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本报讯 记者谢利报道 记者从交通银行了解到，该行在我国银行业首家推广十级信贷评级体系，以进一步提高信贷资产质量和风险管理水平。该评级法由于率先采用了授信客户评级和授信业务评级相关联的二维评级方法，在国内同行业中处于领先水平。
据了解，交行信贷风险评级体系是由授信客户风险评级和授信业务风险评级(债项评级)两个相互关联的内容构成。授信客户风险评级根据客户违约率的不同，划分为1-10共十
个等级，其中1-7级为正常类客户(非违约客户)，8-10级为问题类客户(违约客户)。新巴塞尔协议要求，对非违约借款人应至少划分7个等级，交行的授信客户评级已基本上满足此要求。目前该行客户风险评级的评定过程共分四个步骤，从定性和定量两方面综合考虑授信客户的财务、非财务因素，对各项评级要素进行分别评定，并按其各自权重计算出初步评级，在此基础上再对初步评级进行一系列的上限调整(如授信客户所处的行业等)，从而得出授信客户的最终评级。
交行有关人士介绍，授信客户的违约率与授信业务的损失率存在高度相关性，因此交行采用在授信客户评级基础上判断授信业务的评级是一种较为科学的评级方法。其授信业务评级同样分为10个等级，评级过程分为五个步骤，按照授信业务的保证情况、目的用途、授信结构、国家风险和逾期情况等五个方面，对授信客户评级进行升级或降级的调整，得出授信业务的最终评级。此外，交行的授信业务评级与贷款五级分类之间也存在对应关系，其中1-5级对应正常类贷款，6-7级对应关注类贷款，8-10级分别对应五级分类的次级、可疑和损失。对评级的细分，改变了过去正常类、关注类贷款每项只占一个级别的状况，一方面为授信额度的确立、贷款定价、违约率的计算和准备金计提等提供了更细的执行标准，另一方面也为授信业务在各个级别的迁移过程中，提供了更为准确的监控依据。
据交行透露，目前该行正在依照新巴塞尔协议的要求，开发内部评级系统(IRS)。十级评级法不仅在评级体系的架构上与内部评级系统具有一致性，其全面推广还为交行信贷风险管理水平的提升提供了强有力的工具，同时也为新的内部评级法的开发提供了长期和大量的基础数据支持。
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