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海富通精选贰号混合型基金2008年第一季度报告http://www.sina.com.cn 2008年04月22日 09:20 中国证券网-上海证券报
海富通精选贰号混合型证券投资基金 2008年第一季度报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2008年1月1日起至3月31日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 ■ 三、主要财务指标和基金净值表现 (一)主要财务指标单位: 元 ■ 注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (2)所列数据截止到2008年3月31日。 (二)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ (三)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的比较 海富通贰号累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2007年4月9日至2008年3月31日) ■ 注: 1、按照本基金合同规定,本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月,建仓期满至今本基金的各项投资比例已达到基金合同有关投资范围的规定,即股票投资50%-80%,债券投资20%-50%,权证投资0-3%;并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。同时满足第14章(七)有关投资组合限制的各项比例要求。 2、本基金历任基金经理为陈洪,任职时间为2007年4月至2007年8月。 四、管理人报告 1、基金经理简介 丁俊先生,硕士。2002年7月至2006年4月就职于平安资产管理公司,曾任权益投资部研究主管,2006年4月加入海富通基金管理有限公司,任海富通精选基金和海富通风格优势基金基金经理助理,2007年8月起任海富通精选基金和海富通精选贰号基金基金经理。 2、报告期内本基金运作的遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 3、报告期内的业绩表现和投资策略 (1)行情回顾及运作分析 2008年初,沪深股市承接去年12月中旬以来的反弹趋势继续上行,上证指数曾一度达到5522点。然而,以1月15日为分水岭,在受内忧外患因素影响(国内大小非解禁,通货膨胀加息压力,再融资,美国次级债加之全国50年一遇的暴风雪天气), 沪深两市指数开始跳水式急跌行情。大盘蓝筹股成下跌重灾区,一些股票在1月15日后短短十几天跌去30%。2008 年 2 月,市场以“W”型的宽幅震荡行情为主要特点,在经历了1月下旬股市暴跌之后,春节前后的股市暂时处于盘整走高的态势。然而,2月20日上市公司再融资传言再次引发市场对扩容的高度恐慌,金融、地产板块成为市场最主要的杀跌动能。3月,受创业板即将推出、大小非减持、以及2月份CPI创历史新高的预期影响,权重蓝筹股一路领跌。沪深两市股指曾一度分别达到3357.23点和12281.80点的最低点位,最后沪深两市分别以3472.71点和13302.14点收盘。创下15年来单个季度A股指数下降最大跌幅。 贰号基金本季度配置上重点倾向上游行业、消费拉动行业,降低了与宏观经济和资本市场景气密切相关的行业配置,积极寻找业绩确定性相对高的品种予以介入。 债券部分一季度CPI高企,市场加息预期增强。中央银行在第一季度两次上调存款准备金率,达到15.5%,为20年以来最高值;同时通过发行中央银行票据、正回购等市场手段回笼了超过万亿元的基础货币,有效地回收了市场流动性。考虑到目前资金充裕,持有现金的机会成本较高,而一年、三年期中央银行票据的收益率处于较高水平,本基金在一季度配置了一年、三年期中央银行票据。 (2)本基金业绩表现 截止报告期末,本基金净值增长率为-19.77%,同期业绩比较基准收益率为17.52%,落后基准2.25个百分点。 (3)市场展望和投资策略 预计未来宏观经济面依然严峻:在弱美元和美国次贷的全球性影响还没有完结的情况下,国际市场石油和大宗农产品价格有持续走高的趋势,它会推动国内通货膨胀进一步上升,并迫使利率走高。人民币对美元升值的趋势似乎还没有改变。出口顺差继续缩小,内需和投资也许会进一步上升。市场流动性在严峻的信贷紧缩政策下显得捉襟见肘。预计下一季度资金整体仍偏紧。这时,证券投资中的全面防御性策略也许是最好的“进攻”。因此,我们将继续关注内需型公司的成长性、高油价背景下的能源替代、资产注入预期下的外延式增长。 4、公平交易执行情况的说明 我司自成立以来,就建立有公平交易制度,并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保公平交易制度的执行。中国证监会于2008年3月20日颁布了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,我司将根据指导意见的具体要求,完善现有的业务流程和监控系统,切实保护投资者的合法权益。 报告期内,本投资组合与公司所管理的其他投资风格相似的投资组合之间的业绩无明显差异,也不存在异常交易情况。 