|
金属早报：
一、国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
铜 |
3945 |
3973.5 |
3922.5 |
3940.5 |
61121 |
204765+1601 |
67750+2850 |
锡 |
6300 |
6350 |
6150 |
6350 |
6001 |
17214-174 |
8770-125 |
铅 |
942.5 |
972.5 |
941 |
972.5 |
11248 |
59234+366 |
49100-75 |
锌 |
1545 |
1569.5 |
1540 |
1549.5 |
29183 |
146503+846 |
481225-2225 |
铝 |
1989.5 |
2019.5 |
1983 |
2005.5 |
151123 |
411864-11002 |
495500-1600 |
镍 |
11670 |
11725 |
11500 |
11555 |
11770 |
45404+364 |
18858+150 |
LME铜铝当日交易情况
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
铜 |
2797 |
2330 |
552 |
337 |
785 |
352 |
53962 |
61121 |
铝 |
3338 |
1132 |
2404 |
1280 |
360 |
5174 |
137385 |
151123 |
LME铜铝官方结算价格
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
铜 |
4148/50 |
3968/70 |
3285/95 |
2925/35 |
铝 |
2015/16 |
2014/15 |
1898/03 |
1823/28 |
LME铜铝持仓情况
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
现货 /11月16日 |
17289 |
617 |
45120 |
-11745 |
11 月 17 日 /12 月 21 日 |
46998 |
-548 |
87492 |
-2233 |
12 月 22 日 /1 月 18 日 |
33944 |
-152 |
84359 |
193 |
1 月 19 日 /3 个月 |
17571 |
1036 |
24370 |
2067 |
2 月剩下部分 |
3565 |
519 |
10063 |
160 |
3 月 1日/63个月 |
85398 |
129 |
160460 |
556 |
持仓总计 |
204765 |
1601 |
411864 |
-11002 |
LME铜铝合约间主要差价
品种 |
现货 |
11月 |
12月 |
1月 |
3个月期 |
3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
LME铜 |
178.5/188.5b |
172.5/182.5b |
110.0/112b |
38/40b |
670/680b |
1027/1037b |
LME铝 |
1.8/0.3b |
1.0/3.0b |
1.8c/0.3b |
0.8/2.8b |
106.5/111.5b |
183.5/188.5b |
LME期铜期权行情
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
12月 |
4050 |
28.79 |
141.66 |
140.67 |
22289/21358 |
995/862 |
1月 |
3975 |
29.08 |
190.88 |
185.93 |
5452/7212 |
472/294 |
2月 |
3925 |
29.08 |
218.99 |
226.90 |
5843/4709 |
298/54 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
铜大持仓数据 |
11月 |
12月 |
1月 |
铝 |
11月 |
12月 |
1月 |
多头 |
5% |
1 |
1 |
2 |
多头 |
3 |
4 |
0 |
10% |
2 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
空头 |
5% |
4 |
3 |
1 |
空头 |
2 |
2 |
5 |
10% |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
20% |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
汉堡 |
HAMBURG |
100 |
0 |
0 |
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
里沃纳 |
LEGHORN |
2000 |
1000 |
0 |
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
MY |
JOHOR |
JOHOR |
300 |
0 |
0 |
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
6500 |
1425 |
+3425 |
韦辛根 |
VLISSINGEN |
325 |
50 |
-125 |
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
16700 |
0 |
0 |
BUSAN |
BUSAN |
17375 |
0 |
0 |
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
13825 |
200 |
-175 |
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
5550 |
1375 |
0 |
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
