建信货币市场基金招募说明书（更新）摘要

　　2007年第1号

　　基金管理人：建信基金管理有限责任公司

　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　二ΟΟ七年六月

　　【重要提示】

　　建信货币市场基金经中国证券监督管理委员会2006年3月30日证监基金字［2006］56号文批准。本基金的基金合同于2006年4月25日正式生效。

　　基金投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

　　本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

　　基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在商业银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　本招募说明书所载内容截止日为2007年4月24日，有关财务数据和净值表现截止日为2007年3月31日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托管人复核。

　　一、基金管理人

　　（一）基金管理人概况

　　名称：建信基金管理有限责任公司

　　住所：北京市西城区金融大街19号富凯大厦

　　办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

　　设立日期：2005年9月19日

　　法定代表人：江先周

　　联系人：路彩营

　　电话：010－66228888

　　注册资本：人民币2亿元

　　建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字［2005］158号文批准设立。公司的股权结构如下：

　　■

　　本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资者的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。

　　董事会为公司的执行机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会履行《公司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总经理等经营管理人员的监督和奖惩权。

　　公司设监事会，由5名监事组成，其中包括2名职工代表监事。监事会向股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高管尽职情况。

　　公司日常经营管理由总经理负责。公司根据经营运作需要设置综合管理部、投资管理部、专户投资部、研究部、市场营销部、专户理财部、基金运营部、风险管理部、监察稽核部九个职能部门。此外，公司还设有投资决策委员会和风险管理委员会。

　　（二）主要人员情况

　　1、董事会成员

　　江先周先生，董事长。1986年获财政部财政科学研究所经济学硕士学位。1993年获英国Ｈｅｒｉｏｔ－Ｗａｔｔ大学商学院国际银行金融学硕士学位。历任中国建设银行行长办公室副处长，中国建设银行国际业务部处长，中国建设银行行长办公室副主任，中国建设银行国际业务部副总经理，中国建设银行基金托管部总经理，中国建设银行基金托管部总经理兼机构业务部总经理，中国建设银行基金托管部总经理。

　　孙志晨先生，董事。1985年获东北财经大学经济学学士学位。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长，中国建设银行总行筹资部、零售业务部证券处处长，中国建设银行总行个人银行业务部副总经理。

　　谷裕先生，董事，现任中国建设银行资金部副总经理。2004年获中国人民银行总行研究生部金融学博士学位。历任中国建设银行计划财务部副处长、处长，中国建设银行资金部处长、总经理助理，中国建设银行资金交易部上海交易中心主任、中国建设银行资金部副总经理。

　　马梅琴女士，董事，现任中国建设银行个人金融业务部副总经理。1984年获中央财政金融学院财政系基建财务与信用专业学士学位。历任中国建设银行筹资储蓄部证券处副处长、中国建设银行筹资储蓄部外币储蓄处副处长，中国建设银行零售业务部自动服务处处长，中国建设银行个人银行业务部证券业务处处长，中国建设银行个人金融业务部二级个人客户经理。

　　欧阳伯权先生，董事，现任信安国际有限公司亚洲区行政总裁。1977年获加拿大滑铁卢大学城市设计及环境规划系学士学位。历任加拿大安泰保险公司管理级培训员、团体核保总监，美国友邦保险公司亚洲区团体保险部副总裁，信安国际有限公司亚洲区行政总裁。

　　朱书红先生，董事，现任中国华电集团公司金融管理处处长。2003年获中南大学管理学博士学位。历任中国建设银行湖南分行组长，湖南省五凌水电开发公司副处长，中国华电集团财务公司部门经理，中国华电集团公司金融管理处处长。

　　殷可先生，独立董事，现任中信资本控股有限公司执行总裁兼中信证券国际有限公司行政总裁。1991年获浙江大学研究生院经济学硕士学位。历任浙江大学讲师，深圳证券交易所总经理秘书，深圳投资基金管理有限责任公司副总经理，君安证券有限责任公司执行董事、国泰君安证券有限责任公司董事，联合证券有限责任公司董事兼总裁，中信资本市场控股有限公司行政副总裁。

