蒙特利尔银行携工行创最大远期外汇成交纪录

　　本报记者禹刚发自北京

　　远期外汇市场从8月15日上线以来，最大一笔交易的成交金额达到了500万美元，交易双方为加拿大蒙特利尔银行广州分行(下称“蒙广行”)和中国工商银行总行，期限1个月。

　　知情人士向《第一财经日报》记者透露，这笔1个月500万美元的远期合约，成交日期8月26日。该笔交易的卖方是蒙广行，买方则是中国工商银行总行。成交价是8.0816。当日，离岸市场1月期人民币NDF(不可交割远期)收盘价为8.0653。

　　在远期外汇市场最新获批的9家外资行当中，目前只有蒙广行参与了报价。自上周五首次亮相后，蒙广行累计已有3笔卖出、2笔买入报价。昨日该行外汇交易员接受本报记者采访时表示，该行外汇交易员同时也身兼客户经理职务，因此“他们有理由相信，所报价格不但是符合客户要求的，也是合理的。”

　　对远期市场上线至今，报价及交易一直不甚活跃的现象，另一家外资行的外汇交易员表示，如果单从硬件设施和出台的法规来看，“硬件是一流的，政策也放宽很多”，局面应该更好。

　　蒙广行的那位交易员也表示，在前期的系统调试阶段，工行、中行和建行作了不少摸索工作，“因此系统和整个市场在开局阶段运行平稳”，他同时也强调，远期市场从批准设立到正式上线，时间很短，“有个过程，一步一步来反而更好，一哄而上的混乱局面反倒是监管层所担心的。”

　　28日银监会公布了《外资银行衍生产品业务风险监管指引》，督促从事衍生产品交易业务的外资银行建立与本行业务性质、规模和复杂程度相适应的衍生产品业务风险管理体系。

　　而银监会还表示，不但重点加强对衍生产品业务发展战略的评估，以及对风险管理过程、内部控制与

审计、交易程序、信息披露等实施审慎监管，而且强调将加强对该业务的现场检查。

　　对此，上述交易员表示，蒙特利尔银行开展外汇交易业务较早，有一定的经验，“而我们的客户中，好多也有了七八年的市场化熏陶，对marktomarket(以市值计价)这些概念有了很深的理解。”他认为，

汇率浮动后，这些企业需要银行提供更多规避风险的产品和服务。

　　昨日工、中、建和蒙广行共有6笔报价，4笔买入，2笔卖出，卖出集中在6月和9月期的合约，对此该交易员强调，无论买入还是卖出的价格都是“时点”价格，不一定完全反映未来的预期，“不是说卖出就一定看跌，而买入就是看涨，关键看报出的价格。”

　　在昨日的银行间外汇即期市场上，美元兑人民币以1:8.0973报收，比前一收盘价8.0954微涨了0.02%，一位外汇交易员表示，前天美元创出人民币汇改后新低8.0950元，

商业银行入场买进美元，带动美元兑人民币在昨日开盘之后迅速走高。而在昨日离岸市场上，一年期人民币NDF为7.8475元，前一交易日7.8275元。

　　其他交易中，1欧元兑人民币9.8870元，较周一收盘价9.9751下跌0.88%；100日元兑人民币为7.2970元，较周一收盘价7.3388元下跌0.57%；1港元兑人民币1.0418元，与周一收盘价1.0416元基本持平。