来源：华夏时报
十年期国债创逾10个月单日最大跌幅 成交量创3月以来新高
本报记者 叶青 北京报道
10月30日，受市场流动性紧张影响，中国国债现券与期货再度大跌。截至下午收盘，十年期国债1712收跌0.88%，创逾10个月单日最大跌幅，最新价92.56，盘中最低价92.23，持仓量61877手，创今年3月来新高，资金流出1.43亿。五年期国债1712收跌0.5%，最新价95.955，盘中最低价95.75，持仓量59431手，创去年1月来新高。
消息面上，央行周一连续第二日进行500亿元63天逆回购操作，此外还有700亿元7天期逆回购操作、300亿元14天期逆回购操作，鉴于今日将有1100亿元逆回购到期，央行公开市场净投放400亿元。
央行连续几日增加市场投放规模，资金面仍现趋紧态势，当日货币市场利率全线上涨，隔夜shibor报2.7200%，上涨0.19个基点；7天shibor报2.8880%，上涨0.92个基点；3个月shibor报4.3926%，上涨0.25个基点。3个月shibor连涨14日，创逾9月12日以来新高。
与此同时，今年以来，社会融资规模与广义货币M2增速差距有所扩大。对此，中国人民银行参事、中欧陆家嘴国际金融研究院常务副院长盛松成日前撰文指出，这主要是金融监管加强、金融去杠杆的结果。不过，盛松成表示，社会融资规模与M2增速背离是暂时。
中金固收团队也在其报告中称，当前市场情绪非常脆弱，对经济增长和通胀预期担忧升温，资金面担忧再起，金融监管加强预期重燃，美国债券收益率创新高，多因素共同推动国内债券利率上行，10月整体上央行的操作态度是相对宽松的。
10月13日，央行对月内三笔MLF到期进行了一次性加量续作，MLF余额整体保持了平稳增长。而在10月中旬债券市场调整突破前高之际，央行也连续进行了大额逆回购净投放，逆回购余额再度明显攀升，对资金面相对呵护的态度明显。对于债券收益率走高，该团队认为，美债美元走高一定程度上验证了市场空头的判断，也部分影响了大家的情绪。
财政部财政科学研究所研究员贾康近期撰文认为，国债期货大幅波动反映出市场深层问题，比如：银行、保险等机构无法参与国债期货交易，国债期货市场与债券市场交易主体不匹配；现券市场缺少有效风险对冲工具，国债期货市场品种不丰富等。
编辑：刘春燕
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