|
|
招商银行：金融市场数据简报
http://www.sina.com.cn 2008年11月18日 08:55 新浪财经
金融市场数据简报
(2008年11月17日)
一、每周汇市表现
| 即期 汇率 |
最近价 | 52周最高价 | 最高价日期 | 52周最低价 | 最低价日期 | 上周收盘价 | 上月收盘价 | 上年 收盘价 |
自年初 升值幅度 |
| 欧元 | 1.2642 | 1.6038 | 2008-7-15 | 1.2330 | 2008-10-28 | 1.2605 | 1.2726 | 1.4589 | -13.351 |
| 日元 | 96.43 | 114.66 | 2007-12-27 | 90.93 | 2008-10-24 | 97.14 | 98.47 | 111.75 | 15.890 |
| 人民币 | 6.8271 | 7.4288 | 2007-11-20 | 6.8061 | 2008-9-23 | 6.8250 | 6.8388 | 7.3037 | 6.981 |
| 英镑 | 1.4894 | 2.0834 | 2007-11-28 | 1.4558 | 2008-11-13 | 1.4740 | 1.6076 | 1.9851 | -24.969 |
| 澳元 | 0.6481 | 0.9850 | 2008-7-15 | 0.6009 | 2008-10-27 | 0.6481 | 0.6678 | 0.8751 | -25.944 |
| 加元 | 1.2321 | 1.3018 | 2008-10-28 | 0.9706 | 2007-11-19 | 1.2372 | 1.2125 | 0.9984 | -18.964 |
| 港币 | 7.7502 | 7.8176 | 2008-6-12 | 7.7478 | 2008-10-31 | 7.7500 | 7.7500 | 7.8001 | 0.644 |
| 新加坡元 | 1.5237 | 1.5258 | 2008-11-17 | 1.3451 | 2008-7-15 | 1.5179 | 1.4836 | 1.4401 | -5.485 |
| 台币 | 33.166 | 33.6340 | 2008-10-28 | 29.955 | 2008-3-26 | 33.066 | 32.976 | 32.432 | -2.213 |
| 韩元 | 1408.28 | 1495.95 | 2008-10-28 | 916.47 | 2007-11-19 | 1399.95 | 1290.50 | 935.37 | -33.580 |
| 卢布 | 27.425 | 27.7174 | 2008-11-13 | 23.058 | 2008-7-15 | 27.372 | 27.069 | 24.601 | -10.298 |
| 美元 | 86.983 | 88.1470 | 2008-11-13 | 70.698 | 2008-3-17 | 86.365 | 85.633 | 76.695 | 13.414 |
二、主要远期汇率
| 主要远 期汇率 |
最近价 | 1周 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 9个月 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
| 欧元 | 1.2642 | 1.2637 | 1.2624 | 1.2617 | 1.2614 | 1.2618 | 1.2627 | 1.2645 | 1.2689 | 1.2737 | 1.2836 |
| 日元 | 96.43 | 96.42 | 96.35 | 96.01 | 95.62 | 95.19 | 94.75 | 93.02 | 90.71 | 87.95 | 85.20 |
| 人民币 | 6.8271 | 6.8347 | 6.8600 | 6.9020 | 6.9325 | 6.9420 | 6.9635 | 7.0085 | 6.9804 | 6.9525 | 6.9245 |
| 英镑 | 1.4894 | 1.4890 | 1.4881 | 1.4885 | 1.4876 | 1.4874 | 1.4870 | 1.4822 | 1.4800 | 1.4804 | 1.4832 |
| 澳元 | 0.6481 | 0.6475 | 0.6462 | 0.6446 | 0.6424 | 0.6405 | 0.6383 | 0.6261 | 0.6134 | 0.6037 | 0.5965 |
| 加元 | 1.2321 | 1.2324 | 1.2332 | 1.2331 | 1.2327 | 1.2325 | 1.2318 | 1.2314 | 1.2231 | 1.2170 | 1.2071 |
| 港币 | 7.7502 | 7.7500 | 7.7494 | 7.7484 | 7.7479 | 7.7489 | 7.7488 | 7.7302 | 7.6609 | 7.7087 | 7.6230 |
| 新加坡元 | 1.5237 | 1.5237 | 1.5235 | 1.5202 | 1.5146 | 1.5113 | 1.5077 | - | - | - | - |
| 台币 | 33.166 | 33.221 | 33.221 | 33.116 | 32.931 | 32.754 | 32.631 | - | - | - | - |
| 韩元 | 1408.28 | 1406.50 | 1409.48 | 1400.48 | 1394.48 | 1375.98 | 1384.48 | 1374.96 | 1364.42 | 1373.63 | 1385.08 |
| 卢布 | 27.425 | 27.786 | 28.745 | 30.787 | 32.856 | 34.112 | 34.313 | 41.882 | 49.790 | 55.495 | 62.588 |
招商银行人民币货币互换回报率监测表
(2008年11月17日)
| 期限 | 人民币NDF最近价 | 人民币升值幅度 | 人民币升值幅度折年率 | 美元掉期利率 | 人民币货币互换回报率 | 人民币掉期利率 |
| 现价 | 6.8271 | 0.375% | 2.204% | |||
| 7天 | 6.8405 | -0.196% | -10.234% | 0.913% | 11.147% | 2.692% |
| 1个月 | 6.8600 | -0.482% | -5.783% | 1.478% | 7.260% | 2.410% |
| 3个月 | 6.9020 | -1.097% | -4.388% | 2.236% | 6.625% | 2.125% |
| 6个月 | 6.9325 | -1.544% | -3.088% | 2.714% | 5.801% | 2.100% |
| 1年期 | 6.9420 | -1.683% | -2.244% | 2.805% | 5.049% | 1.990% |
| 2年期 | 6.9635 | -1.998% | -1.998% | 2.905% | 4.903% | 1.851% |
| 3年期 | 7.0085 | -2.657% | -1.337% | 2.345% | 3.682% | 1.810% |
| 4年期 | 7.1500 | -4.730% | -1.602% | 2.752% | 4.354% | 1.848% |
| 5年期 | 7.2750 | -6.561% | -1.682% | 3.076% | 4.758% | 1.950% |
编制说明：
1、为了及时评估与准确预测人民币市场利率和人民币汇率的走势，我行特编制人民币货币互换回报率监测表，并每周通过《招银汇市评论》予以公布。
2、假定人民币货币互换通过人民币NDF(即境外非本金交割的远期结售汇)市场对冲人民币与美元的汇率风险，以美元LIBOR和SWAP利率作为美元收益率的基准，在此基础上计算人民币与美元互换的回报率。
3、通过比较人民币货币互换回报率和境内人民币掉期利率的高低，我们将能判断人民币升值压力的大小。如果人民币货币互换回报率高于境内人民币掉期利率，则应持有美元；如果人民币货币互换回报率低于境内人民币掉期利率，则应持有人民币。
4、值得注意的是，人民币实际升值幅度并不和人民币NDF市场保持一致。通过人民币NDF市场进行套期保值并非最佳做法。如果不通过人民币NDF市场套期保值，保留相应的风险敞口，你可能获得更高的人民币货币互换回报率，但要承担人民币过度升值的风险。
5、上述人民币货币互换回报率监测表仅供投资参考，在实际投资过程中，必须结合更多的市场信息，才能作出最佳的投资决策。
相关报道：
以下是本文可能影响或涉及到的板块个股：
网友评论 更多评论
不支持Flash