招商银行：日元与美股联动关系重现(5)

　　主要远

　　期汇率 最近价 1周 1个月 3个月 6个月 9个月 1年 2年 3年 4年 5年

　　欧元 1.4744 1.4745 1.4747 1.4744 1.4726 1.4696 1.4663 1.4545 1.4499 1.4484 1.4509

　　日元 108.60 108.52 108.25 107.60 106.77 106.06 105.41 103.07 100.48 97.50 94.64

　　人民币 7.2750 7.2685 7.2265 7.1275 6.9815 6.8307 6.6850 6.2932 6.0770 5.8870 5.9020

　　英镑 1.9741 1.9737 1.9723 1.9687 1.9618 1.9538 1.9462 1.9196 1.8999 1.8881 1.8819

　　澳元 0.8722 0.8719 0.8706 0.8669 0.8599 0.8518 0.8431 0.8085 0.7783 0.7562 0.7386

　　加元 1.0029 1.0029 1.0027 1.0025 1.0034 1.0043 1.0054 1.0163 1.0214 1.0258 1.0276

　　港币 7.8025 7.8005 7.7940 7.7830 7.7722 7.7660 7.7620 7.7380 7.7077 7.6770 7.6375

　　新加坡元 1.4338 1.4329 1.4298 1.4251 1.4182 1.4131 1.4100 1.3933 1.3662 1.3648 1.3431

　　台币 32.441 32.424 32.336 32.151 31.896 31.711 31.501 31.141 29.872 29.013 28.204

　　韩元 941.80 941.80 941.10 939.30 936.70 932.05 938.80 931.40 931.60 939.95 939.85

　　卢布 24.403 24.406 24.407 24.426 24.476 24.571 24.708 25.455 26.311 27.177 28.045

　　招商银行人民币货币互换回报率监测表

　　(2008年1月4日)

　　期限 人民币NDF最近价 人民币升值幅度 人民币升值幅度折年率 美元掉期利率 人民币货币互换回报率 人民币掉期利率

　　现价 7.2750 4.250% 2.306%

　　7天 7.2737 0.018% 0.932% 4.478% 3.546% 2.934%

　　1个月 7.2245 0.694% 8.330% 4.515% -3.815% 5.000%

　　3个月 7.1285 2.014% 8.055% 4.620% -3.435% 3.440%

　　6个月 6.9740 4.137% 8.275% 4.468% -3.807% 3.495%

　　1年期 6.8295 6.124% 8.165% 4.224% -3.941% 3.535%

　　2年期 6.6825 8.144% 8.144% 4.053% -4.092% 3.630%

　　3年期 6.2320 14.337% 6.928% 3.543% -3.385% 3.713%

　　4年期 6.3000 13.402% 4.281% 3.613% -0.668% 3.802%

　　5年期 5.8900 19.038% 4.453% 3.772% -0.682% 3.985%

　　来自：招商银行