十月十一日全球各交易品种市场情况汇总报告

　　经济数据：

　　10月11日今日关注：

　　农产品

　　USDA出口检验报告

　　作物生长状况报告

　　世界粮食价格报告

　　财经方面：

　　国家 时间 内容 预估值 前值

　　(北京时间)

　　10月11日:

　　09:30 澳大利亚 9月份NAB商业调查 前值4.0

　　澳大利亚 联储副总裁Glenn Stevens发表演讲

　　13:00 日本 9月份经济观察家调查景气判断指数 前值50.5

　　13:00 日本 8月份核心机械订单 前值-4.3%/月,10.0%/年;市场预测前值-1.3%/月,3.8%/年;市场影响★

　　14:00 德国 9月份消费者物价指数 前值0.1%/月,1.9%/年;市场预测0.4%/月,2.5%/年;市场影响★★

　　14:45 法国 8月份贸易收支 前值-26.7亿欧元;市场预测-26亿欧元

　　16:30 英国 8月份非欧元区贸易收支 前值-25亿英镑;市场预测-25亿英镑

　　16:30 英国 8月份贸易收支 前值-51亿英镑市场预测-49亿英镑;市场影响★

　　19:45 美国 10月8日当周ICSC连锁店销售 前值0.6%

　　20:15 加拿大 9月份新屋开工 前值20.1万;市场预测22.5万

　　20:30 加拿大 8月份新屋价格指数 前值0.2%/年;市场预测0.2%/年

　　20:55 美国 10月8日当周Redbook零售销售 前值0.4%

　　02:00 美国 9月20日联储会议记录;市场影响★★

　　05:00 美国 10月9日当周ABC消费者信心 前值-20

　　07:30 美国

美联储Kohn讲话

　　10月10日已公布经济数据：

　　

澳大利亚 8月份房屋融资-0.2%， 前值0.2%/月,8.1%/年;市场预测-0.8%/月,6.4%/年;市场影响★

　　德国 8月份贸易收支+116亿欧元， 前值141亿欧元;市场预测144亿欧元;市场影响★

　　德国 8月份经常帐+25亿欧元， 前值126亿欧元;市场预测37亿欧元

　　法国 8月份工业生产+0.8%/月， 前值-0.9%/月,-0.7%/年;市场预测0.8%/月,2.0%/年;市场影响★

　　法国 8月份制造业生产+0.7%， 前值-1.2%/月,-1.2%/年;市场预测1.0%/月,2.3%/年

　　英国 9月份生产者物价产出指数+0.7%/月， 前值0.3%/月,3.0%/年;市场预测3.2%/年;市场影响★

　　英国 9月份生产者物价投入指数-0.3%/月， 前值0.2%/月,12.7%/年;市场预测13.1%/年

　　英国 9月核心生产者物价指数+0.3%/月， 前值1.9%/年;市场预测2.0%/年

　　农产品早报：

　　CBOT7农产品市场主要交易数据(2005年10月10日)

品种	月份	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌	前日量	前日仓	增减	美元/吨
大豆	11	560.50	561.50	554.50	555.50	-8.75	40009	144492	-4547	204.11
大豆	1	573.00	573.00	566.00	568.50	-7.50	14129	60619	5480	208.88
大豆	3	581.00	581.00	574.00	575.25	-8.50	3122	24477	598	211.36
豆粕	10	164.50	164.50	163.10	164.30	-1.00	719	1410	-158	181.15
豆粕	12	168.00	168.00	166.10	166.60	-2.00	11409	65409	727	183.68
豆粕	1	169.50	169.50	167.80	168.50	-1.80	1590	14732	425	185.78
豆油	10	23.45	23.45	23.05	23.07	-0.40	1214	913	-998	508.60
豆油	12	23.70	23.70	23.25	23.26	-0.40	19986	86471	-4265	512.79
豆油	1	23.86	23.90	23.47	23.52	-0.40	7897	25866	5856	518.52
小麦	12	340.00	341.25	338.25	339.75	1.75	18318	209714	-1220	124.72
小麦	3	353.00	355.25	352.25	354.00	1.50	3591	46865	111	129.96
玉米	12	202.75	202.75	201.75	202.00	-0.50	33787	469774	1397	79.52
玉米	3	215.25	215.50	214.50	214.75	-0.75	9913	155875	1582	84.54

