诺安中短期债券投资基金招募说明书(更新)摘要

　　基金管理人：诺安基金管理有限公司

　　基金托管人：华夏银行股份有限公司

　　诺安中短期债券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会2006年6月12日证监基金字【2006】115号文核准公开募集，本基金的基金合同于2006年7月17日正式生效。

　　重要提示

　　投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书；

　　基金的过往业绩并不预示其未来表现；

　　本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同；

　　招募说明书（更新）已经基金托管人复核。招募说明书（更新）所载内容截止日为2007年7月17日，有关财务数据和净值表现截止日为2007年6月30日（财务数据未经审计）。

　　一、基金管理人

　　（一）基金管理人概况

　　1、基金管理人名称：诺安基金管理有限公司

　　2、设立日期：2003 年12 月9 日

　　3、注册地址：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19－20层

　　4、办公地址：同上

　　5、法定代表人：刘德树

　　6、注册资本：人民币1．1亿元

　　7、办公电话：0755－83026688

　　8、联系人：祝兆晖

　　9、股本结构：

　　■

　　（二）主要人员情况

　　1、董事会成员

　　刘德树先生，董事长，工商管理硕士，高级工程师。历任中国机械进出口总公司副总经理、董事长、总经理、党委书记，中国中化集团公司党组书记、总裁。

　　秦维舟先生，副董事长，工商管理硕士。历任北京中联新技术有限公司总经理、香港昌维发展有限公司总经理、香港先锋投资有限公司总经理、中国新纪元有限公司副总裁。

　　江彪先生，董事，经济学硕士，高级经济师。历任海南科技工业公司总经理、深圳金图实业股份有限公司董事长、中国新纪元物资流通中心总经理、中国新纪元有限公司董事长、北京中关村科学城建设股份有限公司总裁。

　　欧阳文安先生，独立董事，工程师。历任中共北京市委副秘书长兼办公厅主任、中共北京市石景山区委书记、中共北京市委常委、秘书长、北京国际电气工程公司董事长、北京国际电力开发投资公司董事长。

　　朱秉刚先生，独立董事，教授级高级经济师。历任石油部计划司副司长、中国石油天然气集团公司计划局局长、中国石油天然气集团公司咨询中心副主任。

　　陆南屏先生，独立董事。历任新华社香港分社办公厅综合处处长、办公厅副主任、国际问题研究中心办公室主任、国家外汇管理局办公室主任、政策法规司司长、副局长。

　　2、监事会成员

　　陈国钢先生，监事，会计学博士。历任美国农化集团公司财务经理、中化国际石油公司财务部总经理、中国中化集团公司财会本部副部长、副总会计师、总会计师。

　　赵星明先生，监事，金融学硕士。历任中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处副处长、深圳证券交易所理事会秘书长、君安证券香港公司副总经理等职。

　　戴宏明先生，监事。历任浙江证券深圳营业部交易主管、国泰君安证券蔡屋围营业部研发部经理、诺安基金管理有限公司中央交易室主管。

　　3、高管人员

　　奥成文先生，总经理，经济学硕士，经济师。曾任中国通用技术（集团）控股有限责任公司资产经营部副经理、中国对外经济贸易信托投资有限公司投资银行部副总经理。2002年10月开始参加诺安基金管理有限公司筹备工作，任公司督察长，现任公司总经理。

　　杨文先生，副总经理，企业管理学博士。曾任国泰君安证券公司研究所金融工程研究员、中融基金管理公司市场部经理。2003年8月加入诺安基金管理有限公司，历任市场部总监、发展战略部总监，现任公司副总经理。

　　陈勇先生，督察长，经济学硕士。曾任国泰君安证券公司固定收益部业务董事、资产管理部基金经理、民生证券公司证券投资总部副总经理。2003年10月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员、研究部总监，现任公司督察长。

