十月十四日农产品市场的交易数据及每日评论

　　经济数据：

　　10月14日今日关注：

　　农产品

　　USDA出口销售报告

　　NOPA压榨报告

　　CFTC持仓报告

　　财经方面：

　　国家 时间 内容 预估值 前值

　　(北京时间)

　　10月14日:

　　07:50 日本 9月份国内企业商品物价指数 前值0.2%/月,1.7%/年;市场预测0.2%/月,1.7%/年

　　07:50 日本 9月份出口物价 前值-0.4%/月,0.5%/年;市场预测0.0%/月,0.6%/年

　　07:50 日本 9月份进口物价 前值0.2%/月,13.2%/年;市场预测0.9%/月,12.7%

　　08:30 美国

美联储Olson讲话

　　12:30 日本 8月份工业生产修正值 前值-1.2%/月,-2.3%/年;市场预测1.2%/月,1.6%/年;市场影响★

　　16:00 意大利 8月份贸易收支 前值24亿欧元

　　16:00 意大利 8月份与欧盟贸易收支 前值19亿欧元

　　17:00 意大利 9月份消费者物价指数 前值-0.2%/月,2.0%/年;市场预测0.0%/月,2.0%/年

　　20:30 加拿大 8月份制造业装船 前值-1.4%/月;市场预测1.0%/月

　　20:30 加拿大 8月份库存 前值1.0%/月;市场预测0.6%/月

　　20:30 加拿大 8月份库存装船比 前值1.31;市场预测1.32

　　20:30 加拿大 8月份制造业新订单 前值-0.4%/月;市场预测1.0%/月

　　20:30 加拿大 8月份

新车销售 前值7.3%;市场预测7.0%

　　20:30 美国 9月份零售销售 前值2.1%/月;市场预测0.5%/月;市场影响★★

　　20:30 美国 9月份核心零售销售 前值1.0%/月;市场预测0.7%/月

　　20:30 美国 9月份消费者物价指数 前值0.5%/月;市场预测0.9%/月;市场影响★★★

　　20:30 美国 9月份核心消费者物价指数 前值0.1%/月;市场预测0.2%/月

　　21:15 美国 9月份工业生产 前值0.1%/月;市场预测-0.2%/月;市场影响★★

　　21:15 美国 9月份设备利用率 前值79.8;市场预测79.6

　　21:45 美国 10月份密歇根大学消费者信心指数初值 前值76.9;市场预测80.0;市场影响★

　　22:00 美国 8月份商业库存 前值-0.5%/月;市场预测0.1%

　　24:00 美国 圣路易斯联储主席Poole讲话

　　10月13日已公布经济数据：

　　09:30 澳大利亚 9月份就业参与率64.5%， 前值64.8%;市场预测64.9%

　　09:30 澳大利亚 9月份就业人数变化-42300， 前值+3.26万

　　09:30 澳大利亚 9月份全职就业人数变化-25900， 前值+1.69万

　　09:30 澳大利亚 9月份失业率5.1%， 前值5.0%;市场预测5.0%;市场影响★

　　14:45 法国 9月份消费者物价指数终值0.4%/月， 前值0.1%/月,1.9%/年;市场预测0.4%/月,2.5%/年

　　法国9月HICP+0.4%/月

　　16:00 意大利 9月份工业生产+1.3%/月， 前值0.5%/月,-0.9%/年;市场预测0.4%/月,-0.6%/年

　　17:00 欧元区 2季度GDP+0.3%/季;市场影响★

　　20:30 加拿大 8月份贸易盈余55.7亿加元， 前值58亿加元;市场预测60亿加元;市场影响★

　　20:30 美国 8月份贸易赤字590.3亿美元， 前值-579亿美元;市场预测-590亿美元;市场影响★★★

　　农产品早报：

　　CBOT农产品市场主要交易数据(2005年10月13日)

