|
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
3583.5 |
3594.5 |
3541.5 |
3562.5 |
80878 |
202789-2403 |
79450+4350 |
|
锡 |
6700 |
6850 |
6700 |
6725 |
2978 |
18157-62 |
7485-20 |
|
铅 |
866.5 |
870 |
862.5 |
864.5 |
11007 |
57797-197 |
47950-1575 |
|
锌 |
1402.5 |
1415.5 |
1380.5 |
1387.8 |
33501 |
143293-904 |
553225-2450 |
|
铝 |
1857.5 |
1863.5 |
1844 |
1845 |
72344 |
463747+903 |
514550-1375 |
|
镍 |
14300 |
14375 |
13875 |
13975 |
18321 |
43861-523 |
10380+186 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种
|
上午
|
|
混合交易
|
下午
|
|
混合交易
|
办公室交易
|
总计
|
|
|
第一节
|
第二节
|
|
第一节
|
第二节
|
|
|
|
|
铜
|
1492
|
638
|
2293
|
411
|
516
|
1452
|
74076
|
80876
|
|
铝
|
3167
|
263
|
794
|
388
|
620
|
2060
|
65052
|
72344
|
LME铜铝官方结算价格
|
品种
|
现货
|
3个月期
|
15个月期
|
27个月期
|
|
铜
|
3764/65
|
3577/78
|
May-95
|
2690/00
|
|
铝
|
1833/34
|
1852/52.5
|
1810/15
|
1762/67
|
LME铜铝持仓情况
|
日期
|
铜持仓分布
|
增减
|
铝持仓分布
|
增减
|
|
现货/9月21日
|
15626
|
-3203
|
34887
|
-2782
|
|
9月22日/10月19日
|
31609
|
-554
|
90260
|
-574
|
|
10月20日/11月16日
|
33097
|
-67
|
89310
|
192
|
|
11月16日/3个月
|
34238
|
2648
|
47241
|
2413
|
|
12月剩下部分
|
12875
|
778
|
30572
|
-304
|
|
1月1日/63个月
|
75344
|
-2005
|
171477
|
1958
|
|
持仓总计
|
202789
|
-2403
|
463747
|
903
|
LME铜铝合约间主要差价
|
品种
|
现货
|
9月
|
10月
|
11月
|
3个月期
|
3个月期
|
|
|
/3个月期
|
/3个月期
|
/3个月期
|
/3个月期
|
/15月
|
/27月
|
|
LME铜
|
178/188b
|
161/171b
|
100/110b
|
48.0/58.0b
|
573/583b
|
870/890b
|
|
LME铝
|
18.3/16.3c
|
17.3/15.3c
|
11.5/9.5c
|
4.8/2.8c
|
34.5/39.5b
|
82/87b
|
LME期铜期权行情
|
月份
|
敲定价
|
波动率
|
看涨权
|
看跌权
|
持仓情况
|
成交量
|
|
10月
|
3675
|
25.92
|
87.79
|
93.77
|
10754/14954
|
245/1280
|
|
11月
|
3625
|
25.92
|
132.33
|
140.28
|
17066/3474
|
1950/128
|
|
12月
|
3550
|
25.79
|
175.41
|
171.45
|
18319/13847
|
550/3306
|
LME铜铝期货大头寸部位报告
| 铜大持仓数据 |
|
9月 |
10月 |
11月 |
铝 |
9月 |
10月 |
11月 |
| 多头 |
5% |
3 |
1 |
1 |
多头 |
1 |
2 |
1 |
|
10% |
0 |
1 |
1 |
|
1 |
1 |
2 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
》40% |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| 空头 |
5% |
0 |
2 |
2 |
|
4 |
1 |
2 |
|
10% |
0 |
0 |
1 |
|
0 |
0 |
1 |
|
20% |
1 |
0 |
0 |
空头 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
1 |
0 |
|
》40% |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
| 国家 |
仓库地点 |
|
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
| 比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
| 德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
| 意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
1625 |
1450 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
750 |
325 |
-125 |
| MY |
JOHOR |
JOHOR |
200 |
0 |
0 |
| 荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
13575 |
175 |
375 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
3500 |
0 |
0 |
| 韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
10575 |
0 |
4150 |
|
BUSAN |
BUSAN |
9100 |
50 |
0 |
| 新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
6050 |
0 |
0 |
| 阿联酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
| 西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
4725 |
0 |
0 |
| 瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
