十月十二日农产品市场的交易数据及每日评论

　　经济数据：

　　10月12日今日关注：

　　农产品

　　USDA月度供需报告

　　财经方面：

　　国家 时间 内容 预估值 前值

　　(北京时间)

　　10月12日:

　　08:00 新加坡 第三季国内生产总额

　　08:30 澳大利亚 10月份消费者信心;市场影响★

　　13:00 日本 9月份消费者信心指数 前值48.4

　　14:00 日本 10月份央行月度经济形势报告;市场影响★

　　16:30 英国 8月份ILO失业率 前值4.7%;市场预测4.7%

　　16:30 英国 8月份三个月份平均收入 前值4.2%/年;市场预测4.2%/年

　　16:30 英国 9月份失业人数变化 前值1600

　　16:30 英国 9月份失业率 前值2.8%;市场预测2.8%;市场影响★

　　20:30 美国

美联储主席格林斯潘讲话

　　03:45 美国 美联储Olson讲话

　　10月11日已公布经济数据：

　　

澳大利亚 9月份NAB商业信心10.6， 前值4.0

　　德国 9月份消费者物价指数+1.7%/月， 前值0.1%/月,1.9%/年;市场预测0.4%/月,2.5%/年;市场影响★★

　　法国 8月份贸易收支-23.63亿欧元， 前值-26.7亿欧元;市场预测-26亿欧元

　　英国 8月份非欧元区贸易收支-32亿英镑， 前值-25亿英镑;市场预测-25亿英镑

　　英国 8月份贸易收支-56亿英镑， 前值-51亿英镑市场预测-49亿英镑;市场影响★

　　美国 10月8日当周Redbook零售销售+0.7， 前值0.4%

　　美国 10月8日当周ICSC连锁店销售+0.2%， 前值0.6%

　　加拿大 9月份新屋开工23.05万， 前值20.1万;市场预测22.5万

　　加拿大 8月份新屋价格指数+0.4%， 前值0.2%/年;市场预测0.2%/年

　　农产品早报：

　　CBOT7农产品市场主要交易数据(2005年10月11日)

品种	月份	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌	前日量	前日仓	增减	美元/吨
大豆	11	558.50	566.50	558.00	563.50	8.00	50842	140864	-3628	207.05
大豆	1	571.00	578.25	570.50	576.50	8.00	16345	65691	5072	211.82
大豆	3	578.50	585.50	578.00	583.00	7.75	4299	25448	971	214.21
豆粕	10	165.00	166.40	164.30	165.10	0.80	673	930	-480	182.03
豆粕	12	167.20	168.90	167.20	167.90	1.30	8103	66466	1057	185.12
豆粕	1	169.30	170.50	168.90	169.50	1.00	1408	14941	209	186.88
豆油	10	23.21	23.52	23.21	23.40	0.33	482	733	-180	515.87
豆油	12	23.45	23.85	23.41	23.58	0.32	16417	83084	-3387	519.84
豆油	1	23.72	24.07	23.67	23.84	0.32	7125	30839	4973	525.57
小麦	12	342.00	344.50	339.50	342.75	3.00	16291	207955	-1759	125.83
小麦	3	355.00	358.50	353.75	357.75	3.75	5411	46859	-6	131.33
玉米	12	203.50	204.25	202.25	202.50	0.50	23557	470212	438	79.72
玉米	3	215.75	217.00	215.00	215.50	0.75	7243	156483	608	84.84

　　美湾大豆基差

　　

美湾基差

　　美国大豆压榨利润

　　路透芝加哥10月11日电---根据芝加哥期货交易所(CBOT)当日结算价(美分/蒲式耳)计算出的大豆压榨利润.(1蒲式耳大豆=11磅豆油+44磅豆粕(豆粉)+4磅残渣)

　　   合约          利润 变动

　　2005年11月/10月 57.12 -2.61

　　2005年11月/12月 65.26 -1.62

　　2006年1月       58.64 -2.28

　　2006年3月       60.72 -1.26

　　2006年5月       61.27 -2.12

　　2006年7月       64.08 -2.20

　　2006年8月       66.17 -1.90

　　2006年9月       70.60 +0.01

　　巴西大豆基差

　　路透圣保罗10月11日电---以下为经纪商提供的巴西巴拉那瓜港大豆离岸价与美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货价格升贴水数据:

　　(报价单位为美分/蒲式耳)

