北方金属早报国际金融市场交易数据及期商评论 (3)

COMEX铜市主要交易数据

月份	开盘	最高	最低	收盘	涨跌	成交量	持仓量
0509	168.00	168.20	166.50	167.80	-0.40	941	5362
0510	166.00	166.30	164.70	165.85	-0.45	209	4655
0511	162.60	163.60	162.00	163.15	-0.55	70	2416
0512	160.70	161.10	158.90	160.45	-0.65	8419	71513
0601	158.20	158.45	158.10	158.45	-0.45	22	496
0602	156.45	156.45	156.45	156.45	-0.35	16	404
0603	153.50	154.30	153.40	154.15	-0.45	355	8502
0604	151.75	151.75	151.75	151.75	-0.45	13	232
0605	149.35	149.35	149.35	149.35	-0.45	13	1853
0606	147.05	147.05	147.05	147.05	-0.45	27	233

成交量	总持仓	持仓增减	库存	库存增减
14000			9663	-4

CTFC持仓结构数据

日期	非商业头寸			商业头寸		可报告头寸		不可报告头寸		基金净头寸
	多头	空头	跨期	多头	空头	多头	空头	多头	空头
06-14-05	36892	16080	12708	41424	62980	91024	91768	13923	13179	20812
06-21-05	42701	19918	15448	38069	63875	96218	99241	15833	12810	22783
06-28-05	41847	21136	16334	39069	62180	97250	99650	15689	13289	20711
07-05-05	33523	20166	14839	39755	54135	88117	89140	13965	12942	13357
07-12-05	36722	21641	16106	39043	55654	91871	93401	14535	13005	15081
07-19-05	39644	22767	17077	38690	57185	95411	97029	15730	14112	16877
07-26-05	42350	25531	17370	38700	56846	98420	99747	15832	14505	16819
08-02-05	46210	28016	18049	38363	56950	102622	103015	15273	14880	18194
08-09-05	44439	28075	15082	38976	54672	98497	97829	14942	15610	16364
08-16-05	41269	26506	11162	39324	55100	91755	92768	13306	12293	14763
08-23-05	38358	27496	10798	38837	50548	87993	88842	14615	13766	10862
08-30-05	37291	27936	12956	40412	50927	90659	91819	14107	12947	9355
09-06-05	38826	29059	12537	40126	51435	91489	93031	14350	12808	9767

 

二、期商评市

　　路透

　　LME:

　　伦敦金属交易所(LME)期镍价格周四在场内交易中挫跌7%,受基金技术性卖盘打压,有关加拿大镍矿工人罢工的忧虑消退.

　　三个月期镍于晚场综合交易收报每吨13,000美元,下跌975美元,周一以来累计下滑约1,500美元.

　　一交易员称,"绝对是因为基金卖盘,价格突破每吨13,800美元时,出现大量卖盘."他补充说,LME电子交易平台Select上的期镍成交量创下纪录高位.

　　"市场目前支撑位介于12,500-13,000美元,在此应当能止住跌势."

　　交易商预期,IncoManitoba矿的工会工人将于周五0030-0130GMT间批准一项新的三年期合同.

　　全球第二大镍矿产商Inco周四表示,其位于加拿大东海岸拉布拉多省的Voisey's Bay矿场已生产出第一批镍精矿,该矿场仍料在2005年11月运出第一批镍精矿,2006年产量料将达到1.10亿磅.

　　LME镍库存夏季一直呈现升势,目前居于10,700吨左右,自7月初上升60%,为3月以来最高水准.

　　分析师称,关于一致退回到生产商定价的传言亦影响了期镍的人气.

　　**其它金属随镍下跌**

　　期镍抛盘引发其它基本金属下跌.

　　三个月期铜下滑27美元至每吨3,538,期铝跌24美元至1,826.

　　期锌报1,365,下跌25美元.期铅报852,下滑11美元.

　　期锡跌至2004年2月以来新低,下挫175美元至6,550.

　　COMEX:

　　纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周四微幅收跌,最初因铜库存继续增加而下跌,但当铜价触及盘中低点後,有买家进场.