　　4、现任基金经理

　　钟志伟先生，毕业于中南财经大学金融专业。1994年7月至2000年3月任职于深圳平安人寿保险公司；2000年3月至2005年8月任平安证券公司资产管理部债券分析员、固定收益部债券首席交易员；2005年8月至2006年2月任东海证券公司固定收益业务负责人。2006年2月加入诺安基金管理有限公司，曾于2006年2月至2006年8月担任诺安货币市场基金基金经理，2006年7月起担任诺安中短期债券投资基金基金经理。

　　5、历任基金经理

　　无

　　6、投资决策委员会委员名单

　　投资决策委员会由三名成员构成。委员会主席由公司总经理奥成文先生担任，委员包括：杨谷先生，投资总监；陈述先生，研究部副经理。

　　上述人员之间不存在近亲属关系。

　　二、基金托管人

　　名称：华夏银行股份有限公司

　　注册地址：北京市东城区建国门内大街22号

　　办公地址：北京市东城区建国门内大街22号

　　法定代表人：刘海燕

　　设立日期：1992年10月14日

　　注册资本：42亿元人民币

　　组织形式：股份有限公司

　　电话：010－85238418

　　传真：010－85238680

　　客户服务中心电话：95577

　　三、相关服务机构

　　（一）诺安基金管理有限公司直销中心

　　本公司在深圳、北京、上海开设三个直销点对投资者办理开户、申购赎回等业务：

　　1、深圳直销中心

　　办公地址：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19层

　　邮政编码：518048

　　电话：0755－83026888

　　传真：0755－83026677

　　联系人：张逸凡

　　2、北京直销中心

　　办公地址：北京市朝阳区光华路甲14号901室

　　邮政编码：100020

　　电话：010－65863688

　　传真：010－51309999

　　联系人：牛旭

　　3、上海直销中心

　　办公地址：上海市金陵东路141号4楼

　　电话：021－63287232

　　传真：021－63286312

　　联系人：屈慧华

　　（二）基金代销机构

　　1、华夏银行股份有限公司

　　地址：北京市东城区建国门内大街22号

　　法定代表人：刘海燕

　　电话：010－85238512

　　联系人：吴霞蕊

　　客户服务中心电话：95577

　　2、招商银行股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

　　法定代表人：秦晓

　　电话：0755－83195834、82090060

　　传真：0755－83195049、82090817

　　联系人：朱虹、刘薇

　　3、深圳发展银行股份有限公司

　　注册地址：深圳市深南东路5047号

　　法定代表人：法兰克纽曼

　　电话：0755－82088888

　　传真：0755－82080714

　　联系人：周勤

　　4、联合证券有限责任公司

　　地址：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层

　　法定代表人：马国强

　　电话：0755－82492000

　　传真：0755－82492062

　　联系人：范雪玲

　　5、国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区商城路618号

　　办公地址：上海市延平路135号

　　法定代表人：祝幼一

　　电话：021－62580818－213

　　传真：021－62569400

　　联系人：芮敏祺

　　6、金元证券有限责任公司

　　注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层

　　办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼

　　法定代表人：郑辉

　　电话：0755－83025695

　　传真：0755－83025625

　　联系人：金春

　　7、国信证券有限责任公司

　　地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦

　　法定代表人：何如

　　电话：0755－82130833

　　传真：0755－82133302

　　联系人：林建闽

　　8、长江证券有限责任公司

　　地址：武汉新华路特8号长江证券大厦

　　法定代表人：明云成

　　电话：027－65799560

　　传真：027－85481532

　　联系人：毕艇

　　9、广发证券股份有限公司

　　地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室

　　法定代表人：王志伟

　　电话：020－87555888

　　联系人：肖中梅

　　10、兴业证券股份有限公司

　　地址：福州市湖东路99号标力大厦

　　法定代表人：兰荣

　　电话：021－68419974

　　联系人：杨盛芳

　　11、南京证券有限责任公司

　　地址：南京市玄武区大钟亭8号

　　法定代表人：张华东

　　电话：025－83367888

　　传真：025－83367377

　　联系人：胥春阳

　　12、湘财证券有限责任公司

　　注册地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