　　         月份             买价 变动 卖价 变动

　　05年10月(较CBOT 05年10月) +60 持平 +70 持平

　　05年11月(较CBOT 05年11月) +65 持平 +75 持平

　　06年3月 (较CBOT 06年3月) +25 持平 +30 持平

　　06年4/5月(较CBOT 06年5月) +11 持平 +15 持平

　　阿根廷大豆价格

　　路透布宜诺斯艾利斯10月11日电---经纪商表示,阿根廷现货大豆价格周二略有上涨,跟随芝加哥大豆期货涨势.在阿根廷主要的粮食出口港罗萨里奥,大豆价格报每吨501/02披索(合171.4-171.7美元),高于上周五的500披索.周一因公共假期未有交易.成交量温和,为15,000吨. 罗萨里奥一交易商表示,"价格略有上升,因芝加哥市场上涨." 阿根廷2006年4/5月交货的大豆微跌至162美元,上周五为每吨162.60美元. 南部港口布兰卡的大豆持平於490披索,昨日报每吨490披索.Quequen港的大豆则略上涨1.6披索至485披索.

　　到中国港口国际粮船运费

　　

到中国港口国际粮船运费

　　CBOT农产品市场每日评述

　　豆类市场报道：

　　CBOT大豆期货周二自低点反弹，交易商在USDA报告前结算头寸

　　芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二自周一低点反弹，收盘走坚，昨日大豆收成良好一度令豆价大幅下跌，市场等待美国农业部(USDA)周三公布的农业报告。

　　交易商在开盘和临近收盘时大量回补空头,但盘中多数时间交易淡静,因交易商等待将于周三公布的美国农业部(USDA)最新产量预估.

　　场内经纪商称,行业人士认为美国大豆产量将超过30亿蒲式耳,"市场等待验证该预测是否属实."

　　周二，CBOT-11月大豆上涨8美分，收报5.63 1/2美元/蒲，之前冲破阻力位5.61-1/2,升至高点5.66-1/2.

　　9月USDA预计2005年美国大豆产量为28.56亿蒲式耳.而民间预估则高于这一数字,因8月降雨令大豆作物生长受益,有报告称大豆单产较高.

　　大豆产量的增加料将令年末库存上升.分析师预计,美国大豆年末库存接近2.91亿蒲式耳,高于USDA 9月时预估的2.05亿.

　　投机性空头回补主导了最初的涨势，巴西耕种面积缩小，以及对中国的出口稳定的传闻都为大豆走势提供了支撑。

　　投机基金的买盘为主要特征，11月期货填充了周一技术图上的缺口后出现技术性支撑。市场一开盘就受到支撑，大部分成交量集中在第一小时，因交易商关注周三的产量报告。

　　除此之外，当日又一特征是套利交易，市场人士继续对11月头寸进行展期。

　　美国一周出口检验报告对大豆利好.USDA报告称，截至10月6日当周大豆出口检验量为1813.3万蒲式耳，超出此前预测的900-1400万蒲范围。其中有929.6万蒲是出口到中国。

　　该数据优于预期,全球最大的大豆买家中国上周因长达一周的公共假期未能购买美豆,但市场又有传言称,本周中国将出现新的买需,有些交易商称,中国或将买入1-3批船货.

　　在周一跌至超卖区域附近後,市场料将出现技术性反弹.11月大豆合约九日相对强弱指标(RSI)周二收于43,自周一的35上升.RSI低于30被视为技术性超卖的信号.

　　气象预报机构Meteorlogix称,美国中西部大豆收割正在进行,本周多数时间天气晴好.中西部西部地区周四前多为干燥天气,密西西比河东部地区未来五到七天天气晴朗.

　　周二稍晚,农业部在其每周作物报告中称,美豆收割已完成60%,一如预期.该报告本应于周一出台,但周一适逢哥伦布日假期.

　　中西部现货大豆基差报价周二走软,因收割继续.

　　南美大豆期货周二收高，11月大豆合约收盘上涨9美分，报6.34 1/2美元。

　　交易商动向：

　　在大豆期货交易中，瑞富(Refco)买入2,000手11月, RJ O’Brien买入600手11月, 飞马(Fimat)买入400手11月, ABN Amro和UBS证券各买入300手1月。商品基金的买盘估计有3,000手。

　　商品基金买入3,000手大豆期约,Refco Investor Services和Refco各买入约1,000手11月合约.

　　抛盘方面，飞马和瑞富各卖出300手11月。套利方面，飞马套作了1,000手11月/1月和1,000手1月/11月, Calyon金融套作了2,000手1月/11月。

　　交投活跃,成交量估计为93,706手,未平仓合约为30,922手.

