基金动态:豆类增量居农产品之首
http://www.sina.com.cn 2007年09月18日 00:11 首创期货
基金持仓:
玉米、大豆、豆粕、豆油、无铅汽油、取暖油、棉花处于净多加码状态;
原油处于净多减磅状态;
白糖处于净空减磅状态;
铜、天然气处于净空加码状态。
农产品总持仓:
大豆、豆油、棉花、豆粕处于净多加码状态;
白糖、玉米处于净多减磅状态。
能源总持仓:
天然气、原油、取暖油、无铅汽油处于净多加码状态。
指数基金:
小麦、大豆、棉花、豆油处于净多加码状态;
白糖、玉米处于净多减磅状态。
品种 |
总持仓 |
总持仓变化 |
基金多单 |
基金空单 |
净头寸 |
MA5 |
净头寸变化 |
MA5 |
净头寸变动占总持仓比例 |
大豆 |
501872 |
6666 |
148492 |
45319 |
103173 |
102523.6 |
575 |
-123.2 |
0.11% |
豆粕 |
211594 |
5736 |
63312 |
5187 |
58125 |
50279.4 |
3378 |
2629.8 |
1.60% |
豆油 |
271981 |
5338 |
63690 |
12241 |
51449 |
39919.2 |
11427 |
-236.4 |
4.20% |
白糖 |
666459 |
-94 |
131293 |
151255 |
-19962 |
-17277.6 |
-10916 |
-6372 |
-1.64% |
玉米 |
1086962 |
-2606 |
311275 |
136678 |
174597 |
179958 |
5161 |
-424.4 |
0.47% |
铜 |
68684 |
-472 |
12518 |
16637 |
-4119 |
-5763.4 |
1037 |
287 |
1.51% |
棉花 |
205561 |
555 |
57331 |
23441 |
33890 |
31396.4 |
2172 |
-3186.8 |
1.06% |
原油 |
1544715 |
55484 |
231243 |
187003 |
44240 |
48485.4 |
-6698 |
-12403.6 |
-0.43% |
取暖油 |
231663 |
8599 |
47451 |
15871 |
31580 |
18428 |
5597 |
5565 |
2.42% |
天然气 |
785276 |
13233 |
90720 |
154018 |
-63298 |
-62094.8 |
352 |
376.6 |
0.04% |
无铅汽油 |
178068 |
4165 |
48639 |
13220 |
35419 |
27612 |
5394 |
652.6 |
3.03% |
(单位:手)
基金净头寸及其变化图。(数据来源:CFTC 首创期货研发中心)
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基金动态方面,截至9月11日当周的CFTC持仓数据显示,在我们跟踪的11种商品中,基金持有8种商品的净多头寸和3种商品的净空头寸。从基金动态二维图可以看出玉米、大豆、豆粕、豆油、无铅汽油、取暖油、棉花处于净多加码状态;原油处于净多减磅状态;白糖处于净空减磅状态;铜、天然气处于净空加码状态。从5周移 动平均来看,豆粕、取暖油、无铅汽油处于净多加码状态;玉米、大豆、豆油、棉花、原油处于净多减磅状态;白糖处于净空加码状态;铜、天然气处于净空减磅状态。
基金净头寸及其变化(MA5)图。(数据来源:CFTC 首创期货研发中心)
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从基金动态一维图可以看出,在我们跟踪的11种商品中,上周增持净多和净空头寸的商品数量之比为9:2。4日当周基金净头寸百分比变动最大的是豆油、无铅汽油、取暖油,净头寸变动占各自总持仓的比例分别是4.20%、3.03%、2.42%。Comex铜净多头寸继续增加,白糖总持仓变动不大的情况下,基金再次增加近1万张空单,使得白糖净空单大幅上升至近2万张。能源方面:原油净多单下降,而取暖油、无铅汽油净多单上升。美国时间12日USDA报告中,大豆数据出乎市场意料,意外利多;而玉米、小麦数据偏空。从五周移 动平均来看,大豆、豆油逐渐转强,净头寸变动的MA5正在向正值移 动,同时净多头寸逐周上升也逐步增强了多头手中的动能。
基金净头寸走势图。(数据来源:CFTC 首创期货研发中心)
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基金净头寸变化走势图。(数据来源:CFTC 首创期货研发中心)
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