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行情描述
（一）4月20日大连商品交易所大豆期货行情
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合约代码 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
收盘价 |
前结算价 |
结算价 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
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A0509 |
3110 |
3130 |
3092 |
3130 |
3010 |
3010 |
+120 |
368940 |
360832 |
|
A0511 |
2960 |
2978 |
2940 |
2978 |
2864 |
2864 |
+114 |
8568 |
15040 |
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M0508 |
2668 |
2673 |
2651 |
2673 |
2571 |
2666 |
+102 |
240960 |
174620 |
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B0505 |
3010 |
3019 |
2982 |
3019 |
2987 |
3005 |
+32 |
208 |
2062 |
注：1、成交量、持仓量：手（按双边计算）;2、涨跌：收盘价与前结算价之差 |
（二）大豆505前20名最近五天的持仓分析
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4月14日 |
4月15日 |
4月18日 |
4月19日 |
4月20日 |
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大豆509 |
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总成交 |
252250 |
228080 |
427134 |
352014 |
368940 |
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总持仓 |
328074 |
330038 |
328774 |
338558 |
360832 |
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前20名成交 |
132428 |
118987 |
216452 |
174810 |
184578 |
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前20成交增减合计 |
-26814 |
-13441 |
97465 |
-41642 |
9768 |
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前20名占总成交比例 |
52.50% |
52.17% |
50.68% |
49.66% |
50.03% |
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前20名持多单 |
111046 |
113602 |
119133 |
120425 |
112804 |
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前20名多单持仓增减合计 |
-4112 |
2556 |
5531 |
1292 |
-7621 |
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前20名多单占总持仓比例 |
33.85% |
34.42% |
36.24% |
35.57% |
31.26% |
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前20名持空单 |
104829 |
104738 |
98791 |
107593 |
118688 |
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前20名空单持仓增减合计 |
1080 |
-91 |
-5947 |
8802 |
11095 |
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前20名空单占总持仓比例 |
31.95% |
31.74% |
30.05% |
31.78% |
32.89% |
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4月14日 |
4月15日 |
4月18日 |
4月19日 |
4月20日 |
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豆粕508 |
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总成交量 |
267968 |
204686 |
283588 |
381482 |
240960 |
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|
总持仓量 |
165326 |
111814 |
156240 |
183846 |
174620 |
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|
前20名成交量 |
147473 |
111814 |
153414 |
201841 |
121646 |
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较前日 |
-32071 |
-35659 |
41600 |
48427 |
-80195 |
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前20名占总成交比例 |
55.03% |
54.63% |
54.10% |
52.91% |
50.48% |
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前20名持多单 |
47459 |
48449 |
45682 |
45496 |
44458 |
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较前日 |