　　大豆相关产品：

　　豆粕则跟随大豆趋势上涨，呈现技术性反弹，市场继续自最近低位及超卖行情中进行整理。

　　11月豆粕期约收高0.80美元,至每短吨165.10,12月豆粕合约上涨1.30美元，收报167.90美元/短吨。远月合约收高0.70-1.50美元不等.11月/12月的压榨利润收于65 1/4美分。

　　10月豆粕合约没有交割.注册仓单持平于251手.

　　在豆粕期货交易中，买卖盘皆零散清淡。豆粕预计成交16,764手.

　　CBOT豆油期货继续跟随能源价格走势，收盘大幅上涨，原油价格上扬强化了生物柴油等燃料消费量增加的预期。

　　豆油自原油涨势获得进一步支撑.过去三周豆油期货一直追随能源市场走势,因投资者预期生物柴油等绿色替代能源的需求将增加.

　　10月豆油合约收高0.33美分,至每磅23.40,12月豆油合约上涨32点，收报23.58美分/磅。远月合约收高0.27-0.36美分不等.12月豆油的利润收于41.29%。

　　豆油交投活跃，预计成交36,058手。

　　10月豆油合约有少量交割,注册仓单亦持平于4,519手.

　　马来西亚棕榈油期货收低,因库存不断增加引发担忧.

　　在豆油期货交易中，芝加哥邦吉(Bunge)和RJ O’Brien各买入300手12月, Calyon金融和Tenco各买入200手12月。瑞富卖出600手12月，芝加哥邦吉卖出300手12月, ADM投资者服务和嘉吉(Cargill)各卖出200手12月.

　　小麦市场报道：

　　芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收高,投资者在美国政府月度农作物报告出炉前回补空头部位,因该报告料将显示美国小麦年末库存下降.

　　CBOT 12月小麦合约收高3美分或0.9%,至每蒲式耳3.42-3/4美元.远月合约收高2-1/2至3-3/4美分不等.

　　基金买入约1,000手合约.Calyon和保德信证券尾盘的买盘推动12月合约触及3.43美元的止损位.

　　分析师预计,美国农业部料将下调美国小麦年末库存预估,以反映9月30日的年度报告当中小麦产量预估的下降.

　　分析师平均预估,美国小麦年末库存为5.56亿蒲式耳,低于美国农业部9月时预估的6.24亿.

　　周一CBOT小麦成交量估计为22,887手.

　　玉米市场报道：

　　芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二持平至收高,受少量空头回补支撑,此外大豆及小麦期货在美国农业部(USDA)公布10月农作物产量及供需报告前上涨,亦为玉米提供支撑.

　　CBOT玉米各月合约持平至收高1/2美分不等,12月合约上升1/2美分至2.02-1/2美元.

　　自9月12日的农业报告公布以来，12月玉米价格波动幅度在10美分左右，这是因为强于预期的产量预估限制了买盘，而夏季时，由于美国中西部的干旱天气导致玉米期价上涨。

　　交易商称,玉米期货周一跌至纪录新低,令市场处于或接近超卖水准,这导致了周二的温和反弹.

　　在USDA周三稍早公布10月农作物产量及供需报告前,出现轧平部位的操作.

　　分析师平均预期,2005年美国玉米产量为108.81亿蒲式耳,高于9月预估值106.39亿.分析师预计,2005/06年度美国玉米年末库存为21.93亿蒲式耳,高于9月的预估值20.79亿.

　　USDA今早公布的出口检验报告显示，截至10月6日当周玉米出口检验量为3877.7万蒲，超过分析师预测的3000-3500万蒲，该数据对市场影响不大。

　　日本购买了17.78万吨2005/06年度交货的美国玉米。

　　在玉米期货交易中，ABN Amro买入700手12月, Rand金融买入600手12月, 花旗(Citigroup)买入400手12月, Calyon 金融买入300手12月.

　　抛盘方面，嘉吉卖出700手12月, 飞马卖出300手12月, Rand金融卖出300手12月, Tenco卖出200手12月, FC Stone卖出200手12月, ADM卖出100手12月和100手5月.

　　估计商品基金买入了2400手。CBOT玉米期货成交量估计为52,267手.

　　CFTC持仓数据统计

　　

CFTC持仓数据统计

　　注：非绿色均为估计值，目前基金净持仓为5000张净多单

　　北方期货