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据新华社北京9月1日电
记者1日从中国银行获悉，经国家外汇管理局的批准，中国银行已成为首家获得开办不涉及利率互换的外币兑人民币掉期交易业务的商业银行。
即日起中国银行可对机构客户开展外币兑人民币的掉期业务。中国银行将首先在北
京、浙江、上海、江苏、广东和深圳等六家分行进行试点，并尽快在全辖范围内推广。
据中国银行有关负责人介绍，中国银行能够在国内同业中率先获准开办外币兑人民币的掉期业务，主要基于中国银行拥有丰富的国际外汇市场运作经验，开办远期结售汇业务8年以来积累的丰富经验，以及有关掉期业务完善的管理制度和操作规程。
这位负责人说，中国银行目前开办的外币兑人民币掉期业务最长期限为一年，不久，中国银行将对客户开办一年以上的掉期业务。客户一年以内任意期限的掉期交易可以向中国银行询价。中国银行掉期交易价格是根据本外币利率预期、产品风险等级和利率平价公式得出的。
外币兑人民币的掉期业务实质上是外币兑人民币即期交易与远期交易的结合，具体而言，商业银行与客户协商签订掉期协议，分别约定即期外汇买卖汇率和起息日、远期外汇买卖汇率和起息日。客户按约定的即期汇率和起息日与商业银行进行人民币和外汇的转换，并按约定的远期汇率和起息日与商业银行进行反方向转换的业务。
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