　　美湾大豆基差

　　

美湾基差

　　美国大豆压榨利润

　　路透芝加哥10月10日电---根据芝加哥期货交易所(CBOT)当日结算价(美分/蒲式耳)计算出的大豆压榨利润.(1蒲式耳大豆=11磅豆油+44磅豆粕(豆粉)+4磅残渣)

　　        合约     利润 变动

　　2005年11月/10月 59.73 +2.15

　　2005年11月/12月 66.88 -0.05

　　2006年1月 60.92 -0.86

　　2006年3月 61.98 -0.08

　　2006年5月 63.39 +0.67

　　2006年7月 66.28 +0.50

　　2006年8月 68.07 +1.42

　　2006年9月 70.59 -0.10

　　到中国港口国际粮船运费

　　

到中国港口国际粮船运费

　　CBOT农产品市场每日评述

　　豆类市场报道：

　　CBOT大豆期货周一收低1.6%，美国大豆料丰收引发基金卖盘

　　芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收盘下滑1.6%.交易商表示,美国大豆料丰收引发基金卖盘.

　　周末大豆出口面淡静亦令豆价承压,尽管市场关於中国将购买更多美豆的传言不绝於耳.

　　交易商称,"目前大豆正在收割,所有人都在产量将增加多少,所以今天的下跌是意料中事."

　　CBOT大豆各月合约收低6-10美分不等,11月合约则收低8-3/4美分至每蒲式耳5.55-1/2美元.

　　气象预报机构Meteorlogix周一称,本周美国中西部仅有少量阵雨,大豆收割将略为放缓.

　　周三美国农业部(USDA)将公布作物产量报告和供需报告,在此之前一些部位被轧平.

　　预计周三报告将显示大豆产量及结转库存增长，加上收割的压力，都促使期货价格接近8个月来低点。

　　分析师平均预期,2005年美国大豆产量将为30.14亿蒲式耳,接近去年的纪录高位31亿蒲式耳,高于农业部9月预估的28.56亿蒲式耳.分析师预计2005/06年美豆年末库存将为2.91亿蒲式耳,亦高于美国农业部9月预估的2.05亿蒲式耳.

　　周末出口淡静,但交易商称,市场仍传言,中国几乎每天都在寻求买入美豆.

　　现货交易员称,中西部现货大豆基差报价走高,因船运价格下滑,但内地产区价格持稳至走软.

　　周五商品期货交易委员会(CFTC)持仓报告显示,截至上周二,大型投机者持有大豆多头部位51,924手,空头部位51,036手.较上次报告多头部位上升2,957手,空头部位亦增加1,518手.

　　USDA计划在周二(11日)美中时间10:00公布出口检验报告，在15:00公布周度农作物进展报告。

　　南美大豆期货周一下挫。11月合约下跌9美分，收报6.25 1/2美元/蒲。

　　交易商动向：

　　在大豆期货交易中，ADM投资者服务买入500手11月和300手3月, RJ O’Brien买入300手11月，Rand金融买入500手5月。ABN Amro卖出1,000手11月, 瑞富(Refco)卖出1,600手11月, RJ O’Brien卖出600手11月。估计商品基金卖出了4000手。

　　Term商品、飞马(Fimat)和艾奥瓦粮食(Iowa Grain)为11月/1月套利的活跃交易商。周一大豆期货预计成交73,699手。

　　大豆相关产品：

　　豆粕(豆粉)期货亦收低1.00-2.50美元,因大豆走软累及豆粕，未能继续从超卖条件进行调整。对大豆供应增加的忧虑和国内豆油需求将导致豆粕产量过剩，均令价格承压。

　　10月豆粕下滑1.00美元,至每短吨164.30美元。11月/12月压榨利润收于67美分。

　　CFTC持仓报告显示,截至上周二,大型投机者持有豆粕多头部位17,162手,空头部位19,342手.较上次报告多头部位上升1,773手,空头部位亦增加4,375手.

　　在豆粕期货交易中，来自商业和经纪行的买卖交易零散。豆粕期货预计成交14,000手。

　　豆油期货则收低0.22-0.40美分不等,10月豆油下滑0.40美分,至每镑23.07美分。12月豆油的份额下滑至41.10%。

　　交易商称,豆油受大豆期货跌势拖累.原油价格下滑亦令豆油承压,因豆油是生物柴油的原料.