赫尔 |
HULL |
50 |
0 |
-100 |
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
森德兰 |
SUNDERLAND |
25 |
0 |
0 |
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
长滩 |
LONG BREACH |
4750 |
950 |
0 |
洛杉矶 |
L.A. |
50 |
0 |
0 |
新奥尔良 |
NEW |
200 |
200 |
-175 |
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
总 计 |
67750 |
5250 |
+2850 |
COMEX铜市主要交易数据
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
0511 |
191.00 |
191.00 |
189.10 |
190.50 |
0.30 |
448 |
|
0512 |
183.60 |
184.20 |
182.00 |
182.70 |
-0.35 |
7676 |
|
0601 |
180.80 |
181.20 |
180.70 |
181.00 |
-0.25 |
311 |
|
0602 |
179.40 |
179.50 |
179.00 |
179.00 |
-0.10 |
8 |
|
0603 |
177.50 |
178.10 |
176.00 |
176.80 |
-0.15 |
2952 |
|
0604 |
174.50 |
174.50 |
173.80 |
173.80 |
-0.15 |
44 |
|
0605 |
171.50 |
171.50 |
170.80 |
170.80 |
-0.25 |
153 |
|
0606 |
168.60 |
168.60 |
167.95 |
167.95 |
-0.25 |
0 |
|
0607 |
166.50 |
166.50 |
164.20 |
165.10 |
-0.25 |
7 |
|
0608 |
162.15 |
162.15 |
162.15 |
162.15 |
-0.25 |
0 |
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
18000 |
|
|
3690 |
- |
CTFC持仓结构数据
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
08-02-05 |
46210 |
28016 |
18049 |
38363 |
56950 |
102622 |
103015 |
15273 |
14880 |
18194 |
08-09-05 |
44439 |
28075 |
15082 |
38976 |
54672 |
98497 |
97829 |
14942 |
15610 |
16364 |
08-16-05 |
41269 |
26506 |
11162 |
39324 |
55100 |
91755 |
92768 |
13306 |
12293 |
14763 |
08-23-05 |
38358 |
27496 |
10798 |
38837 |
50548 |
87993 |
88842 |
14615 |
13766 |
10862 |
08-30-05 |
37291 |
27936 |
12956 |
40412 |
50927 |
90659 |
91819 |
14107 |
12947 |
9355 |
09-06-05 |
38826 |
29059 |
12537 |
40126 |
51435 |
91489 |
93031 |
14350 |
12808 |
9767 |
09-13-05 |
33734 |
27493 |
11015 |
40935 |
48211 |
85684 |
86709 |
13645 |
12620 |
6241 |
09-20-05 |
34780 |
27885 |
11770 |
40430 |
48667 |
86980 |
88322 |
13872 |
12530 |
6895 |
09-27-05 |
37483 |
28266 |
11902 |
41364 |
51799 |
90749 |
91967 |
13646 |
12428 |
9217 |
10-04-05 |
40996 |
31475 |
10998 |
42715 |
53881 |
94709 |
96354 |
13223 |
11578 |
9521 |
10-11-05 |
43167 |
32056 |
11360 |
42854 |
54438 |
97381 |
97854 |
14248 |
13775 |
11111 |
10-18-05 |
38505 |
31179 |
11254 |
43435 |
52248 |
93194 |
94681 |
14233 |
12746 |
7326 |
10-25-05 |
31662 |
30431 |
11079 |
44683 |
46877 |
87424 |
88387 |
15088 |
14125 |
1231 |
二、期商评市
LME:
伦敦金属交易所(LME)期铝周四收高，收盘水准仅略低于稍早受基金买盘推动触及的10年高点。
三个月期铝＜MAL3＞在伦敦市场收报2,014美元，周三尾盘为2,000。
一交易商称：“期铝的基金买盘逐步增加，收盘较为强劲。”
市场在稍早的电子盘交易中触及2,019，为1995年2月以来最高点，交易商预期铝价在近期会升向2,050。
分析师表示，铝的需求增长且油价居高不下(铝生产对能源消耗较大)，意味著铝价前景看涨。
“我相信整个市场环境对铝有利，从基本面情况来看，铝价也确实应该呈现大幅走高的趋势，因此铝价升逾2000美元一点都不奇怪。”巴克莱资本分析师Ingrid Sternby表示。
不过其他市场人士则呼吁谨慎行事。
