首创期货：2月21日国内期货及时评(3)

 

 

 

行情描述

（一）2月21日郑商所小麦期货行情

合约代码	开盘价	最高价	最低价	收盘价	前结算价	结算价	涨跌	成交量	持仓量
WT505	1525	1545	1525	1540	1526	1540	+14	15076	21416
WT509	1540	1572	1538	1567	1540	1560	+27	25742	24916
WS505	1587	1607	1583	1602	1588	1598	+14	65466	88308
WS509	1650	1690	1647	1685	1653	1676	+32	289370	113038

 

注：1、成交量、持仓量：手（按双边计算）;2、涨跌：收盘价与前结算价之差

 

 

 

 

 

（二）硬麦505、强麦505前二十名最近五天的持仓分析

	2月4日	2月16日	2月17日	2月18日	2月21日
WS505
总成交量	26246	27262	30664	49814	65466
总持仓量	82774	81284	79252	83912	88308
前20名成交量	19915	22074	22968	42173	48246
较前日	-19247	6537	5982	20711	10604
前20名占总成交比例	75.88%	80.97%	74.90%	84.66%	73.70%
前20名持多单	29360	28349	27735	30115	30807
较前日	1931	-529	-296	2775	929
前20名多单占总持仓比例	35.47%	34.88%	35.00%	35.89%	34.89%
前20名持空单	35564	34519	32680	35257	37609
较前日	1150	930	-1839	2929	2704
前20名空单占总持仓比例	42.97%	42.47%	41.24%	42.02%	42.59%
WT505
总成交量	12294	12048	18124	11112	15076
总持仓量	21520	21684	21520	21496	21416
前20名成交量	12187	11934	17923	11022	14850
较前日	-18571	65	6164	-6553	4010
前20名占总成交比例	99.13%	99.05%	98.89%	99.19%	98.50%
前20名持多单	10402	10462	10354	10358	10327
较前日	-78	70	-108	29	-31
前20名多单占总持仓比例	48.34%	48.25%	48.11%	48.19%	48.22%
前20名持空单	10295	10393	10342	10342	10372
较前日	-28	119	-39	6	37
前20名空单占总持仓比例	47.84%	47.93%	48.06%	48.11%	48.43%

信息要览

◆国家农业部日前下发《关于2005年发展粮食生产的意见》，指出今年粮食生产基本目标是稳定增加面积，主攻单产，优化品种和品质，实现产量稳定增加、效益明显提高。

◆全国大部地区气温自进入本周以来出现回升，江淮及江南地区的低温阴雨天气开始减轻，但西南及华南地区维持阴雨天气，目前华北黄淮地区冬小麦尚未开始大面积返青。

◆关内地区农户手中玉米和小麦存量当前均处于较高水平，今年春季该地区玉米出售量与期将出现明显增长，并将对届时的玉米价格构成利空影响，小麦出售量将相对有限。

◆华北黄淮地区小麦及面粉市场需求目前同时处于较低水平，当前市场供应量也相对有限，为此关内地区小麦及面粉价格在近日保持基本稳定，预计后期小麦价格将会下跌。

◆目前华北黄淮地区部分粮食购销企业和基层粮库存在小麦出库需求，不过由于当前该地区小麦市场需求正在恢复，外埠市场需求也尚未显现，目前小麦市场基本没有成交。

◆目前华北黄淮地区部分粮食购销企业和基层粮库的小麦出库需求主要是受到农发行贷款的还缴压力，由于国内小麦市场需求明显不振，该部分企业和粮库存在抛售心理。

◆目前华北黄淮地区农户基本没有出售小麦，一方面因为当前国内小麦市场需求尚未恢复，另一方面是由于当前处于农民工外出务工高峰期，当地农户尚无暇顾及小麦交易。

◆当前关内主产区农户留存小麦绝对数量继续保持较高水平，由于当前国内小麦市场走势低迷，加之农户预期并未明显降低，惜售心理将继续存在并影响农户出售小麦数量。

◆由于华北黄淮地区部分商品小麦库存已被直接划转为地方储备小麦，当地商品小麦库存已明显降低，在此情形下当地农户留存小麦将以其较大绝对数量可能影响小麦市场。

◆目前国内运输系统继续处于春节高峰时期，其中返校学生和外出务工农民工是主要客流，在此情形下国内货运工作仍然没有正常展开，多数货物运量则继续处于较低水平。

◆目前国内谷物市场需求继续保持在较低水平，由于市场购销交易依然不甚活跃，谷物运输的总体需求并不大，在此情形下当前国内货物运力紧张的局面对其影响依然有限。

◆目前国内小麦市场继续表现出走低态势，其中华北黄淮地区部分粮库和购销企业小麦出库报价已有小幅下调，南方地区亦有类似趋势，但小麦市场成交量目前依然较有限。

◆截至2月10日的一周，美国小麦净销售量为548200吨，较上周销售量高出16%，较四周平均销售量高出11%，主要目的地包括日本、菲律宾、伊拉克、古巴和萨尔瓦多。

