截止2014年1月30日,期货资管网共收录了327只管理期货策略基金,包含276只单账户、15只有限合伙、2只信托产品、2只券商集合理财、3只期货专户、19只公募专户产品、10只海外基金,其中有持续业绩记录的产品共有111只。
在111只可跟踪的管理期货策略产品中,以程序化交易策略为主的产品有62只,占比55.86%,主观策略为主的产品共49只,占比44.14%,程序化的占比越来越高,并且采用程序化策略的账户存续期比主观策略的账户相对要长。
2014年首月的商品期货市场表现持续疲弱,大部分品种均有不同幅度的下挫,对于期货私募来说,依然是空头为王。
111只期货产品在2014年首月的平均收益率为2.91%,排名第一的是邓忠标管理的忠标趋势,收益率为56.46%,采用的主观趋势策略,收益主要来源于做空郑油、白糖(6128, -19.00, -0.31%)、菜粕(2479, 38.00, 1.56%)、豆油(7630, 36.00, 0.47%)等。
排名第二的是无忧二号稳健型,收益率为35.24%,采用的主观趋势策略,收益主要来源于看空玻璃(1439, -10.00, -0.69%)、股指、焦炭(2232, -47.00, -2.06%)、焦煤等。排名第三的是智赢1号,收益率为34.4%,采用的是程序化趋势策略。
去年的期货私募冠军银闰投资的刘增铖继续表现良好,其管理的铖功主观交易月度收益率为20.59%,累计收益率为141.3%,铖功程序化收益率为2.17%,累计收益率为596.14%。
在111只产品首月的表现中,排名前列的多以主观趋势策略为主,实现正收益的产品共有64只,占57.66%,收益率在10%以上的产品有26只;亏损最大的产品是新博鑫稳健策略1号,亏损70.57%,主要是做多焦炭、白糖、菜粕、豆油;另一只产品期货童话也亏损49.04%,同样做多郑油、白银、白糖。
1月份排名前十产品如下:
序号 | 产品名称 | 公司名称 | 基金经理 | 策略 | 创建日期 | 净值日期 | 单位净值 | 1 月收益率 |
1 | 忠标趋势 | 邓忠标 | 主观趋势 | 2013-03-12 | 2014-01-30 | 3.6778 | 56.46% | |
2 | 无忧二号稳健型 | 赵邵文 | 主观趋势 | 2013-11-26 | 2014-01-30 | 2.4193 | 35.24% | |
3 | 智赢1号 | 北京道智长盈期货工作室 | 康道志 | 程序化趋势 | 2013-8-1 | 2014-01-30 | 1.5053 | 34.40% |
4 | 博盈基金 | 主观趋势 | 2013-08-02 | 2014-01-30 | 1.3011 | 32.27% | ||
5 | 旭泓1号 | 浙江旭泓投资管理有限公司 | 陈明 | 主观趋势 | 2013-05-31 | 2014-01-30 | 0.8991 | 28.92% |
6 | 高山1号 | 主观趋势 | 2013-08-01 | 2014-01-30 | 2.9661 | 27.28% | ||
7 | 持赢QJ | 南京持赢投资咨询有限公司 | 钱骏 | 主观趋势 | 2013-8-1 | 2014-01-30 | 1.8103 | 27.10% |
8 | 上海鲁芸投资一号 | 鲁芸投资 | 鲁勇巍 | 主观趋势 | 2013-10-09 | 2014-01-30 | 1.2808 | 26.86% |
9 | 凯泽一号 | 毛泽红 | 主观趋势 | 2013-05-02 | 2014-01-30 | 2.2965 | 26.17% | |
10 | 黑天鹅二号 | 百仕旺投资 | 孟庆华 | 程序化趋势 | 2012-07-06 | 2014-01-30 | 8.8987 | 23.61% |
数据来源:期货资管网(2014年1月) |
程序化交易策略的管理期货基金虽然没有突出的表现,但从平均表现来看,要比主观策略的基金平稳。在62程序化交易策略基金中,1月份的平均收益率为4.26%,高于整体水平和主观策略组。 程序化组1月份排名前十如下:
序号 | 产品名称 | 公司名称 | 基金经理 | 策略 | 创建日期 | 净值日期 | 单位净值 | 1 月收益率 |
