东京汇市8日美元兑日圆外汇期权引申波幅走高

　　2007年6月8日 15:48

　　受隔夜美股再度走跌影响，东京汇市8日美元/日圆外汇期权引申波幅走高。

　　综合外电6月8日报道，东京汇市周五(8日)，美元/日圆外汇期权引申波幅走高，原因是前夜美国股市再次下跌，致使投资者对日圆融资套利交易头寸可能大规模平仓的担忧加剧。

　　如果股市继续动荡，投资者对全球股市下跌的担忧升温，可能推动日圆兑其他主要货币走高，而引申波幅则可能进一步上扬。

　　一期权交易员表示，股市在过去几个交易日内一直走低，如若跌势持续下去，将引发市场出现重大调整，推动日圆走高。

　　受这一心理影响，有交易者在6.6%的引申波幅水平买入了面值1亿美元的1个月期美元/日圆平价跨式期权，表明他们担心美元可能下挫。

　　交易员表示，亚洲汇市美元/日圆上涨，因日本投资者买进美元以投资海外资产；但随著股市走势再度成为关注焦点，美元/日圆可能在晚些时候走低。

　　一期权交易员表示，东京汇市的走势与海外市场相反，而若股市继续大幅波动，美元仍可能再度走低。

　　欧元/日圆外汇期权引申波幅也走高，原因是欧元现货

　　一交易员表示，短线投资者对股市的走势反应过度，这是造成欧元波幅高于往日的原因。

　　以下是格林威治时间0300的1个月期外汇期权引申波幅：

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　　东京汇市纽约汇市东京汇市

　　周五周四周四

　　美元/日圆 6.50%/6.80%6.00%/6.30%6.30%/6.55%

　　欧元/美元 4.80%/5.00%4.60%/4.90%4.80%/5.00%

　　欧元/日圆 7.30%/7.60%6.70%/7.10%6.85%/7.05%

　　3个月期外汇期权引申波幅：

　　美元/日圆 6.55%/6.80%6.55%/6.75%6.45%/6.65%

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　　上述引申波幅为场外交易市场平价期权的引申波幅。

　　1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对日圆看涨/美元看跌期权的引申波幅差为1.05%/1.30%，纽约汇市周四为1.00%/1.40%。

　　(朱启红 编辑)