　　关启昌先生，独立董事，现任ＭＯＲＲＩＳＯＮ ＆ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ总裁。1970年获新加坡大学会计学（荣誉）学士学位。并于1992年修完斯坦福大学行政人员课程。历任Ａｃｃｏｕｎｔａｎｔ Ｇｅｎｅｒａｌ’ｓ Ｏｆｆｉｃｅ， Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ Ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔ 会计师、Ｔｕｒｑｕａｎｄ Ｙｏｕｎｇ， Ｃｈａｒｔｅｒｅｄ Ａｃｃｏｕｎｔａｎｔｓ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ 核数师、Ｉｒｉｓｈ，Ｙｏｕｎｇ ＆ Ｏｕｔｈｗａｉｔｅ 核数师、Ｂｅｃｈｗｉｔｈ Ｋｗａｎ ＆ Ｃｏｍｐａｎｙ， Ｃｈａｒｔｅｒｅｄ Ａｃｃｏｕｎｔａｎｔｓ Ａｕｓｔｒａｌｉａ ａｎｄ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ 合伙人、美林证券总裁、协和集团董事兼总经理、Ｍｏｒｒｉｓｏｎ ＆ Ｃｏ．ＬＴＤ总裁。

　　沈四宝先生，独立董事，现任对外经贸大学法学院院长。1981年获北京大学法律系国际经济法学硕士学位。历任北京大学助教、对外经济贸易大学法学院院长。

　　2、监事会成员

　　黄浩先生，监事会主席，现任中国建设银行计划财务部副总经理。1996年获武汉大学国际金融专业经济学学士学位。历任中国建设银行资金计划部副处长、处长，中国建设银行计划财务部总经理助理，中国建设银行计划财务部副总经理。

　　杨美瑛女士，监事，现任信安国际有限公司亚洲区首席财务总监，获台湾国立中兴大学统计学学士学位，美国依阿华大学获取精算学硕士学位。历任美国信安金融保险集团团体人寿与医疗保险产品（小型企业单位市场）精算助理、退休金产品（小型企业单位市场）精算主任、长期医疗保险产品的助理精算师、个人人寿与医疗保险产品（小型企业单位市场）副精算师、信安国际财务总监、亚洲区首席财务总监。

　　张永胜先生，监事，现任中国华电集团公司审计部职员。1993年获山东财政学院财政系经济学学士，1996年毕业于中国社会科学院研究生院。历任山东电力设计院会计，北京西单国际大厦开发有限公司会计，北京西单赛特商城有限公司财务部副经理，山东鲁能物资集团公司审计主管，中国华电工程（集团）公司教育培训中心总经理助理，华电燃料有限公司主管会计、中国华电集团公司审计部审计一处职员。

　　翟峰先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司监察稽核部总监。1988年获得安徽省安庆师范学院文学学士学位，1990年获得上海复旦大学国际经济法专业法学学士学位。历任中国日报评论部记者，秘鲁首钢铁矿股份有限公司内部审计部副主任，中国信达信托投资有限公司（原名为中国建设银行信托投资公司）证券发行部副总经理，宏源证券股份有限公司投资银行总部副总经理，上海永嘉投资管理有限公司执行董事、副总经理，建信基金管理有限责任公司监察稽核部副总监。

　　吴洁女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司风险管理部总监。1995年获得中国人民银行金融研究所经济学硕士学位。历任中国建设银行国际业务部外汇资金处主任科员，中国建设银行资金部交易风险管理处副处长，中国建设银行资金部交易风险管理处、综合处高级副经理（主持工作），建信基金管理有限责任公司筹备组高级经理。

　　3、公司高管人员

　　孙志晨先生，总经理（简历请参见董事会成员）。

　　李华先生，副总经理。1998年获中国人民银行研究生部货币银行学硕士学位。历任中信银行南京分行上海证券营业部总经理助理，国泰基金管理公司研究部副经理，亚洲控股有限公司风险投资经理，南方基金管理公司基金经理和华泰证券资产管理部总经理。

