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金融市场数据简报

http://www.sina.com.cn  2009年03月17日 10:19  新浪财经

金融市场数据简报

(2009年3月16日)

  一、每周汇市表现

即期
汇率
最近价 52周
最高价
最高价
日期
52周
最低价
最低价
日期
上周
收盘价
上月
收盘价
上年
收盘价
自年初
升值幅度
欧元 1.3026 1.6038 2008-7-15 1.2330 2008-10-28 1.2929 1.2669 1.3972 -6.766
日元 98.41 110.66 2008-8-15 87.13 2009-1-21 97.95 97.58 90.64 -7.888
人民币 6.8383 7.0868 2008-3-18 6.8061 2008-9-23 6.8382 6.8400 6.8277 -0.154
英镑 1.4195 2.0274 2008-3-18 1.3503 2009-1-23 1.4002 1.4318 1.4593 -2.726
澳元 0.6624 0.9850 2008-7-15 0.6009 2008-10-27 0.6582 0.6390 0.7027 -5.728
加元 1.2669 1.3065 2009-3-9 0.9820 2008-5-21 1.2718 1.2763 1.2188 -3.799
港币 7.7528 7.8176 2008-6-12 7.7478 2008-10-31 7.7525 7.7553 7.7503 -0.032
新加坡元 1.5318 1.5582 2009-3-3 1.3451 2008-7-15 1.5411 1.5469 1.4301 -6.639
台币 34.404 35.2530 2009-3-3 29.955 2008-3-26 34.483 34.933 32.793 -4.683
韩元 1440.15 1597.45 2009-3-6 971.35 2008-4-4 1483.05 1534.35 1259.55 -12.540
卢布 34.737 36.5584 2009-2-18 23.058 2008-7-15 34.681 35.914 29.403 -15.356
美元 86.663 89.6240 2009-3-4 70.698 2008-3-17 87.428 88.008 81.308 6.586

  二、主要远期汇率

主要远
期汇率
最近价
1周
1个月
3个月
6个月
9个月
1年
2年
3年
4年
5年
欧元
1.3026
1.3025
1.3025
1.3028
1.3041
1.3055
1.3070
1.3124
1.3175
1.3206
1.3273
日元
98.41
98.40
98.36
98.22
97.93
97.62
97.25
95.48
93.22
90.57
87.89
人民币
6.8383
6.8397
6.8450
6.8600
6.8800
6.9065
6.9340
7.0500
7.2425
7.4335
7.6250
英镑
1.4195
1.4195
1.4196
1.4202
1.4217
1.4231
1.4243
1.4277
1.4305
1.4309
1.4402
澳元
0.6624
0.6620
0.6609
0.6591
0.6568
0.6546
0.6525
0.6413
0.6300
0.6167
0.6053
加元
1.2669
1.2669
1.2668
1.2655
1.2631
1.2605
1.2578
1.2508
1.2438
1.2329
1.2229
港币
7.7528
7.7524
7.7511
7.7478
7.7448
7.7428
7.7408
7.7191
7.6787
7.7113
7.6256
新加坡元
1.5318
1.5319
1.5324
1.5323
1.5316
1.5306
1.5306
-
-
-
-
台币
34.404
34.219
34.194
34.174
34.129
34.171
33.964
-
-
-
-
韩元
1440.15
1439.85
1417.00
1415.50
1410.00
1407.95
1394.50
1373.11
1339.11
1317.10
1303.10
卢布
34.737
34.799
35.155
36.026
37.451
39.014
40.826
47.603
55.618
65.375
75.916

招商银行人民币货币互换回报率监测表

(2009年3月16日)

期限
人民币
NDF最近价
人民币
升值幅度
人民币升值
幅度折年率
美元
掉期利率
人民币货币
互换回报率
人民币
掉期利率
现价
6.8383
0.250%
0.818%
7天
6.8355
0.040%
2.097%
0.405%
-1.692%
0.985%
1个月
6.8450
-0.099%
-1.185%
0.556%
1.740%
1.010%
3个月
6.8600
-0.318%
-1.272%
1.316%
2.588%
0.961%
6个月
6.8800
-0.611%
-1.221%
1.902%
3.123%
1.004%
1年期
6.9065
-0.998%
-1.331%
2.061%
3.391%
1.053%
2年期
6.9340
-1.400%
-1.400%
2.227%
3.627%
1.113%
3年期
7.0500
-3.097%
-1.560%
1.699%
3.259%
1.390%
4年期
7.2992
-6.741%
-2.300%
2.031%
4.330%
1.710%
5年期
7.4482
-8.920%
-2.309%
2.330%
4.639%
1.927%

  编制说明:

  1、为了及时评估与准确预测人民币市场利率和人民币汇率的走势,我行特编制人民币货币互换回报率监测表,并每周通过《招银汇市评论》予以公布。

  2、假定人民币货币互换通过人民币NDF(即境外非本金交割的远期结售汇)市场对冲人民币与美元的汇率风险,以美元LIBOR和SWAP利率作为美元收益率的基准,在此基础上计算人民币与美元互换的回报率。

  3、通过比较人民币货币互换回报率和境内人民币掉期利率的高低,我们将能判断人民币升值压力的大小。如果人民币货币互换回报率高于境内人民币掉期利率,则应持有美元;如果人民币货币互换回报率低于境内人民币掉期利率,则应持有人民币。

  4、值得注意的是,人民币实际升值幅度并不和人民币NDF市场保持一致。通过人民币NDF市场进行套期保值并非最佳做法。如果不通过人民币NDF市场套期保值,保留相应的风险敞口,你可能获得更高的人民币货币互换回报率,但要承担人民币过度升值的风险。

  5、上述人民币货币互换回报率监测表仅供投资参考,在实际投资过程中,必须结合更多的市场信息,才能作出最佳的投资决策。


    新浪声明:新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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