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银河银富货币市场基金招募说明书(更新摘要)http://www.sina.com.cn 2007年08月03日 05:36 中国证券报
重要提示 银河银富货币市场基金经中国证监会证监基金字［2004］177号文批准发起设立，本基金的基金合同于2004年12月20日正式生效。 投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据本基金基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书已经本基金基金托管人交通银行复核。本招募说明书所载内容截止日为2007年6月20日，有关财务数据和净值表现截止日为2007年6月30日。 一．基金管理人 （一）基金管理人概况 1． 名称：银河基金管理有限公司 2． 住所：上海市虹口区东大名路908号 3． 设立日期：2002年6月14日 4． 法定代表人：李锡奎 5． 办公地址：上海市虹口区东大名路908号金岸大厦三楼 6． 电话：021－65956688 7． 联系人：佘川 8． 注册资本：1亿元人民币 9． 股权结构： ■ （二）主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员 董事长李锡奎先生，中共党员，硕士研究生学历。历任中国建设银行副行长，华夏银行行长，中国银河证券有限责任公司党委副书记、副总裁，中国银河金融控股公司党委副书记。 董事刘澎湃先生，中共党员，大学本科学历。历任中国人民银行总行副司长，珠海市人民政府副市长，中国保险监督管理委员会办公室主要负责人，中国银河证券有限责任公司副总裁，中国银河金融控股公司党委副书记。 董事王林先生，中共党员，经济学硕士。曾任职于香港工委，中保香港投资控股公司。现任中国石油天然气集团公司奥伊尔公司总经理。 董事褚瑞增先生，中共党员，本科学历。曾任职于民航北京管理局，北京首都国际机场，北京首都机场集团公司。现任首都机场集团公司财务部总经理。 董事王志强先生，中共党员，工商管理硕士。历任上海机电（集团）公司科长、处长、总会计师，上海久事公司计财部副总，上海市城市建设投资开发总公司计财部副总经理、副总会计师等职，现任上海市城市建设投资开发总公司副总经理。 董事熊人杰先生，大学本科学历。曾任职于湖南人造板厂进出口公司，湖南省广电总公司，湖南电广传媒股份有限公司。现任深圳市达晨创业投资公司副总裁。 董事裴勇先生，中共党员，经济学硕士。历任中国人保信托投资公司证券总部副总经理、负责人；中国银河证券有限责任公司经纪业务管理总部副总经理、负责人，固定收益证券总部、客户资产存管中心总经理等职。现任银河基金管理有限公司党委副书记、总经理。 独立董事孙树义先生，中共党员，大学本科学历。历任电子工业部处长，国家体改委副司长、司长，中央财经领导小组办公室副主任，国家人事部副部长、党组成员，中央企业工委副书记等职。 独立董事傅丰祥先生，高级工程师、教授。历任机械工业部副局长，国家体改委司长、委员，中国证监会副主席等职。1991年至今兼任中国证券研究设计中心总干事，中国证券培训中心理事长，亚洲证券研究院理事，华东师大客座教授，北京大学光华管理学院教授。 独立董事王福山先生，大学本科学历，高级工程师。历任北京大学教师，国家地震局副司长，中国人民保险公司部门总经理，中国人保信托投资公司副董事长，深圳阳光基金管理公司董事长等职。现任中国人寿保险公司巡视员。 独立董事秦荣生先生，经济学博士，教授，中国注册会计师。长期从事会计审计及证券市场研究工作。现任国家会计学院副院长，兼任中国注册会计师独立审计准则中方专家组成员，财政部财经教材编审委员会委员，中国注册会计师专门化教材编审委员会委员，中国审计学会常务理事等职。 监事长刘昼先生，先后任职于湖南省木材公司，湖南省广播电视厅，湖南省广电总公司及湖南省汇林投资有限公司。2000年4月至今，担任深圳市达晨创业投资有限公司董事长。 监事王长慧先生，本科学历、经济师。先后担任中国农业银行信托公司证券营业部部门负责人、副总经理，中国长城信托投资公司证券营业部副总经理、清算中心副总经理。2000年至今历任中国银河证券有限责任公司清算中心副经理、南京管理部总经理等职。 监事黄著文先生，民主建国会会员，管理学硕士，中国注册会计师。先后任职于中国通广电子公司，海南新大洲摩托车股份有限公司，中国华融信托投资公司，中国银河证券有限责任公司，现为本公司员工。 公司总经理裴勇先生，中共党员，经济学硕士。历任中国人保信托投资公司证券总部副总经理、负责人；中国银河证券有限责任公司经纪业务管理总部副总经理、负责人，固定收益证券总部、客户资产存管中心总经理等职。现任银河基金管理有限公司党委副书记。 公司副总经理熊科金先生，中共党员，经济学硕士。历任中国银行江西信托投资公司证券业务部负责人，中国东方信托投资公司南昌证券营业部总经理、公司证券业务总部负责人，华夏证券有限公司江西管理总部总经理，中国银河证券有限责任公司基金部副总经理等职。 公司副总经理姜皓先生，中共党员，在读博士。曾任泰阳证券有限责任公司总裁助理，亚洲证券有限公司副总裁，富成证券经纪有限公司总裁。现任银河基金管理有限公司党委副书记。 公司总经理助理王娟凤女士，中共党员，大学学历。