| 英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
18025 |
400 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
| 美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
1125 |
75 |
-50 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
9250 |
0 |
0 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
50 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
900 |
25 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
| 总 计 |
|
|
79450 |
3000 |
4350 |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份
|
开盘
|
最高
|
最低
|
收盘
|
涨跌
|
成交量
|
持仓量
|
|
509
|
169.6
|
169.6
|
167.3
|
168.2
|
-1.8
|
458
|
5837
|
|
510
|
167.3
|
167.4
|
165.5
|
166.3
|
-1.65
|
131
|
4621
|
|
511
|
164.8
|
164.8
|
163.7
|
163.7
|
-1.55
|
27
|
2396
|
|
512
|
162.1
|
162.35
|
160
|
161.1
|
-1.45
|
6605
|
72211
|
|
601
|
160
|
160
|
158.9
|
158.9
|
-1.45
|
9
|
480
|
|
602
|
156.8
|
156.8
|
156.8
|
156.8
|
-1.35
|
51
|
389
|
|
603
|
154.4
|
155.3
|
154.4
|
154.6
|
-1.3
|
423
|
8320
|
|
604
|
152.2
|
152.2
|
152.2
|
152.2
|
-1.2
|
0
|
226
|
|
605
|
149.8
|
149.8
|
149.8
|
149.8
|
-1.1
|
16
|
1847
|
|
606
|
148
|
148
|
147.5
|
147.5
|
-1.15
|
0
|
207
|
CTFC持仓结构数据
| 日期 |
非商业头寸 |
|
|
商业头寸 |
|
可报告头寸 |
|
不可报告头寸 |
|
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
| 06-14-05 |
36892 |
16080 |
12708 |
41424 |
62980 |
91024 |
91768 |
13923 |
13179 |
20812 |
| 06-21-05 |
42701 |
19918 |
15448 |
38069 |
63875 |
96218 |
99241 |
15833 |
12810 |
22783 |
| 06-28-05 |
41847 |
21136 |
16334 |
39069 |
62180 |
97250 |
99650 |
15689 |
13289 |
20711 |
| 2007-5-5 |
33523 |
20166 |
14839 |
39755 |
54135 |
88117 |
89140 |
13965 |
12942 |
13357 |
| 2007-12-5 |
36722 |
21641 |
16106 |
39043 |
55654 |
91871 |
93401 |
14535 |
13005 |
15081 |
| 07-19-05 |
39644 |
22767 |
17077 |
38690 |
57185 |
95411 |
97029 |
15730 |
14112 |
16877 |
| 07-26-05 |
42350 |
25531 |
17370 |
38700 |
56846 |
98420 |
99747 |
15832 |
14505 |
16819 |
| 2008-2-5 |
46210 |
28016 |
18049 |
38363 |
56950 |
102622 |
103015 |
15273 |
14880 |
18194 |
| 2008-9-5 |
44439 |
28075 |
15082 |
38976 |
54672 |
98497 |
97829 |
14942 |
15610 |
16364 |
| 08-16-05 |
41269 |
26506 |
11162 |
39324 |
55100 |
91755 |
92768 |
13306 |
12293 |
14763 |
| 08-23-05 |
38358 |
27496 |
10798 |
38837 |
50548 |
87993 |
88842 |
14615 |
13766 |
10862 |
| 08-30-05 |
37291 |
27936 |
12956 |
40412 |
50927 |
90659 |
91819 |
14107 |
12947 |
9355 |
| 2009-6-5 |
38826 |
29059 |
12537 |
40126 |
51435 |
91489 |
93031 |
14350 |
12808 |
9767 |
期商评市
LME:
9月14日报道，由于LME铜库存上升引发了多头了结，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜14日收盘下跌。
分析师称，投资者纷纷多头了结。眼下，没有投资者愿意持有多头仓位。
受少量基金买盘提振，早盘铜价上涨。随后，受LME铜库存上升4,350公吨影响，铜价触及盘中低点3,542.50美元/吨。尾盘铜价反弹至3,564美元/吨。
受铜价下跌拖累，铝价下跌12美元，收报1,850美元/吨。
受大量基金多头了结拖累，LME期镍下跌350美元。尽管如此，镍价获得下方支撑，得益于良好的贸易需求。
早盘锌价上涨，升至日内高点1,415.50美元/吨。尾盘锌价跌至1,388美元，最终收盘下跌13.50美元。
COMEX:
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周三收盘仍下跌,场内继续涌现技术性卖盘,这受到伦敦金属交易所(LME)铜库存大幅增加激励.
Alaron Trading分析师表示,"部分原因是技术性的.基金持有大量多头部位,所以自然容易受到多头清算的拖累.背後的真正原因则是LME铜库存大涨."
COMEX指标12月期铜收跌1.45美分,至每磅1.6110美元,盘中在1.60-1.6280间波动.
现货月9月铜下滑1.80美分,收报1.6820美元,当日在1.6730-1.70间波动.
当日成交量估计达14,000口,远高于周二的7,733口.