◆截至2月10日的一周，美国小麦出口量为417600吨，较上周出口量高出19%，但仍较四周平均出口水平低了5%，随着中国春节的结束，美国小麦出口进度将有所加快。

◆截至2月10日的一周，美国小麦对日本出口量为84000吨，对菲律宾出口量为69600吨，对尼日利亚出口量为65200吨，对墨西哥出口量为53400吨，分列目的国前四位。

◆截至2月15日的一周，欧盟软麦和杜伦麦出口许可发放数量分别为20.3万吨和2.1万吨，本年度迄今欧盟软麦和杜伦麦出口许可累计发放量分别达到611万吨和79.9万吨。

◆截至2月15日的一周，欧盟软小麦进口许可发放数量为1.2万吨，本年度迄今欧盟软小麦进口许可累计发放量达到350.8万吨，同期欧盟没有发放任何杜伦麦进口许可。

◆欧盟谷物委员会上周对148650吨出口小麦提供出口补贴，额度为6欧元/吨，贸易商申请出口的小麦总量达到544150吨，申请的出口补贴额度范围为3.95-12.24欧元/吨。

信息摘要

菲律宾购买了3万吨4月船期的中国饲料小麦

新加坡消息：菲律宾一位高级饲料交易官员周四表示，菲律宾已经同中国达成了购买3万吨4月船期的饲料小麦的协议，这是今年菲律宾首次从中国购买小麦。菲律宾饲料磨制协会副总裁Ric Pinca：“我们已经同中国达成这批小麦的购买协议，我们将会寻购更多的5月船期的小麦。”他没有透露这批小麦的价格。他还表示：“我们还需要5月船期的大豆和豆粕，我们也正在进行寻购。”  

Cropcast：中国初春天气有利于冬小麦作物生长

2月18日消息：据地球卫星公司旗下的农业气象预报机构Cropcast发布的月度气象预报称，初春中国预计出现温暖多雨天气，这将进一步提振小麦作物生长，单产仍有望达到较高水平。    
    Cropcast在这份全球天气展望报告中还说，初春欧洲冬季谷物和油籽产区将出现多雨天气，为小麦作物生长营造良好的生长条件。澳大利亚将于5月份开始播种冬小麦，届时天气将变得寒冷，并略微干燥。Cropcast说，这可能会影响到小麦作物的初期生长。Cropcast预计厄尔尼诺天气状况过于微弱，不会带来大的影响。    
    印度在旱季期间将出现偏高气温，降雨也将接近或超过正常水平，这会提振小麦作物生长。不过Cropcast警告，关注的焦点可能集中在未来两个月小麦进入抽穗期时，因为届时气温可能过高。

欧洲小麦市场周评：需求增强，欧盟小麦价格大多收高

2月19日消息：截止到2月18日的一周，欧洲小麦价格大多收高，由于需求增强，英国和法国小麦出现上涨。欧盟委员会的小麦招标会提供的补贴数量和补贴金额低于市场预期，则限制了价格进一步走高的动力。  
    虽然欧盟在本周调高了小麦出口补贴，从上周的每吨4欧元提高到了6欧元，但是总体数量依然很低，只有148,650吨。经纪商称，目前补贴的数量和法国小麦已经出现的涨幅相当，因此补贴仍然主要适用于那些已经敲定的合同。   
    2月到3月在法国鲁昂港口交货的标准小麦价格为每吨107.50欧元，比一周前上涨了2.50欧元。本周英国小麦价格大幅上涨，原因在消费商积极补货。这也使得英国小麦在地中海市场上变得更为昂贵，从而有助于刺激法国小麦和丹麦小麦的需求。英国东安戈里亚交货的饲料小麦价格报每吨70.50英镑，比一周前上涨了2英镑。   
    本周，德国小麦价格出现下跌。汉堡2月交货的德国B级小麦报价为每吨104欧元，相比之下，一周前为106欧元。价格下跌的原因是因为出口需求匮乏。德国贸易商表示，由于德国小麦的报价仍然接近干预采购价格，所以市场参与者多观望等待。那些距离港口近的种植户把粮食运到港口装船，而其他人则选择销售到干预库存。

印度农业部将本年度印度小麦产量预估上调至7500万吨

印度农业部上周将本年度印度小麦产量预估上调至7500万吨，同比增加300万吨和4.2%，主要原因是近期产区出现大范围降雨，对正处于开花期的当地小麦生长较为有利。  

市场分析

小麦增量上行，短期观望为主

2月21日，郑州小麦市场巨量增仓上行，笔者曾在上周五建议空单适当平仓，主要就是因为5月强麦合约当日意外增仓，今日多头主力把重点放在了9月强麦上，并造成市场全面飘红。今日5月强麦站在了1600点以上，早间1587开盘，尾盘1602收盘，日涨幅14点，持仓量增加4396手，操作上，建议空单全部平仓，近期观望为主。今日强麦9月领涨，全天持仓量增加6456手，成交创造289370的新高，尾盘收在1685，日涨幅32点，操作上，建议空单适当平仓，多单仍需要观望。今日小麦市场的快速上涨暂时可以归结为前期下跌行情的修正，并不意味着市场就此转市。

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