首创期货：3月24日国内期货及时评(5)

行情描述

（一）3月24日大连商品交易所大豆期货行情

合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 成交量 持仓量 A0505 2945 2945 2905 2935 2903 2923 +32 3972 23908 A0509 3035 3062 3021 3061 3035 3041 +26 431790 276728 M0508 2638 2657 2620 2653 2641 2640 +12 466542 111002 B0505 2918 2983 2918 2955 2934 2941 +21 4046 5780     注：1、成交量、持仓量：手（按双边计算）;2、涨跌：收盘价与前结算价之差

（二）大豆505前20名最近五天的持仓分析

		3月18日		3月21日		3月22日		3月23日		3月24日
大豆509
总成交		709376		825040		691030		601050		431790
总持仓		242026		302692		263368		280160		276728
前20名成交		383242		457959		358171		299220		201640
前20成交增减合计		123494		74717		-99788		-58951		-97580
前20名占总成交比例		54.03%		55.51%		51.83%		49.78%		46.70%
前20名持多单		80978		96462		88385		90740		94648
前20名多单持仓增减合计		5250		15484		-8077		2355		3908
前20名多单占总持仓比例		33.46%		31.87%		33.56%		32.39%		34.20%
前20名持空单		81110		95319		85908		89041		87336
前20名空单持仓增减合计		-212		14209		-9411		3133		-1705
前20名空单占总持仓比例		33.51%		31.49%		32.62%		31.78%		31.56%
			3月18日		3月21日		3月22日		3月23日		3月24日
	豆粕508
	总成交量		482900		99784		491190		531474		466542
	总持仓量		100204		93204		95210		111588		111002
	前20名成交量		271862		47445		291696		305132		255154
	较前日		-38346		-224417		244251		13436		-49978
	前20名占总成交比例		56.30%		47.55%		59.39%		57.41%		54.69%
	前20名持多单		27486		27091		27996		33963		30722
	较前日		-4003		-395		905		5967		-3241
	前20名多单占总持仓比例		27.43%		29.07%		29.40%		30.44%		27.68%
	前20名持空单		40547		39519		40710		42392		45627
	较前日		-5965		-1028		1191		1682		3235
	前20名空单占总持仓比例		40.46%		42.40%		42.76%		37.99%		41.10%

信息要览

◆3月22日，芝加哥大豆期货收低，原因在于美元汇率走高，周五是耶稣受难日，芝加哥期货交易所和其他美国交易所一样将休市一天，当日基金抛空5000手。

◆目前美国商品基金在芝加哥大豆上估计仍持有1000手的净多单，后期作多作空皆有可能，4月份市场关注的焦点主要是美国种植意向、南美大豆质量和外运情况。

◆美国统计调查局将会在周四分布2月份的油籽压榨数据，分析师预计这份报告显示美国大豆2月份压榨量为1.379亿蒲式耳，低于1月份1.485亿蒲式耳的水平。

◆芝加哥大豆期价连续下跌导致美国国内大豆的现货价格明显降低，美国豆农的销售进度因此减缓，并重拾了惜售心理，美国国内大豆收购量随即普遍出现减少。

◆据北达科塔州立大学相关预测中心周三发布的预测报告称，亚洲锈病真菌向新地区传播的威胁已减弱，本周在佛罗里达州发现了第二例亚洲锈病真菌感染病例。

◆根据Abiove公布的数据称，截至3月15日，巴西大豆出口登记量达550.2万吨，较2月15日的281.7万吨进展迅速，但远落后于去年同期1174万吨登记速度。

◆据悉，3月22日中国买家确有一批进口大豆在芝加哥期货市场上完成了最终点价，皆是近月船期，具体数量不详，此批大豆已在芝加哥期权市场完成了套期保值。

◆今日，山东地区豆粕价格继续回落，油厂的出厂报价普遍在2650-2750元/吨，市场成交仍较为平淡，主要原因是饲料企业采购谨慎，多数采取了即用即买的策略。

◆今日，江苏地区豆粕价格维持不变，张家港地区43%蛋白豆粕出厂报价2800元/吨，44%蛋白豆粕出厂报价2850元/吨，连云港地区43%蛋白豆粕出厂报价2750元/吨。

