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金融市场数据简报
(2009年3月16日)
一、每周汇市表现
即期 汇率 |
最近价 | 52周 最高价 |
最高价 日期 |
52周 最低价 |
最低价 日期 |
上周 收盘价 |
上月 收盘价 |
上年 收盘价 |
自年初 升值幅度 |
欧元 | 1.3026 | 1.6038 | 2008-7-15 | 1.2330 | 2008-10-28 | 1.2929 | 1.2669 | 1.3972 | -6.766 |
日元 | 98.41 | 110.66 | 2008-8-15 | 87.13 | 2009-1-21 | 97.95 | 97.58 | 90.64 | -7.888 |
人民币 | 6.8383 | 7.0868 | 2008-3-18 | 6.8061 | 2008-9-23 | 6.8382 | 6.8400 | 6.8277 | -0.154 |
英镑 | 1.4195 | 2.0274 | 2008-3-18 | 1.3503 | 2009-1-23 | 1.4002 | 1.4318 | 1.4593 | -2.726 |
澳元 | 0.6624 | 0.9850 | 2008-7-15 | 0.6009 | 2008-10-27 | 0.6582 | 0.6390 | 0.7027 | -5.728 |
加元 | 1.2669 | 1.3065 | 2009-3-9 | 0.9820 | 2008-5-21 | 1.2718 | 1.2763 | 1.2188 | -3.799 |
港币 | 7.7528 | 7.8176 | 2008-6-12 | 7.7478 | 2008-10-31 | 7.7525 | 7.7553 | 7.7503 | -0.032 |
新加坡元 | 1.5318 | 1.5582 | 2009-3-3 | 1.3451 | 2008-7-15 | 1.5411 | 1.5469 | 1.4301 | -6.639 |
台币 | 34.404 | 35.2530 | 2009-3-3 | 29.955 | 2008-3-26 | 34.483 | 34.933 | 32.793 | -4.683 |
韩元 | 1440.15 | 1597.45 | 2009-3-6 | 971.35 | 2008-4-4 | 1483.05 | 1534.35 | 1259.55 | -12.540 |
卢布 | 34.737 | 36.5584 | 2009-2-18 | 23.058 | 2008-7-15 | 34.681 | 35.914 | 29.403 | -15.356 |
美元 | 86.663 | 89.6240 | 2009-3-4 | 70.698 | 2008-3-17 | 87.428 | 88.008 | 81.308 | 6.586 |
二、主要远期汇率
主要远
期汇率 |
最近价
|
1周
|
1个月
|
3个月
|
6个月
|
9个月
|
1年
|
2年
|
3年
|
4年
|
5年
|
欧元
|
1.3026
|
1.3025
|
1.3025
|
1.3028
|
1.3041
|
1.3055
|
1.3070
|
1.3124
|
1.3175
|
1.3206
|
1.3273
|
日元
|
98.41
|
98.40
|
98.36
|
98.22
|
97.93
|
97.62
|
97.25
|
95.48
|
93.22
|
90.57
|
87.89
|
人民币
|
6.8383
|
6.8397
|
6.8450
|
6.8600
|
6.8800
|
6.9065
|
6.9340
|
7.0500
|
7.2425
|
7.4335
|
7.6250
|
英镑
|
1.4195
|
1.4195
|
1.4196
|
1.4202
|
1.4217
|
1.4231
|
1.4243
|
1.4277
|
1.4305
|
1.4309
|
1.4402
|
澳元
|
0.6624
|
0.6620
|
0.6609
|
0.6591
|
0.6568
|
0.6546
|
0.6525
|
0.6413
|
0.6300
|
0.6167
|
0.6053
|
加元
|
1.2669
|
1.2669
|
1.2668
|
1.2655
|
1.2631
|
1.2605
|
1.2578
|
1.2508
|
1.2438
|
1.2329
|
1.2229
|
港币
|
7.7528
|
7.7524
|
7.7511
|
7.7478
|
7.7448
|
7.7428
|
7.7408
|
7.7191
|
7.6787
|
7.7113
|
7.6256
|
新加坡元
|
1.5318
|
1.5319
|
1.5324
|
1.5323
|
1.5316
|
1.5306
|
1.5306
|
-
|
-
|
-
|
-
|
台币
|
34.404
|
34.219
|
34.194
|
34.174
|
34.129
|
34.171
|
33.964
|
-
|
-
|
-
|
-
|
韩元
|
1440.15
|
1439.85
|
1417.00
|
1415.50
|
1410.00
|
1407.95
|
1394.50
|
1373.11
|
1339.11
|
1317.10
|
1303.10
|
卢布
|
34.737
|
34.799
|
35.155
|
36.026
|
37.451
|
39.014
|
40.826
|
47.603
|
55.618
|
65.375
|
75.916
|
招商银行人民币货币互换回报率监测表
(2009年3月16日)
期限
|
人民币
NDF最近价 |
人民币
升值幅度 |
人民币升值
幅度折年率 |
美元
掉期利率 |
人民币货币
互换回报率 |
人民币
掉期利率 |
现价
|
6.8383
|
0.250%
|
0.818%
|
|||
7天
|
6.8355
|
0.040%
|
2.097%
|
0.405%
|
-1.692%
|
0.985%
|
1个月
|
6.8450
|
-0.099%
|
-1.185%
|
0.556%
|
1.740%
|
1.010%
|
3个月
|
6.8600
|
-0.318%
|
-1.272%
|
1.316%
|
2.588%
|
0.961%
|
6个月
|
6.8800
|
-0.611%
|
-1.221%
|
1.902%
|
3.123%
|
1.004%
|
1年期
|
6.9065
|
-0.998%
|
-1.331%
|
2.061%
|
3.391%
|
1.053%
|
2年期
|
6.9340
|
-1.400%
|
-1.400%
|
2.227%
|
3.627%
|
1.113%
|
3年期
|
7.0500
|
-3.097%
|
-1.560%
|
1.699%
|
3.259%
|
1.390%
|
4年期
|
7.2992
|
-6.741%
|
-2.300%
|
2.031%
|
4.330%
|
1.710%
|
5年期
|
7.4482
|
-8.920%
|
-2.309%
|
2.330%
|
4.639%
|
1.927%
|
编制说明:
1、为了及时评估与准确预测人民币市场利率和人民币汇率的走势,我行特编制人民币货币互换回报率监测表,并每周通过《招银汇市评论》予以公布。
2、假定人民币货币互换通过人民币NDF(即境外非本金交割的远期结售汇)市场对冲人民币与美元的汇率风险,以美元LIBOR和SWAP利率作为美元收益率的基准,在此基础上计算人民币与美元互换的回报率。
3、通过比较人民币货币互换回报率和境内人民币掉期利率的高低,我们将能判断人民币升值压力的大小。如果人民币货币互换回报率高于境内人民币掉期利率,则应持有美元;如果人民币货币互换回报率低于境内人民币掉期利率,则应持有人民币。
4、值得注意的是,人民币实际升值幅度并不和人民币NDF市场保持一致。通过人民币NDF市场进行套期保值并非最佳做法。如果不通过人民币NDF市场套期保值,保留相应的风险敞口,你可能获得更高的人民币货币互换回报率,但要承担人民币过度升值的风险。
5、上述人民币货币互换回报率监测表仅供投资参考,在实际投资过程中,必须结合更多的市场信息,才能作出最佳的投资决策。