　　办公地址：上海市浦东银城东路139号华能大厦

　　法定代表人：陈学荣

　　电话：021－68865020

　　传真：021－68865938

　　联系人：陈伟

　　13、中信建投证券有限责任公司

　　注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　办公地址：北京市朝内大街188号

　　法定代表人：黎晓宏

　　电话：010－65186758

　　传真：010－65182261

　　联系人：权唐

　　14、中国银河证券股份有限公司

　　地址：北京西城区金融大街35号国际企业大厦Ｃ 座

　　法定代表人：朱利

　　电话：010－66568888

　　传真：010－66568532

　　联系人：郭京华

　　15、华泰证券有限责任公司

　　地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

　　法定代表人：吴万善

　　电话：025－84457777

　　传真：025－84579763

　　联系人：袁红彬

　　16、天相投资顾问有限公司

　　地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦Ｂ座

　　法定代表人：林义相

　　电话：010－84533151－822

　　传真：010－84533162

　　联系人：陈少震

　　17、德邦证券有限责任公司

　　注册地址：沈阳市沈河区小西路49号

　　办公地址：上海市浦东新区浦东南路588号浦发大厦26楼

　　法定代表人：王军

　　电话：021－68590808

　　传真：021－68596077

　　18、中信金通证券有限责任公司

　　注册地址：杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼Ａ座

　　办公地址：杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼Ａ座

　　法定代表人：刘军

　　开放式基金咨询电话：0571－96598

　　开放式基金业务传真：0571－85783771

　　联系人：龚晓军

　　联系电话：0571－85783750

　　19、招商证券股份有限公司

　　住所：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座39－45层

　　法定代表人：宫少林

　　电话：0755－82943666

　　传真：0755－82960141

　　联系人：黄健

　　20、东莞证券有限责任公司

　　注册地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

　　办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心17楼

　　法定代表人：周建辉

　　开放式基金咨询电话：0769－961130

　　开放式基金业务传真：0769－22119423

　　联系人：童怡腾

　　联系电话：0769－22119351

　　21、国都证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市福田区华强北路赛格广场45层（518031）

　　办公地址：北京市东城区安外大街安贞大厦3层（100011）

　　法定代表人：王少华

　　全国免费业务咨询电话：800－810－8809

　　开放式基金业务传真：010－64482090

　　联系人：马泽承

　　联系电话：010－64482828－390

　　（三）注册与过户登记人

　　名称：诺安基金管理有限公司

　　注册地址：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19－20层

　　法定代表人：刘德树

　　电话：0755－83026688

　　传真：0755－83026677

　　联系人：卿欣

　　（四）出具法律意见书的律师事务所和经办律师

　　名称：国浩律师集团（北京）事务所

　　注册地址：北京市东城区建国门内大街贡院西街贡院六号Ｅ座9层

　　办公地址：同上

　　法定代表人／负责人：王卫东

　　电话：010－65171188

　　传真：010－65176800

　　联系人：黄伟民

　　联系电话：010－65171188 010－65176811

　　经办律师：黄伟民、刘伟宁

　　（五）审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师

　　名称：利安达信隆会计师事务所有限责任公司

　　注册地址：北京市朝阳区八里庄西里100号1号楼东区20层2008室

　　法定代表人：黄锦辉

　　电话：010－85866871

　　传真：010－85866877

　　联系人：门熹

　　经办注册会计师：门熹、周俊海

　　四、基金名称

　　诺安中短期债券投资基金

　　五、基金类型

　　契约型开放式

　　六、基金的投资目标

　　通过投资高信用等级的固定收益类投资工具，在债券稳定收益的基础上，以积极主动地投资策略，获得高于业绩比较基准的收益。

　　七、基金的投资方向

　　本基金的投资标的物为固定收益类金融工具，包括国债、金融债、信用等级为投资级的企业债和资产支持证券，中央银行票据，债券回购，银行存款（含现金、银行定期存款、大额存单等），以及法律、法规或中国证监会认可的其他金融工具。