AMT
铜：LME铜库存进一步上升，这打压铜价。预计后市将承受抛压。
铝：继上个交易日收涨后，今日铝市交投清淡。铝价跌至1845美元，而后反弹，收于1850美元/吨。
铅：今日铅市交投淡静。
锌：今日多数时间，锌价盘整，午后跌至1381美元/吨。
锡：贸易买盘防止今日锡价进一步下跌，但市场走势仍不确定。
镍：受抛盘打压，镍价收于近日内低点13975美元/吨。
国际金融市场
美国股市：
道琼斯工业指数下跌0.5%或52.5点，收报10544.9点。
纳斯达克综合指数下跌1.03%或22.42点，收报2149.33点。
标准普尔500指数下跌0.33%或4.04点，收报1227.16点。
欧洲股市：
德国DAX Xetra 30指数收盘上涨9.29点至4911.17点。
法国CAC 40指数收盘上涨13.43点至4470.43点。
伦敦FTSE 100指数收盘上涨9.4点至5347.4点。
欧洲汇市尾盘:
欧元兑美元由13日纽约汇市尾盘的1.2270美元升至1.2282美元。
英镑兑美元由13日尾盘的1.8229美元升至1.8237美元。
澳元兑美元由13日尾盘的0.7689美元升至0.7714美元。
美元兑日圆由13日尾盘的110.64日圆跌至110.36日圆。
美元兑瑞郎由13日尾盘的1.2610瑞郎跌至1.2582瑞郎。
美元兑加元由13日尾盘的1.1812加元微跌至1.1809加元。
美国债市：
美国公债价格周三下跌,之前公布的8月零售销售报告预示联邦储备理事会(FED)很可能继续升息.
在周四公布8月消费者物价指数(CPI)之前,亦有紧张性卖盘.尽管周二公布的生产者物价指数(PPI)呈现温和,交易员仍担心CPI可能显示高能源价格,尤其是汽油价已传导到非能源项目.
指标10年期公债价格下跌9/32,收益率(殖利率)自周二的4.13%升至4.16%,下一个目标位为4.20%.
华尔街分析师预期美国8月扣除食品和能源後的核心CPI上升0.2%,这将是3月以来最高升幅.
芝加哥期货交易所(CBOT)公债期货遭抛售亦波及现货公债,之前美国财政部表示,在9月10年期公债期货将到期之际,将加强对市场的监控.这暗示监管当局密切关注现债和公债期货市场,以免重演6月公债期货逼空,导致期价一度劲升的局面.
在商务部公布8月扣除汽车的零售销售增幅高于预期之後,公债价格初步下跌,因这暗示在飓风卡崔娜到来之前美国经济运行态势良好.
美国8月零售销售下滑2.1%,不过扣除汽车後增长1.0%,增幅为4月以来最大.
荷兰银行分析师称,"那些调降第三季经济增长预期的人可能需要三思了.经济较人们想的更具韧性.这支持了FED至少在9月还将加息的观点."
**8月工业生产报告尚称稳健**
FED公布的8月工业生产数据加重公债疲弱基调.8月工业生产增长0.1%,增幅虽低于预期,但考虑到卡崔娜给矿业和公用事业造成的损失,该数据还算稳健.
"设备利用率持平,不过上月数据上修.如果不是飓风的原因,利用率应会上升,"大和美国证券的分析师表示.
短期利率期货目前显示,9月20日FED升息25个基点的几率为86%,高于周二的82%.
30年期公债价格下挫17/32,收益率自4.41%升至4.44%.五年期公债下滑4/32,收益率自3.93%升至3.95%.两年期公债收益率自3.86%升至3.89%.
----------------------1954GMT---------------------------------------------
价格 变动 收益率(%)
两年期公债 100-07/32 (-01/32) 3.882
五年期公债 99-20/32 (-04/32) 3.957
10年期公债 100-22/32 (-09/32) 4.164
30年期公债 113-31/32 (-18/32) 4.451
国际商品市场
能源市场:
9月14日报道,受美国原油库存降幅远高于预期支撑,NYMEX原油期货14日劲升至每桶65上方.10月期货原油收盘上涨1.98美元,报每桶65.09美元,日高为65.20美元.
汽油期货收盘时缩减涨幅,之前一度从日低上涨近5%,尽管汽油库存意外增加.10月期汽油收盘上涨4.57美分，报每加仑1.9373美元。
美国能源部宣布,美国9月9日当周原油库存下降656万桶跌至3.084亿桶,远高于经济学家先前预期的下降230万桶;但汽油库存意外增加190万桶至1.92亿桶,而经济学家先前预期将减少250万桶.
贵金属市场:
9月14日报道，受美元汇价下跌推动，COMEX期金14日继续攀升。12月期黄金收盘上涨3.70美元，至453.70美元/盎司；盘中曾升至454.40美元/盎司，为3月16日以来最高水平。
市场关注美联储即将于9月20日召开的政策会议，一般预期美联储将宣布维持其紧缩政策，或有可能宣布因为受到飓风卡特里娜侵袭，暂时不考虑调升利率，若暂停加息将直接带来美元冲击。
美联储不论宣布调升利率与否，美元汇价都有可能持续下跌。一方面是市场对美联储利率紧缩的期待将消退，另一方面将引发市场对通胀压力上升的担忧。
12月期银收盘上涨4美分，报每盎司7.045美元
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