9月12日USDA报告前波动率套利策略
依据当前期权价格计算得的隐含波动率平值附近大概0.17左右,而实际实现波动率在0.10-0.13左右,波动率较隐含波动率存在较大差别,预计在9月12日usda月度供需报告之前都会维持目前波动状态。因此,可以交易隐含波动率与实际波动率之间套利机会。
具体做法,卖出300手M1801-C-3950,并实时进行Delta对冲
新湖期货
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责任编辑:宋鹏
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