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周三沪深300指数期货合约一度延续周二的震荡整理走势,不过午后受现指稳步上涨推动,放量攀升,截至收盘,主力合约收于3267.2点,较周二结算价上涨1.57%。市场成交活跃,主力合约成交114531手,萎缩19%,不过成交量和持仓量之比仍然高达23:1,显示场内资金仍以日内短线操作为主,一定程度上导致期货合约日内波动幅度较大。
套利机会方面,周三当月合约基差基本维持在-45至-20之间 ,根据我们的计算,基本处于无套利区间内,日内套利机会较少。
对于周三的上涨,我们认为一方面是,经过周一的暴跌后,现指存在较强的超跌反弹要求,另一方面隔夜欧美股市的再度走强,一定程度提升了反弹力度。不过由于房地产政策利空仍将持续,现指在年线附近压力较大,预计反弹空间有限,操作上建议勿追涨,获利多单及时止赢。
鲁证期货 冯玉成