十月十四日金属市场主要交易数据及金属早报(3)

　　COMEX铜市主要交易数据

月份	开盘	最高	最低	收盘	涨跌	成交量	持仓量
0510	186.00	186.60	185.30	186.00	-2.00	315
0511	182.10	182.40	181.00	181.15	-2.65	194
0512	179.40	179.40	176.10	176.50	-2.85	9511
0601	176.30	176.30	174.30	174.30	-2.85	97
0602	173.40	173.40	172.00	172.45	-2.50	28
0603	171.00	171.40	169.30	169.45	-2.50	569
0604	168.00	168.00	166.45	166.45	-2.50	52
0605	165.00	166.50	163.65	163.65	-2.50	21
0606	164.50	164.50	161.00	161.00	-2.50	16
0607	160.00	160.00	158.25	158.25	-2.50	32

成交量	总持仓	持仓增减	库存	库存增减
17000			4024	-428

　　CTFC持仓结构数据

日期	非商业头寸			商业头寸		可报告头寸		不可报告头寸		基金净头寸
	多头	空头	跨期	多头	空头	多头	空头	多头	空头
07-12-05	36722	21641	16106	39043	55654	91871	93401	14535	13005	15081
07-19-05	39644	22767	17077	38690	57185	95411	97029	15730	14112	16877
07-26-05	42350	25531	17370	38700	56846	98420	99747	15832	14505	16819
08-02-05	46210	28016	18049	38363	56950	102622	103015	15273	14880	18194
08-09-05	44439	28075	15082	38976	54672	98497	97829	14942	15610	16364
08-16-05	41269	26506	11162	39324	55100	91755	92768	13306	12293	14763
08-23-05	38358	27496	10798	38837	50548	87993	88842	14615	13766	10862
08-30-05	37291	27936	12956	40412	50927	90659	91819	14107	12947	9355
09-06-05	38826	29059	12537	40126	51435	91489	93031	14350	12808	9767
09-13-05	33734	27493	11015	40935	48211	85684	86709	13645	12620	6241
09-20-05	34780	27885	11770	40430	48667	86980	88322	13872	12530	6895
09-27-05	37483	28266	11902	41364	51799	90749	91967	13646	12428	9217
10-04-05	40996	31475	10998	42715	53881	94709	96354	13223	11578	9521

　　期商评市

　　路透

　　LME:

　　伦敦金属交易所(LME)基本金属周四在公开喊价交易中自早市尾盘的高位拉回,受制於铜价的下跌与剧烈波动.

　　交易员表示,"没有多少卖盘,就已推低价格,也许这正是市场需要的回调,因为从技术角度来看,市场已过热."

　　现货合约逆价差近几日已自180美元降至约150美元,诱发投资者获利了结.

　　三个月期铜在3,840-3,931的宽幅区间内波动,最终收报每吨3,838美元,低於周三晚场综合交易收盘价3,905.

　　期铜周三未能在近期触及的纪录高点3,984美元上方进一步走高,让交易员担心期铜遭到抛售,但投资者对於抛售仍持谨慎态度.

　　"今年空头被套了太多次.如果期铜下跌200-300美元,可能会有很多人想要作空,"另一交易员称.

　　LME铜库存下降1,600吨至69,150,目前已自9月末触及的11个月高点下降了15,000吨.

　　矿产类股亦受到打击,矿产及石油类股大幅下挫拖累英股富时100指数<.FTSE>回落至六周低点.

　　**期铝跌势有限**

　　三个月期铝略为走低,仅下滑24美元至每吨1,930美元,温和的技术性逼空限制了市场跌幅.

　　现货/三个月期铝逆价差报8美元,周三时为19美元.

　　三个月期锌则自昨日的1,480美元下滑至每吨1,476美元,三个月期铅持平於945美元.

　　三个月期锡下滑100美元,至每吨6,450/475美元,三个月期镍亦下跌495美元,至12,200美元.

　　COMEX:

　　纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周四结算价下滑,较上一交易日扩大跌幅,继近期铜价大幅上涨後,引发基金抛盘.铜价此前在七个连续交易日,创出纪录高位.

　　指标12月期铜合约收低2.85美分,报每磅1.7650 美元,盘中介于1.7610-1.81美元区间交投.

　　在遭受了两天的抛压後,指标12月期铜已累计下滑了约3.8%.

　　现货月10月合约挫跌2.00美分,报1.86美元,远月合约分别下滑2.50-2.85美分不等.

　　COMEX期铜最终成交量预估为17,000口,周三为10,667口.

　　交易商指出,在连续两天的下滑後,市场的基本面前景基本没有变动.