1 | 智赢1号 | 北京道智长盈期货工作室 | 康道志 | 程序化趋势 | 2013-8-1 | 2014-01-30 | 1.5053 | 34.40% |
2 | 黑天鹅二号 | 百仕旺投资 | 孟庆华 | 程序化趋势 | 2012-07-06 | 2014-01-30 | 8.8987 | 23.61% |
3 | 黑猫一期 | 李连顺 | 程序化趋势 | 2013-01-11 | 2014-01-30 | 1.1623 | 19.34% | |
4 | 言程序量化基金 | 台湾言程序量化团队 | 程序化趋势 | 2012-10-08 | 2014-01-30 | 1.6658 | 18.72% | |
5 | 多策略多周期多品种趋势1号 | 路克斯科技有限公司 | 姜昆 | 程序化高频 | 2013-07-09 | 2014-01-30 | 1.2858 | 18.47% |
6 | 趋势量化组合1号 | 路克斯科技有限公司 | 姜昆 | 程序化趋势 | 2013-06-04 | 2014-01-30 | 1.3276 | 18.47% |
7 | 大公鸡对冲基金 | 胡博 | 程序化套利 | 2013-05-31 | 2014-01-30 | 1.1966 | 15.83% | |
8 | 鸿凯激进一号 | 上海鸿凯投资有限公司 | 林军 | 程序化趋势 | 2013-12-20 | 2014-01-30 | 1.5747 | 15.04% |
9 | 北斗一号 | 深圳市北斗祥云资产管理有限公司 | 张涛 | 程序化趋势 | 2013-02-18 | 2014-01-30 | 2.0597 | 14.35% |
10 | 一线-期指程序交易基金 | 深圳市前海一线对冲投资企业(有限合伙) | 胡志忠 | 程序化趋势 | 2013-05-06 | 2014-01-30 | 1.2249 | 13.97% |
数据来源:期货资管网(2014年1月) |
主观交易策略的个别产品表现非常突出,但是两极分化较大,一月份首尾相差127.03%,所以49只主观交易策略的管理期货基金在1月份的平均收益率仅为1.83%,比程序化组和整体水平差。 主观交易组1月份排名前十如下:
序号 | 产品名称 | 公司名称 | 基金经理 | 策略 | 创建日期 | 净值日期 | 单位净值 | 1 月收益率 |
1 | 忠标趋势 | 邓忠标 | 主观趋势 | 2013-03-12 | 2014-01-30 | 3.6778 | 56.46% | |
2 | 无忧二号稳健型 | 赵邵文 | 主观趋势 | 2013-11-26 | 2014-01-30 | 2.4193 | 35.24% | |
3 | 博盈基金 | 主观趋势 | 2013-08-02 | 2014-01-30 | 1.3011 | 32.27% | ||
4 | 旭泓1号 | 浙江旭泓投资管理有限公司 | 陈明 | 主观趋势 | 2013-05-31 | 2014-01-30 | 0.8991 | 28.92% |
5 | 高山1号 | 主观趋势 | 2013-08-01 | 2014-01-30 | 2.9661 | 27.28% | ||
6 | 持赢QJ | 南京持赢投资咨询有限公司 | 钱骏 | 主观趋势 | 2013-8-1 | 2014-01-30 | 1.8103 | 27.10% |
7 | 上海鲁芸投资一号 | 鲁芸投资 | 鲁勇巍 | 主观趋势 | 2013-10-09 | 2014-01-30 | 1.2808 | 26.86% |
8 | 凯泽一号 | 毛泽红 | 主观趋势 | 2013-05-02 | 2014-01-30 | 2.2965 | 26.17% | |
9 | 向日葵基金2 | 张旭 | 主观套利 | 2010-10-09 | 2014-01-30 | 2.3384 | 23.26% | |
10 | 无忧一号进取型 | 赵邵文 | 主观趋势 | 2013-11-19 | 2014-01-30 | 2.4223 | 21.42% | |
数据来源:期货资管网(2013年11月) |
新浪警示:任何收费预测彩票会员等广告皆为诈骗,请勿上当!点击进入详情