五、投资组合报告 (一)报告期末基金资产组合情况 ■ (二)报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ (三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 ■ (四)报告期末按券种分类的债券投资组合 ■ (五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 ■ (六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细 ■ (七)报告期末资产支持证券市值占基金净资产的比例以及按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细 无。 (八)投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 2、基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、基金的其他资产构成 单位:元 ■ 4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5、报告期内本基金管理人未运用自有资金投资本基金。 六、开放式基金份额变动 单位:份 ■ 七、备查文件目录 (一)备查文件目录 1.中国证监会批准设立海富通精选贰号混合型证券投资基金的文件 2.海富通精选贰号混合型证券投资基金基金合同 3.海富通精选贰号混合型证券投资基金招募说明书 4.海富通精选贰号混合型证券投资基金托管协议 5.中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 6.报告期内海富通精选贰号混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 (二)存放地点 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦37楼本基金管理人办公地址。 (三)查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人海富通基金管理有限公司。 客户服务中心电话:021-38784858;40088-40099 公司网址:www.hftfund.com 海富通基金管理有限公司 2008年4月22日 1、基金简称: 海富通贰号 2、基金代码: 519015 3、基金运作方式: 契约型开放式 4、基金合同生效日: 2007年4月9日 5、报告期末基金份额总额: 3,456,615,802.12份 6、投资目标: 本基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略,实施全程风险管理,在保证资产良好流动性的前提下,在一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。 7、投资策略: 本基金的投资策略分两个层次:第一层次为适度主动的资产配置,以控制或规避市场系统性风险;第二层次为积极主动的精选证券,以分散或规避个券风险。积极主动精选证券是本基金投资策略的重点。 8、业绩比较基准: MSCI China A指数×65%+上证国债指数×35% 9、风险收益特征: 本基金属于证券投资基金中风险度适中的品种。 10、基金管理人: 海富通基金管理有限公司 11、基金托管人: 中国银行股份有限公司 本期利润 -999,031,785.49 本期利润扣减公允价值变动损益后的净额 74,550,780.44 加权平均基金份额本期利润 -0.2647 期末基金资产净值 3,872,238,746.74 期末基金份额净值 1.120 阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准标准差(4) (1)-(3) (2)-(4) 过去3个月 -19.77% 2.01% -17.52% 1.82% -2.25% 0.19% 项目 金额(元) 占基金资产总值比例 股票 2,713,089,647.01 68.69% 债券 1,014,370,000.00 25.68% 银行存款和清算备付金合计 81,825,249.98 2.07% 应收证券清算款 111,160,316.73 0.50% 权证 9,601,348.66 0.25% 其他资产 19,665,719.58 2.81% 合计 3,949,712,281.96 100.00% 行业 市值(元) 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 6,130,523.25 0.16% B 采掘业 483,889,441.26 12.50% C 制造业 1,179,597,251.48 30.46% C0 食品、饮料 56,313,000.00 1.45% C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 42,297,710.00 1.09% C4 石油、化学、塑胶、塑料 139,398,644.81 3.60% C5 电子 - - C6 金属、非金属 220,928,125.81 5.71% C7 机械、设备、仪表 547,966,584.26 14.15% C8 医药、生物制品 172,693,186.60 4.46% C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 13,858,724.00 0.36% F 交通运输、仓储业 173,163,190.90 4.47% G 信息技术业 136,380,913.97 3.52% H 批发和零售贸易 86,266,949.67 2.23% I 金融、保险业 389,297,008.19 10.06% 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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