　　AMT

　　铜：今日表现逊色，有技术多头清仓。预计将测试支撑。

　　铝：表现强劲，但接近收盘时受压。

　　铅：今日继续走低，预计未来继续测试下方支撑。

　　锌：收盘表现较好，但整个交易日波动较大；很难确定明确走势。

　　锡：预计明日将进一步承压。

　　镍：进一步的技术多头清仓拖累价格向下。

　　国际金融市场

　　美国股市：

　　道琼工业指数收跌0.32点至10216.59点。

　　纳斯达克指数收涨9.75点至2047.22点。

　　S&P 500指数收跌0.84点至1176.84点。

　　欧洲股市：

　　英国股市FTSE 100指数收跌77.00点至5265.20点。

　　法国股市CAC 40指数收跌44.92点至4470.13点。

　　德国股市DAX 30指数收跌31.70点至4950.07点。

　　欧洲汇市尾盘:

　　欧元兑美元基本持平于1.2022美元。

　　英镑兑美元由1.7514美元升至1.7565美元。

　　澳元兑美元由0.7547美元降至0.7504美元。

　　美元兑日圆由114.36日圆升至114.50日圆。

　　美元兑瑞郎由1.2873瑞郎升至1.2889瑞郎。

　　美元兑加元由1.1707加元升至1.1832加元。

　　美国债市：

　　美国公债价格周四下滑,推高指标公债收益率(殖利率)至六个月高点,因升息忧虑的影响,令通膨保值债券标售获得良好买需的利好相形见绌

　　但临收盘时公债价格脱离低点,因投资者担心在周五9月消费者物价指数(CPI)数据出台前押错宝.

　　公债收益率自9月初以来节节上升,因美国联邦储备理事会(FED)官员口径一致地表示,短期内央行不打算停止升息.

　　这令市场无法发动有说服力的反弹,即使经济数据不佳或公债标售良好,也没有用.

　　今日的情况正是如此.投资者几乎忽略掉对美国贸易逆差扩大,以及80亿美元续发通膨保值债券(TIPS)需求良好的事实.

　　周四公布的数据显示,进口物价创15年最大升幅,亦令交易员感到担忧.

　　"FED对通膨相当关注,"瑞士再保险经济研究主管卡尔说,"进口仍在输入通膨...FED肯定会在11月升息,而且我认为11月之後还将继续升息."

　　指标10年期公债下跌6/32,收益率(殖利率)为4.47%,略低於稍早触及的六个月高点4.509%,但高於周三的4.45%.

　　**发债买需良好但无助於是况**

　　续发的通膨保值债券得标利率为1.979%,投标倍数为2.11,高於过去三次同类债券平均的2.06.

　　包括初级市场交易商的客户和外国央行在内的间接投标者囊括本次发债的39.7亿美元或49.6%,规模超过以往,这或暗示通膨担忧引起通膨保值债券的需求.

　　间接投标者在过去三次10年期通膨保值债券的发行中平均拿下40.1%,在之前的三次续发中平均取得47.7%.

　　初级市场交易商获得本次发债的39.4亿美元或49.2%.

　　但这对整体市场并未带来太大提振,30年期公债下滑18/32,收益率报4.71%.

　　两年期公债价格及收益率持平,收益率为4.24%.五年期公债下滑1/32,收益率自4.32%升至4.33%.

　　**数据未能令公债跌势改善**

　　之前公布的一系列经济数据理应对债市有利,但市场并未如预想获得解脱.

　　美国8月贸易逆差升至纪录第三高位,预示第三季经济成长放缓.

　　商务部周四公布,8月贸易逆差升1.8%,至590.3亿美元,略低于分析师预估的595亿美元.

　　但交易商更为担心

能源价格上涨,这导致9月进口物价上升2.3%,创下近15年来的最大升幅.

　　现在市场所有的注意力都转向周五的消费者物价指数.

　　分析师预计,9月整体CPI上升0.9%,几为是8月升幅的两倍.对公债更为不利的是,核心通膨料将上升0.2%,8月为上升0.1%.

　　------------------------2034GMT -------------------------

　　   价格       变动       收益率%

　　两年期公债 99-18/32 (-00/32) 4.242

　　五年期公债 99-21/32 (-01/32) 4.325

　　10年期公债 98-08/32 (-07/32) 4.471

　　30年期公债 109-31/32 (-19/32) 4.697

　　国际商品市场

　　能源市场:

　　纽约商业期货交易所(NYMEX)原油和汽油期货周四双双下挫,因美国周度库存数据显示上周需求下滑.

　　交易商称,需求下降的利空因素影响超过原油库存增加低於预期及汽油和取暖油库存降幅大於预期的因素.

　　NYMEX 11月原油合约结算价报每桶63.08美元,下滑1.04美元或1.6%,盘中触及62.45美元的两日低点.

　　伦敦国际石油交易所(IPE)布兰特原油结算价报60.14美元,较昨日下滑0.43美元或0.7%.

　　11月汽油结算价报每加仑1.7579美元,较昨日下滑6.97美分或3.8%,之前触及1.7450的日低,为8月2日触及1.742美元来最低.

