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行情描述
（一）3月30日大连商品交易所大豆期货行情
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合约代码 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
收盘价 |
前结算价 |
结算价 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
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A0505 |
2972 |
3050 |
2945 |
2967 |
2974 |
2959 |
-7 |
3750 |
16642 |
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A0509 |
3094 |
3095 |
3046 |
3048 |
3098 |
3064 |
-50 |
350570 |
297734 |
|
M0508 |
2675 |
2678 |
2613 |
2617 |
2679 |
2639 |
-62 |
446260 |
127870 |
|
B0507 |
3006 |
3010 |
2971 |
2978 |
3012 |
2997 |
-34 |
5012 |
6310 |
注：1、成交量、持仓量：手（按双边计算）;2、涨跌：收盘价与前结算价之差 |
（二）大豆505前20名最近五天的持仓分析
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3月24日 |
3月25日 |
3月28日 |
3月29日 |
3月30日 |
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大豆509 |
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总成交 |
431790 |
297220 |
421418 |
191370 |
350570 |
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总持仓 |
276728 |
275382 |
295966 |
294372 |
297734 |
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前20名成交 |
201640 |
145193 |
202392 |
92170 |
175716 |
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前20成交增减合计 |
-97580 |
-56447 |
57199 |
-110222 |
83546 |
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前20名占总成交比例 |
46.70% |
48.85% |
48.03% |
48.16% |
50.12% |
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前20名持多单 |
94648 |
88646 |
98464 |
98472 |
101255 |
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前20名多单持仓增减合计 |
3908 |
-6002 |
9818 |
8 |
2783 |
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前20名多单占总持仓比例 |
34.20% |
32.19% |
33.27% |
33.45% |
34.01% |
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|
前20名持空单 |
87336 |
90274 |
92774 |
91236 |
93863 |
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前20名空单持仓增减合计 |
-1705 |
2938 |
2500 |
-1538 |
2627 |
|
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前20名空单占总持仓比例 |
31.56% |
32.78% |
31.35% |
30.99% |
31.53% |
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3月24日 |
3月25日 |
3月28日 |
3月29日 |
3月30日 |
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豆粕508 |
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总成交量 |
466542 |
325544 |
441838 |
240270 |
446260 |
|
|
总持仓量 |
111002 |
116894 |
119824 |
117356 |
127870 |
|
|
前20名成交量 |
255154 |
182837 |
243361 |
133074 |
255306 |
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|
较前日 |
-49978 |
-72317 |
60524 |
-110287 |
122232 |
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|
前20名占总成交比例 |
54.69% |
56.16% |
55.08% |
55.39% |
57.21% |
|
|
前20名持多单 |
30722 |
33713 |
34392 |
34585 |
39179 |
|
|
较前日 |
-3241 |
2991 |
679 |
193 |
4594 |
|
|
前20名多单占总持仓比例 |
27.68% |
28.84% |
28.70% |
29.47% |
30.64% |
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前20名持空单 |
45627 |
47395 |
47727 |
46918 |
48775 |
|
|
较前日 |
3235 |
1768 |
332 |
-809 |
1857 |
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前20名空单占总持仓比例 |
41.10% |
40.55% |
39.83% |
39.98% |
38.14% |