2523 |
990 |
-2767 |
-186 |
-1038 |
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前20名多单占总持仓比例 |
28.71% |
43.33% |
29.24% |
24.75% |
25.46% |
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前20名持空单 |
54101 |
53509 |
52745 |
64614 |
65466 |
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较前日 |
1402 |
-592 |
-764 |
11869 |
852 |
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前20名空单占总持仓比例 |
32.72% |
47.86% |
33.76% |
35.15% |
37.49% |
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信息要览
◆4月19日，芝加哥大豆价格大幅上涨，CRB指数再度彪升以及美元汇率走低推动大盘一路走高，商品基金当日净买入了1.2万手多单，目前净多大豆1.4万手。
◆在上周末结束的G7会议上，参会代表公认由于通胀压力不大、货币政策恰当和金融条件有利，全球经济增长前景依然看好，油价高企、经济增长不平衡是不确定因素。
◆《油世界》最新发布的报告将巴西2004/05年度产量预估下调降至5000万吨，此前预估为5200万吨，此预估值较美国农业部4月份的预测数值低400万吨。
◆如果按照巴西大豆5000万吨的产量推算，中国今年进口美国大豆数量预计还将进一步增加，美国农业部4月份3.75亿蒲式耳的期末库存预估值也就明显偏高。
◆从技术图形看来，芝加哥大豆此次上涨很可能将试探前期高位，从基本面上看，目前支持市场的主要因素包括美元和CRB走势、巴西大豆产量以及美豆种植状况。
◆受外盘上涨的推动，今日国内豆粕现货报价普遍上涨20-100元/吨，但市场实际情况仍不见起色，原因是饲料企业采购积极性较低，同时油厂豆粕库存普遍较高。
◆今日，江苏张家港地区43%蛋白豆粕出厂报价2650元/吨，连云港地区出厂报价2670元/吨，南通地区出厂报价2620元/吨，较前一日的价格上涨40-60元/吨。
◆今日，辽宁大连地区43%蛋白豆粕出厂报价上涨100元/吨至2600元/吨，散装四级豆油出厂报价5500-5550元/吨，较上一日上涨50元/吨，市场成交情况平淡。
◆国家统计局有关发言人今日指出，2005年一季度国内生产总值31355亿元，同比增长9.5%，比去年同期低0.3个百分点，国民经济继续保持了平稳较快增长的态势。
◆国家统计局有关发言人今日指出，2005年一季度全国居民消费价格总水平同比上涨2.8%，其中，城市上涨2.5%，农村上涨3.5%。分类别看，食品价格上涨6.1%。
信息摘要
最近五日进口大豆到港成本统计
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说 明 |
4.13 |
4.14 |
4.16 |
4.29 |
4.20 |
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(4月)美国港湾大豆到中国港口车船板价 |
3061 |
3086 |
3067 |
3041 |
3120 |
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(5月)美国港湾大豆到中国港口车船板价 |
3055 |
3081 |
3061 |
3035 |
3114 |
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(4月)巴西大豆到中国港口车船板价 |
2963 |
2990 |
2975 |
2956 |
3038 |
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美国大豆到中国港口运费 |
64.6 |
64.9 |
65.2 |
65.1 |
65.1 |
|
阿根廷大豆到中国港口运费 |
66.1 |
66.4 |
66.7 |
66.6 |
66.6 |
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美国3月份大豆FOB基差 |
40 |
40 |
41 |
41 |
41 |
美国大豆市场述评：农民忙于春播 大豆基差坚挺依旧
周二美国中西部现货市场上，大部分中西部地区的大豆基差报价保持稳定。尽管芝加哥大豆期价大幅飙升，使得种植户销售大豆的数量有所升温，但是基差并没有因此大幅下跌。相反，在俄亥俄的托雷多，大豆基差还每蒲式耳上涨了2美分。
有粮商报告，随着芝加哥期价上涨了20多美分，大豆销售数量开始增加，不过，由于农民忙于播种玉米，没功夫把大豆运送到收购点，这使得周二的现货运输数量普遍较低。有经销商解释到，天气预报明天中西部的西部和北部有雨，周四东部有广泛的降雨，所以农民们都在抓紧时间抢种玉米。在中西部的东部，一些农民甚至已经开始播种大豆。此外，美国大豆出口业务表现良好。周二中午时美湾大豆驳船报价上涨1美分。隔夜出口面，台湾买家计划周四寻购15,000吨美国大豆，周二还买入了一船58,000吨的巴西大豆。
市场分析
美盘技术性反弹，主力合约预计将试探前期高点
4月21日，受外盘影响，连豆市场各主力合约均以涨停板收市，其中9月大豆收盘3130，日涨幅120点，持仓量增加22274手，8月豆粕收盘2673，日涨幅102点，持仓量减少9226手。盘面看来，连豆主力合约后期可能在美盘的带动下试探前期高点。
4月20日芝加哥大豆期货价格出现技术性暴涨，CRB指数和美元汇率是此次上涨的主要推动力，基金当日购买了1.2万手大豆多单，从基本面看来并没有太多的刺激因素。从外盘目前的技术图形来看，正如笔者昨日所述，美盘的中期下跌动能近期随着时间的推移一直在衰退，两次试探610美分的支撑（7月合约）未果后上涨也就成为必然，只是昨日美盘的涨幅有点出乎笔者的意料，总的说来，美盘此次反弹应该是有的放矢，主力合约期价很可能试探前期的高点。从30日分钟来看，芝加哥7月大豆合约初级目标660美分（预计难度不大），二级目标685美分，三级目标710美分。
操作建议
技术性多单持有（头寸20%以下即可），多单可以看情况进行加仓（具体操作策略请关注笔者每日的操作建议），前期建立的空单全部平仓，8月豆粕多单止损2600，初级目标初级2720，二级目标2850，三级3000。
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