　　11月取暖油结算价报每加仑1.9969美元,跌1.88美分或0.9%,之前一度触及1.96美元的日低,为周一来最低.

　　美国能源部周四称,取暖油供应并无短缺,将不会建议布什(布希)总统释出取暖油战略库存.

　　交易商称,这扶助取暖油期货尾盘缩减跌幅.

　　瑞富集团的分析师史蒂夫斯称,"我认为EIA数据对

成品油期货有利,但显然市场未予理会.市场更看重汽油需求下降,以及需求较上年减少的情况."

　　**EIA数据本应有利油价**

　　EIA数据显示,10月7日当周原油库存增加100万桶,至3.064亿桶.路透调查的受访分析师之前预计为增加210万桶.

　　原油日进口量增加50万桶,至862万桶,导致库存增加.

　　炼厂产能利用率上升5.1个百分点,至74.9%,这限制了库存增加.之前一周的产能利用率一度降至18年低位,不过已见回升,因墨西哥湾(美湾)地区越来越多炼厂在灾後已恢复生产.

　　EIA还称,汽油库存减少270万桶至1.928亿桶,较上年减少1,170万桶.分析师之前预估为下滑160万桶.

　　当周需求略微下降,为每日878万桶,之前一周为884万桶.四周平均需求则持平於每日880万桶,较上年减少2.4%.

　　汽油生产增加,且日进口量增逾140万桶,连续两周触及高位,因炼厂为满足国内需求而增加供应.

　　包括取暖油和柴油在内的馏分油库存则减少340万桶,至1.246亿桶,供应较上年增加240万桶.

　　尽管馏分油生产和进口上升,但库存下降.需求则跌至每日390万桶,之前一周为400万桶.

　　Valero Energy的执行长格里希对路透称,目前汽油和取暖油库存"非常紧张",因近期飓风导致美湾地区无数炼厂停工.

　　格里希称,美国应考虑延後实施更严格的环境标准规范,以保证今冬和进入明年时有足够的汽油和取暖油供应.

　　**生产及炼厂产能恢复缓慢**

　　美国政府周四称,美湾地区飓风灾後生产恢复缓慢,截至周四仍有69%的石油生产设施关闭,周三时为70%,正常日产应为每日150万桶.

　　EIA称,9月日均美国原油生产跌至420万桶,为二战之後最低水准,因飓风损及美湾地区生产设施,美湾地区产量占美国总产量的近30%.

　　日加工能力总和为190万桶的七家炼厂仍然关闭,占美国炼油产能的11%左右.

　　贵金属市场:

　　纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期货周四收低,自18年高点回落,因基金连续第二天获利了结,且假日期间交投清淡.

　　黄金周三稍早触及新高483.10美元,受通膨忧虑及良好现货需求激发的买盘激励.该水准为1988年1月以来黄金期货的最高水准.

　　指标12月期金收低2.80美元,或0.6%至每盎司473.80美元,盘中在一周低点470.30至477美元区间波动.

　　适逢犹太教赎罪日,一些投资者退居场边,致使交投清淡.成交量估计为44,000口,低於周三的76,750口.

　　一些投资者猜测商品期货经纪公司瑞富(Refco)陷入困境是否会对其参与的市场,如金属市场产生影响.本周瑞富股价已崩跌逾60%.

　　"瑞富是个大机构,我认为市场出现多头出清和瑞富可能有一些关系,"一经纪商称.

　　瑞富前执行长本周被控诈欺,涉及数亿美元资金.瑞富周四表示,该公司旗下一固定收益资产、

股票及外汇经纪公司的流动资金已不足以维持运营.

　　现货金尾盘报470.90/471.70美元,低於周三触及的18年高点480.25,亦低於周三收盘水准472.25/3.00.周四伦敦金午後定盘价为469.50.

　　COMEX 12月期银挫跌10.3美分,收於每盎司7.735美元,盘中交投区间在7.83-7.695.现货银报7.67/70,低於昨日尾盘的7.74/76.

　　NYMEX 1月铂金(白金)期货下挫11.10美元,或1.2%至934.40,周三曾触及20个月高点951.现货铂金尾盘报928/932.

　　12月鈀金期货下跌3.45美元,收於211.95.现货鈀金报207/211.

　　全球航运:

　　(10月13日)

　　波罗的海各运价指数名称 指数 涨跌 涨跌幅(%)

　　波罗的海综合运价指数(BDI)<.BADI> 3,337 +64 +1.96

　　波罗的海巴拿马型船舶运价指数(BPI)<.BPNI> 2,874 +6 +0.21

　　波罗的海轻便型船舶运价指数(BHI)<.BAHM> 18,653 +462 +2.54

　　波罗的海海岬型船舶运价指数(BCI)<.BACI> 5,065 +136 +2.76

　　注:波罗的海指数为航运业运价的重要指标.

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