　　一交易员表示,"期铜今天跟随其它基本金属走低.部分基金连续第三天结清部位.而过去三天里,商行和商家似乎一直在逢低吸纳."

　　另一交易商称:"今天市况清淡,主要是技术性交投,大部分人忽略了经济面消息."

　　COMEX指标12月期铜收跌0.65美分,至每磅1.6045美元,盘中在1.5890-1.6190间波动.

　　现货月9月铜下滑0.40美分,收报1.6780美元,当日在1.6650-1.6820间波动.

　　当日成交量估计达14,000口,高于周三的10,060口.

　　AMT

　　未提供

三、国际金融市场

　　美国股市：

　　道琼斯工业指数上涨0.13%或13.85点，收报10558.75点；

　　纳斯达克综合指数下跌0.15%或3.18点，收报2146.15点；

　　标准普尔500指数上涨0.05%或0.57点，收报1227.73点。

　　欧洲股市：

　　德国DAX 30指数收盘下跌0.1%或5.19点，至4,905.98点。

　　法国CAC-40指数收盘上涨0.2%或8.96点，至4,479.39点。

　　英国伦敦FTSE 100指数收盘上涨0.7%或36.1点，至5,383.50点。

　　欧洲汇市尾盘:

　　

欧元兑美元由14日纽约汇市尾盘的1.2282美元跌至1.2224美元。

　　英镑兑美元由14日尾盘的1.8237美元跌至1.8049美元。

　　澳元兑美元由14日尾盘的0.7714美元跌至0.7664美元。

　　美元兑日圆由14日尾盘的110.36日圆升至110.67日圆。

　　美元兑瑞郎由14日尾盘的1.2582瑞郎升至1.2671瑞郎。

　　美元兑加元由14日尾盘的1.1809加元升至1.1846加元。

　　美国债市：

　　美国公债价格周四下滑,此前有数据显示,9月制造业成本劲升,引发市场对飓风卡崔娜过後通膨恐上升的不安情绪.

　　费城联邦储备银行公布的9月制造业指数大幅下挫,表面上看该数据本应给予债市明显提振.但其中的投入物价分项指数上升一倍,暗示9月通膨前景可能会严重恶化.

　　此种忧虑打击指标10年期公债下滑11/32,收益率(殖利率)由周三的4.17%升至4.22%.

　　30年期公债下挫一大点,收益率由4.45%一举升至4.52%.五年期公债跌5/32,收益率为4.00%,高于周三的3.96%.

　　两年期公债受到的打击最轻,微跌1/32,收益率报3.90%,周三为3.89%.

　　长短期公债走势上的差距,导致收益率曲线趋陡.10年期/两年期公债收益率之差扩大4个基点至32.

　　**地区制造业指数下滑,投入物价上升**

　　"费城FED制造业指数重挫...其中物价指数飞升,这对美国联邦储备理事会(FED)而言将是一个真正的迷题,"Investec U.S的债券主管布莱纳称.

　　FED将于下周召开议息会议.虽然多数分析师预计将继续升息25个基点,但若再出现一波疲弱的经济数据,或会迫使其今年晚些时候暂时收手.

　　不过,如果能源行业以外的通膨也开始出现明显加速,FED将陷入困境,因为他们既要努力使经济保持成长,同时又要避免物价普遍上涨.

　　目前债市投资者似乎更关注通膨风险,而非飓风卡崔娜和高油价对经济成长的威胁.

　　周四公布了各类经济数据,但投资者更为关注反映卡崔娜过後经济活动的数据.

　　费城FED的9月制造业指数自前月的17.5大幅下滑至2.2,且远低于分析师预计的降至14.0.其中反映未来成长的新订单指数滑至负值,为2003年4月来首见,由8月的19.8降至负0.5.

　　纽约FED的9月制造业指数亦下降,受订单减少及成本上升影响.但降幅不及费城FED指数,而且与预期大体一致.该指数由前月的23.04降至16.97.

　　但这些数据未能提振债市,主要是因为费城FED指数中的投入物价指数由前月的25.9飞升至52.7.

四、国际商品市场

　　能源市场:

　　纽约商业期货交易所(NYMEX)

原油期货周四收低,但仍离日低,受指引市场走向的天然气期货跌深後反弹影响.

