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行情描述
（一）3月28日大连商品交易所大豆期货行情
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合约代码 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
收盘价 |
前结算价 |
结算价 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
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A0505 |
2970 |
2988 |
2961 |
2977 |
2961 |
2976 |
+16 |
4900 |
19732 |
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A0509 |
3100 |
3121 |
3081 |
3103 |
3091 |
3103 |
+12 |
421418 |
295966 |
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M0508 |
2715 |
2719 |
2655 |
2682 |
2690 |
2688 |
-8 |
441838 |
119824 |
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B0507 |
3001 |
3050 |
3001 |
3015 |
2996 |
3008 |
+19 |
4728 |
6816 |
注：1、成交量、持仓量：手（按双边计算）;2、涨跌：收盘价与前结算价之差 |
（二）大豆505前20名最近五天的持仓分析
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3月22日 |
3月23日 |
3月24日 |
3月25日 |
3月28日 |
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大豆509 |
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总成交 |
691030 |
601050 |
431790 |
297220 |
421418 |
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总持仓 |
263368 |
280160 |
276728 |
275382 |
295966 |
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前20名成交 |
358171 |
299220 |
201640 |
145193 |
202392 |
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前20成交增减合计 |
-99788 |
-58951 |
-97580 |
-56447 |
57199 |
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前20名占总成交比例 |
51.83% |
49.78% |
46.70% |
48.85% |
48.03% |
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前20名持多单 |
88385 |
90740 |
94648 |
88646 |
98464 |
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前20名多单持仓增减合计 |
-8077 |
2355 |
3908 |
-6002 |
9818 |
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前20名多单占总持仓比例 |
33.56% |
32.39% |
34.20% |
32.19% |
33.27% |
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前20名持空单 |
85908 |
89041 |
87336 |
90274 |
92774 |
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前20名空单持仓增减合计 |
-9411 |
3133 |
-1705 |
2938 |
2500 |
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前20名空单占总持仓比例 |
32.62% |
31.78% |
31.56% |
32.78% |
31.35% |
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3月22日 |
3月23日 |
3月24日 |
3月25日 |
3月28日 |
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豆粕508 |
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总成交量 |
491190 |
531474 |
466542 |
325544 |
441838 |
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总持仓量 |
95210 |
111588 |
111002 |
116894 |
119824 |
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前20名成交量 |
291696 |
305132 |
255154 |
182837 |
243361 |
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较前日 |
244251 |
13436 |
-49978 |
-72317 |
60524 |
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前20名占总成交比例 |
59.39% |
57.41% |
54.69% |
56.16% |
55.08% |
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前20名持多单 |
27996 |
33963 |
30722 |
33713 |
34392 |
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较前日 |
905 |
5967 |
-3241 |
2991 |
679 |
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前20名多单占总持仓比例 |
29.40% |
30.44% |
27.68% |
28.84% |
28.70% |
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前20名持空单 |
40710 |
42392 |
45627 |
47395 |
47727 |
