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行情描述
（一）2月21日大连商品交易所大豆期货行情
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合约代码 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
收盘价 |
前结算价 |
结算价 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
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A0505 |
2612 |
2625 |
2611 |
2624 |
2624 |
2620 |
- |
98964 |
269542 |
|
A0509 |
2614 |
2624 |
2608 |
2621 |
2617 |
2615 |
+4 |
6006 |
20146 |
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M0505 |
2191 |
2223 |
2187 |
2223 |
2190 |
2205 |
+33 |
95812 |
74918 |
|
B0505 |
2550 |
2563 |
2530 |
2558 |
2560 |
2548 |
-2 |
11186 |
25902 |
注：1、成交量、持仓量：手（按双边计算）;2、涨跌：收盘价与前结算价之差 |
（二）大豆505前20名最近五天的持仓分析
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2月4日 |
2月16日 |
2月17日 |
2月18日 |
2月21日 |
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大豆505 |
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总成交 |
62130 |
172206 |
120456 |
244830 |
98964 |
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总持仓 |
297522 |
304972 |
304216 |
271332 |
269542 |
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前20名成交 |
34420 |
94682 |
64860 |
129260 |
50564 |
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前20成交增减合计 |
12052 |
66687 |
-20158 |
77939 |
-71710 |
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前20名占总成交比例 |
55.40% |
54.98% |
53.85% |
52.80% |
51.09% |
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前20名持多单 |
91310 |
91369 |
92050 |
79848 |
78116 |
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前20名多单持仓增减合计 |
-602 |
967 |
2234 |
-237 |
-1113 |
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前20名多单占总持仓比例 |
30.69% |
29.96% |
30.26% |
29.43% |
28.98% |
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前20名持空单 |
106394 |
109042 |
106596 |
93323 |
91683 |
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前20名空单持仓增减合计 |
-1500 |
2648 |
-2207 |
-11086 |
-963 |
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前20名空单占总持仓比例 |
35.76% |
35.75% |
35.04% |
34.39% |
34.01% |
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2月4日 |
2月16日 |
2月17日 |
2月18日 |
2月21日 |
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豆粕505 |
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总成交量 |
29572 |
53384 |
55822 |
90224 |
95812 |
|
|
总持仓量 |
55110 |
53412 |
58638 |
58992 |
74918 |
|
|
前20名成交量 |
18563 |
30416 |
32261 |
55881 |
57195 |
|
|
较前日 |
5177 |
15692 |
6583 |
26151 |
2848 |
|
|
前20名占总成交比例 |
62.77% |
56.98% |
57.79% |
61.94% |
59.70% |
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|
前20名持多单 |
15449 |
14925 |
17767 |
16858 |
21263 |
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|
较前日 |
-544 |
1227 |
3236 |
199 |
5619 |
|
|
前20名多单占总持仓比例 |
28.03% |
27.94% |
30.30% |
28.58% |
28.38% |
|
|
前20名持空单 |
17188 |
17235 |
18213 |