◆受连豆期货价格持续下跌的影响，近日国内油厂普遍加大了豆粕促销力度，以在激烈的市场竞争中取得主动，出于及早获利或者减亏考虑，豆粕报价近期出现大幅下调。

 

信息摘要

最近五日进口大豆到港成本统计

说        明	3.18	3.21	3.22	3.23	3.24
(3月)美国港湾大豆到中国港口车船板价	3283	3197	3118	3123	3097
(4月)美国港湾大豆到中国港口车船板价	3283	3200	3120	3124	3103
(3月)巴西大豆到中国港口车船板价	3203	3121	3031	3027	3020
美国大豆到中国港口运费	66.2	66.2	66.6	66.6	66.6
阿根廷大豆到中国港口运费	67.7	67.7	68.1	68.1	68.1
美国3月份大豆FOB基差	43	41	42	42	39

黑龙江大豆现货收购大幅减少或陷于停顿 价格下跌

随着国际、国内大豆期货价格的下跌，黑龙江省各地收购价格出现大幅回落，收购行为大幅减少或陷于停顿，收购量出现大幅减少，农民惜售心理再次加强，国内豆粕现货价格的大幅下跌，使得国内油厂积压的大豆成为一种高危品。
　　3月24日油豆收购价(元/斤) (以下价格基本上为站台价或油厂进厂价)：九三宝泉岭分厂 1.36，九三分厂 1.35，哈尔滨惠民 1.38，木兰 1.3，哈尔滨市各油厂1.35-1.36,呼兰油厂 1.35，集贤各油厂 1.32-1.33，克东 1.31，佳木斯站台1.29-1.3，齐齐哈尔 1.29，嫩江 1.285，北安 1.29，孙吴1.27，龙镇 1.285，同江 1.32-1.33，建三江 1.3-1.31。

交易所：阿根廷大豆收获完成5.1%

Safras布宜诺斯艾利斯23日消息，根据阿根廷交易所的报告，截至3月19日阿根廷大豆收获完成5.1%，计74.82万公顷，预计总收获面积为1467万公顷，目前收获的平均单产为2.63吨/公顷，情况良好。

阿根廷亚洲锈病再度出现 但对大豆产量影响料不大

阿根廷罗萨里奥3月23日消息：亚洲大豆锈病像天花一样在阿根廷大豆种植带蔓延开来,而且今年疫情的爆发早于往年,但此间人士并不感到担忧,他们表示,好收成已经基本有保证.
    最近几周,传染性极强的大豆锈病在阿根廷第一大产豆省圣菲省出现.但当地豆农已经开始收割,他们说大部分大豆作物已经度过了最容易受影响的生长期.
    阿根廷主要大豆出口港罗萨里奥以西80公里的Arequito地区一大豆种植者兼农学家Rafael Abrate说：“如果1月份发生疫情,後果将是严重的,但疫情在3月中旬出现,其影响大大减弱.”

市场分析

美盘找到短期支撑，国内市场强市整理

3月24日，连豆市场强市震荡，由于美盘在618美分附近得到有效支撑，近期连豆市场的下跌能量基本释放完毕，全天市场呈现强市震荡的格局。今日，9月大豆合约减仓3432手，收盘价3061，日涨幅21点，从盘面看来，期价再度回到了前期的震荡区间，但是各技术指标仍然偏弱。8月豆粕合约今日收盘2653，日涨幅12点，持仓量减少586手。

从昨晚美盘的走势看来，618美分以下买盘支撑很强，因此我们可以暂时认为此轮回调的支撑点位已经基本到达，后期需要关注基金的具体动向，目前商品基金的净多单估计在1000手左右，此头寸不确定性较强，基金还需要选择炒作的话题。对于后期美盘的走势，笔者继续持高位震荡的预期，范围估计在600-680美分，在此区间国内大豆市场的单边投资者建议观望为主。

操作建议

中短线观望为主，关注美盘近期调整行情，近期建立的少量中线空单谨慎持有，或者转化为买豆抛粕的套利单，目前空单止损美盘5月大豆636美分。买豆抛粕的套利头寸长期持有。

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