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111只期货产品1月平均收益率为2.91%(表)

2014年02月14日 10:13  期货资管网 

  截止2014年1月30日,期货资管网共收录了327只管理期货策略基金,包含276只单账户、15只有限合伙、2只信托产品、2只券商集合理财、3只期货专户、19只公募专户产品、10只海外基金,其中有持续业绩记录的产品共有111只。

  在111只可跟踪的管理期货策略产品中,以程序化交易策略为主的产品有62只,占比55.86%,主观策略为主的产品共49只,占比44.14%,程序化的占比越来越高,并且采用程序化策略的账户存续期比主观策略的账户相对要长。

  2014年首月的商品期货市场表现持续疲弱,大部分品种均有不同幅度的下挫,对于期货私募来说,依然是空头为王。

  111只期货产品在2014年首月的平均收益率为2.91%,排名第一的是邓忠标管理的忠标趋势,收益率为56.46%,采用的主观趋势策略,收益主要来源于做空郑油、白糖(6128, -19.00, -0.31%)菜粕(2479, 38.00, 1.56%)豆油(7630, 36.00, 0.47%)等。

  排名第二的是无忧二号稳健型,收益率为35.24%,采用的主观趋势策略,收益主要来源于看空玻璃(1439, -10.00, -0.69%)、股指、焦炭(2232, -47.00, -2.06%)、焦煤等。排名第三的是智赢1号,收益率为34.4%,采用的是程序化趋势策略。

  去年的期货私募冠军银闰投资的刘增铖继续表现良好,其管理的铖功主观交易月度收益率为20.59%,累计收益率为141.3%,铖功程序化收益率为2.17%,累计收益率为596.14%。

  在111只产品首月的表现中,排名前列的多以主观趋势策略为主,实现正收益的产品共有64只,占57.66%,收益率在10%以上的产品有26只;亏损最大的产品是新博鑫稳健策略1号,亏损70.57%,主要是做多焦炭、白糖、菜粕、豆油;另一只产品期货童话也亏损49.04%,同样做多郑油、白银、白糖。

  1月份排名前十产品如下:

序号 产品名称 公司名称 基金经理 策略 创建日期 净值日期 单位净值 1 月收益率
1 忠标趋势 邓忠标 主观趋势 2013-03-12 2014-01-30 3.6778 56.46%
2 无忧二号稳健型 赵邵文 主观趋势 2013-11-26 2014-01-30 2.4193 35.24%
3 智赢1号 北京道智长盈期货工作室 康道志 程序化趋势 2013-8-1 2014-01-30 1.5053 34.40%
4 博盈基金 主观趋势 2013-08-02 2014-01-30 1.3011 32.27%
5 旭泓1号 浙江旭泓投资管理有限公司 陈明 主观趋势 2013-05-31 2014-01-30 0.8991 28.92%
6 高山1号 主观趋势 2013-08-01 2014-01-30 2.9661 27.28%
7 持赢QJ 南京持赢投资咨询有限公司 钱骏 主观趋势 2013-8-1 2014-01-30 1.8103 27.10%
8 上海鲁芸投资一号 鲁芸投资 鲁勇巍 主观趋势 2013-10-09 2014-01-30 1.2808 26.86%
9 凯泽一号 毛泽红 主观趋势 2013-05-02 2014-01-30 2.2965 26.17%
10 黑天鹅二号 百仕旺投资 孟庆华 程序化趋势 2012-07-06 2014-01-30 8.8987 23.61%

  数据来源:期货资管网(2014年1月)

  程序化交易策略的管理期货基金虽然没有突出的表现,但从平均表现来看,要比主观策略的基金平稳。在62程序化交易策略基金中,1月份的平均收益率为4.26%,高于整体水平和主观策略组。 程序化组1月份排名前十如下:

序号 产品名称 公司名称 基金经理 策略 创建日期 净值日期 单位净值 1 月收益率
1 智赢1号 北京道智长盈期货工作室 康道志 程序化趋势 2013-8-1 2014-01-30 1.5053 34.40%
2 黑天鹅二号 百仕旺投资 孟庆华 程序化趋势 2012-07-06 2014-01-30 8.8987 23.61%
3 黑猫一期 李连顺 程序化趋势 2013-01-11 2014-01-30 1.1623 19.34%
4 言程序量化基金 台湾言程序量化团队 程序化趋势 2012-10-08 2014-01-30 1.6658 18.72%
5 多策略多周期多品种趋势1号 路克斯科技有限公司 姜昆 程序化高频 2013-07-09 2014-01-30 1.2858 18.47%
6 趋势量化组合1号 路克斯科技有限公司 姜昆 程序化趋势 2013-06-04 2014-01-30 1.3276 18.47%
7 大公鸡对冲基金 胡博 程序化套利 2013-05-31 2014-01-30 1.1966 15.83%
8 鸿凯激进一号 上海鸿凯投资有限公司 林军 程序化趋势 2013-12-20 2014-01-30 1.5747 15.04%
9 北斗一号 深圳市北斗祥云资产管理有限公司 张涛 程序化趋势 2013-02-18 2014-01-30 2.0597 14.35%
10 一线-期指程序交易基金 深圳市前海一线对冲投资企业(有限合伙) 胡志忠 程序化趋势 2013-05-06 2014-01-30 1.2249 13.97%
数据来源:期货资管网(2014年1月)

  主观交易策略的个别产品表现非常突出,但是两极分化较大,一月份首尾相差127.03%,所以49只主观交易策略的管理期货基金在1月份的平均收益率仅为1.83%,比程序化组和整体水平差。 主观交易组1月份排名前十如下:

序号 产品名称 公司名称 基金经理 策略 创建日期 净值日期 单位净值 1 月收益率
1 忠标趋势 邓忠标 主观趋势 2013-03-12 2014-01-30 3.6778 56.46%
2 无忧二号稳健型 赵邵文 主观趋势 2013-11-26 2014-01-30 2.4193 35.24%
3 博盈基金 主观趋势 2013-08-02 2014-01-30 1.3011 32.27%
4 旭泓1号 浙江旭泓投资管理有限公司 陈明 主观趋势 2013-05-31 2014-01-30 0.8991 28.92%
5 高山1号 主观趋势 2013-08-01 2014-01-30 2.9661 27.28%
6 持赢QJ 南京持赢投资咨询有限公司 钱骏 主观趋势 2013-8-1 2014-01-30 1.8103 27.10%
7 上海鲁芸投资一号 鲁芸投资 鲁勇巍 主观趋势 2013-10-09 2014-01-30 1.2808 26.86%
8 凯泽一号 毛泽红 主观趋势 2013-05-02 2014-01-30 2.2965 26.17%
9 向日葵基金2 张旭 主观套利 2010-10-09 2014-01-30 2.3384 23.26%
10 无忧一号进取型 赵邵文 主观趋势 2013-11-19 2014-01-30 2.4223 21.42%
数据来源:期货资管网(2013年11月)
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