18755 |
23615 |
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较前日 |
64 |
521 |
2013 |
1362 |
5757 |
|
|
前20名空单占总持仓比例 |
31.19% |
32.27% |
31.06% |
31.79% |
31.52% |
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信息摘要
◆2月18日，芝加哥大豆收盘温和上涨延续了前期的上涨行情，早盘期价大幅飙升后农民销售大豆数量提高，并对大盘构成顶部压力，令大盘从当日高点有所回落。
◆未来一周南美大豆种植区的天气状况仍然是影响芝加哥大豆走势的关键因素，目前巴西南部的大豆作物处于关键的单产形成期，而炎热干燥的天气不利于作物生长。
◆根据CFTC最新发布的机构持仓报告，截止到2月15日，芝加哥商品基金持有大豆多单36829手，空单86385手，净空单49556手，净空单较前一周减少28605手。
◆经过2月初以来的连续平仓工作，当前芝加哥大豆市场上商品基金的持仓结构已基本趋于合理，后期决定基金操作方向的因素将主要是南美天气和美国大豆销售状况。
◆根据巴西独立分析机构Safras eMercado的数据，截至2005年2月18日，2004/05年度巴西新季大豆收获完成6%，高于去年同期进度5%，与近五年的平均进度持平。
◆国内豆粕价格上周末普遍小涨，幅度在20-50元/吨，原因是芝加哥大豆期货价格连续回升，但当前豆粕市场的购销情况整体平淡，养殖企业尚处于非完全开工状态。
◆今日，山东博兴地区43%蛋白豆粕出厂报价2350-2380元/吨，散装一级豆油出厂报价5950-6000元/吨，日照地区豆粕出厂报价2340-2360元/吨，成交整体平淡。
◆今日，江苏张家港地区43%蛋白豆粕出厂报价为2400-2420元/吨，散装一级豆油出厂报价6000-6050元/吨，南通地区43%蛋白豆粕出厂价格为2420-2450元/吨。
◆东北大豆市场目前继续处于休假状态，农户没有开始重新售粮，经销商和当地加工企业也基本处于停产停收状态，同时东北地区铁路运力的紧张状况仍限制大豆外运。
◆根据大连商品交易所上周五发布的每周仓单变化，目前大连大豆仓单为18454，豆粕仓单数量为零，两者仓单数量的巨大反差造成近期5月大豆和豆粕价差迅速缩小。
信息摘要
最近五日进口大豆到港成本统计
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说 明 |
2.3 |
2.4 |
2.17 |
2.18 |
2.19 |
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(2月)美国港湾大豆到中国港口车船板价 |
2834 |
2746 |
2859 |
2924 |
2917 |
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(3月)美国港湾大豆到中国港口车船板价 |
2773 |
2687 |
2798 |
2863 |
2867 |
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(2月)巴西大豆到中国港口车船板价 |
2646 |
2614 |
2721 |
2801 |
2812 |
|
美国大豆到中国港口运费 |
62.9 |
62.4 |
62.1 |
62.5 |
63.2 |
|
阿根廷大豆到中国港口运费 |
64.4 |
63.9 |
63.6 |
64 |
64.7 |
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美国2月份大豆FOB基差 |
94 |
74 |
73 |
73 |
69 |
进口大豆分销价格略有上扬
21日，国内部分港口进口大豆分销价格略有上扬。其中大连地区报价为2880元/吨，价格上扬30元/吨；天津地区报价为2880元/吨，价格保持稳定；青岛地区报价为2880元/吨，价格上涨30元/吨；连云港地区报价为2890元/吨，价格上扬10元/吨；上海地区报价为2880元/吨，价格保持稳定；南通地区报价为2920元/吨，价格上扬20元/吨；广州地区报价为2900元/吨，价格保持稳定。
Safras：预计2005年巴西大豆期末库存巨幅增加
Safras圣保罗18日消息，根据该公司周五公布的报告显示，预计05-06市场年度巴西大豆期末库存将高达507.7万吨，比上一年度猛增119%，该报告指出，年度供给总量较上一年度增加了20%，达到6377.7万吨，出口量预计为2300万吨，增加19%，总需求量5870万吨，较上年度增加16%，全年压榨量预计为3300万吨，同比增加14%。
阿根廷农业气象：周三后大豆种植区将出现降雨
据美国数据传输网络气象服务公司发布的南美气象日报显示，周日到周二期间阿根廷大豆玉米种植带天气基本干燥，周三可能出现几次降雨，局部雨量较大，周四可能出现零星降雨和雷阵雨，雨量达到0.25到1.00英寸。周初气温远高于正常水平，周三气温略有降低，但是依然高于正常水平，周四起的气温低于正常水平。
市场分析
大豆市场继续旁观为好
2月17日，大连大豆市场震荡为主，5月豆粕合约当日放量上行成为亮点。5月大豆合约今日持仓量小减1790手，收盘在2624，与上一日持平，5月豆粕合约今日增仓15926手之多，特别午后期价在多头的买盘推动下掀起一轮快速上涨的行情，尾盘5月豆粕收在2223，日涨幅33点。根据大连商品交易所上周五发布的每周仓单变化，目前大连大豆仓单为18454，豆粕仓单数量为零，两者仓单数量的巨大反差造成近期5月大豆和豆粕价差迅速缩小，或者说1月大豆多逼空以后5月大豆相对滞涨也在情理之中。
近期美盘的走势还是基金的大规模平仓决定的，但是目前4万余手的净空单持仓结构已经基本上趋于正常，因此后期基金的平仓规模将逐步减弱。同时巴西南部地区的天气状况将是我们关注的重点，该地区是否在本周降雨将决定芝加哥大豆近期的单边行情，因此在目前的情况下，笔者仍然建议国内大豆投资者旁观为好，不论国内多空主力近期如何对峙，投资者重在芝加哥单边行情明朗后在国内市场上借力打力。
操作建议
近期观望为主，由于上周五美盘上涨，后期需要特别关注芝加哥5月大豆560-570之间具体走势，方可决定后期操作方向，前期建立的5月大豆空单逢低平仓或者买入5月豆粕转为套利持仓。
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