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行情描述
（一）3月21日大连商品交易所大豆期货行情
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合约代码 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
收盘价 |
前结算价 |
结算价 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
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A0505 |
2900 |
2985 |
2889 |
2969 |
3008 |
2942 |
-39 |
43346 |
34546 |
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A0509 |
3051 |
3103 |
3046 |
3103 |
3143 |
3078 |
-40 |
825040 |
302692 |
|
M0508 |
2712 |
2735 |
2712 |
2713 |
2824 |
2715 |
-111 |
99784 |
93204 |
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B0505 |
2960 |
2989 |
2952 |
2974 |
3075 |
2969 |
-101 |
6826 |
16904 |
注：1、成交量、持仓量：手（按双边计算）;2、涨跌：收盘价与前结算价之差 |
（二）大豆505前20名最近五天的持仓分析
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3月15日 |
3月16日 |
3月17日 |
3月18日 |
3月21日 |
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大豆509 |
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总成交 |
635516 |
522358 |
481110 |
709376 |
825040 |
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总持仓 |
250420 |
241852 |
237158 |
242026 |
302692 |
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前20名成交 |
308259 |
257515 |
259748 |
383242 |
457959 |
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前20成交增减合计 |
31550 |
-50744 |
2233 |
123494 |
74717 |
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前20名占总成交比例 |
48.51% |
49.30% |
53.99% |
54.03% |
55.51% |
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前20名持多单 |
82028 |
79966 |
75728 |
80978 |
96462 |
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前20名多单持仓增减合计 |
12432 |
-2062 |
-4238 |
5250 |
15484 |
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前20名多单占总持仓比例 |
32.76% |
33.06% |
31.93% |
33.46% |
31.87% |
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前20名持空单 |
80631 |
79267 |
81322 |
81110 |
95319 |
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前20名空单持仓增减合计 |
8302 |
-1364 |
2055 |
-212 |
14209 |
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前20名空单占总持仓比例 |
32.20% |
32.78% |
34.29% |
33.51% |
31.49% |
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3月15日 |
3月16日 |
3月17日 |
3月18日 |
3月21日 |
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豆粕508 |
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总成交量 |
459326 |
556032 |
569244 |
482900 |
99784 |
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总持仓量 |
90368 |
108826 |
113768 |
100204 |
93204 |
|
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前20名成交量 |
262658 |
300843 |
310208 |
271862 |
47445 |
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较前日 |
139259 |
38185 |
9365 |
-38346 |
-224417 |
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前20名占总成交比例 |
57.18% |
54.11% |
54.49% |
56.30% |
47.55% |
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前20名持多单 |
22775 |
32814 |
31489 |
27486 |
27091 |
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较前日 |
739 |
10039 |
-1325 |
-4003 |
-395 |
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前20名多单占总持仓比例 |
25.20% |
30.15% |
27.68% |
27.43% |
29.07% |