　　何斌先生，副总经理。1992年获东北财经大学计划统计系学士学位。先后供职于北京市财政局、北京京都会计师事务所、中国证券监督管理委员会基金监管部、国泰基金管理公司（任副总经理）、建信基金管理有限责任公司（任督察长）。

　　徐军先生，总经理助理。1990年获上海交通大学物理系理学学士学位，1995年获纽约哥伦比亚大学物理学博士学位。历任纽约Ｅｘｉｓ顾问公司高级分析师，巴黎百利银行交易和资产投资部副总裁、高级副总裁和董事、泰信基金管理有限公司投资总监、信安国际第二副总裁和中国业务负责人。

　　张彻先生（Ｍｉｃｈｅａｌ Ｃ． Ｚｈａｎｇ），总经理助理。1990年获美国Ｂｒａｎｄｅｉｓ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ 金融学硕士学位。历任中国银行总行主任科员、潘伟博（ＰａｉｎｅＷｅｂｂｅｒ）高级经理（Ｓｅｎｉｏｒ Ａｓｓｏｃｉａｔｅ）、Ｊ．Ｐ． 摩根（Ｊ．Ｐ． Ｍｏｒｇａｎ）高级经理（Ａｓｓｏｃｉａｔｅ）、瑞士信贷第一波士顿（Ｃｒｅｄｉｔ Ｓｕｉｓｓｅ Ｆｉｒｓｔ Ｂｏｓｔｏｎ） 助理副总裁、上海永嘉投资管理有限公司执行董事、长信基金管理有限责任公司总经理特别助理、兼研究总监和金融工程部总监。

　　张延明先生，总经理助理。1993年获中国人民大学投资经济系学士学位，1997年获中国人民大学投资经济系硕士学位。先后供职于深圳市建设集团、中国建设银行，历任中国建设银行信贷管理部主任科员、中国建设银行总行行长办公室主任科员、副处长、处长。

　　4、督察长

　　路彩营女士，督察长。1979年毕业于河北大学经济系计划统计专业。历任中国建设银行信贷管理部副主任科员、主任科员，中国建设银行公司业务部副处长、处长，华夏证券股份有限公司部门副总经理，华夏证券股份有限公司稽核审计部重庆特派办副特派员，宝盈基金管理公司首席顾问（公司副总经理级），建信基金管理有限责任公司监事长。

　　5、本基金基金经理

　　汪沛先生，硕士学位，证券从业五年。2000年2月毕业于中国人民银行研究生部，同年进入中国农业银行总行资金营运中心，担任债券交易员。2001年3月，加入富国基金管理有限公司，任宏观与债券研究员、固定收益主管，2003年12月至2006年1月任富国天利增长债券投资基金经理。2006年1月进入建信基金管理有限责任公司投资管理部，2006年4月至今任建信货币市场基金基金经理，并自2007年3月以来为建信优化配置混合型证券投资基金基金经理之一。

　　6、投资决策委员会成员

　　孙志晨先生，总经理。

　　李华先生，副总经理。

　　曲寅军先生，投资管理部副总监。

　　吴剑飞先生，建信恒久价值股票型证券投资基金基金经理。

　　汪沛先生，建信货币市场基金基金经理、建信优化配置混合型证券投资基金基金经理。

　　7、上述人员之间均不存在近亲属关系。

　　二、基金托管人

　　（一）基本情况

　　名称：中国工商银行股份有限公司

　　住所：北京市西城区复兴门内大街55号

　　法定代表人：姜建清

　　成立时间：1984年1月1日

　　注册资本：人民币334，018，850，026元

　　联系电话：010－66106912

　　联系人：蒋松云

　　（二）主要人员情况

　　截至2007年3月末，中国工商银行资产托管部共有员工80人，平均年龄30岁，90％以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。