　　上述个券剩余期限控制在7年以内（含7年）。组合平均剩余年限在每个交易日均控制在3年以内（含3年）。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　八、基金的投资策略

　　根据宏观经济、央行货币政策操作及短期资金市场供求情况，判断短期利率的走势，进行自上而下的总体资产策略配置、类属资产配置、期限结构配置和积极的个券选择。

　　在总体资产配置策略上，本基金将在对当前宏观经济政策、未来利率走势、收益率曲线的变化、债券供求关系进行综合分析和预测的基础上，合理确定资产在债券、回购、央行票据、现金资产间的比例配置。

　　在类属资产配置策略上，根据各类属资产的风险－收益特征的分析判断和本基金以追求稳定收益的主要投资目标，本基金资产应以国债投资为主，适当投资于风险较高的金融债、企业债。

　　在期限结构配置上，本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断，适时采用哑铃型或梯型或子弹型投资策略，以便最大限度的避免投资组合收益受债券利率变动的大幅影响。

　　在具体个券选择上，对于国债和央行票据，重点分析国债品种和央行票据所蕴含的利率风险、流动性风险并且关注投资者结构，根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合和央行票据组合；对于金融债和企业债，重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质等。此外，我们还可以基于当前债券市场的状况，利用骑乘策略、息差策略及利差策略等，对个券进行优化选择。

　　九、基金的业绩比较标准

　　本基金的业绩比较基准是当期银行两年期定期储蓄利率（税后）。

　　当法律法规发生变化或有更加适合的业绩比较基准时，经与基金托管人协商一致，基金管理人有权对此基准进行调整，并提前三个工作日在至少一种指定媒体上公告。

　　十、基金的风险收益特征

　　本基金为投资高信用等级的债券基金，组合平均剩余年限在每个交易日均控制在3年以内（含3年），属证券投资基金中的低风险品种，风险收益特征介于货币市场基金和中长期债券基金之间。

　　十一、 基金投资组合报告

　　本投资组合报告所载数据截止日为2007 年6月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

　　（一）报告期末基金资产组合情况

　　■

　　（二）报告期末按券种分类的债券投资组合

　　■

　　注：上表中附息债券的成本包括债券面值和溢折价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

　　（三）报告期末按占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

　　■

　　（四）投资组合报告附注

　　1、本基金本报告期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

　　2、期末其他资产构成

　　■

　　3、本报告期内本基金投资组合平均剩余期限符合基金合同约定。

　　4、本报告期内本基金影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值未出现过基金合同约定的重大偏离。

　　5、报告期末持有的资产支持证券明细

　　■

　　十二、基金的业绩

　　本基金的过往业绩不代表未来表现。

　　（一）诺安中短债基金报告期基金份额净值增长率与同期业绩基准收益率比较表

　　■

　　（二）诺安中短债基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　■

　　十三、基金的费用

　　（一）基金费用的种类

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、基金销售服务费；

　　4、投资交易费用；

　　5、基金合同生效后与基金相关的基金信息披露费用；

　　6、基金份额持有人大会费用；

　　7、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；

　　8、按照国家有关规定可以列入的其他费用。

　　（二）与基金运作有关的费用

　　1、基金管理人的管理费

　　1、基金管理人的管理费

　　在通常情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值的0．45％的年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×0．45％÷当年天数

　　Ｈ为每日应付的基金管理费

　　Ｅ为前一日的基金资产净值

　　基金管理人的管理费每日计提， 按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

　　2、基金托管人的托管费

　　在通常情况下，本基金的托管费按前一日基金资产净值的0．15％的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×0．15％÷当年天数

　　Ｈ为每日应支付的基金托管费

　　Ｅ为前一日的基金资产净值

　　基金托管人的托管费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

　　（三）与基金销售有关的费用

　　1、本基金认购、申购和赎回费均为0。

　　2、销售服务费

　　在通常情况下，基金销售人的销售服务费按前一日的基金资产净值的0．28％的年费率计提。计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×0．28％÷当年天数

