美元/日圆外汇期权引申波幅11日走高

　　2007年6月11日 15:37

　　美元/日圆外汇期权引申波幅东京汇市11日小幅走高，预计未来几日可能回落。

　　综合外电6月11日报道，东京汇市周一(11日)，美元/日圆外汇期权引申波幅小幅走高，市场参与人士在本周晚些时候的美国数据公布前买回期权。

　　鉴于美元/日圆现货汇率在后半周的重要美国经济数据公布前维持窄幅波动，美元/日圆外汇期权引申波幅未来几日可能走低。

　　一位期权交易员称，引申波幅目前的走势取决于美国国债收益率，其表现将视本周晚些时候的美国经济数据而定。

　　美国国债收益率上升虽然会对美元构成支撑，但可能让股市承压，导致投资者的避险意识增强、市场波动性加剧。

　　然而，另一位期权交易员称，美国国债收益率可能不会进一步大幅上升，反而会进行一段时间的回调。

　　日本今日公布的国内生产总值(GDP)修正数据与市场预期一致。这一因素，再加上股市方面的积极指引，减弱了美元现货

　　市场参与人士将观察定于本周晚些时候公布的美国5月份生产者价格指数(PPI)和消费者价格指数(CPI)，以从中寻找有关美国经济的更多线索。预计定于周四格林威治时间1230公布的PPI和定于周五格林威治时间1230公布的CPI均将上升0.6%。

　　与此同时，交易商指出，一些市场参与人士在9.3%的水平卖出面值为1.5亿澳元、10月12日到期的澳元看跌/日圆看涨期权，执行价为99日圆。这表明，这些人士认为受持续进行的日圆融资套利交易影响，澳元近期将保持在99日圆水平上方。

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　　东京汇市纽约汇市东京汇市

　　周一上周五上周五

　　美元/日圆 6.45%/6.75%6.30%/6.60%6.30%/6.55%

　　欧元/美元 5.10%/5.40%5.00%/5.30%4.80%/5.00%

　　欧元/日圆 7.10%/7.40%7.10%/7.40%6.85%/7.05%

　　3个月期外汇期权引申波幅：

　　美元/日圆 6.55%/6.75%6.55%/6.85%6.45%/6.65%

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　　上述引申波幅为场外交易市场平价期权的引申波幅。

　　1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对日圆看涨/美元看跌期权的引申波幅差为1.20%/1.45%，纽约汇市上周五为1.00%/1.50%。

　　(朱启红 编辑)