先后就职于中国农业发展银行总行、大成基金管理有限公司、银河基金管理有限公司；历任中国农业发展银行总行主任科员，大成基金管理有限公司高级人力资源专员，银河基金管理有限公司北京分公司副总经理、总经理等职。 督察长屈艳萍女士，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。历任中国信达信托投资公司信贷部副总经理，计划财务部副总经理，中国银河证券有限责任公司北京双榆树营业部副总经理、总经理。 2、基金经理小组 银河银富货币市场基金自成立至今一直由索峰先生担任基金经理。 索峰，男，1968年生，本科学历。13年证券、期货行业从业经历，先后就职于润庆期货公司、申银万国证券、原君安证券和中国银河证券有限责任公司，期间主要从事国际商品期货交易，营业部债券自营业务和证券投资咨询工作。2004年6月至今，负责货币市场基金的准备工作并担任银河银富货币市场基金基金经理，2006年3月起兼任银河收益证券投资基金基金经理。 位健先生，基金经理助理，本科学历，5年银行、证券行业从业经历。曾就职于青岛市商业银行，从事债券投资工作，2005年3月加入银河基金管理有限公司，担任债券交易员，2006年3月起任银河银富货币市场基金经理助理 3、投资决策委员会成员 总经理裴勇先生、副总经理熊科金先生、股票投资部总监李昇先生、研究部总监王忠波先生、金融工程部负责人李立生先生、固定收益部总监索峰先生、钱睿南先生。 二．基金托管人 1、本基金托管人为交通银行。 （一）基金托管人概况 （1）公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 公司法定英文名称：ＢＡＮＫ ＯＦ ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮＳ ＣＯ．ＬＴＤ 法定代表人：蒋超良 住所：上海市浦东新区银城中路188号 邮政编码：200120 注册时间：1987年3月30日 注册资本：458．04亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字［1998］25号 联系人：张咏东 电话：021－68888917 交通银行是中国第一家全国性国有股份制商业银行，自1987年重新组建以来，交通银行各项业务和机构建设持续健康发展，目前在我国143个大中城市设有分支行，全行员工近6万人。截至2006年末，资产总额为17194．83亿元人民币，实现净利润122．74亿元人民币。根据《银行家》杂志最新排名，交通银行按资产总额排名世界1000家大银行中第73位。2005年6月23日，交通银行成功在香港主板市场上市，成为首家在境外上市的内地商业银行。1998年被《欧洲货币》评为中国最佳银行，1999年被《环球金融》评为中国最佳银行，2005年被《金融亚洲》评为中国最佳银行。2006年，由世界品牌实验室（ＷＢＬ）举办的2006年第三届《Ｂｒａｎｄ Ｃｈｉｎａ品牌中国》大型调查的调查结果，交通银行再次蝉联“中国品牌年度大奖（Ｎｏ ．1）”（银行类），同时荣获2006年“中国最具影响力品牌”（ＴＯＰ 10）（银行类）排名第二，并获得2006年“中国十大诚信品牌”（唯一入选银行）。 交通银行总行设资产托管部，现有员工80余人。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，并具有经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。 （二）主要人员情况 李军先生，交通银行行长，华中理工大学经济学硕士，高级经济师。曾任交通银行武汉分行副总经理、行长，交通银行总稽核、董事、常务董事、执行董事、副行长；2006年9月担任交通银行副董事长、行长。 王滨先生，交通银行副行长，主管交通银行资产托管业务，南开大学经济学博士，高级经济师。曾任交通银行北京分行副行长、交通银行天津分行行长、交通银行北京分行行长。2006年1月至今任交通银行副行长、党委委员兼北京分行党委书记。 阮红女士，交通银行资产托管部总经理，复旦大学企业管理专业博士研究生学历，高级经济师。具有近二十年银行金融从业经验，在银行经营管理方面具有丰富的理论与实践经验。曾任交通银行调研部副主任科员、交通银行办公室秘书处主任科员、交通银行办公室综合处副处长兼宣传处副处长、交通银行办公室综合处处长、交通银行海外机构管理部副总经理、总经理、交通银行上海分行副行长、党委委员，2006年1月至今任交通银行资产托管部总经理。 （三）基金托管业务经营情况 截止2006年底，交通银行共托管证券投资基金35只，包括普惠基金、安顺基金、汉兴基金、裕华基金、兴科基金、安久基金、科汇基金、科讯基金、久富基金、华安创新基金、科瑞基金、国泰金鹰增长基金、华夏债券基金、湘财合丰系列基金（成长、周期、稳定）、鹏华普天系列基金（债券、收益）、海富通精选基金、博时现金收益证券投资基金、易方达50指数证券投资基金、融通行业景气证券投资基金、鹏华中国50开放式证券投资基金、金鹰中小盘精选证券投资基金、富国天益价值证券投资基金、华安宝利证券投资基金、国联优质成长证券投资基金、银河银富货币市场证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、湘财风险预算混合型证券投资基金等基金、万家公用事业证券投资基金、天治核心成长股票型证券投资基金、汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金、巨田货币市场证券投资基金、汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金。