荷兰银行全球商品分析师摩尔表示，“有一种观点认为，一些人在考虑人们所热心的与能源有关的生产关闭。欧洲和北美可能有一些生产关闭，但中东和亚洲的扩产也许会抵消这一影响，因此需要小心一点。”
“我所担心的是，铝是受经济因素影响最大的金属之一，如果美国联邦储备理事会(FED)再升息100个基点，可能会令其需求增长受到抑制。”他说。
＊＊期铜几近持平＊＊
三个月期铜＜MCU3＞几近持平，仅收低2美元至3,941。
交易商指出，与期铝一样，期铜也有新的买盘出现，但有关中国库存增长的担忧令综合交易中的市场人气受损。
“期铜走势令人失望，早盘时出现一定的希望，但未能吸引买盘跟进，买家纷纷退场。”该交易商称，“我认为在周五上海期货交易所库存数据公布前，市场存在一些不安情绪。”
中国官方媒体周四报导称，中国国家物资储备局将运用物资储备向市场释放部分铜库存，证实了中国官方将干预市场这一业内人士的普遍预期。［nCN5823965］
三个月期锌＜MZN3＞升5美元至1,550；三个月期铅＜MPB3＞收高27美元至968；三个月期锡＜MSN3＞涨40美元至6,340／50；三个月期镍＜MNI3＞跌120美元至11,550。
COMEX：
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周四在动荡的市况中收低，因投机客在淡静的交投中双向交易。一些席位的交易员仍因伦敦金属交易所(LME)的年会而尚未回场。
一交易员称：“在所有人都参加完LME年会回场之前，我们仍然会看到一个非常动荡的市场，这可能是源于较正常水平要低的流动性。”
12月期铜＜HGZ5＞收低0.35美分至每磅1.8270美元，波动区间为1.82-1.8420美元。
现货月11月合约＜HGX5＞上涨0.30美分，至每磅1.9050美元。远月合约收低0.10-0.25美分不等。
期铜最终成交量预估为18,000口，高于昨日的11,558口。截至11月2日，期铜未平仓合约增加776口，至106,426口。
今日早间铝价周四升至十年高点的走势可能给铜市以提振，但基金未能推动期价升逾每吨4,000美元大关，令一些人开始了结多头部位。
AMT
铜：盘中见3972美元高点，但受获利回吐影响回落，交投淡静。
铝：未提供。
铅：持续走稳，预计有可能会测试近期高点。
锌：未提供。
锡：表现稳定的一天，任何上涨都被认为是卖出的时机。
镍：未能守稳11600美元的支撑，尽管市场显示超卖，但并没有出现大幅下挫。
三、国际商品市场
能源市场:
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周四出现技术反弹，收升逾2美元，突破61美元，昨日美国东北部温暖的天气和大增的原油库存拖累油价至三个月低点。
交易商称，交投清淡。
12月原油期货＜CLZ5＞盘中升至61.85美元的高点，为10月26日以来最高。结算价报61.78，升2.03美元或3.4%。日低在61.10。该合约周三曾跌至7月27日以来最低位58.75。
交易商称，油价突破61.35美元的阻力位後，触发一些止损买单。
BNP Paribas Commodity Futures分析师本兹称，在市场进入超卖且交易商作空，令市场今日出现技术反弹。
IFR Energy Services资深分析师伊万斯称，买盘可能是本能反应，“而并不表示基本面出现了任何较大的变化。”
NYMEX 12月汽油期货＜HUZ5＞结算价升5.77美分或3.7%，至每加仑1.6268美元，盘中高位在1.63，阻力位在1.642。支撑位在1.549。
NYMEX 12月取暖油期货＜HOZ5＞结算价涨5.07美分或2.8%，至每加仑1.8336美元。盘中高位在1.835。阻力位在1.853，支撑位在1.784。
NYMEX原油的涨势一度失去一些动力，因有消息称墨西哥湾的生产恢复显露出明显改善的迹象。
根据美国矿产管理局的数据，截至周四，美国在墨西哥湾每日150万桶的标准产量中仍有52.71%关闭。
这是自8月末以来最高的产量水准。周三该比率为63.86%。
美国联邦储备理事会(FED)主席格林斯潘周四表示，美国经济能够应对高能源价格高企所带来的“巨大”物价冲击。
能源资料协会(EIA)周三的数据显示，截至10月28日当周国内取暖油库存较去年同期增加360万桶。
馏分油库存小幅减少20万桶。原油库存增加270万桶，超过预期。
此外，至少在周日前，美国东北部的气温预计将高于正常水准。
贵金属市场：
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周四收低，受投机卖盘和本周对黄金的需求低迷拖累，但是交易员买盘扶助市场连续第三日守在关键的支撑位上方。
交投最活跃的12月期金＜GCZ5＞收低2.70美元，结算价报每盎司461.90，盘中区间在466.60-460.20。
一分析师称，“基金结清部位并且银行抛出，不过至少有一位交易员在买入。”
“我认为黄金昨日受美元走势左右，今日受美元走坚拖累走软。”
消息人士称，市场目前正在静候周五的10月美国非农就业报告，以寻找经济强劲的迹象。若数据显示经济增长稳健，可能促使交易员或基金类交易商打压市场。
黄金周四升至略高的交易区间内，低位承接盘帮助金价脱离周二触及的六周低点459.50美元。
就黄金需求，交易员称消费买盘稀少，令人失望，同时本周出脱多头部位打压金价大幅下降。
继金价上个月升至18年高位後，市场对其後市走势看法不一。
现货金＜XAU＝＞报每盎司460.30／1.10美元，低于周三纽约收盘价462.70／3.50。伦敦午後定盘价报461.85。
12月期银＜SIZ5＞升6.3美分，收报7.623美元，交投区间介于7.515-7.63。周二曾触及一个月低点7.41。
分析师称，银价两次冲击7.95美元未果，这暗示技术性下滑可能至少跌至7.12。
现货银＜XAG＝＞交投于7.56／59，高于纽约周三尾盘的7.51／54。
纽约商业期货交易所(NYMEX)1月铂金(白金)期货＜PLF6＞升0.80美元，至941.90。周二曾跌至五周低点916。现货铂金＜XPT＝＞报934／938。
成交稀少的12月鈀金期货＜PAZ5＞升3.25美元，至231.90。现货鈀金＜XPD＝＞升至226／230。
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