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期现同步暴跌 或演绎贴水行情
第一部份 行情评述
如果说上周五股指期货上市首日表现较为平稳，让市场担忧多少有些减弱，但是周一的单边急速下挫却让投资者感到有些不安，虽然股指期货做空也可以赚钱，但中散户在被拒之门外的情况下显得更为被动，尤其市场开始议论是否是股指期货的到来引发了股市的杀跌。
我们再来具体分析一下今天的市场表现，早盘由于受到“国十条”继续调控房地产的政策出台和高盛事件的双重影响，期指市场大幅低开，现货市场也同样出现出现低开，而且盘中几乎没有给予多头反攻的机会，呈现单边下跌的走势，尤其午后上证指数跌破60日均线后跌速明显加速，最后3000点也失守，沪指报收2980.3点，下跌4.79%，沪深300指数更是跌幅达到5.33%，从板块分析，虽然创业板和医药股较为抗跌，但金融地产为首的权重股集体杀跌成为大盘主要的拖累，个股几乎呈现普跌，技术上一条巨阴回吐了前一个月的涨幅，市场略显恐慌，操作上最好逢反弹适当减仓。
从股指期货走势分析，首日背离的走势致使基差偏离正常水平，但利空因素的冲击给予了空头契机，盘中空方占据绝对主导地位，午后升水逐渐缩小，盘中1005合约一度出现贴水的局面，收盘略有回抽，但四个合约跌幅均超过6%，1005合约升水回到合理水平20点，但从目前的多空势力对比看，预计空方动能还没有完全释放，即便急跌后存在技术反弹需求，但短期还将维持空头氛围，甚至不排除出现短期的贴水走势的可能。
操作上，投资者应以观望或短线交易为主，最好维持逢高做空的思路，但控制好仓位。
第二部份 基差及套利机会
|
|
当月 |
下月 |
季月06 |
季月09 |
|
收盘价 |
3197.4 |
3218.0 |
3262.0 |
3320.0 |
|
基差 |
20.1 |
40.7 |
84.7 |
142.7 |
|
|
下月-当月 |
季月06-当月 |
季月09-当月 |
季月06-下月 |
季月09-下月 |
季月09-季月06 |
|
跨期价差 |
20.6 |
64.6 |
122.6 |
44.0 |
102.0 |
20.6 |
第三部份 国内权重股数据统计
|
成分券代码 |
成分券名称 |
交易所 |
权重(%) |
证监会行业分类名称 |
沪深300行业指数 |
|
600036 |
招商银行 |
Shanghai |
3.59 |
金融地产 |
300金融 |
|
601328 |
交通银行 |
Shanghai |
2.74 |
金融地产 |
300金融 |
|
601318 |
中国平安 |
Shanghai |
2.71 |
金融地产 |
300金融 |
|
600016 |
民生银行 |
Shanghai |
2.62 |
金融地产 |
300金融 |
|
600030 |
中信证券 |
Shanghai |
2.48 |
金融地产 |
300金融 |
|
601166 |
兴业银行 |
Shanghai |
2.19 |
金融地产 |
300金融 |
|
600000 |
浦发银行 |
Shanghai |
2.16 |
金融地产 |
300金融 |
|
601088 |
中国神华 |
Shanghai |
1.78 |
能源 |
300能源 |
|
000002 |
万科A |
Shenzhen |
1.62 |
金融地产 |
300金融 |
|
601601 |
中国太保 |
Shanghai |
1.61 |
金融地产 |
300金融 |
|
601398 |
工商银行 |
Shanghai |
1.33 |
金融地产 |
300金融 |
|
601169 |
北京银行 |
Shanghai |
1.27 |
金融地产 |
300金融 |
|
000001 |
深发展A |
Shenzhen |
1.26 |
金融地产 |
300金融 |
|
600837 |
海通证券 |
Shanghai |
1.23 |
金融地产 |
300金融 |
|
600900 |
长江电力 |
Shanghai |
1.05 |
公用事业 |
300公用 |
|
600519 |
贵州茅台 |
Shanghai |
1.03 |
主要消费 |
300消费 |
|
000858 |
五 粮 液 |
Shenzhen |
1.02 |
主要消费 |
300消费 |
|
002024 |
苏宁电器 |
Shenzhen |
0.97 |
可选消费 |
300可选 |
|
600050 |
中国联通 |
Shanghai |
0.96 |
电信业务 |
300电信 |
|
601939 |
建设银行 |
Shanghai |
0.92 |
金融地产 |
300金融 |
|
601857 |
中国石油 |
Shanghai |
0.91 |
能源 |
300能源 |
|
600028 |
中国石化 |
Shanghai |
0.88 |
能源 |
300能源 |
|
000063 |
中兴通讯 |
Shenzhen |
0.87 |
电信业务 |
300电信 |
|
601899 |
紫金矿业 |
Shanghai |
0.84 |
原材料 |
300材料 |
|
000983 |
西山煤电 |
Shenzhen |
0.82 |
能源 |
300能源 |
|
601628 |
中国人寿 |
Shanghai |
0.80 |
金融地产 |
300金融 |
|
600019 |
宝钢股份 |
Shanghai |
0.74 |
原材料 |
300材料 |
|
600015 |
华夏银行 |
Shanghai |
0.70 |
金融地产 |
300金融 |
|
601006 |
大秦铁路 |
Shanghai |
0.69 |
工业 |
300工业 |
|
000651 |
格力电器 |
Shenzhen |
0.64 |
可选消费 |
300可选 |
从数据列表看，金融保险权重有所下降，但依旧占据沪深300指数绝对的权重地位。（中证期货）
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