首创期货：3月8日国内期货及时评(4)

 

行情描述

（一）3月8日大连商品交易所大豆期货行情

合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 成交量 持仓量 A0505 2837 2837 2802 2823 2873 2822 -50 62314 87042 A0509 2898 2909 2868 2891 2941 2888 -50 382278 178360 M0505 2525 2536 2498 2523 2582 2522 -59 429588 107596 B0505 2802 2810 2770 2789 2828 2789 -39 6094 27238     注：1、成交量、持仓量：手（按双边计算）;2、涨跌：收盘价与前结算价之差

（二）大豆505前20名最近五天的持仓分析

		3月2日		3月3日		3月4日		3月7日		3月8日
大豆505
总成交		465260		202508		187036		88572		62314
总持仓		157304		132396		107988		98090		87042
前20名成交		238013		102191		91066		42797		35035
前20成交增减合计		131208		-135822		-11125		-48269		-7762
前20名占总成交比例		51.16%		50.46%		48.69%		48.32%		56.22%
前20名持多单		48999		40582		35012		33902		30811
前20名多单持仓增减合计		971		-8417		-5570		-1110		-3091
前20名多单占总持仓比例		31.15%		30.65%		32.42%		34.56%		35.40%
前20名持空单		48016		37948		29673		26591		24469
前20名空单持仓增减合计		-1622		-10068		-8275		-3082		-2122
前20名空单占总持仓比例		30.52%		28.66%		27.48%		27.11%		28.11%
			3月2日		3月3日		3月4日		3月7日		3月8日
	豆粕505
	总成交量		540454		512330		734712		523262		429588
	总持仓量		113592		111636		115546		127314		107596
	前20名成交量		307031		294988		434825		315614		252695
	较前日		86876		-12043		139837		-119211		-62919
	前20名占总成交比例		56.81%		57.58%		59.18%		60.32%		58.82%
	前20名持多单		40175		35449		35812		36533		32630
	较前日		12656		-4726		363		721		-3903
	前20名多单占总持仓比例		35.37%		31.75%		30.99%		28.70%		30.33%
	前20名持空单		32949		34203		35971		42025		31740
	较前日		4155		1254		1768		6054		-10285
	前20名空单占总持仓比例		29.01%		30.64%		31.13%		33.01%		29.50%

信息要览

◆3月7日，芝加哥大豆期货收盘大幅下挫，对近期的上涨进行技术整理，由于周四即将出台供需报告，市场出现平仓调整的迹象，商品基金净抛空3000手。

◆昨晚美国大豆期价深度回调估计与市场多头的获利回吐有关系，同时美国农业部3月份月度供需报告对大豆市场的利多影响并不容乐观，同时技术压力颇大。

◆美国农业部的出口检验报告称，截止到3月3日的一周内，美国2004/05年度的大豆出口检验74.5万吨，在市场的预测范围之内，其中对华出口34.5万吨。

◆周一巴西农业部发布公告，2004/05年度巴西大豆产量预估值调低到5700万吨，较2月份的预估值6140万吨低了440万吨，原因在于南部的天气持续干旱。

◆巴西独立咨询机构赛拉瑞斯公司周一发布的产量预估报告，预测巴西04/05年度大豆产量5640万吨，比2月初预估值低580万吨，原因是南部天气持续干旱。

◆国内豆粕和豆油现货市场今日普遍保持平稳，市场报价并未因外盘昨晚回落而出现明显下调，市场成交情况相当平淡，目前国内饲料企业对豆粕价格仍不认同。

◆目前广东地区豆粕现货价格处于国内最高水平，珠三角地区43%蛋白豆粕出厂报价维持在2850-2900元/吨的高价位，主要原因在于当地油厂开工率普遍较低。

◆今日，江苏张家港地区43%蛋白豆粕出厂报价2780-2800元/吨，散装一级豆油出厂报价6100-6150元/吨，市场购销情况较为平淡，需求方观望心态明显较浓。

◆随着国内和国际市场大豆期货价格前期连续上涨，东北农民销售大豆的速度逐步加快，部分农民的惜售心理在此期间再度点燃，目前东北大豆销售进度仍不如去年。

◆九三油脂集团近期将黑龙江的大豆收购价格提高了40-60元/吨，哈尔滨油厂大豆到厂价格达到2760元/吨，北安地区大豆进厂价格目前也在2680-2700元/吨。

 

信息摘要

最近五日进口大豆到港成本统计

说        明	3.3	3.4	3.7	3.8
(2月)美国港湾大豆到中国港口车船板价	3103	3093	3106	3065
(3月)美国港湾大豆到中国港口车船板价	3068	3071	3085	3036
(2月)巴西大豆到中国港口车船板价	3000	2999	3010	2956
美国大豆到中国港口运费	63.5	63.4	64	64
阿根廷大豆到中国港口运费	65	64.9	65.5	65.5
美国2月份大豆FOB基差	54	49	49	52

阿根廷大豆主产省圣菲又发现两起可能的大豆锈病案例

阿根廷政府一专员周一对路透表示，该国正在最大的大豆生产省圣菲省调查两起新的可能的亚洲大豆锈病案例。这两起大豆锈病可能存在于省会城市Videla以及西北部城镇Ceres的两块商业田中，如果Videla的案例被证实，则将显示大豆锈病正向南蔓延，威胁到该国主要的大豆种植地区，该省第一例大豆锈病出现在东北部的两块试验田中。

Somar：巴西南部大豆所急需的降水将延後几天来临

巴西民间气象机构Somar周一表示，巴西南部大豆所急需的降水将延後几天来临，乾热空气仍将笼罩这块久旱的土地。Somar此前预报，本周三起冷锋将给巴西南部大豆主产州帕拉那、南里奥格兰德和南马托格罗索带来降雨，但气象专家周一表示，该地区在周末甚至更晚之前将不会普遍降雨。南部本周将继续为乾热天气，该区的大豆田正处於需要有规律降水的开花和灌浆阶段。Somar在每日大豆天气公告中称:“预计在周三抵达的新冷锋,并不会给从南里奥格兰德到帕拉那州的南部大豆产区带来重要的降水。”

市场分析

外盘面临中期回调，多单转为套利

3月8日，连豆市场全线暴跌，由于昨晚美盘出现深度回调，同时白天的亚洲盘跌至前期跳空区间的底部，同时外盘的技术指标明显面临回调，国内市场随即出现了恐慌性抛盘。大豆和豆粕各主力合约的日跌幅普遍超过了50点，5月大豆和9月大豆收盘价格分别在2823、2891，日跌幅均达到50点。

从芝加哥市场的技术图形看来，本轮急速行情已基本完成了5小浪阶段上涨，春节以后芝加哥期货大豆连续上涨140美分左右，市场目前已处于严重超买状态，各技术指标也开始调头向下，如果610美分支撑不住的话，市场将有相当数量的南美大豆实盘抛压，并且多单也会出现获利回吐，目前看来美盘中短期走势均向空，长期看涨的格局没有改变，此次回调目标位置估计在575-585美分区间（5月大豆合约）。

操作建议

多单继续谨慎持有，止损芝加哥5月大豆606-610美分区域，国内9月大豆2850，目标芝加哥5月大豆650-660美分区域，国内9月大豆中短期目标3000。套利投资者近期继续加大买9月大豆抛5、8、9月豆粕套利头寸，多单头寸较重者也可以卖出豆粕合约作为套利保护头寸。另外中短期大豆和豆粕空单可以近期逢高少量进入，止损芝加哥5月大豆637美分。

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