托管了2只ＱＦＩＩ基金——日兴中国人民币国债母基金、日兴ＡＭ中国人民币Ａ股母基金，同时交通银行也是全国社会保障基金两家托管行之一。托管总规模1100余亿元。 三．相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1． 直销机构 银河基金管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路908号金岸大厦三楼 办公地址：上海市虹口区东大名路908号金岸大厦三楼 法定代表人：李锡奎 电话：（021） 65956688／35104666—6726 传真：（021）65956615 联系人：何坪 客户服务热线：800－820－0860、021－35104688 网站：ｗｗｗ．ｇａｌａｘｙａｓｓｅｔ．ｃｏｍ 银河基金管理有限公司北京分公司 地址：北京市西城区月坛西街6号Ａ－Ｆ座3楼（邮编：100045） 电话：010－68068788转6612 传真：010－68017906 联系人：黄著文、郑锋 银河基金管理有限公司广州分公司 地址：广州市水荫路2号华信大厦东座9楼12室（邮编：510030） 电话：（020） 37602205 传真：（020） 37602384 联系人：叶健敏 银河基金管理有限公司哈尔滨分公司 地址：哈尔滨市南岗区花园街310号恒运大厦四层（邮编：150001） 电话：（0451）53902200 传真：（0451）53633280 联系人：封建波、孙永林 银河基金管理有限公司南京分公司 地址：南京市洪武路396号6楼609－615室（邮编：210002） 电话：025－84412529 传真：025－84523725 联系人：王海燕、孙颂平 银河基金管理有限公司深圳分公司 地址：深圳市福田区新洲北路景鹏大厦1栋15Ｃ（邮编：518034） 电话：0755－82971188 联系人：宁志勇、连少铃 2． 代销机构： （1）交通银行股份有限公司 住所： 上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：蒋超良 电话：（021）58781234 传真：（021）58408842 联系人：曹榕 （2）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦Ｃ座 法定代表人：肖时庆 电话：（010）66568047 传真：（010）66568536 联系人：李洋 （3）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 法定代表人：祝幼一 电话：021－62580818－213 传真：021－62583439 联系人：芮敏祺 （4）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 法定代表人：王开国 电话：021－53594566 传真：021－53858549 联系人：金芸 （5）中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市东城区中街68号 法定代表人：黎晓宏 电话：010－65186758 传真：010－65182261 联系人：权唐 （6）广发证券股份有限公司 注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室 法定代表人：王志伟 电话：020－87555888 传真：020－87557985 联系人：肖中梅 （7）广东证券有限责任公司 注册地址：广州市解放南路123号 法定代表人：钟伟华 电话：020－83270846－72899 传真：020－83270505 联系人：陈新 （8）广州证券有限责任公司 注册地址：广州市先烈中路69号东山广场五楼 法定代表人：吴 张 电话：020－87320991 传真：020－87325036 联系人：皇繁豫 肖洁雯 （9）东方证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东大道720号20楼 法定代表人：王益民 电话：021－62568800 传真：021－62569651 联系人：盛云 （10）湘财证券有限责任公司 注册地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 法定代表人：陈学荣 电话：021－68634518 传真：021－68865938 联系人：陈伟 （11）长城证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：魏云鹏 电话：0755－83516094 传真：0755－83516199 联系人：高峰 （12）华泰证券有限责任公司 注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 电话：（025）84457777－721 传真：（025）84579879 联系人：袁红彬 （13）天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街19号 法定代表人：林义相 电话：（010）84533151－822 传真：（010）84533162 