　　（三）基金托管业务经营情况

　　作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国工商银行始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格履行着资产托管人的责任和义务，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至2007年3月，托管证券投资基金77只，其中封闭式16只，开放式61只。托管资产规模年均递增超过70％。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、产业基金、履约类产品、ＱＦＩＩ资产、ＱＤＩＩ资产等产品在内的托管业务体系。继先后获得《亚洲货币》和《全球托管人》评选的“2004年度中国最佳托管银行”称号、《财资》和《全球托管人》评选的“2005年度中国最佳托管银行”称号后，中国工商银行又分别摘取《环球金融》、《财资》杂志“2006年度中国最佳托管银行”桂冠。

　　三、相关服务机构

　　（一）基金份额发售机构

　　1、直销机构

　　名称：建信基金管理有限责任公司

　　住所：北京市西城区金融大街19号富凯大厦

　　办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

　　法定代表人：江先周

　　联系人：孙桂东

　　电话：010－66228800

　　2、代销机构

　　（1）中国建设银行股份有限公司

　　住所：北京市西城区金融大街25号

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼（长安兴融中心）

　　法定代表人：郭树清

　　客服电话：95533

　　网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

　　（2）中国工商银行股份有限公司

　　住所：北京市西城区复兴门内大街55号

　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号

　　法定代表人：姜建清

　　客服电话：95588

　　网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（3）中信银行股份有限公司

　　住所：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦Ｃ座

　　办公地址：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦Ｃ座

　　法定代表人：陈小宪

　　联系人：秦莉

　　联系电话：010－65541405

　　客服电话：95558

　　网址：ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

　　（4）国泰君安证券股份有限公司

　　住所：上海市浦东新区商城路618号

　　办公地址：上海市延平路135号

　　法定代表人：祝幼一

　　联系人：芮敏祺

　　联系电话：021－62580818－213

　　传真：021－62569400

　　客服电话：400－8888－666

　　网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

　　（5）中信证券股份有限公司

　　住所：深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦

　　法定代表人：王东明

　　联系人：陈忠

　　联系电话：010－84864818转63266

　　传真：010－84865560

　　客服电话：95558

　　网址：ｗｗｗ．ｃｉｔｉｃｓ．ｃｏｍ

　　（6）中信万通证券有限责任公司

　　住所：青岛市市南区东海西路28号

　　法定代表人：史洁民

　　联系人：丁韶燕

　　电话：0532－85022026

　　传真：0532－85022511

　　客服电话：0532－96577

　　网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（7）光大证券股份有限公司

　　住所：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔15－16楼

　　法定代表人：王明权

　　联系人：刘晨

　　联系电话：021－68816000

　　传真：021－68815009

　　客服电话：10108998

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

　　（8）招商证券股份有限公司

　　住所：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座38—45层

　　法定代表人：宫少林

　　联系人：黄健

　　电话：0755－ 82943511

　　传真：0755－82960141

　　客服电话：400－8888－111

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（9）中信金通证券有限责任公司

　　住所：浙江省杭州市凤起路108号国信房产大厦8－12层

　　法定代表人：应土歌

　　联系人：何燕华

　　电话：0571－85783752

　　传真：0571－85783748

　　客服电话：0571－96598

　　网址：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（10）长城证券有限责任公司

　　住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14，16，17层

　　法定代表人：魏云鹏

　　联系人：高峰

　　电话：0755－83516094

　　传真：0755－83516199

　　客服电话：0755－82288968

　　网址：ｗｗｗ．ｃｃ168．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（11）海通证券股份有限公司

　　住所：上海市淮海中路98号

　　法定代表人：王开国

　　联系人：金芸

　　电话：（021）53858553

　　传真：（021）53858549

　　客户服务电话：400－8888－001，（021）962503

