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行情描述
（一）4月12日大连商品交易所大豆期货行情
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合约代码 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
收盘价 |
前结算价 |
结算价 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
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A0505 |
2928 |
2940 |
2921 |
2928 |
2911 |
2929 |
+17 |
1682 |
11798 |
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A0509 |
3080 |
3082 |
3064 |
3072 |
3042 |
3074 |
+30 |
199932 |
341418 |
|
M0508 |
2602 |
2617 |
2586 |
2596 |
2573 |
2598 |
+23 |
383540 |
162996 |
|
B0505 |
2980 |
2990 |
2980 |
2985 |
2968 |
2980 |
+17 |
1070 |
2008 |
注：1、成交量、持仓量：手（按双边计算）;2、涨跌：收盘价与前结算价之差 |
（二）大豆505前20名最近五天的持仓分析
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4月6日 |
4月7日 |
4月8日 |
4月11日 |
4月12日 |
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大豆509 |
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总成交 |
186762 |
285736 |
185434 |
344858 |
199932 |
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总持仓 |
324614 |
336442 |
323188 |
341124 |
341418 |
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前20名成交 |
87632 |
136693 |
90677 |
164135 |
95847 |
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前20成交增减合计 |
-10536 |
49061 |
-46016 |
73458 |
-68288 |
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前20名占总成交比例 |
46.92% |
47.84% |
48.90% |
47.59% |
47.94% |
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前20名持多单 |
111608 |
108963 |
108311 |
120667 |
117056 |
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前20名多单持仓增减合计 |
-392 |
-2645 |
-652 |
12356 |
-3611 |
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前20名多单占总持仓比例 |
34.38% |
32.39% |
33.51% |
35.37% |
34.29% |
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前20名持空单 |
103786 |
104675 |
101669 |
105387 |
107237 |
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前20名空单持仓增减合计 |
3502 |
889 |
-3006 |
3718 |
1850 |
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前20名空单占总持仓比例 |
31.97% |
31.11% |
31.46% |
30.89% |
31.41% |
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4月6日 |
4月7日 |
4月8日 |
4月11日 |
4月12日 |
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豆粕508 |
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总成交量 |
351358 |
385336 |
285592 |
422014 |
383540 |
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|
总持仓量 |
145550 |
149932 |
162902 |
163754 |
162996 |
|
|
前20名成交量 |
186137 |
212522 |
153208 |
227750 |
218311 |
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较前日 |
-35927 |
26385 |
-59314 |
74542 |
-9439 |
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|
前20名占总成交比例 |
52.98% |
55.15% |
53.65% |
53.97% |
56.92% |
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前20名持多单 |
38092 |
37817 |
44127 |
46877 |
44877 |
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较前日 |
-512 |
-275 |
6310 |
