基金动态：豆类增量居农产品之首(3)
http://www.sina.com.cn 2007年09月18日 00:11 首创期货
指数基金持仓：
|
品种 |
基金多单 |
基金空单 |
净头寸 |
MA5 |
净头寸变化 |
MA5 |
变动方向 |
|
小麦 |
199144 |
14138 |
185006 |
181802.2 |
3928 |
689.8 |
↑ |
|
玉米 |
361440 |
11022 |
350418 |
356207.2 |
-9058 |
-3804.2 |
↓ |
|
大豆 |
167672 |
8703 |
158969 |
154031.8 |
1817 |
957.4 |
↑ |
|
豆油 |
76765 |
3374 |
73391 |
72223.6 |
1056 |
11.2 |
↑ |
|
棉花 |
95468 |
4069 |
91399 |
88300.6 |
192 |
534.4 |
↑ |
|
白糖 |
250978 |
31875 |
219103 |
218961.6 |
-3281 |
3817.2 |
↓ |
单位：手
指数基金净头寸及其变化图。（数据来源：CFTC 首创期货研发中心）
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截至9月11日当周，从指数基金动态二维图可以看出小麦、大豆、棉花、豆油处于净多加码状态；白糖、玉米处于净多减磅状态。从5周移 动平均来看，白糖、小麦、大豆、棉花、豆油处于净多加码状态；玉米处于净多减磅状态。
指数基金净头寸及其变化（MA5）图。（数据来源：CFTC 首创期货研发中心）
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指数基金动态一维图：11日当周小麦、大豆、豆油、棉花净多单上升，玉米、白糖净多单下降。USDA报告使得指数基金迅速做出反应，增持豆类净多多单，同时减掉9058手玉米净多单。从五周移 动平均来看，在USDA报告的刺激下，指数基金对豆油、棉花的头寸变动出现拐点，豆油、棉花有望继续受到多头关注；同时指数基金在玉米上的净多单减持加速，在大豆净多单延续增势。
指数基金净头寸走势图。（数据来源：CFTC 首创期货研发中心）
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指数基金净头寸变动走势图。（数据来源：CFTC 首创期货研发中心）
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首创期货 刘 旭
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