品种	月份	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌	前日量	前日仓	增减	美元 / 吨
大豆	11	589.25	595.50	586.50	588.25	-0.75	82906	127592	-6860	216.14
大豆	1	601.00	607.50	598.00	601.50	0.50	26413	86056	8475	221.01
大豆	3	608.00	613.00	604.50	606.00	-0.50	5922	27543	1280	222.66
豆粕	10	172.80	176.50	172.20	175.00	1.80	968	483	-281	192.94
豆粕	12	175.50	178.80	175.10	177.60	1.70	19220	65118	-421	195.81
豆粕	1	177.50	180.50	176.70	178.60	0.70	2313	15682	375	196.91
豆油	10	23.88	23.88	23.80	23.80	-0.30	479	307	-313	524.69
豆油	12	24.23	24.31	23.86	23.89	-0.30	23044	77813	-682	526.68
豆油	1	24.36	24.54	24.11	24.16	-0.30	8479	41538	4532	532.63
小麦	12	346.50	347.00	342.00	343.50	-4.00	22784	208644	-280	126.10
小麦	3	360.00	360.50	356.00	357.50	-4.00	5789	47673	802	131.24
玉米	12	205.25	205.25	202.75	203.50	-2.25	68755	468764	736	80.11
玉米	3	217.50	217.75	215.50	216.25	-2.00	21991	164374	4976	85.13
玉米	5	225.25	225.50	223.25	224.00	-2.00	3985	33709	724	88.18

　　美湾大豆基差

　　

美湾基差

　　美国大豆压榨利润

　　路透芝加哥10月13日电---根据芝加哥期货交易所(CBOT)当日结算价(美分/蒲式耳)计算出

　　的大豆压榨利润.(1蒲式耳大豆=11磅豆油+44磅豆粕(豆粉)+4磅残渣)

　　    合约         利润 变动

　　2005年11月/10月 58.55 +1.41

　　2005年11月/12月 65.26 +1.19

　　2006年1月 57.18 -2.26

　　2006年3月 60.71 -0.93

　　2006年5月 62.23 -1.39

　　2006年7月 64.19 +0.62

　　2006年8月 65.69 -1.86

　　2006年9月 66.35 -6.42

　　阿根廷大豆价格

　　路透布宜诺斯艾利斯10月13日电---交易商表示,阿根廷现货大豆价格周四持稳,因芝加哥期货交易所(CBOT)近月期约变动不大.在阿根廷主要的粮食出口港罗萨里奥,大豆价格持平至收高1披索,报每吨510/511披索(合172美元),成交量亦持稳于30,000吨.罗萨里奥一交易商表示,"大豆收盘水准与昨日一致,但我认为价格将再度上升,因压榨商需求非常强劲."阿根廷2006年4/5月交货的大豆收平于每吨165美元.南部港口布兰卡的大豆亦持平于500披索,Quequen港的大豆则下跌4.3披索至490披索.

　　巴西大豆价格

　　路透圣保罗10月13日电---以下为经纪商提供的巴西主要农作物产区大豆现货价格:

　　(报价单位为巴西雷亚尔/60公斤袋)

　　    产区    今日价格 上日价格

　　伊茹伊(IJUI) 24.00 24.00

　　帕苏风杜(PASSO FUNDO) 24.70 24.20

　　卡斯卡韦尔(CASCAVEL) 29.00 28.30

　　隆德里纳(LONDRINA) 28.50 28.00

　　蓬塔格罗萨(PONTA GROSSA) 30.00 30.00

　　巴西大豆升贴水

　　路透圣保罗10月13日电---以下为经纪商提供的巴西巴拉那瓜港大豆离岸价与美国芝加哥

　　期货交易所(CBOT)大豆期货价格升贴水数据:

　　(报价单位为美分/蒲式耳)

　　          月份          买价 变动 卖价 变动

　　05年10月(较CBOT 05年10月) +60 持平 +80 +10

　　05年11月(较CBOT 05年11月) +65 持平 +80 +05

　　06年3月 (较CBOT 06年3月) +25 持平 +30 持平

　　06年4/5月(较CBOT 06年5月) +11 持平 +15 持平

　　到中国港口国际粮船运费

　　

到中国港口国际粮船运费

　　CBOT农产品市场每日评述

　　豆类市场报道：

　　CBOT大豆期货周四在剧烈震荡中涨跌互现，商业性套期保值压力浮现

　　芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四大多收低,盘中震荡剧烈.

　　11月大豆合约受技术性後续买盘推动一度上涨6-1/2美分,但当市场无法突破5.95-1/2美元水准时,期约价於临收盘时开始受压.大豆本周劲扬後农场销售增加,商业机构的套期保值压力也开始浮现.

　　11月合约略微收低,报每蒲式耳5.88-1/4美元,跌3/4美分.其他合约则收高1/2至收低1-1/2美分不等.