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较前日 |
1191 |
1682 |
3235 |
1768 |
332 |
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前20名空单占总持仓比例 |
42.76% |
37.99% |
41.10% |
40.55% |
39.83% |
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信息要览
◆3月25日，芝加哥商品期货市场休市一天，3月18日恢复交易，本周芝加哥大豆期价的走势将值得关注，预计美国商品基金在沉默了两周以后本周可能再度入市。
◆根据CFTC的最新持仓报告显示，截止到3月22日的一周内，美国商品基金在大豆上持有净多单17642手，较前一周增加8263手，目前估计其净多单只有1000手。
◆今日，黑龙江佳木斯地区油用大豆站台收购价格2650-2700元/吨，与上周末持平，当地油厂和经销商采购积极性普遍不强，市场供需双方目前普遍持有观望心理。
◆今日，辽宁大连地区43%蛋白豆粕出厂报价2680元/吨，较上周末持平，散装一级豆粕出厂报价5950-6000元/吨，较上周末上涨100元/吨，油厂开工率基本正常。
◆今日，广东珠三角地区43%蛋白豆粕出厂报价2850-2900元/吨，交上周末下跌50-100元/吨，另外，散装一级豆油出厂报价5950-6000元/吨，与上周末基本持平。
◆目前广东地区豆粕和豆油报价较为混乱，主要原因是当地进口大豆供应整体较为紧张，油厂开工率各异，近期广东地区饲料企业的原料采购工作进展仍较为谨慎。
◆华北地区豆粕市场报价近期保持平稳，市场需求整体持续低迷，目前山东地区43%蛋白豆粕出厂报价集中在2650-2720元/吨，河北地区出厂报价2620-2680元/吨。
◆美国农业部将于本月31日公布新年度的美国农产品种植意向报告，对于05/06年美豆的种植面积，目前市场的平均预测水平为7320-7370万英亩，低于上一年度的7520万英亩。
◆在美国农业部即将发布的报告中，预计04/05年度美国大豆期末库存将进一步下调，原因是2005年以来美国大豆的出口状况好于预期，同时国内压榨量高于去年同期。
◆美国农业部今后有可能继续调增本年度美国大豆出口量，以此带动芝加哥大豆期货价格继续上涨，促使美国农场主加快销售大豆的进度，从而保护美国农场主的经济利益。
信息摘要
最近五日进口大豆到港成本统计
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说 明 |
3.22 |
3.23 |
3.24 |
3.25 |
3.28 |
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(3月)美国港湾大豆到中国港口车船板价 |
3118 |
3123 |
3097 |
3115 |
3104 |
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(4月)美国港湾大豆到中国港口车船板价 |
3120 |
3124 |
3103 |
3121 |
3116 |
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(3月)巴西大豆到中国港口车船板价 |
3031 |
3027 |
3020 |
3036 |
3036 |
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美国大豆到中国港口运费 |
66.6 |
66.6 |
66.6 |
66.6 |
66.2 |
|
阿根廷大豆到中国港口运费 |
68.1 |
68.1 |
68.1 |
68.1 |
67.7 |
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美国3月份大豆FOB基差 |
42 |
42 |
39 |
39 |
37 |
黑龙江大豆现货收购价格稳定，站台积压大豆仍然很多
本周末、黑龙江省各地大豆收购价格变化不大，收购行为较少，一些当地现货商停止收购，油厂则保持相对积极的收购态度，因质量要求较严，价格相对也较高。
上周大豆收购价格下调后，各地收购量大减，调查农民手中存货数量时，各地反映不一，但很多收购商认为，后期大豆价格下跌空间不大。
3月28日油豆收购价(元/斤) (以下价格基本上为站台价或油厂进厂价)：九三宝泉岭分厂 1.35、九三分厂 1.35，九三北安分厂 1.35，哈尔滨惠民 1.38，哈尔滨市各油厂1.36,呼兰油厂 1.35，集贤当地油厂 1.34-1.35，嫩江 1.31，北安 1.31，龙镇 1.3，牡丹江小油厂 1.35-1.36，前进、桦川、佳木斯 一带油厂收购价格在1.36-1.37，密山、虎林 1.28-1.3，克东1.31-1.315，佳木斯 1.28-1.29。
中国大豆价格下跌 买家多持观望态度交易迟缓
北京3月25日消息：贸易商们周五称，本周中国大豆主产区价格下跌，成交量下降，因买家对于是否应该在价格震荡期间买入大豆犹豫不决。
上周，大连商品交易所和美国芝加哥交易所大豆期货价格上涨带动现货大豆价格走高，但本周现货豆价跟随大豆期货走势迅速回落。
据哈尔滨当地贸易商说，中国最大的大豆生产省--黑龙江大豆价格周五普遍在2620-2720元/吨，低于一周前的2700-2770元。
“一个大型压榨商提供的价格高达2760元/吨，但其要求也较高”他补充说。“农民销售稳定，但买家多持谨慎态度。”
大连华农集团的一个官员称，他们已停止收购国产大豆三天。
当地分析师称，周五国产平均质量大豆在大连的报价在2800元/吨左右，低于上周的2840-2880元/吨。
一位长春贸易商说，吉林省平均质量大豆的报价在2600-2680元/吨左右，低于上周的2720-2800元/吨。
进口大豆在大连和青岛的报价在3100元/吨左右，略低于上周水平。
市场分析
市场继续盘振，关注美国农业部的种植意向报告
3月28日，连豆市场主力合约涨跌不一，盘面基本呈现豆强粕弱的格局。9月大豆合约收盘价3103，日涨幅13点，持仓量大幅增加20584手，看来国内多空双方对美盘今后的走势仍存在相当大的分歧，8月豆粕合约今日走势偏弱，全天增仓2930手，收盘2682，日跌幅8点，9月大豆和8月豆粕的价差正在逐步回归正常。
美国农业部将在3月31日发布05/06年美国农产品种植意向报告，在此报告中我们需要重点关注的一方面是04/05年美国大豆期末库存如何调整，另一方面则是05/06年度美国大豆的种植面积。美国商品基金在沉默了两周以后预计将在今后的一两周内再度入市，而他们的建仓头寸方向将直接决定国际和国内大豆市场的中期走势。在目前模棱两可的情况下，笔者建议投资者观望为主，可以把更多的时间放在对后市行情的预测上，而不是在此“下注”。目前笔者对芝加哥大豆市场中期走势的判断偏空，主要原因是随着南美大豆的全面上市，期货市场的价格将最终回归供需面，同时04/05年度美国大豆销售任务全面完成，商品基金已经基本履行了其保护美国农场主经济利益的“义务”，后期国际大豆市场存在季节性回落的可能性。
操作建议
中长线投资者目前建议观望为主，买豆抛粕的套利头寸长期持有，关注美国农业部3月31日的种植意向报告，此报告发布前后商品基金的建仓方向预计将基本决定4、5月份国际和国内大豆市场价格走势。
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