联系人：陈少震 公司网站：ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ （14）联合证券有限责任公司 注册地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层 法定代表人：马国强 电话： 0755－82492000 传真： 0755－82492062 联系人：范雪玲 客户服务热线：400－8888－555，0715－25125666 公司网址：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ （15）金元证券有限责任公司 注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层 法定代表人：郑辉 联系人： 金春 电话：0755－83025622 传真：0755－83025511 客户服务电话：0755－83025695 网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｙｚｑ．ｃｎ （16）长江证券有限责任公司 注册地址：湖北省武汉市新华路特8号 法人代表：明云成 联系人：毕艇 电话：027－65799560 Ｆａｘ： 027－85481532 客服热线：4008－888－999 公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｊｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ （17）光大证券股份有限公司 地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔2004室 法定代表人：王明权 电话：021－68768800 联系人：张琦 （18） 山西证券有限责任公司 住所、办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心 法定代表人：吴晋安 电话：（0351）8686766、8686708 传真：（0351）8686709 联系人：邹连星、刘文康 客户服务电话：（0351）8686868 网址：ｗｗｗ．ｉ168．ｃｏｍ．ｃｎ （19）德邦证券有限责任公司 注册地址：沈阳市沈河区小西路49号 办公地址：上海市浦东新区浦东南路588号浦发大厦26楼 法定代表人：王军 联系人：罗芳 电话：021－68590808 （20）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 法定代表人：宫少林 电话：0755－ 82943296 联系人：童婕 传真：0755－82960141 网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ （二）注册登记机构：银河基金管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路908号金岸大厦三楼 办公地址：上海市虹口区东大名路908号金岸大厦三楼 法定代表人：李锡奎 电话：021－65956688／35104666－6638 传真：（021）65956615 联系人：刘晓彬 （三）律师事务所和经办律师 名称：北京市君泽君律师事务所 地址：北京东四十条68号平安发展大厦3层 负责人：金明 电话：010－84085858 传真：010－84085338 经办律师：陶修明、钟向春 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：中瑞华恒信会计师事务所 注册地址：北京市西城区金融大街35号国企大厦Ａ座 法定代表人：尹永利 电话：010－88091188 传真：010－88091207 经办注册会计师：杨力强 孙奇 四．基金的名称 银河银富货币市场基金 五．基金的运作方式： 契约型开放式 六．基金的投资目标 在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报。 七．基金的投资方向 本基金的投资范围为剩余期限不超过397天（含397天）的债券；剩余期限不超过一年（含一年）的中央银行票据、债券回购、银行定期存款、银行大额存单；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如在本基金存续期内市场出现新的金融产品且在开放式货币市场基金许可的投资范围内，本基金管理人保留调整投资对象的权利。 八．基金的投资策略 1、决策依据 本基金管理人将主要依据下述因素决定基金财产配置和具体证券的买卖： （1）国家有关法律、法规和本《基金合同》的有关规定； （2）国内外宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场发展趋势； （3）国家财政政策、货币政策以及利率走势、通货膨胀预期等； （4）类别资产的预期收益率及风险水平。 2、决策机制 本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制，投资总监是投资决策委员会的执行代表。 投资决策委员会的主要职责是在基金合同规定的投资框架下，制定基金的投资战略，决定基金财产在短期债券、央行票据、债券回购和现金之间的具体分布比例，审批重大单项投资决定等。 