　　超买传言、收割造成的压力和期货未能挑战上方阻力位等因素耗尽了上涨动力，使价格企稳。

　　交易商称,商品基金买入大约4,000手,商业机构方面,全球最大的油籽加工商邦基(Bunge)卖出800手11月合约.

　　芝加哥AgResource公司董事Dan Basse说，早盘市场延续周一的反弹走势，受到空头回补的支撑，但随着现货市场遭遇收割压力和仓储及运输问题，期货市场难以获得支撑。

　　11月期货未能挑战50日均线处的阻力位导致市场微幅下跌，一个CBOT场内交易商说，在缺少基金的持续买盘的情况下，11月合约缺乏守住早盘涨幅的动力。

　　在周三收高约25美分之後,市场已呈回调之势.周三美国农业部(USDA)公布的产量预估低於交易商预期,激励大豆上涨.但USDA 10月报告中的美国大豆年末库存及产量预估仍然高於前月.

　　"基本面当然不支持昨日的涨势.但在心理和技术面上,市场将目标锁定在6美元水准.因此在接近这一水准之前,我们可能不会看到大规模的抛售,"一现货背景CBOT交易商称.

　　交易商估计,商品基金周三买入15,000-18,000手大豆合约,瑞富买入约6,500手.

　　另外，除了11月/12月的展期交易，交易相对稀疏，缺少刺激市场走势的新消息。

　　新豆收割压力亦抑制豆价.

　　气象预报机构Meteorlogix周四表示,未来五天收割应不会有太多延误,但下周中西部地区天气可能更加湿润.

　　中西部现货大豆基差报价持平至走软,周三CBOT大涨後卖盘增加.

　　周五上午7:30(北京时间20:30)，美国农业部(USDA)将公布周度出口销售报告。分析师预计大豆的约定销售量在40-55万吨之间。国家油籽加工协会(NOPA)也定于7:30公布9月压榨报告。分析师平均预计9月大豆压榨量为1.224亿蒲式耳，接近8月的1.232亿.

　　南美大豆期货收盘涨跌互现。11月合约收低2美分，报6.57 1/2美元。

　　交易商动向：

　　在大豆期货交易中，Calyon金融买入1,000手11月, 瑞富(Refco)买入1,500手11月, 飞马(Fimat)买入400手11月，RJ O’Brien买入500手11月。估计商品基金买入了3,000手。抛盘方面，芝加哥邦吉(Bunge)卖出800手11月, 嘉吉(Cargill)和RJ O’Brien各卖出300手11月, O’Connor何瑞富各卖出400手11月。大豆成交量估计为98,573手。

　　大豆相关产品：

　　豆粕(豆粉)市场则受豆粕/豆油套利交易支撑,因交易商提高其豆油/豆粕价差.场内交易商称,豆粕市场最引人注目的是瑞富买入1,000手12月豆粕合约.

　　豆粕期货温和收高，自早盘跌势反弹。市场一度升至1个月高点，受益于豆油/豆粕的套利。

　　10月豆粕收高1.80美元,至每短吨175美元；12月豆粕合约上涨1.70美元，收报177.60美元/短吨。

　　交易商称,美国现货豆粕市场疲弱,令豆粕期货涨幅受限.大豆供应充足且价格较低令压榨利润丰厚,这鼓励压榨商压榨更多大豆,且增加库存.

　　CBOT 11/12月压榨利润收报每蒲式耳65.26美分,上涨1.19美分.

　　在豆粕期货交易中，瑞富买入800手12月, Goldenberg Hehmeyer买入500手12月, FCStone、花旗(Citigroup)和Rand金融各买入300手12月。飞马卖出300手12月, 瑞富卖出500手12月, 宝德信金融(Prudential Financial)卖出200手12月和200手1月。估计基金买入了2,000手。豆粕成交量估计为28,128手。

　　周四有36手豆粕10月合约交割.注册仓单持平于251手.

　　周五是10月豆粕和豆油合约的最後交易日.

　　豆油期货悉数收低，受到技术性抛盘的打压。市场近期长势有些过度的想法、生物柴油方面的需求是长期行为的传言，导致豆油在产品价值中的份额下降。

　　过去三周,豆油相对于豆粕价格上涨,因豆油为原料的生物柴油需求料上升.这一趋势周四逆转,因豆油收低.

