24日下午在公司被警方带走 “仍有多家基金公司正接受调查”

　　早报记者 施颖楠

　　债市“打黑”方兴未艾，又一只固定收益圈“硕鼠”现形。

　　嘉实基金昨日向早报记者发来声明，该公司现金管理部总监吴洪坚“因个人原因”被公安机关调查，目前已被公司停职。嘉实基金一位内部人士表示，吴洪坚是在5月24日下午在公司被公安机关直接带走的。

　　吴洪坚2005年加入嘉实基金之前曾任职中国银行从事固定收益投资工作，自2006年至2010年间先后担任嘉实货币A和嘉实超短债基金的基金经理，其所掌管的基金曾多次获得金牛奖。

　　有关吴洪坚具体涉案金额、事实，目前尚未有进一步的消息透露。

　　一位固定收益基金经理表示，吴洪坚违规交易多发生在2005-2006年间，暂不清楚是否涉及损害嘉实基金持有人利益。这一说法暂未得到嘉实基金的正面回应。嘉实基金的官方声明称，自查工作中未发现异常投资交易问题。

　　一位业内人士表示，近期仍有多家基金公司正在接受监管层调查，6月或仍将有固定收益圈的高管“落马”。

　　或通过丙类户输送利益

　　嘉实基金昨日表示，吴洪坚早在3年前就不担任基金经理职务，停职前任现金管理部总监，负责流动性产品创新以及未来支付模式的设计开发，不具体参与基金投资工作。

　　嘉实方面强调，公司已对债券交易业务开展了自查工作，未发现异常投资交易问题。针对该事件，公司将进一步进行自查。目前公司经营和基金投资运作正常进行。

　　据新华社援引多位业内人士分析，吴洪坚此案应该与之前的万家基金邹昱等案情类似，通过开设丙类户，利用银行间债券交易代持提取返点等方式获得利益。

　　一位来自券商的基金研究员称：“按照管理规定，货币基金不能投资于剩余期限超过397天的债券。但是现在来看不少涉案基金经理都违反了这一操作规定，买了超过期限的债券，找一些丙类账户来代持这类产品，以规避核查。”

　　“私人买了债券，再卖给自己公司也是一种手法。”上述研究员指出，例如基金经理通过私人渠道，以低于市场的优惠价格拿到了债券，然后再加上0.5个基点转卖给其所在的基金公司，这中间的差价就进了管理人自己的腰包。

　　“频繁交易，颇有名气”

　　公开资料显示，吴洪坚在2006年5月至2010年3月间担任嘉实货币基金基金经理，在3年多的任职期间，其掌管的“嘉实货币A”回报高于同类基金：2006年“嘉实货币A”的净值增长率为2.03%，高于同类型基金1.90%的业绩，在所有同类基金中排名第三；2007年、2008年的净值增长率则分别为4.12%、4.39%，在同类型基金中分列第二和第三。

　　吴洪坚曾在其管理的基金年报中表示：“将秉持控制风险、谨慎操作的原则，积极参与逆回购操作，力求为基金份额持有人创造安全稳定的收益。”

　　业内指出，吴洪坚在固定收益圈内颇有名气，频繁交易为其特点。

　　中国外汇交易中心“2008年度全国银行间债券市场交易量100强”的公告显示，根据交易系统对全国银行间债券市场参与者债券质押式回购、债券买断式回购、现券买卖、债券借贷和债券远期交易五项交易量的年度统计，嘉实货币市场基金的交易量在全国机构中排名第42位，在所有基金公司中排名第一。

　　值得一提的是，同期华夏现金增利证券投资基排名、博时现金收益投资基金、工银瑞信[微博]货币市场基金则分列第52名、64名及82名。Wind资讯统计显示，嘉实货币截至2008年末的规模为3677823.48万份，与华夏现金增利证券投资基排名、博时现金收益投资基金、工银瑞信货币市场基金的3729541.25万份、3358024.37万份与3758479.96万份相比，交易量与规模并无明显正相关，显示其交易的频繁度较高。

　　前述固定收益基金经理表示，吴洪坚此案与之前易方达基金[微博]固定收益投资部副总经理马喜德的案件类似，并非单纯通过高买低卖进行利益输送，而是利用自己的专业知识判断债券利率即将下跌，顺势将债券以低价卖出，与利率市场走势相符，这使得交易更为难以让人发觉异常。但这一说法未得到嘉实基金的证实。

　　被查人员多曾银行从业

　　值得一提的是，吴洪坚与此前多名债市“硕鼠”案的涉案人员相似，也具有银行的从业背景。

　　公开资料显示，吴洪坚2005年加入嘉实基金之前曾任职中国银行从事固定收益投资工作。

　　一位固定收益基金经理表示，吴洪坚违规交易多发生在2005-2006年间，暂不清楚其违规操作是发生在中行还是涉嫌青海到嘉实基金持有人利益。

　　这一说法暂未得到嘉实基金的正面回应。在嘉实基金的官方声明中，其称公司已对债券交易业务开展了自查工作，未发现异常投资交易问题。针对该事件，公司将进一步进行自查。嘉实基金并表示，公司的研究、投资、交易部门严格分离、相互制衡，实行全面的集中交易制度，全部交易由交易部独立进行，基金经理无法自行交易或直接指挥交易员进行交易。

　　进入2013年以来，已有包括吴洪坚、马喜德在内的多名债券业重量级人物涉案被查。可见的是，被查人员大多都有商业银行背景，只因商业银行拥有最多的资源，无论是资金还是券源，也因此最有寻租空间。不少犯案者虽被查时已在券商、信托、基金工作，但从事债券业务仍要倚赖原来在商业银行的背景。