　　虽然美国政府报告称上周的天然气库存增幅大于预期,但交易商对此表示怀疑,导致天然气期货反弹.

　　NYMEX取暖油及汽油期货亦扳回了很大一部分跌幅,交易商将此归因于市场尾盘的空头回补操作.

　　NYMEX 10月原油期货结算价下跌0.34美元,或0.5%,至每桶64.75美元,稍早曾跌至63.90美元.

　　伦敦国际石油交易所(IPE)10月布兰特原油期货结算价亦跌0.21美元,或0.3%,报每桶63.16美元,之前最低跌至62.90美元.

　　NYMEX 10月取暖油期货结算价下滑了1.29美分,或0.7%,至每加仑1.912美元,此前一度跌至1.87美元的日低,因稍早该期货与天然气期货一起下挫.

　　NYMEX 10月汽油期货结算价报每加仑1.8987美元,下滑了3.86美分,或2%,此前曾触及1.8575的日低.

　　美国能源资料协会(EIA)称,上周美国天然气库存上升了890亿立方英尺,远高于路透调查分析师的预估值590亿.

　　10月天然气期货结算价报每百万BTU 11.336美元,涨了0.17美元,此前一度跌至10.86美元的日低.

　　一EIA人士表示,当周数据的依据是企业的实际数据,并未因卡崔娜飓风的影响而出现偏差.

　　**美湾石油生产恢复缓慢**

　　另一方面,石油输出国组织(OPEC)把对2005年原油日需求的成长预估降至140万桶,亦微幅下修明年的日需求增幅预估至150万桶.

　　美湾石油生产的恢复情况周四几乎未有任何进展,美国政府报告称,该地区56.14%的原油产能以及34.11%的天然气产能仍处于关闭状态.周三公布的数据则分别为56.25%和35.18%.

　　上周美国原油库存为3.084亿桶,较前一周减少了660万桶,每日原油进口下滑至910万桶.

　　汽油库存意外上升了190万桶至1.92亿桶,因需求大幅下降且整体生产增长,尽管美湾炼厂在卡崔娜飓风过後问题重重.

　　上周汽油日需大跌,自前周的900万桶降至860万桶.

　　卡崔娜飓风来袭令美湾四家大型炼厂关闭,其中至少有三家料需数月才能重启.

　　馏分油库存则减少110万桶至1.333亿桶,因其产出及进口双双下降.

　　贵金属市场:

　　纽约商品期货交易所(COMEX)期金周四涨至17年高位,因有关通膨及美国经济增长的忧虑,引发了避险买盘并吸引基金入市.

　　尽管美元/欧元周四上涨,但黄金罕见地打破了与美元走势相反的常规,一路攀升.

　　12月期金结算价收报每盎459.30美元,攀涨5.6美元或1.2%.日交易区间在452.40-459.70.

　　开盘後该期约受到基金大举买盘推高,涨至1988年6月以来的最高水准.

　　这一走势推助黄金突破关键阻力位458.70,该水准为COMEX当时的指标2月期约在2004年12月创下.

　　"人们购买黄金是因为现在显然要出现严重通膨.黄金是对抗通膨的最好避险工具."Prospector资产管理公司总裁科普兰表示.

　　现货金周四在纽约市场创下2005年高位455.60,距离17年高位不足2美元.一旦升逾456.75,则将是1988年以来最高.尾盘自449.50/0.20升至455.10/455.80.周四伦敦金午後定盘价为454.80.

　　以欧元计价的黄金周四亦创下373.08欧元的纪录高位.

　　**铂金期约创一个月高位**

　　12月期银收盘上涨3.3美分至每盎司7.078美元.现货白银报约每盎司7.01/7.04美元,昨日尾盘报6.98/7.01.

　　10月铂金(白金)期约触及一个月高位每盎司923.80美元,收涨2.20至919.70.现货铂金收报916/920.

　　12月鈀金期约上涨2.40美元,至每盎司187.15.现货鈀金升报184/186美元.

　　全球航运:

    未提供

北方期货 杨文虎

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