　　马来西亚棕榈油期货收盘涨跌不一.当地交易商称,棕榈油价格收复之前失地,因消息称印尼料将提高基准棕榈油价至接近国际平均价格.

　　周五CFTC持仓报告显示,截至上周二,大型投机者持有豆油多头部位27,480手,空头部位11,454手.较上次报告多头部位上升5,537手,空头部位则下滑13,868手.

　　在豆油期货交易中，嘉吉(Cargill)买入800手12月, 瑞富买入500手12月, 花旗(Citigroup)和Tenco各买入300手12月。Man金融卖出600手12月, 瑞富卖出500手12月, ADM投资者服务、Calyon金融和飞马各卖出300手12月。豆油期货预计成交27,409手。

　　小麦市场报道：

　　芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收高,因消息称伊拉克计划买入100万吨美国小麦.

　　但堪萨斯城期货交易所(KCBT)和明尼阿波利斯谷物交易所(MGE)小麦期货强于CBOT小麦,因伊拉克预计将买入硬麦,该品种在KCBT和MGE交易.

　　CBOT 12月小麦合约收高1-3/4美分,或0.5%至每蒲式耳3.39-3/4美元.远月合约收高2美分至收低1美分不等.

　　期货收盘价已自最高水平滑落，芝加哥基金大概有500手净卖空的合约对市场构成压力。

　　商业性机构为净买家,基金为净卖家,Shatkin Arbor至少卖出了3,000手.

　　硬红冬小麦带降雨因素也使得硬红冬小麦价格在盘末升势消退。

　　伊拉克副总理Ahmad Chalabi周日称,在未来数日伊将买入100万吨美国小麦,该国政策规定由政府负责船货的运输,而非供应商.

　　保德信证券的分析师Shawn McCambridge表示,"这一变化开始有利于市场,但长期来看,其他出口国将进行干预."

　　伊拉克每年进口约300万吨小麦,主要来自美国和澳洲.

　　从技术图来看，CBOT-12月小麦日内图表显示平静，下降空间在3.36 3/4美元到3.35 1/2美元之间。但是，移动平均线显示支撑接近3.33美元，之后支撑在3.30美元/蒲。

　　出口方面，韩国对美国第一和第二号小麦的需求在1.8万吨，起运日期定于11月15日-12月15日。同时韩国还购买美国第二号软红冬小麦1000吨。

　　周一CBOT小麦预计成交量为23,984手.

　　玉米市场报道：

　　芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收低,3月和5月期约双双触及合约新低,因美国玉米丰收,且收割进展较快,而出口方面则较为淡静.

　　CBOT玉米各月合约收低1/2至1美分不等,12月合约跌1/2美分至2.02美元.

　　三种期货早盘都创出新低，收盘时接近或达到上述价格。

　　美国中西部地区上周的好天气被市场引为下跌的理由。

　　上周USDA报告称玉米已完成收割26%，市场预计到10月9日将有35%的玉米收割完成。这周的报告由于假日而延迟一日公布。

　　气象服务机构Meteorlogix称,本周美国中西部地区将有零星小阵雨,仅会对玉米收割造成轻微影响.

　　在美国农业部周三公布10月农作物产量及供需报告之前,市场涌现轧平部位的活动.

　　分析师平均预期,2005年美国玉米产量为108.81亿蒲式耳,仅次於去年创下的纪录高点118亿蒲式耳,高於美国农业部9月份的预估值106.39亿.此外分析师预计,2005/06年度美国玉米年末库存为21.93亿蒲式耳,高於美国农业部9月预估值20.79亿.

　　在玉米期货交易中，嘉吉买入500手12月, Tenco买入700手3月, 瑞富买入300手12月, Goldenberg Heymeyer买入200手12月，ADM买入100手12月。抛盘方面，Rand金融卖出300手12月, 飞马卖出300手12月, 嘉吉卖出200手3月, Tenco卖出100手5月。

　　估计商品基金当日净买入500手。CBOT玉米期货成交量估计为32,936手.

　　CFTC持仓数据统计

　　

CFTC持仓数据统计

　　注：非绿色均为估计值，目前基金净持仓为2000张净多单

　[1]　[2]　[3]　[4]　[下一页]