　　10月豆油则下滑0.30美分,至每磅23.80美分；12月豆油合约下跌30点，收报23.89美分/磅。

　　在豆油期货交易中，ADM投资者服务、芝加哥邦吉、嘉吉和艾奥瓦粮食(Iowa Grain)各买入200手12月, 花旗买入300手3月，Tenco买入300手12月。芝加哥邦吉、瑞富和花旗各卖出400手12月, Tenco卖出300手12月. 瑞富卖出豆油合约。豆油成交量估计为27,132手.

　　豆油合约没有交割,注册仓单亦持平于4,519手.

　　周五是10月豆粕和豆油合约的最後交易日.

　　马来西亚棕榈油期货在窄幅范围内互有涨跌,交易商等待新的交投诱因.

　　小麦市场报道：

　　芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收低,在周三强劲上涨後进行技术性修正.

　　"市场呈现超买已有一段时间.昨天小麦期货亦受到其它品种涨势的支撑,但今天这一因素不存在了,"保德信证券分析师麦金布里奇说.他指出,CBOT大豆期货今日收盘涨跌互现,而玉米期货则收低.

　　CBOT 12月小麦合约收低4美分,至每蒲式耳3.43-1/2美元,跌落技术支撑位3.44美元.远月合约收低2-4美分不等.

　　交易商称,基金卖出约1,000手合约.

　　CBOT小麦期货相对于MGE和KCBT小麦期货下跌,受跨市套利打压,因市场对美国农业部10月作物报告做出滞後反应.

　　农业部周三将2005/06年度硬红春麦年末库存预估调降5,900万蒲式耳,至1.19亿蒲式耳,为MGE春小麦期货提供支撑.

　　全球小麦出口竞争激烈，欧盟13日给予42.35万吨有补贴的出口许可，每吨小麦可获得的最高补贴为9欧元，这对小麦走势也构成压力。

　　USDA将在周五公布美国小麦周度出口销售数据。

　　欧盟小麦价格面临下跌趋势，主要是因为国内供应充足。

　　有报道称，匈牙利和中国就小麦出口数据进行对话。而今年夏季美国向中国的小麦出口并未显示出强劲势头，这已经限制了美国软红冬小麦的价格。

　　澳洲贸易部发言人周五称，伊拉克一重要的小麦进口商正考虑从澳洲获得价值3.5亿澳元的小麦进口信用保险。

　　周四CBOT小麦成交量估计为21,847手.

　　玉米市场报道：

　　芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收低,在周三上涨之後出现技术性回调.

　　季节性收割压力亦打压玉米期货,但商业性买盘或点价活动令跌势受到抑制.

　　CBOT玉米各月合约收低1至2-1/4美分不等,12月合约下跌2-1/4美分至每蒲式耳2.03-1/2美元.

　　交易商称,玉米收割进展迅速,且玉米产量料将创下纪录第二高水平,持续拖累市场;另外本周有消息称,韩国自中国采购玉米,而非美国,亦对市场形成打压.

　　据气象部门的预报称，预计未来5天美国中西部大部分地区将有理想的收割天气。据美国农业部(USDA)称，截至10月9日美国玉米收割已完成36%。

　　小麦市场的疲势也限制了玉米交易兴趣，小麦市场因获利回吐和技术性抛盘承压。

　　出口方面的消息未能给玉米期货提供上涨动能,且有消息称,韩国自中国购买101,500吨玉米.周三韩国已经购买了40,000吨中国玉米.

　　其它方面消息，由于周一的假期，周度出口销售报告将推迟到周五公布。交易商预计截至10月6日当周出口销售量在70-90万吨之间。

　　在玉米期货交易中，嘉吉买入1,000手12月, FC Stone买入800手12月和200手5月, UBS买入300手12月, Tenco买入400手3月，UBS买入500手12月。

　　抛盘方面，Calyon金融卖出300手12月, Goldenberg Hehmeyer卖出200手12月, 瑞富卖出400手12月, Tenco卖出300手3月，Morgan卖出400手12月.

　　估计当日商品基金卖出1,300手。CBOT玉米期货成交量估计为65,024手。

　　CFTC持仓数据统计

　　

CFTC持仓数据统计

　　注：非绿色均为估计值，目前基金净持仓为15000张净多单