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行情描述
（一）4月5日大连商品交易所大豆期货行情
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合约代码 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
收盘价 |
前结算价 |
结算价 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
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A0505 |
2920 |
2970 |
2917 |
2922 |
2932 |
2923 |
-10 |
1554 |
14760 |
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A0509 |
3050 |
3056 |
3035 |
3043 |
3045 |
3044 |
-2 |
197682 |
318898 |
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M0508 |
2612 |
2619 |
2585 |
2602 |
2609 |
2602 |
-7 |
38322 |
137322 |
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B0507 |
3000 |
3001 |
2982 |
2995 |
2982 |
2994 |
+13 |
1204 |
3700 |
注：1、成交量、持仓量：手（按双边计算）;2、涨跌：收盘价与前结算价之差 |
（二）大豆505前20名最近五天的持仓分析
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3月30日 |
3月31日 |
4月1日 |
4月4日 |
4月5日 |
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大豆509 |
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总成交 |
350570 |
504026 |
484380 |
299266 |
197682 |
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总持仓 |
297734 |
299072 |
299442 |
322984 |
318898 |
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前20名成交 |
175716 |
250049 |
246730 |
148171 |
98168 |
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前20成交增减合计 |
83546 |
74333 |
-3319 |
-98559 |
-50003 |
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前20名占总成交比例 |
50.12% |
49.61% |
50.94% |
49.51% |
49.66% |
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前20名持多单 |
101255 |
91811 |
106289 |
113756 |
112000 |
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前20名多单持仓增减合计 |
2783 |
-9444 |
14478 |
7467 |
-1756 |
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前20名多单占总持仓比例 |
34.01% |
30.70% |
35.50% |
35.22% |
35.12% |
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前20名持空单 |
93863 |
99073 |
95177 |
99737 |
100284 |
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前20名空单持仓增减合计 |
2627 |
5210 |
-3896 |
4560 |
547 |
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前20名空单占总持仓比例 |
31.53% |
33.13% |
31.78% |
30.88% |
31.45% |
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3月30日 |
3月31日 |
4月1日 |
4月4日 |
4月5日 |
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豆粕508 |
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总成交量 |
446260 |
457188 |
342748 |
345314 |
383122 |
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总持仓量 |
127870 |
135050 |
115572 |
129908 |
137322 |
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前20名成交量 |
255306 |
245525 |
179232 |
187490 |
222064 |
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较前日 |
122232 |
-9781 |
-66293 |
8258 |
34574 |
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前20名占总成交比例 |
57.21% |
53.70% |
52.29% |
54.30% |
57.96% |
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前20名持多单 |
39179 |
34594 |
33382 |
38210 |
38604 |
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较前日 |
4594 |
-4585 |
-1212 |
4828 |
394 |
