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图文：光大银行风险管理部副总经理杨兵兵
2008年10月28日，风险管理论坛在北京金融街威斯汀酒店召开，新浪财经独家网络直播。图为光大银行风险管理部副总经理杨兵兵。
主持人：下面有请光大银行风险管理部副总经理杨兵兵先生演讲。他演讲的题目是“光大银行巴塞尔新资本协议实施征程”。有请杨兵兵先生。
杨兵兵：大家下午好！很高兴今天下午有这个机会跟大家做一个交流，这个时间也很凑巧，08年10月份，一会儿给大家看的这个PPT，正好是我们05年10月份做的，在这里不是说对大家不尊重，作为风险管理的一个潜在行业，第一要做的早，二要坚持。
实际上我想告诉的是，做巴塞尔这个工作，重在一个坚持，所以给大家看的是05年的PPT，这几年走过来，我们跟所有机构在交流的时候这个PPT没有变过，不是内容没有变，而是核心不能改变，这就是风险管理成功之道的工作精神，就是坚持。
今天非常感谢培生教育机构和纽约金融学院给这个机会，跟我们在座的同业做一次交流。这个交流的名字，我稍微做了一个修改，“新协议在光大银行银行的实践”，是一个实践。05年的时候是一个什么经济环境，大家想到，可能是我们经济在走向过热的一个环境，今天可能我们又为了防止过了在做一些动作。
当时的监管要求，实际上并没有明确地在说要实施新协议，而是鼓励大家在做，从去年开始，我们的监管有一个新明确的要求，从“期望”变成一个“非常非常的期望”我们银行来做新协议。这个都是在改变。但是我们从开始做的时候强调的是一个实践，而不是一个合规，当然做到今天，如果银监会、人民银行有一些合规要求的话，我们相信能在未来，再努力三年之后我们能够符合监管当局的一个要求。
因为时间的原因，跟大家汇报的和交流的主要从四个方面。
首先还是谈一下实践的目的，这是一个比较大的道理，但我相信在大的道理当中又跟在座地分享了一些实质的内容。
第二个是谈一下实践的路径，这个路径各家都有各家的不同，据我了解现在有十几家银行在申报或者在准备实施新协议，我们看看各家都有哪些不同。
第三个，就是我们实践了这么多年，从05年走到今天已经走了三年多，再往前我们还做了一些基础性的工作，我们已经有了一些实践结果。
光大银行目前可能算是中型以上银行当中没有上市为数不多的银行，但是我们也在积极披露我们的年报，大家可以从那里面的数据看到我们实践的一个结果。
最后谈几点实践的思考。这个思考我相信不是从05年开始的思考，应该是从01年我开始接触新协议以来不断地一个思考和与更多机构交流的一个想法。也希望利用这个机会跟大家做一个交流。
首先是实践的目的，这块谈到的是巴塞尔的精神，这个就是中国的文字游戏，我们实践的是一个精神，而不是它的所有规则。
因为我们开始实践的时候，实际上新协议还在探讨当中，03年我们启动工作，04年新协议才有正式版本。9月28号银监会才有正式的在中国实施新协议的监管要求，所以我们实施的是新协议的精神。实际上就是新协议实施的实质。
我们到底为什么要做新协议，我相信在今天大家的思想会更活跃，我们安排非常精心，上午谈的是风暴，现在是解决之道，再往后可能是定量的技术，更加深刻的一些内容。不管怎么样，实际上谈到实施新协议，大家马上想到的就是加强风险识别能力，这块我不再讲了，大家都知道，做这个加强识别能力。但是有一点大家要知道，不是做了它我们的识别能力就一定能提高，这还有别的一些原因，我在后面可以跟大家做一个交流。
再有一个，实际上也是我们银行，我们风险和业务达成的一个一致。就是做这件事情的目的，不是为了管风险，实际上是为了拓展业务。我不知道大家对于风险管理和危机管理这两个方面有什么不同，有什么感受？
作为我的理解，风险管理是发现机会之后进行管理，如果管理的不好，就会出现危险。而危机管理是看到的是危险，如果处理不好那肯定就是危险，但处理的好那就是机会，就像我们现在面临的次贷风暴。
上午很多专家都提到，这是危机管理，不再是风险管理。但后来，再往后走下去，谁能抓住其中的机会，这是问号，就看谁的危机管理能力。我们做这个是为了风险管理，首先是为了发现机会，发现更多的业务机会，所以在这种驱动下，我看到我们往后还有议题是由我们咨询部林总跟大家做的交流，实际上也是谈到我们在衍生品方面做的一些工作。这个工作也是在新协议指导之下开展的工作，而且做的是推动业务、加强业务发展的一个工作。
最后一个根本的，就是我们建立了一个风险管理框架，所谓是框架，这个就是我对新协议和风险管理的一个认识。我认为，首先新协议里面讲的，大家如果对新协议有了解，我们应该知道新协议里面讲的应该不都是风险管理，里面有财务管理的部分，实际上关于资本的一个管理，其中有财务管理的含义。反过来我们做了新协议，是不是成功之道就已经走对了路，这次金融风暴大家有很多思考，就是说先进银行已经实施了新协议，或者说很早就具备实施新协议的能力，为什么还出这些问题？
我们也是在思考，实际上我们不应该都把责任推到新协议身上，我们应该考虑是如何运用这些工具，以及我们的风险管理文化的问题。后面也会跟大家谈到我们进一步的思考。
我们认为做了新协议，也只不过是完成了风险管理框架，其中还有很多部分是需要我们进一步研究的。因为这些部分大家知道是新协议里面没有的。还是回到次贷危机，它的一个变化最终体现的好象是市场风险，但是来自于信用风险到市场风险的转化，如果仅仅看市场风险的话可能会看很多指标没有变化，那是为什么呢？因为那是来自信用风险的一个驱动，而这个说的是一个关于几个风险之间的融合和相关对于你的风险的一个作用。而我们新协议在这个地方实际上是有一些缺陷的，这个也是非常正常的，但是它的这个框架我们认为是很好的。所以这个是我们的一个实践目的。
在这个目的下我们有一个路径，这个路径无论做什么我们都有一个框架，这个框架就回到我们刚才前面谈到的实践目的，就是我们不仅仅是为了合规，更重要的是加强业务的一个拓展和一个风险的管理。