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南方避险增值证券投资基金招募说明书摘要(2)http://www.sina.com.cn 2008年02月13日 05:37 中国证券报-中证网
2、 决策程序 （1）决定主要投资原则：投资决策委员会决定基金的主要投资原则，并对基金投资组合的资产配置比例、恒定比例投资组合保险机制中各项参数的选择与调整等提出指导性意见。 （2）提出投资建议：证券分析人员根据各咨询机构提供的研究报告以及其他信息来源，结合数量化分析，选定重点关注的各类债券及股票范围；在重点关注的投资产品范围内根据自己的调查研究选出有投资价值的各类债券及股票向基金经理做出投资建议；根据基金经理提出的要求对各类投资品种进行研究并提出投资建议。 （3）制定投资决策：基金经理在遵守投资决策委员会定的投资原则前提下，遵循恒定比例投资组合保险机制，根据证券分析人员提供的投资建议以及自己的分析判断，做出具体的投资决策。 （4）进行风险评估：风险控制委员会定期召开会议，对基金投资组合进行风险评估，并提出风险控制意见。 （5）评估和调整决策程序：基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要调整决策的程序。 3、 投资组合 本基金在投资策略上兼顾避险增值的原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金资产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金的投资组合将遵循以下限制： （1）本基金持有一家上市公司的股票，不超过基金资产净值的10％； （2）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和不得超过该证券的10％； （3）本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；债券回购融入的资金余额不得超过基金净资产的40％； （4）遵守中国证监会规定的其他比例限制。 由于基金规模或市场的变化、临近避险周期到期日等原因导致的投资组合不符合上述约定的比例则不在限制之内。 九、 业绩比较基准 中信全债指数×80％ ＋ 中信综指×20％ 十、 风险收益特征 本基金为保本基金，为投资者控制本金损失的风险，具有风险较低、收益适中的特点。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本投资组合报告所载数据截至2007年12月31日。本报告财务资料未经审计。 （一）期末基金资产组合情况 ■ （二）期末按行业分类的股票投资组合 项目 金额 占基金总资产的比例 股 票 3，730，836，326．45 54．49％ 债 券 2，854，229，237．96 41．69％ 权证 —— —— 银行存款及清算备付金合计 223，443，836．52 3．26％ 其他资产 37，853，955．07 0．56％ 合计 6，846，363，356．00 100．00％ 行 业 分 类 市 值 占基金资产净值比例 Ａ 农、林、牧、渔业 —— —— Ｂ 采掘业 61，990，031．52 0．97％ Ｃ 制造业 1，862，361，774．32 29．16％ Ｃ0 食品、饮料 199，049，078．00 3．12％ Ｃ1 纺织、服装、皮毛 —— —— Ｃ2 木材、家具 105，835，500．00 1．66％ Ｃ3 造纸、印刷 —— —— Ｃ4 石油、化学、塑胶、塑料 136，191，460．00 2．13％ Ｃ5 电子 50，680，000．00 0．79％ Ｃ6 金属、非金属 672，799，920．43 10．54％ Ｃ7 机械、设备、仪表 221，800，412．50 3．47％ Ｃ8 医药、生物制品 431，630，806．40 6．76％ Ｃ99 其他制造业 44，374，596．99 0．69％ Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 240，000，000．00 3．76％ Ｅ 建筑业 19，188，300．00 0．30％ Ｆ 交通运输、仓储业 256，528，828．44 4．02％ Ｇ 信息技术业 94，643，976．96 1．48％ Ｈ 批发和零售贸易 122，568，090．96 1．92％ Ｉ 金融、保险业 784，910，501．49 12．29％ Ｊ 房地产业 288，644，822．76 4．52％ Ｋ 社会服务业 —— —— Ｌ 传播与文化产业 —— —— Ｍ 综合类 —— —— 合计 3，730，836，326．45 58．42％ 序 号 股票代码 股票名称 数量 市值 市值占净值比例 1 600276 7，567，160 431，630，806．40 6．76％ 2 600036 9，022，963 357，580，023．69 5．60％ 3 600660 9，441，577 338，574，951．22 5．30％ 4 000002 万 科Ａ 10，008，489 288，644，822．76 4．52％ 5 601919 6，013，334 256，528，828．44 4．02％ 6 000690 10，000，000 240，000，000．00 3．76％ 7 600015 10，386，205 198，999，687．80 3．12％ 8 000878 3，400，000 161，194，000．00 2．52％ 9 600519 688，039 158，248，970．00 2．48％ 10 601628 2，426，500 140，591，410．00 2．20％ 债 券 类 别 市 值 市值占净值比例 国家债券 1，099，809，424．40 17．22％ 金融债券 1，438，755，000．00 22．53％ 可转换债券 85，717，533．90 1．34％ 企业债券 97，762，537．60 1．53％ 资产支持证券 132，184，742．06 2．07％ 债券投资合计 2，854，229，237．96 44．69％ 序 号 债券名称 市值 市值占净值比例 1 06农发13 390，440，000．00 6．11％ 2 04国开11 300，000，000．00 4．70％ 3 21国债⑶ 298，470，678．40 4．67％ 4 01国开17 291，870，000．00 4．57％ 5 02国债⑶ 184，547，380．00 2．89％ 项目 金额 存出保证金 1，109，942．90 应收利息 36，744，012．17 合计 37，853，955．07 序 号 代码 名称 数量 成本 1 580014 深高ＣＷＢ1 156，744 519，319．03 2 580015 日照ＣＷＢ1 217，140 458，211．81 序 号 代码 名称 数量 金额 占净值比例 1 119003 澜 电 02 390，000 38，993，052．26 0．61％ 2 119005 200，000 13，170，732．00 0．21％ 3 119010 800，000 80，020，957．80 1．25％ 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） （1）－（3） （2）－（4） 2003．6．27－2003．12．31 3．86％ 0．16％ －3．14％ 0．22％ 7．00％ －0．06％ 2004．1．1－2004．12．31 0．60％ 0．36％ －4．72％ 0．30％ 5．32％ 0．06％ 2005．1．1－2005．12．31 12．48％ 0．34％ 7．41％ 0．29％ 5．07％ 0．05％ 2006．1．1－2006．12．31 82．76％ 0．87％ 18．14％ 0．29％ 64．62％ 0．58％ 2007．1．1－2007．12．31 80．08％ 1．32％ 22．15％ 0．46％ 57．93％ 0．86％ 自基金成立起至今 286．79％ 0．79％ 43．06％ 0．34％ 243．73％ 0．45％ 认购金额（Ｍ） 认购费率 Ｍ＜1000万 1．0％ Ｍ≥1000万 0．5％ 赎回金额（Ｍ） 赎回费率 Ｍ＜1000万 2．0％ Ｍ≥1000万 1．0％ 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 本招募说明书（更新）摘要内容截止日：2007年12月27日
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