　　网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

　　（12）广发证券股份有限公司

　　住所：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室

　　法定代表人：王志伟

　　联系人：肖中梅

　　电话：（020）87555888－875

　　传真：（020）87557987

　　客户服务电话：（020）87555888

　　网址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（13）中国银河证券股份有限公司

　　住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦Ｃ座

　　法定代表人：朱利

　　联系人：赵荣春、郭京华

　　电话：（010）66568613；（010）66568587

　　客户服务电话：800－820－1868

　　网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（14）兴业证券股份有限公司

　　住所：福州市湖东路99号标力大厦

　　法定代表人：兰荣

　　联系人：杨盛芳

　　电话：（021）68419974

　　传真：（021）68419867

　　客户服务电话：（021）68419974

　　网址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（15）长江证券有限责任公司

　　住所：湖北省武汉市江汉区新华下路特8号

　　法定代表人：明云成

　　联系人：毕艇

　　电话：（027）65799560

　　传真：（027）85481532

　　客户服务电话：4008－888－999

　　公司网址：ｗｗｗ．ｃｚ318．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（16）国信证券有限责任公司

　　住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16－26层

　　法定代表人：何如

　　联系人：林建闽

　　电话：（0755）82130833

　　客户服务电话：8008108868

　　公司网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（17）中信建投证券有限责任公司

　　住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　办公地址：北京市朝阳门内大街188号

　　法定代表人：黎晓宏

　　联系人：魏明

　　电话：（010）65183888

　　传真：（010）65182261

　　客户服务电话：400－8888－108

　　公司网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ108．ｃｏｍ

　　（18）联合证券有限责任公司

　　住所：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、25层

　　法定代表人：王政

　　联系人：范雪玲

　　电话：0755－82492000

　　传真：0755－82492062

　　客户服务电话：400－8888－555，0755－25125666

　　公司网址：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ

　　基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

　　（二）注册与过户登记人

　　名称：建信基金管理有限责任公司

　　住所：北京市西城区金融大街19号富凯大厦

　　办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

　　法定代表人：江先周

　　电话：010－66228888

　　（三）出具法律意见书的律师事务所

　　名称：北京市德恒律师事务所

　　住所：北京市西城区金融大街19号富凯大厦Ｂ座12层

　　负责人：王丽

　　联系人：徐建军

　　电话：010－66575888

　　传真：010－65232181

　　经办律师：徐建军、徐芳

　　（四）审计基金资产的会计师事务所

　　名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

　　住所：上海市浦东新区东昌路568号

　　办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

　　法定代表人：杨绍信

　　联系人：许康玮

　　联系电话：021－61238888

　　传真：021－61238800

　　经办注册会计师：汪棣 许康玮

　　四、基金的名称

　　本基金名称：建信货币市场基金。

　　五、基金类型

　　本基金类型：货币市场基金。

　　六、基金的投资目标

　　在力保本金安全和基金财产较高流动性的前提下，争取获得超过投资基准的收益率。

　　七、基金的投资方向

　　本基金的投资范围：包括现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券，期限在一年以内（含一年）的债券回购和中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

　　八、基金的投资策略

　　1、短期资金利率走势预测

　　短期资金利率即货币市场各交易工具的价格。在分析和预测短期资金利率变化中，本基金重点考虑货币政策和财政政策取向、预期通货膨胀率、公开市场操作、市场资金供求状况等因素，对短期资金利率变动趋势进行分析。

　　2、组合剩余期限调整策略

　　不同剩余期限短期债券品种对利率变化敏感性有所不同。为使整体组合获得更高的收益，管理人将结合对利率变化趋势的判断，对基金组合的剩余期限进行调整。

　　3、债券期限配置策略

　　对于相同信用水平的债券来说，不同期限债券的投资价值可用收益率曲线的变化来反映。本基金将根据对收益率曲线变化的分析和判断，灵活采取相应的资产期限配置策略。

　　4、类属资产配置策略

　　本管理人在判断各类属的利率期限结构与交易活跃的国家信用等级短期券利率期限结构应具有的合理利差水平基础上，结合各类属资产的市场容量、信用等级和流动性特点，在不同市场时期确定不同的类属配置比例范围。

