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图文：建行风险管理部总经理助理杨军(2)
从战略层面来讲，通过实施新协议，能够提供一些定量、计量的工具和方法，这样的话就会对银行制定战略提供有力的帮助。有了战略之后，辅助于风险管理的工具也有助于搞好资源的分配，比如说如何分配我们的资本，如何在重点发展领域进行重点的倾斜，这样如果没有定量化的工具是很难实现的。这是第一个方面，就是对战略的实施和制定都会起到很重要的帮助。
第二个从经营层面来讲也会起到很重要的作用，比如我们要拓展市场，拓展我们的客户，首先要了解你的市场，了解你的客户，了解你客户的风险在哪里，了解你的市场回报有多少，风险和收益能不能平衡。回答这些问题就需要有一些工具，在实施新协议的过程中这些工具就为回答这些问题提供很重要的帮助。
再比如说我们定价，就银行最基本的产品——贷款而已，怎么给贷款进行定价，在定价的过程中如何考虑资金成本，如何考虑运营成本，如何考虑风险成本，如何考虑风险回报，如果说没有这些工具的话，对于客户化精细化的定价就无从谈起。再比如说我们风险预警，在经营过程中如何能够给银行，给管理者提供一个比较及时有效的预警信号，如果缺乏一些工具的话，这种预警也无从谈起。通过实施新协议，通过这个过程中产生的工具和方法，就为银行的经营和管理带来很重要的变化。
第三个新协议的实施会对银行基础设施带来很大的促进作用，最明显的就是数据。如果没有数据，也就无从谈到管理。通过实施新协议，我们在这个数据方面都会有很大的提高，无论是国内银行，还是国外银行，通过做这方面工作都会有很多的体会，我们数据的完整性提高了，数据的及时性提高了、准确性提高了，通过数据的提高就为我们的管理提供了基础。在这个过程中同样的会改进我们的IT系统、规章制度、流程，这些都会对银行管理水平的提升以及核心竞争能力的提升起到很大的促进作用。这也是为什么国内外很多银行在实施新协议的一个根本原因核动力。
下面是关于建设银行在实施新协议方面的一些情况。
应该说，实施新协议在建设银行也是一个很长期的过程，也不是说从今天或者去年开始的，是一个很长很长的过程。从99年新协议颁布第一稿开始，建设银行就有意识地在跟踪这方面的发展。具体体现在下面这些方面的变化：第一方面，董事会管理层都会这项工作给予了很重要的支持，这也是国内外银行实施新协议一个非常重要的条件或者说是一个成功的关键。在建设银行，董事会每季度都要开会了解新协议相关项目的进展情况，专门成立了以张建国行长为主导，还有罗副行长、周副行长为主的领导小组，专门成立了办公室，由风险部的黄总经理做主任，亲自做一些督促工作，只有强有力的领导才能够推进整个项目的进展。
第二个方面，对治理结构的一些改进和工作。在建设银行股份制改造过程中，银行治理结构也发生了很大变化，围绕风险我们做了很多调整，董事会成立了风险管理委员会，专门设立了首席风险官，形成了一个相对垂直的风险管理报告、路线，这套管理的架构应该说在实践中发挥了很重要的作用。
第三个方面，就是改进银行风险计量以后。建设银行从99年就开发了关于公司贷款平衡卡的模型，后来又在03年代进一步的改进，应该说是开发了国内最早的违约概率模型。06年开始又逐渐地优化这样的违约概率模型，形成对一般公司类、房地产开发、事业单位以及专项贷款等等不同类别客户的违约概率评级体系。在零售业务发展的过程中，我们跟美国银行合作，开发了国内最早的申请平衡卡和信用平衡卡，两张平衡卡的开发和上线在实践中得到了很好的效果，我们信用卡上线之后，对客户的反应速度明显提高，客户满意率也大大提高。在市场风险方面我们以风险架构为核心，开展相关的风险计量工作。在操作风险方面，我们开展了操作风险自评估、关键风险指标以及相关的操作风险数据库、操作风险管理系统等方面的建设。在组合管理方面，建设银行在国内比较早的独资开发了关于经济资本的计量和体系，经济资本这个模型的计量和体系在实践中也得到了很好的应用，我们的定价、资产配置和考核都在应用经济资本系统的这样一个结果。
第四个方面，就是关于我们风险管理的流程。在建设银行，一边开发模型，同时更重要的是围绕这些模型建立相关的制度，改进相关的流程。从模型的整个工作量来讲，其实只占整个工作中的一部分，可以说是很小的一部分，更难的工作是在于对流程的改造，对制度的建设，对基础设施的改进。在这方面来讲，我们也借鉴了美国银行六西格玛的管理方法，对很多流程制度进行了优化。
第五个方面是对我们的信息系统和IT进行了重新上线，最近几年建设银行也借着实施新协议的过程对我们的业务作业系统、管理信息系统、风险管理检测系统都做了相应的分析，应该说整个的性能和效果都有了很大的改进。
第六个方面，搞新协议不单单是说达到监管的要求，更重要的是要有用，刚才杨兵兵先生也提到搞信息有什么用，在银行，关键的是要应用新协议的成果。目前无论是信用风险还是市场风险，或者是操作风险，在经营管理中都得到了一定管理和应用。比如我们授信的审批就会用到评级结果。我们贷款的定价，每一笔贷款定价，客户经理都要看每一笔贷款经营资本是多少，相应的还要看定价提高到什么样的水平才能够体现风险与收益的平衡。再比如说我们的监控，怎么才能够基于我们的流程系统建立我们监控的工具。再比如说我们的绩效考核，如何进行经济增加值和风险调整后的回报进行考核。这些方面都进行了应用，这些应用也坚定了我们实施新协议的信心。
我想实施新协议，对国外的银行也都是艰难的探索，对国内银行来说也是长长的历程，在这样一个过程中，尤其需要关注和重视的就是要坚定这方面的指导思想。实施新协议不是为了合规，或者为了计算资本充足率，更重要的目的是在于风险管理的提高，在于业务的应用，只有坚持这一点，才能真正地把实施新协议和银行业务联系在一起。谢谢大家。