基金经理的主要职责是根据投资决策委员会的授权，在其权限范围负责所管理基金的日常投资组合管理工作，并具体落实投资决策委员会关于该基金的投资管理的决议。 3、决策程序 （1）投资计划和项目方案的制定 基金经理根据所管理基金的投资目标和投资限制等规定性要求，结合证券市场运行特点及研究部门的推荐意见，进行分析和判断，制定具体的投资计划和项目方案。 （2）重要投资方案的论证和审批 在投资决策委员会的授权范围内，一般投资可由基金经理自主决定，并向投资总监备案。重要投资（附带详细的研究报告）必须根据投资决策委员会制定的投资审批程序和相关规定向投资总监和投资决策委员会报告，并取得相应的批准。投资决策委员会在审批投资计划和项目方案之前必须召开投资决策听证会，由基金经理和相关研究人员阐述投资理由和投资依据。 （3）投资授权和方案实施 重要投资计划和项目方案得到批准后，投资决策委员会向基金经理授权，由基金经理在授权的范围内组织实施。 （4）反馈与投资计划调整 基金经理根据投资计划的实施情况和执行效果、市场心理变化等，进一步分 析判断，并据此调整投资组合。如果遇有重大变化需要修改投资计划和项目方案，必须报投资决策委员会批准后方可实施。 4、投资组合管理的方法和标准 （1）投资组合管理的方法 本基金主要通过战略资产配置和战术资产配置进行投资组合管理。 在战略资产配置阶段，配置策略主要体现在： ■根据宏观经济形势、央行货币政策、短期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断。 ■根据前面形成的利率预期调整基金组合的平均剩余期限，并在债券资产和回购资产之间进行动态配置。 ■合理、科学、有效地管理基金的现金流，保持本基金的流动性。 在战术资产配置阶段，配置策略主要体现在： ■利用金融工程技术，寻找错误定价或价格被低估的投资品种。 ■积极把握银行间市场和交易所市场出现的套利机会。 （2）投资组合管理的标准 本基金主要投资于短期金融工具，投资策略的重点是在投资组合的流动性和 收益性这两个方面取得平衡。本基金将以价值研究为导向，利用基本分析和数量化分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，追求稳定的当期收益。 根据当前市场情况以及相关法律法规的规定，并综合考虑短期资金市场中各投资品种的收益性、流动性、及信用风险情况，本基金的资产配置比例范围确定为：短期债券和央行票据0－95％；债券回购0％－95％；同业存款及现金比例5－100％。 九．基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准为银行半年期定期存款利率（税后）。 使用该基准的依据是本基金组合平均剩余期限不超过180天。 十．基金的风险收益特征 本基金面临的风险与其他开放式基金相同（如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等），但由于本基金主要投资短期流动性金融工具，上述风险在本基金中存在一定的特殊性，投资本金损失的可能性很小。 十一．基金的投资组合报告（未经审计） 本投资组合报告所载数据截至2006年6月30日，基金托管人交通银行根据本基金合同规定，于2007年7月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本报告中所列财务数据未经审计。 1、本报告期末基金资产组合情况 ■ 2、报告期债券回购融资情况 ■ 3、基金投资组合的剩余期限 （1）投资组合平均剩余期限基本情况 ■ （2）期末投资组合平均剩余期限分布比例 ■ 4、报告期末债券投资组合 （1）按债券品种分类的债券投资组合 ■ （2）基金投资前十名债券明细 ■ 5、“影子定价”与“摊余成本法”确定的资产净值的偏离 ■ 6、投资组合报告附注 （1）本基金采用摊余成本法进行估值，各估值对象的溢折价、利息收入按剩余期限摊销平均计入基金净值。 本基金采用“影子定价”的方法进行估值修正，即为了避免采用摊余成本法计算的基金净值与按市场利率和交易市价计算的资产净值发生重大偏离，当此偏离度达到或超过基金资产净值的0．50％时，适用影子定价对估值对象进行调整，调整差额于当日计入基金净值。 （2）本报告期内本基金每日持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本余额未超过当日基金资产净值的20％。 （3）其他资产的构成 ■ 十二．基金的业绩 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中所列财务数据经基金托管人复核，未经审计。 1、本报告期基金收益率与同期业绩比较基准收益率比较（截止2007年6月30日） 持股单位 出资额（万元） 占总股本比例 中国银河证券有限责任公司 5，000 50％ 中国石油天然气集团公司 1，250 12．5％ 上海市城市建设投资开发总公司 1，250 12．5％ 首都机场集团公司 1，250 12．5％ 湖南电广传媒股份有限公司 1，250 12．5％ 合 计 10，000 100％ 序号 债券名称 债券数量（张） 成本（元） 占基金资产净值的 比例（％） 自有投资 买断式回购 1 07央票04 300，000 29，517，437．28 18．15％ 2 05国开22 200，000 19，904，147．25 12．