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信息要览
◆3月29日，芝加哥大豆期货收盘略有下跌，全天交投延续了周一的特点，只是交易量更加低迷，由于周四美国农业部将发布关键报告，众多交易人士退市观望。
◆3月31日，美国农业部即将发布的种植意向和季度库存报告预计对市场的影响将是中性偏多，但市场的走势还将主要取决于商品基金在大豆合约上的建仓方向。
◆据巴西独立分析机构Safras 公司的相关数据显示，截止到3月24日的一周内，巴西大豆收获完成43%，和去年同期进度一致，但是超过了五年同期均值41%。
◆据阿根廷布宜诺斯艾利斯交易所公布的最新数据显示，截止到上周六的一周内，阿根廷2004/05年度的新季大豆收获工作完成了13%，落后于去年同期的19%。
◆德国油籽业刊物《油世界》称,本年度巴西大豆产量将减少至5000-5100万吨，原因是干旱天气造成减产，之前预估为5200万吨，当前美国农业部的预估为5900万吨。
◆阿根廷动物及作物卫生机构Senasa本周二公布消息说，在过去一周内，该国又发现了17例亚洲大豆锈菌病，至此阿根廷境内共发现病例167例，范围遍布七个省。
◆目前大连地区大豆供应充足，当地豆粕需求低迷导致价格不断下跌，目前43%蛋白豆粕出厂报价2550-2580元/吨，近期大连地区豆粕正大量发运至广东港口销售。
◆国内多数油脂加工企业对4月份的国际和国内大豆市场均不看好，国内一些加工厂近期在加大豆粕销售力度的同时，在大连期货交易市场上进行了一定的保值。
◆大连商品交易所近期已经向质检总局提出增设进口大豆交割库的申请，首批进口大豆交割库将选在华北、华南和环渤海沿岸大型大豆企业比较集中的沿海城市。
◆国家质检总局已经同意大商所增设进口大豆交割仓库的申请，目前正在研究决定交割仓库的地点，但要求进口大豆交割后继续执行定点加工制度，并严禁转售。
信息摘要
最近五日进口大豆到港成本统计
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说 明 |
3.24 |
3.25 |
3.28 |
3.29 |
3.30 |
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(3月)美国港湾大豆到中国港口车船板价 |
3097 |
3115 |
3104 |
3093 |
3084 |
|
(4月)美国港湾大豆到中国港口车船板价 |
3103 |
3121 |
3116 |
3105 |
3096 |
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(3月)巴西大豆到中国港口车船板价 |
3020 |
3036 |
3036 |
3025 |
3031 |
|
美国大豆到中国港口运费 |
66.6 |
66.6 |
66.2 |
66.2 |
66.2 |
|
阿根廷大豆到中国港口运费 |
68.1 |
68.1 |
67.7 |
67.7 |
67.7 |
|
美国3月份大豆FOB基差 |
39 |
39 |
37 |
37 |
35 |
大商所计划增加转基因大豆交割仓库
北京消息：交易所官员周末期间表示，大连商品交易所计划增加交割仓库的数量，并变更转基因(GMO)大豆期货合约的条款以吸引合约的交易兴趣。
GMO大豆期货，即2004年12月22日推出的2号大豆期货，自出台以来交易兴趣稀薄，与人们最初的厚望相反。
6个GMO大豆合约周一的成交量仅为8464手，持仓总计为12600手，而必须用国产非GMO大豆交割的基准2005年9月大豆合约周一成交了421418手，持仓总计为295966手。
分析师表示，限制2号大豆交易量因素是合约设计不完善、交易限制如复杂的GMO大豆法规和有限的交割仓库。
交易所官员称，他们已经申请在渤海沿岸、中国东部和南部的其它市建立更多交割仓库。
另外，他们将根据典型的大豆进口合同变更合约条款，满足压榨商对大豆质量的要求。
交易所亦计划改变合约的简单性，但没有进一步提供细节。
周二台湾省早餐大豆采购协会买入6万吨美豆
台湾早餐大豆采购协会高雄分会（BSPA－K）周二举行招标，从路易达孚买入了6万吨美国2号大豆。
这批大豆的成交价格比CBOT7月大豆期价每蒲式耳高出187美分，CNF价格。
船期为5月7日到21日，从美西发货。
2005年迄今巴西帕拉纳瓜港口大豆出口数量同比提高95%
北京3月30日消息：据巴西帕拉纳瓜港口发布的数据称，2005年迄今，该港口一共装出965,195吨大豆，比去年同期的493,270吨提高了95％。
主要目的地依次是中国、印度、西班牙、意大利、荷兰、伊朗、葡萄牙、摩洛哥、韩国、泰国、阿联酋和英国。
巴西大豆产量预估调降至5,000-5,100万吨
汉堡3月29日电---德国油籽业刊物《油世界》表示,本年度巴西大豆产量将减少至5,000-5,100万吨,主要原因是干旱;其之前预估为5,200万吨。.
该刊物指出,南非作物减产将提高全球市场对美国大豆、豆油和豆粕(豆粉)的依赖度。.
就在三个月之前,油世界还估计巴西生产6,200-6,300万吨大豆.去年巴西大豆产量为4,970万吨。
该刊指出,新的指标显示巴西马托格罗索州和帕拉那州的作物损害情况,可能较之前预期更为严重。
"再加上Santa Catarina州和另外一些规模较小的产区额外减产,实际上今年巴西大豆作物产量可能降至5,000-5,100万吨或更低。"
但阿根廷作物长势较佳,油世界将该国产量的预估由原来的3,710万吨调高至3,750万吨,去年为3,180万吨。.
尽管巴西减产,油世界预计5月和6月大豆和豆粕价格料走软."利空因素在于全球大豆产量料较预计需求高于约6.7%或1,300万吨,"该机构称。
美种植意向报告前瞻：预计大豆面积下降，玉米面增加
芝加哥3月29日消息：美国时间本周四早晨美国农业部将公布新作物种植意向报告。业内分析师认为，由于玉米具有相对较高的单产及利润回报，预计今年美国玉米面积有望增加，而大豆面积则可能减少。
分析师平均预测美国新玉米播种面播种面积为8233.2英亩，较去年增加140万英亩，预测区间为8150-8330万英亩；平均预测美国新豆作物播种面积为7351万英亩，较去年减少170万英亩，预测区间为7270-7450万英亩。与此相比，美国农业部在2月份展望论坛预测的新玉米面积为8200万英亩、大豆面积为7300万英亩。
市场分析
报告出台之前，国内多空双方加大“赌注”
3月30日，大连市场各主力合约在空头的打压下大幅下跌，由于美国农业部将于3月31日发布种植意向和季度库存报告，国内多空双方提前对芝加哥大豆期价的后期走势定下赌注。今日，8月豆粕合约增仓10514手，收盘2617，日跌幅62点，9月大豆合约今日增仓3362手，收盘3048，日跌幅50点。考虑即将出台的报告存在较大的不确定因素，笔者目前建议投资者观望为主，密切关注报告出台以后美国商品基金的具体动向，这至少将决定到四月中下旬国际和国内大豆期货市场的走势。
操作建议
中长线投资者观望为主，建议最近两天投资者不要加入国内多空主力之间的赌博，另外买豆抛粕的套利头寸长期持有。
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