金融市场数据简报

(2009年2月2日)

　　一、每周汇市表现

即期 汇率	最近价	52周最高价	最高价日期	52周最低价	最低价日期	上周收盘价	上月收盘价	上年 收盘价	自年初 升值幅度
欧元	1.2748	1.6038	2008-7-15	1.2330	2008-10-28	1.2813	1.2813	1.3972	-8.757
日元	88.89	110.66	2008-8-15	87.13	2009-1-21	89.92	89.92	90.64	1.972
人民币	6.8458	7.2271	2008-2-13	6.8061	2008-9-23	6.8519	6.8519	6.8277	-0.264
英镑	1.4253	2.0398	2008-3-14	1.3503	2009-1-23	1.4541	1.4541	1.4593	-2.328
澳元	0.6287	0.9850	2008-7-15	0.6009	2008-10-27	0.6375	0.6375	0.7027	-10.524
加元	1.2351	1.3018	2008-10-28	0.9712	2008-2-28	1.2296	1.2296	1.2188	-1.324
港币	7.7554	7.8176	2008-6-12	7.7478	2008-10-31	7.7546	7.7546	7.7503	-0.067
新加坡元	1.5142	1.5349	2008-11-21	1.3451	2008-7-15	1.5099	1.5099	1.4301	-5.554
台币	33.745	33.8155	2009-2-2	29.955	2008-3-26	33.685	33.685	32.793	-2.821
韩元	1390.30	1524.58	2008-11-21	935.50	2008-2-29	1379.60	1379.60	1259.55	-9.404
卢布	36.081	36.3550	2009-2-2	23.058	2008-7-15	35.736	35.736	29.403	-18.509
美元	86.194	88.4630	2008-11-21	70.698	2008-3-17	85.999	85.999	81.308	6.009

　　二、主要远期汇率

主要远 期汇率	最近价	1周	1个月	3个月	6个月	9个月	1年	2年	3年	4年	5年
欧元	1.2748	1.2746	1.2743	1.2738	1.2736	1.2741	1.2750	1.2779	1.2791	1.2773	1.2829
日元	88.89	88.88	88.83	88.66	88.42	88.17	87.90	86.48	84.82	82.91	80.85
人民币	6.8458	6.8528	6.8737	6.9217	6.9737	7.0237	7.0737	7.2857	7.0893	6.8946	6.6993
英镑	1.4253	1.4251	1.4247	1.4244	1.4247	1.4253	1.4262	1.4300	1.4299	1.4286	1.4237
澳元	0.6287	0.6284	0.6274	0.6258	0.6239	0.6221	0.6204	0.6120	0.6030	0.5938	0.5835
加元	1.2351	1.2352	1.2356	1.2354	1.2341	1.2337	1.2333	1.2332	1.2266	1.2225	1.2151
港币	7.7554	7.7552	7.7544	7.7524	7.7499	7.7491	7.7479	7.7253	7.6976	7.7139	7.6282
新加坡元	1.5142	1.5143	1.5147	1.5142	1.5135	1.5130	1.5125	-	-	-	-
台币	33.745	33.805	33.877	33.860	33.810	33.703	33.620	-	-	-	-
韩元	1390.30	1399.50	1397.50	1397.25	1388.80	1379.48	1373.50	1342.37	1319.83	1319.00	1305.90
卢布	36.081	36.255	37.026	38.975	41.271	43.005	44.286	52.550	62.915	74.168	82.754

招商银行人民币货币互换回报率监测表

(2009年2月2日)

期限	人民币NDF最近价	人民币升值幅度	人民币升值幅度折年率	美元掉期利率	人民币货币互换回报率	人民币掉期利率
现价	6.8458			0.450%		0.811%
7天	6.8457	0.001%	0.076%	0.324%	0.248%	0.912%
1个月	6.8737	-0.408%	-4.891%	0.419%	5.310%	0.890%
3个月	6.9217	-1.109%	-4.435%	1.184%	5.619%	0.990%
6个月	6.9737	-1.868%	-3.737%	1.660%	5.397%	1.015%
1年期	7.0237	-2.599%	-3.465%	1.824%	5.289%	0.965%
2年期	7.0737	-3.329%	-3.329%	1.975%	5.304%	1.005%
3年期	7.2857	-6.426%	-3.266%	1.630%	4.896%	1.160%
4年期	7.3291	-7.060%	-2.411%	1.997%	4.408%	1.350%
5年期	7.5438	-10.195%	-2.653%	2.257%	4.909%	1.490%

　　编制说明：

　　1、为了及时评估与准确预测人民币市场利率和人民币汇率的走势，我行特编制人民币货币互换回报率监测表，并每周通过《招银汇市评论》予以公布。

　　2、假定人民币货币互换通过人民币NDF(即境外非本金交割的远期结售汇)市场对冲人民币与美元的汇率风险，以美元LIBOR和SWAP利率作为美元收益率的基准，在此基础上计算人民币与美元互换的回报率。

　　3、通过比较人民币货币互换回报率和境内人民币掉期利率的高低，我们将能判断人民币升值压力的大小。如果人民币货币互换回报率高于境内人民币掉期利率，则应持有美元；如果人民币货币互换回报率低于境内人民币掉期利率，则应持有人民币。

　　4、值得注意的是，人民币实际升值幅度并不和人民币NDF市场保持一致。通过人民币NDF市场进行套期保值并非最佳做法。如果不通过人民币NDF市场套期保值，保留相应的风险敞口，你可能获得更高的人民币货币互换回报率，但要承担人民币过度升值的风险。

　　5、上述人民币货币互换回报率监测表仅供投资参考，在实际投资过程中，必须结合更多的市场信息，才能作出最佳的投资决策。

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