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前20名持空单 |
37641 |
43038 |
46512 |
40547 |
39519 |
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较前日 |
6154 |
5397 |
3474 |
-5965 |
-1028 |
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前20名空单占总持仓比例 |
41.65% |
39.55% |
40.88% |
40.46% |
42.40% |
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信息要览
◆3月18日，芝加哥大豆期价大幅下跌，成交量较为平淡，由于基本面缺乏利好消息，基金卖盘凌厉，期价弥补了前天下影的跌幅，基金卖出大豆2500-4000张。
◆根据CFTC发布的最新持仓报告，截止到3月15日，商品基金在芝加哥大豆合约上持有净多单9379手，较前一周增加3022手，目前其净空单估计在5000手左右。
◆根据CFTC发布的最新持仓报告，截止到3月15日，芝加哥大豆总持仓量达到308206的较高水平，此持仓量远高于去年同期水平，表明市场的实盘抛售压力较大。
◆分析机构Informa预计05/06年度美国大豆的播种面积将会达到7320万英亩，较去年7520万英亩有所减少，美国农业部将会在3月31日公布其播种面积预测报告。
◆上周末国内豆粕价格普遍下跌，跌幅在50-100元/吨，主要原因一方面是外盘近期已经露出上涨疲态，另一方面国内东北大豆的供应量正逐步增加，制约价格上涨。
◆今日，山东博兴地区43%蛋白豆粕出厂报价2800-2850元/吨，较上周五跌100元/吨，散装四级豆油出厂报价5660-5680元/吨，散装一级豆油出厂报价6000元/吨。
◆今日，江苏张家港地区43%蛋白豆粕报价2900元/吨，44%蛋白豆粕报价2950元/吨，较上周五下跌100元/吨，散装一级豆油报价下跌50元/吨至6100-6120元/吨。
◆今日，广东珠三角地区43%蛋白豆粕报价3080-3100元/吨，较上周五下跌50元/吨，散装一级豆油报价6100-6150元/吨，较上周五下跌50元/吨，市场成交平淡。
◆今日，辽宁大连地区43%蛋白豆粕出厂报价2700-2750元/吨，较上周五下跌了50元/吨，散装一级豆油出厂报价6100-6150元/吨，较上周五下跌了50-80元/吨。
◆南美干旱天气炒作结束以后，美国基金下一轮炒作的话题将集中在美国春播意向、南美大豆质量以及外运能力方面，基金就以上因素利多或者利空炒作的可能均存在。
信息摘要
最近五日进口大豆到港成本统计
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说 明 |
3.15 |
3.16 |
3.17 |
3.18 |
3.21 |
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(3月)美国港湾大豆到中国港口车船板价 |
3228 |
3325 |
3296 |
3283 |
3197 |
|
(4月)美国港湾大豆到中国港口车船板价 |
3223 |
3322 |
3293 |
3283 |
3200 |
|
(3月)巴西大豆到中国港口车船板价 |
3143 |
3240 |
3213 |
3203 |
3121 |
|
美国大豆到中国港口运费 |
66.3 |
66.5 |
66.5 |
66.2 |
66.2 |
|
阿根廷大豆到中国港口运费 |
67.8 |
68 |
68 |
67.7 |
67.7 |
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美国3月份大豆FOB基差 |
45 |
44 |
44 |
43 |
41 |
截至15日 进入政府贷款项目的04年美豆降低到3.039亿蒲
据美国农业部初步数据显示，截止到2005年3月8日的一周里，2004农事年大豆进入政府贷款项目的数量比一周前降低了1915.4万蒲式耳，总量达到3.03916亿蒲式耳。2003农事年大豆进入政府9个月价格保护贷款项目的数量达到3.0万蒲式耳，比上一周减少了0.1万蒲式耳，继续呈现季节性降低趋势。
Safras：本周巴西大豆收割已完成36%
据巴西农业咨询机构最新公布的报告，截止本周五巴西2004/05年度(10-9月)大豆收割已完成36%，领先于过去5年平均31%的进度。与前一周的26%进度相比，本周大豆收割工作明显加快。受巴西南部严重干旱影响，本周Safras公司已将巴西大豆产量预测从先前的6120万吨下调至5190万吨。
在头号主州马托格罗索，大豆收割已经完成53%，上周为39%，去年同期为49%；二号主州巴拉那收割进度为45%，上周34%，去年同期为43%。当前，旱灾严重南里奥格兰德州大豆收割仅完成2%，预计大范围的收割工作随后也将展开。
天气条件适宜，美机构发布大豆锈菌“严重威胁”警报
据北卡罗来那州立大学的北美植物病害预报中心周三晚些时候称，当前的天气条件将可能引来亚洲大豆锈病向美国东南部新地区扩散的“严重威胁”。“严重”是该中心自3月2日开始发布官方大豆锈菌预报以来的最高级别预警。该中心称，当前美国东南部和海湾沿岸地区温暖多雨天气为大豆锈菌的滋生蔓延提供了近乎理想的生存条件，锈菌孢子借助风力传播，在理想条件下其一天能传播到300公里以外。本周四的风向轨迹暗示，佛罗里达州中部、北部及乔治亚州东南部都属于高风险区。预报中心对“高风险”的定义是被感染的可能性为80%-100%。此外，佛罗里达州南部作物也在“中等风险”中，即被感染概率为40%-60%。北美植物病害预报中心每周发布三次锈菌预报，分别是周一、周三和周六的当天下午。
市场分析
大豆多单止损出局，但不急于抛空
3月21日，连豆市场全线暴跌，主要是受到上周五外盘大幅下跌的影响，盘中豆粕各主力合约均触及当日跌停板，市场的多头氛围正在逐步减弱，目前决定国内市场走势的主要因素主要取决于芝加哥大豆后期走势。今日，9月大豆合约仍然是多空双方争夺的焦点，当日该合约巨量增仓60666手，盘中在3050-3070区间多头开始建立其防守平台，收盘时9月大豆合约为3103，日跌幅40点，除此之外，今日5、8月豆粕合约全线减仓，应该主要是多头主力的止损单。
由于目前国内大豆市场和国际市场的相关性已经达到90%以上，所以我们仍需要重点关注芝加哥大豆，上周五芝加哥5月大豆合约收于5日和9日均线以及上升趋势线下方后，期价曾一度触及648美分的关键位置，表明短期内市场的上涨轨道基本被破坏，另外从RSI、KD等指标走势看来也均呈现偏弱态势，以上迹象均表明芝加哥大豆市场的此轮上涨行情至少面临回调需求，多头获利平仓出局。但是另一方面，外盘长期日均线仍保持看涨斜线，从而使总体突破看涨观点仍保持不变；即将展开的调整行情的调整深度将决定此观点是否会维持的决定性因素。
操作建议
中短期国内市场不急于抛空，主要观察外盘下跌后今后两三天的具体走势，前期未平仓的多单止损出局，买豆抛粕的套利头寸继续持有或者适当加仓。
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