　　Ｈ为每日应计提的基金销售费

　　Ｅ为前一日的基金资产净值

　　销售服务费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给销售机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

　　销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、持有人服务费等。

　　3、转换费用

　　本基金转换业务适用于诺安中短期债券投资基金与诺安平衡证券投资基金、诺安股票证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安价值增长股票证券投资基金之间的转换。从诺安中短期债券基金转入诺安平衡基金、诺安股票基金、诺安价值增长基金，转换费为转入基金的相应申购费；从诺安平衡基金、诺安股票基金、诺安价值增长基金转入诺安中短期债券基金，转换费为转出基金的相应赎回费；诺安中短期债券基金与诺安货币基金之间的转换免转换费。基金转换费用由基金份额持有人承担。其中赎回费的25％归入基金资产，其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。

　　（四）其它费用

　　上述（一）中第3－8项所述费用由基金托管人根据有关法规、基金合同及相应协议的规定，按费用实际支出金额，列入当期基金费用，从基金财产中支付。

　　（五）不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。

　　（六）基金管理费、托管费和销售服务费的调整

　　基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费、基金托管费和销售服务费，调低费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在至少一种指定媒体上公告并报中国证监会备案。

　　十四、对招募说明书本次更新部分的说明

　　本招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于2007年3月6日刊登的《诺安中短期债券投资基金招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下：

　　1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。

　　2、在“第三部分 基金管理人”中，更新了基金管理人的股权结构、监事会成员、经理层成员、投资决策委员会成员名单，相关事宜已公告。

　　3、在“第四部分 基金托管人”中，更新了基金托管人的主要人员情况、托管业务经营情况。

　　4、在“第五部分 相关服务机构”中，更新了基金管理人上海直销中心、北京直销中心的信息；增加招商银行、深圳发展银行、中信金通证券、招商证券、东莞证券、国都证券代销机构的信息，上述事宜已公告。

　　5、在“第六部分 基金份额的申购、赎回与转换”中，更新了基金管理人上海直销中心、北京直销中心的信息；增加招商银行、深圳发展银行、中信金通证券、招商证券、东莞证券、国都证券代销机构的信息，上述事宜已公告。

　　6、在“第七部分 基金的投资”中，更新了“七、基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为2007年6月30日

　　7、在“第八部分 基金的业绩”中，增加了2007年上半年、自基金合同生效日起至2007年6月30日的净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较数据；更新了累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图。

　　8、根据中国证监会的相关规定，本基金于2007年7月1日起实施新会计准则，不再披露“三十日年化净值增长率”指标，因此，对《招募说明书》中所有涉及“三十日年化净值增长率”之处做了删除，该事宜已公告。