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前20名多单占总持仓比例 |
30.64% |
25.62% |
28.88% |
29.41% |
28.11% |
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前20名持空单 |
48775 |
53906 |
44532 |
46527 |
48490 |
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较前日 |
1857 |
5131 |
-9374 |
1995 |
1963 |
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前20名空单占总持仓比例 |
38.14% |
39.92% |
38.53% |
35.82% |
35.31% |
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信息要览
◆4月4日，芝加哥大豆期货收盘互有涨跌，全天交易十分迟缓，因为缺乏新消息左右大盘走势，基金净买入1000手，目前基金在大豆上的净多单估计在7000手。
◆根据美国农业部的出口检验报告，截止到4月1日的一周内，04/05年度的美国大豆出口检验45.4万吨，略低于上周的水平，其中当周对华出口检验12.3万吨。
◆市场有传言称，由于新年度的巴西大豆质量普遍不够理想，中国买家已将主要的精力集中在了美国大豆和阿根廷大豆上，这对4月份的外盘期价构成一定支撑。
◆据报道，上周末在巴西的南部大豆主产区降雨量普遍达到从3.00英尺到超过8.00英尺，降雨将使当地后期大豆收割进程受到影响，同时还会影响到作物的质量。
◆据阿根廷布宜诺斯艾利斯交易所公布的最新数据显示，截止到上周六，阿根廷04/05年度大豆收获工作完成18.3%，上周天气多雨潮湿，大豆收获进程有所耽搁。
◆国内东北大豆收购价格目前基本保持平稳，当地大豆压榨厂和经销商的采购工作均较为谨慎，收购量难有起色，同时当地豆农销售积极性出现了较大程度的提高。
◆当前黑龙江哈尔滨地区油用大豆进厂价格2700-2740元/吨，省内其他地区进厂价格2680-2720元/吨，与上周持平，市场购销情况一般，油厂仍以观望为主。
◆由于当地豆粕市场需求低迷，加之油厂库存逐日增长，黑龙江地区的油厂近期普遍调低了豆粕出厂报价，目前43%蛋白豆粕出厂报价集中在2520-2560元/吨。
◆今日，京津地区43%蛋白豆粕出厂价格2580-2620元/吨，与昨日持平，市场成交情况较为平淡，另外，当地东北大豆目前的进厂价格集中在2900-2920元/吨。
◆农业部在官方网站上公布，中国2005年大豆播种面积预期较2004年相对稳定，农业部没有给出去年播种面积，农业部预期04/0场年度大豆市场供求基本平衡。
信息摘要
最近五日进口大豆到港成本统计
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说 明 |
3.29 |
3.30 |
4.1 |
4.4 |
4.5 |
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(4月)美国港湾大豆到中国港口车船板价 |
3093 |
3084 |
3095 |
3041 |
3057 |
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(5月)美国港湾大豆到中国港口车船板价 |
3105 |
3096 |
3107 |
3053 |
3060 |
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(4月)巴西大豆到中国港口车船板价 |
3025 |
3031 |
3054 |
3002 |
2999 |
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美国大豆到中国港口运费 |
66.2 |
66.2 |
66.2 |
65.5 |
65.2 |
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阿根廷大豆到中国港口运费 |
67.7 |
67.7 |
67.7 |
67 |
66.7 |
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美国3月份大豆FOB基差 |
37 |
35 |
35 |
35 |
39 |
玻利维亚大豆产量将继续上升
金油讯华盛顿4月2日消息：据美国驻该国农业参赞最近公布的报告，近年来玻利维亚大豆产量呈上升趋势，预计下个年度产量将继续增长。
大豆是玻利维亚最重要的种植作物。2003/04年度收割面积为86.3万公顷，同期玉米收割面积为10.9万公顷，向日葵作物收割面积为6.7万公顷，大米收割面积为11.2万公顷，而小麦收割面积为2.8万公顷。
美大豆出口检验周报分析：过去一周对华装出两船大豆
北京4月4日消息：周一美国农业部周度出口检验报告显示，截止到2005年3月31日的一周，美国大豆出口检验量为45.42万吨，高于去年同期的19.56万吨。
报告显示过去一周美国对中国（不包括台湾地区）装运大豆12.3万吨。
迄今为止本年度美国大豆出口 2418万吨，同比提高16％。
随着本市场年度进入第31周，美国大豆出口检验完成全年出口目标的85.02％。
本周美国还对亚洲其他国家和地区装运了16.39万吨大豆。
市场分析
大豆空单务必严格控制头寸
4月5日，连豆市场各主力合约震荡为主，外盘在经历了大幅下跌以后昨日基本企稳，而国内多空双方的分歧并未任何减弱的迹象。今日，8月豆粕合约再度增仓7414手，收盘在2602，日跌幅7点，从技术图形看来，8月豆粕的期价已在前期的震荡区间之下并出现“破位”迹象，但是今日2602的收盘价格对于多头来说仍较为理想。9月大豆合约今日继续呈现相对抗跌性，收盘3043，日跌幅2点，持仓量减少4086手。从今日的成交量和持仓量看来，国内的多空双方的分歧仍在进一步深化，这也预示着市场正酝酿着一轮较大幅度的中期单边行情。
从昨晚芝加哥大豆期价的走势看来，下跌速度有所缓和，这也进一步表明前期低点614美分可能成为主要的支撑位置，另外前期跳空区间606-609的支撑程度有待时间检验。从技术图形看来，芝加哥短、中、长期均线已经出现了钝化并且均调头向下，应该说至少中短期外盘的技术图形继续看跌，目标在573-590美分之间。
操作建议
中期空单适当持有，主要集中在8月豆粕上（2600以上可以适当建仓）。笔者在此提醒投资者空单务必控制头寸，建议空单头寸目前在3-5%，主要因为外盘后期可能仍将有反复，同时长期看涨的图形并未破坏，目前空单的风险和利润比并不合适。对于如何加仓或减仓操作，请关注每日的操作建议。另外，买豆抛粕的的套利头寸可以在480左右获利平仓。
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