 9.57% | 16.77% | 15.00% | 17.10% | |||
外贸信托-华基丰泽9期 | 7.41% | 9.57% | 16.77% | 15.00% | 17.10% | |||
国泰君安君得发 | 7.14% | 2.41% | 16.70% | 2.82% | 5.48% | 2.00% | ||
外贸信托-盛世景1期 | 7.13% | 11.77% | 18.71% | 4.37% | 15.28% | 2.74% | ||
浙商汇金灵活定增 | 6.31% | 6.46% | 25.77% | 13.85% | 13.94% | |||
陕国投-广发基金[微博]1号 | 6.20% | 3.12% | 14.10% | -5.80% | 6.33% | 0.02% | ||
陕国投-广发基金2号 | 6.20% | 3.12% | 14.10% | -5.80% | 6.33% | 0.02% | ||
陕国投-广发基金3号 | 6.20% | 3.12% | 14.10% | -5.80% | 6.33% | 0.02% | ||
陕国投-广发基金4号 | 6.20% | 3.12% | 14.10% | -5.80% | 6.33% | 0.02% | ||
陕国投-广发基金5号 | 6.20% | 3.12% | 14.10% | -5.80% | 6.33% | 0.02% | ||
金航5号 | 5.37% | 11.77% | 26.76% | 7.65% | 16.64% | 10.17% | ||
陕国投-兴业全球基金3号 | 4.76% | 10.46% | 27.73% | 21.67% | 19.38% | 21.66% | ||
中海信[微博]托-凯石定增宝二号 | 3.86% | -0.03% | 14.36% | -19.55% | 14.36% | 2.55% | ||
中融信托-思考一号 | 3.82% | 2.01% | 15.11% | 9.44% | 34.18% | 37.32% | 7.59% | 37.32% |
长城2号 | 3.79% | 8.42% | 19.15% | 12.11% | 13.91% | 12.78% | ||
陕国投-兴业全球基金2号 | 3.71% | 6.80% | 23.79% | 15.95% | 14.27% | 17.24% | ||
东方红-新睿3号 | 2.45% | 2.92% | 10.64% | 8.59% | 13.51% | |||
苏州国信-东源定增指数型基金1期 | 2.15% | 3.65% | 29.95% | 10.39% | 7.06% | 10.99% | ||
东源(天津)股权投资基金 | 2.15% | 3.65% | 29.95% | 10.39% | 7.06% | 10.99% | ||
外贸信托-东源定增2期 | 2.15% | 3.65% | 29.95% | 10.40% | 7.06% | 10.76% | ||
东方红-新睿2号 | 1.66% | 2.91% | 11.41% | 16.35% | 9.10% | 16.35% | ||
陕国投-汇添富定增多策略2号 | 1.61% | -5.08% | 1.92% | -1.44% | 0.47% | -1.90% | ||
陕国投-汇添富定增多策略1号 | 1.57% | -5.01% | 1.98% | -1.37% | 0.54% | -1.83% | ||
国元定增1号 | 1.38% | 2.23% | 4.64% | 4.27% | 4.77% | |||
长安信托-长安财富进取9期 | 1.27% | -8.20% | -18.89% | 0.08% | -18.89% | |||
陕国投-兴业全球基金 | 1.04% | -0.02% | 10.79% | -8.85% | 4.26% | -2.01% | ||
华泰紫金定增宝 | 0.27% | 0.59% | 1.27% | 2.45% | 1.03% | 2.63% | ||
四川信托-舜泰定增基金1号 | 0.00% | -6.93% | 26.01% | -2.92% | 12.82% | -19.57% | ||
光大恒盛定增 | 0.00% | 0.00% | ||||||
中信信托-盛世景1期 | -0.08% | -0.17% | 0.00% | -11.86% | -25.34% | -0.07% | -28.98% | |
外贸信托-中睿吉祥管家 | -2.59% | -3.15% | 8.89% | 3.34% | 8.07% | |||
外贸信托-中睿吉祥管家创新型2期 | -2.60% | -3.18% | 8.79% | 3.25% | 8.22% | |||
外贸信托-中睿吉祥管家创新型1期 | -2.87% | -3.19% | 8.68% | 8.40% | 3.35% | 8.97% |