　　9、在“第二十部分 其他应披露事项”中披露了如下事项：

　　（1）2007年3月27日《诺安中短期债券投资基金2006年年度报告》；

　　（2）2007年3月27日《诺安中短期债券投资基金2006年年度报告摘要》；

　　（3）2007年4月18日《诺安中短期债券投资基金2007年第一季度报告》；

　　（4）2007年4月23日《诺安中短期债券投资基金第五次分红公告》；

　　（5）2007年4月24日《关于诺安货币市场基金、诺安中短期债券投资基金“五一”长假前单日（4月27日）暂停申购的公告》；

　　（6）2007年5月18日《诺安基金管理有限公司关于增加招商银行为诺安中短债基金、诺安价值增长基金代销机构的公告》；

　　（7）2007年6月7日《诺安基金管理有限公司关于“外扣法”在旗下基金转换业务中适用的公告》；

　　（8）2007年6月9日《诺安基金管理有限公司关于股东变更的公告》；

　　（9）2007年6月13日《诺安基金管理有限公司关于增加中信金通证券为代销机构的公告》；

　　（10）2007年6月16日《诺安基金管理有限公司关于高级管理人员变动的公告》；

　　（11）2007年6月20日《诺安基金管理有限公司关于增加招商证券为代销机构的公告》；

　　（12）2007年6月26日《诺安基金管理有限公司关于增加东莞证券为代销机构的公告》；

　　（13）2007年7月2日《诺安基金管理有限公司关于旗下基金实施新会计准则的公告》；

　　（14）2007年7月2日《诺安基金管理有限公司关于增加深圳发展银行为旗下基金代销机构的公告》；

　　（15）2007年7月10日《诺安中短期债券投资基金召开基金份额持有人大会（通讯方式）公告》；

　　（16）2007年7月13日《诺安基金管理有限公司关于增加国都证券为代销机构的公告》；

　　（17）2007年7月20日《诺安中短期债券基金2007年第二季度报告》；

　　（18）2007年7月23日《诺安中短期债券投资基金召开基金份额持有人大会（通讯方式）的第一次提示性公告》；

　　（19）2007年7月24日《诺安中短期债券投资基金召开基金份额持有人大会（通讯方式）的第二次提示性公告》。

　　十五、签署日期

　　2007年7月17日

　　以上内容仅为摘要，须与本招募说明书（更新）正文所载之详细资料一并阅读。

　　诺安基金管理有限公司

　　2007年8月14日

　　股东单位

　　出资额（万元）

　　出资比例

　　中国对外经济贸易信托投资有限公司

　　4400

　　40％

　　深圳市捷隆投资有限公司

　　4400

　　40％

　　北京中关村科学城建设股份有限公司

　　2200

　　20％

　　合计

　　11000

　　100％

　　项目

　　金额（元）

　　占基金总资产的比例（％）

　　债券投资

　　196，245，929．69

　　90．71％

　　买入返售证券

　　其中：买断式回购的买入返售证券

　　0．00

　　0．00

　　0．00％

　　0．00％

　　银行存款及清算备付金合计

　　19，259，862．29

　　8．90％

　　其他资产

　　845，287．76

　　0．39％

　　合计

　　216，351，079．74

　　100．00％

　　债 券 类 别

　　金 额（元）

　　占基金资产净值比例

　　国家债券

　　0．00

　　0．00％

　　金融债券

　　0．00

　　0．00％

　　央行票据

　　156，807，988．97

　　72．67％

　　企业债券

　　19，826，128．19

　　9．19％

　　资产支持证券

　　19，611，812．53

　　9．09％

　　债券投资合计

　　196，245，929．69

　　90．95％

　　序 号

　　债券名称

　　金 额（元）

　　占基金净值比例

　　1

　　07央行票据25

　　68，449，658．98

　　31．72％

　　2

　　07央行票据18

　　39，199，238．51

　　18．17％

　　3

　　07央行票据04

　　29，504，067．00

　　13．67％

　　4

　　06上电ＣＰ01

　　19，826，128．19

　　9．19％

　　5

　　07央行票据09

　　19，655，024．48

　　9．11％

　　项目

　　金额（元）

　　交易保证金

　　250，000．00

　　应收证券清算款

　　0．00

　　应收利息

　　577，287．76

　　应收申购款

　　18，000．00

　　其他应收款

　　0．00

　　合计

　　845，287．76

　　序 号

　　债券代码

　　债券名称

　　金 额（元）

　　占净值比例

　　1

　　119009

　　宁 建 04

　　19，611，812．53

　　9．09％

　　阶段

　　净值增长率（1）

　　净值增长率标准差（2）

　　业绩比较基准收益率（3）

　　业绩比较基准收益率标准差（4）

　　（1）－（3）

　　（2）－（4）

　　2006．7．17～2006．12．31

　　1．03％

　　0．01％

　　1．10％

　　0．00％

　　－0．07％

　　0．01％

　　2007．1．1～2007．6．30

　　1．08％

　　0．01％

　　1．31％

　　0．00％

　　－0．23％

　　0．01％

　　2006．7．17～2007．6．30

　　2．12％

　　0．01％

　　2．41％

　　0．00％

　　－0．29％

　　0．01％

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