　　5、品种选择策略

　　本管理人对货币市场诸投资工具的优先选择标准为：

　　（1）同一类属中流动性高于平均水平的品种；

　　（2）有较高当期收入的品种；

　　（3）预期信用等级有较大改善、价格被低估的品种；

　　（4）收益率高于相同信用等级、价格被低估的债券；

　　本管理人在个券选择过程中，尽量避免过度集中投资某种债券而带来的非系统风险。

　　6、交易策略

　　交易策略的运用旨在控制风险的前提下为基金创造超额收益。本管理人拟将运用如下策略：

　　（1）利差交易策略

　　由于各类属资产对

利率调整或市场变化反应灵敏度不一，导致不同品种间收益率差容易出现不合理的情形，基金可利用这种失衡进行利差交易。

　　（2）利率周期性波动策略

　　短期利率水平会因市场环境的变化出现短暂的波动，利用这种时机调整组合品种的结构可为投资创造额外收益。

　　（3）回购交易套利策略

　　本基金将运用多种回购交易套利策略，其中跨市场套利、回购与现券的套利、不同回购期限之间的套利是相对低风险套利的操作，而正回购杠杆放大、开放式回购的卖空交易则是利用回购进行高风险套利的操作。本管理人将在风险控制基础上择机运用这些策略。

　　九、基金的投资业绩比较基准

　　本基金投资业绩比较基准为6个月银行定期存款税后收益率。当法律法规变化或市场有更加合理的业绩比较基准时，本基金管理人有权对此业绩比较基准进行调整，并予以公告。

　　十、基金的风险收益特征

　　本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种；预期收益和风险均低于债券基金、混合基金、股票基金。

　　十一、基金的投资组合报告

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年4月10日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本投资组合报告所载数据至2007年3月31日止。本报告中的财务资料未经审计。

　　（一）报告期末基金资产组合情况

　　■

　　（二）报告期债券回购融资情况

　　■

　　注：报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20％的情况。

　　（三） 基金投资组合剩余期限

　　1、投资组合平均剩余期限基本情况

　　■

　　注：报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。

　　2、期末投资组合平均剩余期限分布比例

　　■

　　（四） 报告期末债券投资组合

　　1、按债券品种分类的债券投资组合

　　■

　　注：附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

　　2、基金投资前十名债券明细

　　■

　　（五）“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　　■

　　（六） 投资组合报告附注

　　1、本基金的计价方法说明

　　本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

　　2、本报告期内，本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的成本超过当日基金资产净值的20％的情况。

　　3、本报告期内没有需要特别说明的证券投资决策程序。

　　4、其他资产的构成

　　■

　　十二、基金的业绩

　　基金业绩截至日为2007年3月31日。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　1、本报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　■

　　2、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比

　　建信货币市场基金

　　累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的

　　历史走势对比图

　　（2006年4月25日至2007年3月31日）

　　■

　　注：

　　1、本基金基金合同于2006年4月25日生效，截至2007年3月31日本基金基金合同生效未满一年。

　　2、报告期内，本基金的投资比例符合基金合同的约定。

　　3、中国人民银行于2006年8月19日上调了金融机构人民币存款基准利率，作为本基金业绩比较基准的6个月定期存款税后收益率则由原先的1．656％调整至1．80％。2007年3月18日，该收益率由1．80％调整至1．944％。