2750 |
-2000 |
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前20名多单占总持仓比例 |
26.17% |
25.22% |
27.09% |
28.63% |
27.53% |
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前20名持空单 |
52211 |
53657 |
58472 |
54144 |
55240 |
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|
较前日 |
3721 |
1446 |
4815 |
-4328 |
1096 |
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前20名空单占总持仓比例 |
35.87% |
35.79% |
35.89% |
33.06% |
33.89% |
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信息要览
◆周一芝加哥大豆期货收盘上涨，原因是自营交易商尾盘作多，推动期价收高，盘中期价曾跌穿608到606美分的缺口至602美分，后在自营商获利回补下顺势反弹。
◆美国农业部公布截止2005年4月7日一周的出口检验报告，当周美国大豆出口检验30.93万吨，低于前一周的46.32万吨，当周美国大豆向中国出口11.9万吨。
◆4月份我国进口大豆到港量估计在185万吨，5月份到港量至少在230万吨，加之目前东北大豆20-30%仍在豆农手中，4、5月份我国大豆市场不会出现供应短缺。
◆笔者目前预计4、5月份芝加哥大豆期货价格将面临中期回调，大豆期价在500美分急速上涨到690美分后将寻找新的平衡点，目前此平衡点预计在580美分附近。
◆笔者目前对5月份以后芝加哥大豆期价的长期走势仍然持乐观态度，6月份后南美大豆的供应压力将逐步消散，市场关注焦点将转移至美国大豆天气和亚洲锈钧病。
◆笔者目前预计，4、5月份国内大豆市场将随外盘回调而下跌，走势将明显弱于外盘，主要原因是进口大豆到港压力较大，现货企业将进一步加大套期保值的力度。
◆今日，广东珠三角地区43%蛋白豆粕出厂报价2650-2700元/吨，较上一周下跌了100元/吨，主要原因一是外盘近期回落，二是广东地区豆粕供应状况较前期好转。
◆今日，江苏张家港地区43%蛋白豆粕出厂报价为2650元/吨，44%蛋白豆粕出厂报价为2700元/吨，较上周下跌了70元/吨，当地油厂的豆粕库存近期一直稳步增加。
◆今日，山东德州地区43%蛋白豆粕出厂报价为2540-2560元/吨，较上周下跌60-80元/吨，当地散装四级豆油出厂报价为5550-5600元/吨，较上周下跌20-50元/吨。
◆目前黑龙江地区经销商和油厂基本停收东北大豆，主要原因一是外盘中短期走势普遍看跌，二是当前国内豆油和豆粕市场需求低迷，导致油厂的加工利润偏低。
信息摘要
最近五日进口大豆到港成本统计
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说 明 |
4.6 |
4.7 |
4.8 |
4.11 |
4.12 |
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(4月)美国港湾大豆到中国港口车船板价 |
3063 |
3083 |
3080 |
3041 |
3056 |
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(5月)美国港湾大豆到中国港口车船板价 |
3066 |
3085 |
3083 |
3035 |
3050 |
|
(4月)巴西大豆到中国港口车船板价 |
2992 |
3006 |
3009 |
2949 |
2957 |
|
美国大豆到中国港口运费 |
65.1 |
64.6 |
64.9 |
64.4 |
64.4 |
|
阿根廷大豆到中国港口运费 |
66.6 |
66.1 |
65.9 |
65.9 |
65.9 |
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美国3月份大豆FOB基差 |
39 |
40 |
40 |
40 |
40 |
美国佛罗里达州第三个郡发现大豆锈菌病
金油讯华盛顿4月11日消息：州科学家周一称，可导致大豆减产最多80%的高致病性大豆锈菌病已经传播至美国佛罗里达州的第三个郡。佛罗里达州立大学称，其科学家周五证实在Marion郡的野葛植株上存有亚洲大豆锈菌。
亚洲大豆锈菌病靠风传播，美国去年首次发现此病。这种真菌对人类没有危害，2004年它传染了南部9个州的农田。此前发现此病的有佛罗里达州Pasco郡和Hernando郡。佛罗里达州不是美国大豆主产区。
美国农业部预计，今年美国爆发此病将导致2.4-24亿美元的经济损失。美国大豆播种多数始于5月份。大豆作物发病的征兆是出现红褐色斑点，然后植株脱叶。它从亚洲传播至非洲和拉丁美洲，破坏了许多国家的作物。
市场分析
芝加哥短期走势再度扑朔迷离
4月11日，大连大豆期货市场强势整理，昨晚芝加哥大豆期价在600美分附近受到支撑后反弹，国内市场的看空氛围有所缓解，但是由于后期国内大豆和豆粕现货供应压力的影响，连豆走势已经开始弱于外盘。今日，8月豆粕合约收盘2596，日涨幅23点，持仓量减少758手，从收盘价格看来，国内多头还是比较收敛，同时也表明多头对芝加哥中期走势可能仍然不乐观。9月大豆合约今日收盘3072，日涨幅30点，持仓量增加294手，该合约中长期的走势值得我们关注，在A0409合约2004年多逼空失败以后，希望A0509合约能唱出一台好戏。
昨天芝加哥大豆期价的强势反弹有点出乎笔者的意料，由于期价再度收在了614美分以上表明市场可能开始构筑强势。短期内市场走势不能确定，需要肯定的是如果后期芝加哥大豆期价有效突破636美分，此轮中期下跌的行情可能就此走完，市场在技术上存在继续上涨的可能性。国内目前已经明显体现出走势弱于外盘的状况，主要因为后期进口大豆到港充裕，供应不会出现季节性短缺，现货企业同时加大了保值抛盘的力度。
操作建议
中期空单继续留存，2550以下不建议继续建空，同时空头头寸占有20%的资金即可，主要因为此次行情空头的盈利空间不会太大，长期走势继续看涨。目前8月豆粕空单的目标2450，止损2650，或者芝加哥5月大豆合约636美分。另外买9月大豆抛8月豆粕的套利头寸目标可以上调至550，390以下建仓的投资者可以适当加仓。
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