24％ 3 04国开15 150，000 15，047，479．87 9．25％ 4 － － － － － 5 － － － － － 6 － － － － － 7 － － － － － 8 － － － － － 9 － － － － － 10 － － － － － 序号 项目 金额（元） 占比 1 债券投资 64，469，064．40 35．23％ 2 买入返售证券 70，000，000．00 38．25％ 其中：买断式回购的买入返售证券 0．00 0．00％ 3 银行存款和清算备付金合计 47，356，577．26 25．88％ 4 其他资产 1，185，868．03 0．65％ 5 合计 183，011，509．69 100．00％ 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例 1 报告期内债券回购融资的余额 1，449，450，000．00 6．04％ 其中：买断式回购融入的资金 0．00 0．00％ 2 报告期末债券回购融资的余额 0．00 0．00％ 其中：买断式回购融入的资金 0．00 0．00％ 项 目 天 数 报告期末投资组合平均剩余期限 52 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 176 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 39 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金 资产净值的比例 各期限负债占基金 资产净值的比例 1 30天内 72．17％ 12．30％ 2 30天（含）－60天 12．24％ 0．00％ 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 12．24％ 0．00％ 3 60天（含）－90天 9．25％ 0．00％ 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0．00％ 0．00％ 4 90天（含）－180天 0．00％ 0．00％ 5 180天（含）－397天（含） 18．15％ 0．00％ 合计 111．81％ 12．30％ 序号 债券品种 成本（元） 占基金资产净值的比例 1 国家债券 － － 2 金融债券 34，951，627．12 21．49％ 其中：政策性金融债 34，951，627．12 21．49％ 3 央行票据 29，517，437．28 18．15％ 4 企业债券 － － 5 其他 － － 合计 64，469，064．40 39．65％ 剩余存续期超过397天 的浮动利率债券 19，904，147．25 12．24％ 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0．25％（含）－0．5％间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0．02％ 报告期内偏离度的最低值 －0．18％ 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0．08％ 序号 其他资产 金额（元） 1 交易保证金 － 2 应收证券清算款 － 3 应收利息 706，187．78 4 应收申购款 479，680．25 5 其他应收款 － 6 待摊费用 － 7 其他 － 合计 1，185，868．03 期间 基金收益率 基金收益率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 对比1 对比2 1 2 3 4 5＝1－3 6＝2－4 2004年12月20日－2004年12月31日 0．0859％ 0．0052％ 0．0552％ 0％ 0．0307％ 0．0052％ 2005年度 2．4147％ 0．0038％ 1．6790％ 0％ 0．7357％ 0．0038％ 银河银富Ａ级 2006年度 1．9017％ 0．0032％ 1．7330％ 0．0002％ 0．1687％ 0．0030％ 2007．1．1－2007．6．30 1．1467％ 0．0021％ 0．9642％ 0．0003％ 0．1825％ 0．0018％ 自基金合同生效起至今 5．6497％ 0．0034％ 4．4314％ 0．0003％ 1．2183％ 0．0031％ 银河银富Ｂ级 2006年度 1．9429％ 0．0032％ 1．7330％ 0．0002％ 0．2099％ 0．0030％ 2007．1．1－2007．6．30 1．2680％ 0．0021％ 0．9642％ 0．0003％ 0．3038％ 0．0018％ 自基金合同生效起至今 5．8192％ 0．0034％ 4．4314％ 0．0003％ 1．3878％ 0．0031％ Ａ级基金份额 Ｂ级基金份额 基金代码 150005 150015 销售服务费（年费率） 0．25％ 0．01％ 首次认（申）购最低金额 1000元 500万元 追加认（申）购最低金额 1000元 10万元 在销售机构保留的最低份额 100份 500万份 新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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