　　十三、基金的费用概览

　　（一）与基金运作有关的费用

　　1、基金费用的种类

　　（1）基金管理人的管理费；

　　（2）基金托管人的托管费；

　　（3）基金销售服务费；

　　股东名称

　　股权比例

　　中国建设银行股份有限公司

　　65％

　　美国信安金融服务公司

　　25％

　　中国华电集团公司

　　10％

　　资产组合

　　金额（元）

　　占基金总资产比例（％）

　　债券投资

　　3，278，224，046．42

　　93．09

　　买入返售证券

　　－

　　－

　　其中：买断式回购的买入返售证券

　　－

　　－

　　银行存款和清算备付金合计

　　24，875，908．37

　　0．71

　　其他资产

　　218，429，740．06

　　6．20

　　合计

　　3，521，529，694．85

　　100．00

　　序号

　　项目

　　金额（元）

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　报告期内债券回购融资余额

　　11，349，007，000．00

　　6．79

　　其中：买断式回购融资

　　－

　　－

　　2

　　报告期末债券回购融资余额

　　148，000，500．00

　　4．39

　　其中：买断式回购融资

　　－

　　－

　　项目

　　天数

　　报告期末投资组合平均剩余期限

　　114

　　报告期内投资组合平均剩余期限最高值

　　135

　　报告期内投资组合平均剩余期限最低值

　　88

　　序号

　　平均剩余期限

　　各期限资产占基金

　　资产净值的比例（％）

　　各期限负债占基金资产净值的比例（％）

　　1

　　30天以内

　　2．81

　　4．39

　　2

　　30天（含）—60天

　　15．67

　　－

　　3

　　60天（含）—90天

　　40．43

　　－

　　4

　　90天（含）—180天

　　25．14

　　－

　　5

　　180天（含）—397天（含）

　　15．42

　　－

　　合 计

　　99．47

　　4．39

　　序号

　　债券名称

　　成本（元）

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　国家债券

　　－

　　－

　　2

　　金融债券

　　388，574，729．20

　　11．53

　　其中：政策性金融债

　　388，574，729．20

　　11．53

　　3

　　央行票据

　　1，540，908，631．06

　　45．71

　　4

　　企业债券

　　1，348，740，686．16

　　40．01

　　5

　　其他

　　－

　　－

　　合计

　　3，278，224，046．42

　　97．24

　　剩余存续期超过397天的浮动利率债券

　　－

　　－

　　序号

　　债券名称

　　债券数量（张）

　　成本（元）

　　占基金资产净值的比例（％）

　　自有投资

　　买断式回购

　　1

　　07央行票据20

　　10，000，000

　　－

　　995，292，307．71

　　29．52

　　2

　　07中石集ＣＰ01

　　3，000，000

　　－

　　300，004，998．73

　　8．90

　　3

　　06央行票据28

　　2，000，000

　　－

　　199，389，953．09

　　5．91

　　4

　　06国开23

　　1，000，000

　　－

　　99，780，210．54

　　2．96

　　5

　　07央行票据17

　　1，000，000

　　－

　　99，577，692．40

　　2．95

　　6

　　06农发15

　　1，000，000

　　－

　　99，571，712．55

　　2．95

　　7

　　07央行票据24

　　1，000，000

　　－

　　99，472，527．52

　　2．95

　　8

　　07农发03

　　1，000，000

　　－

　　99，450，434．76

　　2．95

　　9

　　06进出05

　　500，000

　　－

　　49，939，577．90

　　1．48

　　10

　　06海欣ＣＰ01

　　500，000

　　－

　　49，155，343．19

　　1．46

　　项 目

　　偏离情况

　　报告期内偏离度的绝对值在0．25％（含）－0．5％间的次数

　　7

　　报告期内偏离度的最高值

　　0．31％

　　报告期内偏离度的最低值

　　0．03％

　　报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

　　0．17％

　　序号

　　其他资产

　　金额（元）

　　1

　　应收证券清算款

　　50，028，000．00

　　2

　　应收利息

　　4，782，448．31

　　3

　　应收申购款

　　163，619，291．75

　　合 计

　　218，429，740．06

　　阶 段

　　净值增长率①

　　净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①—③

　　②—④

　　2006年4月25日－2006年12月31日

　　1．3127％

　　0．0015％

　　1．2159％

　　0．0002％

　　0．0968％

　　0．0013％

　　2007年1月1日－2007年3月31日

　　0．5915％

　　0．0026％

　　0．4566％

　　0．0001％

　　0．1349％

　　0．0025％

　　自基金合同生效之日至2007年3月31日

　　1．9119％

　　0．0019％

　　1．6781％

　　0．0002％

　　0．2338％

　　0．0017％

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